Čtvrtek 21. listopad 2019 02:16
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Admiral Markets SE
reklama

Ako využiť korelácie v praxi?

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Každý inštrument na finančnom trhu s každým ďalším do určitej miery koreluje (existuje vzťah medzi pohybom ceny jedného a druhého inštrumentu) alebo ak za určité obdobie nekoreluje vôbec, vieme to určiť. Ak poznáme korelácie, tak to môže byť pri obchodovaní veľmi užitočné. Pozrime sa na tieto vzťahy bližšie a zistite ako ich využiť.


Hodnoty korelácie

Hodnoty korelácie sú -1 až 1 ale kvôli lepšej čitateľnosti sa stretnete aj s hodnotami -100 až 100. Záporné čísla znamenajú že dva inštrumenty sa hýbu opačným smerom, čím vyššie číslo, tým výraznejšie a pozície s rovnakým smerom obchodu sa budú čím ďalej tým viac navzájom vyrovnávať (jedna v plávajúcom zisku, druhá v plávajúcej strate).

Kladné čísla pre pozitívnu koreláciu fungujú rovnako, čím vyššia korelácia, tým viac rovnako rastú alebo klesajú dva inštrumenty. Nulová korelácia znamená, že medzi inštrumentmi nie je za sledované obdobie žiadna korelácia a grafy nemajú spoločné znaky.


EURUSD, Correlation Matrix - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets


Korelácie so zlatom

Z dlhodobého hľadiska je viditeľná korelácia zlata s EURUSD, ktorá je viditeľná aj keď analyzujeme dlhšie časové obdobie, Correlation Matrix z MetaTrader Supreme Edition dokáže spracovať do 1000 týždenných dát, čo je vyše 19 rokov. Podobne silná je opačná korelácia medzi zlatom a dolárovým indexom USDX (najväčšiu váhu má v indexe práve EURUSD).

Korelácie so zlatom sú momentálne zaujímavé z toho hľadiska, že zlato za posledný rok výraznejšie rástlo a niektoré inštrumenty, ktoré s ním za normálnych okolností korelujú sa teraz chovajú inak. S najväčšou pravdepodobnosťou skôr alebo neskôr príde k tomu, že sa korelácie vrátia do pôvodných koľají a teda do budúcna môžeme očakávať určité pohyby na trhu.



Na príklade zlata a EURUSD môžeme vidieť, že aj pomerne silná korelace měn nemusí vždy poriadne fungovať, čo len prináša príležitosti na obchodovanie. Na grafe môžeme pozorovať, že zatiaľ čo zlato dynamicky rástlo, EURUSD zatiaľ klesal ale začínajú sa objavovať znaky, že by mohol tento menový pár rásť a zlato je ešte stále ďaleko od historického maxima, takže priestor na ďalší rast zatiaľ má.

Americký dolár začal voči euru oslabovať potom čo v septembri FED znížil úrokové sadzby a ohlásil oživenie programu na nákup dlhopisov, čo by malo byť rovnako dobrou správou pre zlato, ktorého cena rastie, keď hodnota dolára klesá. Hodnota každej meny by mala pri poklese základných úrokoch klesať, čo znamená aj infláciu a je úlohou centrálnych bánk aby nastavili úrokové sadzby čo najvhodnejšie. Keďže ceny a kurzy určuje aktuálny dopyt a ponuka na trhu a nie nejaký úradník, nemusí to platiť vždy.

Korelácia medzi týmito dvoma inštrumentami je zaujímavá aj preto, lebo EURUSD je blízko dlhodobej trendovej čiary na dennom grafe, ktorá slúži stále ako rezistencia a jej prelomenie by mohlo spôsobiť býčiu rally EURUSD, kde by tento menový pár “dohnal” zlato.

Dôležité je nezabúdať na to, že ak korelácia platí, tak nemusí znamenať rast EURUSD ale môže znamenať aj pokles ceny zlata alebo obidve alternatívy zároveň. Preto by malo byť bezpečnejšie v rámci obchodovania korelácie otvoriť pozíciu v rovnakom objeme aj na zlate - opačný smer obchodu ako EURUSD, je to však na každého vlastnom uvážení podľa konkrétnej situácie.

Vysokú mieru korelácie môžeme pozorovať aj medzi zlatom a BTCUSD a vzhľadom na vysokú volatilitu kryptomien to môžeme podobným štýlom aj túto dvojicu inštrumentov. Tak ako vždy pri kryptomenách, aj v tomto prípade platí, že trader musí počítať s vyšším rizikom.

Vždy je dôležité vedieť na akom timeframe hľadáme koreláciu a zhodnotiť situáciu aj vizuálne na grafe, nepúšťať sa do obchodov iba preto, že to povie Correlation Matrix.


Correlation Matrix - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Korelácie nie sú len hľadanie obchodných príležitostí

Znalosť korelácií je dobrá nielen keď ich chcete obchodovať ale vždy pri obchodovaní. Pri skladbe portfólia je dôležité aby nebolo voči niečomu príliš exponované, napríklad voči doláru. Niekedy sa stáva, že trader obchoduje napríklad zlato, ropu a americké akciové indexy a  portfólio je potom extrémne exponované voči USD, čo pri zlej kombinácii konkrétnych otvorených pozícií a prudkom posilnení (oslabení) USD môže znamenať katastrofálne následky, hlavne pri obchodovaní s vysokou pákou.

Posilnenie alebo oslabenie dolára môže vyvolať výraznejšie pohyby na niektorých inštrumentoch a pomôcť tomu môžu aj ďalšie faktory. K niektorým inštrumentom môžu byť v tom istom období zverejnené dôležité správy alebo svoju rolu môže zohrať silný support / rezistencia ako napríklad MA 200 na grafe D1 alebo trendová čiara, ktorá nebola dlho prelomená.

Korelácie - záver

Korelácie sú pri obchodovaní všeobecne dôležité a je potrebné im rozumieť. Netreba nasilu hľadať príležitosti na obchodovanie korelácií, ak sledujete trhy a budete si to všímať, určite objavíte obchodné príležitosti prameniace z korelácií. Tak isto by ste si mali všímať aj riziká prameniace z korelácií, ktoré by mohli ohroziť Vaše portfólio. Vyskúšajte Correlation Matrix, súčasť rozšírenia Supreme Edition od Admiral Markets pre MT4 a MT5, vďaka ktorému rýchlo zistíte všetky korelácie.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Ako používať indikátor CCI na MT4 a MT5
    Spoznajte Commodity Channel Index alebo skrátene indikátor CCI. Je jedným z novších oscilátorov, Donald R Lambert ho navrhol až na začiatku počítačovej doby v 80-tych rokoch a skúma momentum kúpnej sily. Pomáha nám určiť, kedy je inštrument prekúpený a kedy prepredaný a funguje veľmi dobre aj na iných ako komoditných trhoch.
  • Ako prestať robiť tie isté chyby stále dookola
    Robia nás naše chyby múdrejšími? Sedliacky rozum nám vraví, že môžeme premeniť naše chyby v pozitívnu skúsenosť a vylepšiť našu výkonnosť. Každopádne, skôr to vyzerá tak, že sa ľudia často z chýb nepoučia a namiesto toho ich opakujú.
  • Ako pri obchodovaní kontrolovať chamtivosť
    Chamtivosť je prirodzená ľudská emócia, ktorá ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, ak sa na to pozrieme z kontextu tradingu, je dokázané, že chamtivosť je prekážka častejšie ako to obchodníkom pomohlo. Chamtivosť môže veľmi jednoducho otočiť dobré obchody na zlé obchody a zlé obchody na ešte horšie obchody. Tento blog obsahuje niekoľko tipov ako kontrolovať chamtivosť a ako ju zastaviť aby sa neplietla medzi vás a váš obchodný úspech.
  • Ako sa darilo rôznym aktívam v roku 2018?
    Aké zhodnotenie dosiahla najvýkonnejšia akcia z S&P 500, bitcoin, ropa či iné komodity a meny? To sa dozviete nižšie a na základe toho si môžete utvoriť vlastný názor ako sa môže týmto aktívam dariť naďalej. V trhoch je vždy niekde rastúca neistota a volatilita a ak toho viete využiť, môžete profitovať.
  • Ako sa darilo vybraným FX párom v lete a kam majú nasmerované?
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Ako si v tradingu chrániť účet
    Fakt je, že väčšina traderov nezáležiac na tom akí sú inteligentní či aké majú vedomosti sú dlhodobo v strate. Sú trhy naozaj tak záhadné, že iba malé percento obchodníkov dokáže zarábať alebo sú chyby, ktoré sa prihodia veľa obchodníkom?
  • Ako si vybrať poskytovateľa Forexových manažovaných účtov
    Odporúčam zamerať sa na pár základných charakteristík, ktoré viete vyčítať z každej stránky jednotlivých poskytovateľov. Sú to základné ukazovatele, ktoré by mali vhodní poskytovatelia manažovaných účtov spĺňať.
  • Ako si zachovať obchody s pákovým efektom 1:200 v XTB
    Najnovšie zmeny oznámené orgánom ESMA znamenajú, že od 1. augusta bude maximálny pákový efekt obmedzený na 1:30 a pre niektoré nástroje dokonca až na 1:2. Ak si chcete zachovať pákový efekt na pôvodnej úrovni a obchodovať s pákou až 1:200, staňte sa profesionálnym klientom v spoločnosti XTB. Na to aby ste získali takýto status profesionálneho klienta musíte splniť minimálne dve z troch podmienok.
  • Ako spolu súvisí trading a komfortná zóna?
    Normálna ľudská bytosť vždy vyhľadáva potešenie a vyhýba sa bolesti. Odkedy sme boli malé deti vyhľadávame uspokojenie spojené s jedením, hraním, dotýkaním, búchaním, chytaním, státím, utekaním a nespočet ďalších činností, ktoré môžu pôsobiť bezvýznamne dospelému človeku, ale zostávajú potešením pre deti. Samozrejme potešenie nie je stratené pre dospelých ľudí. Veci ako umenie, sex, priatelia, jedlo, drinky, tanec a kopa ďalších vecí, ktoré ľudí uspokojuje sú to hlavné, čo by ľudia opísali ako dobrý život. V rámci kontextu uspokojenia a bolesti nemôžeme zabudnúť na komfortnú zónu.
  • Ako to vidím ja...
    Prečo som začal písať tieto články? Aj keď pre niekoho prínosom nie sú, verím, že tu je pár ľudí, pre ktorých prínosné budú. Možno nie hneď, možno časom... Keďže som full time a posledné mesiace trh viac stojí ako sa hýbe, tak som potreboval trocha rozptýlenia. Myslím si, že ak niekto má nejaké to svoje know haw, tak ho na net nikdy nedá. Určite nie priamo a len tak pre nič za nič... Možno má niekto zázračný vzorec, ktorý je flexibilný a funguje veľmi dobre, ale sem ho určite nikdy nedá...
  • Ako začať obchodovať aj keď na to nemáte veľa času
    Problém s nedostatkom voľného času trápi mnohých začínajúcich traderov a často sa to potom podpisuje na výsledkoch obchodovania. Málo voľného času je bohužiaľ väčšinou krutá realita a treba tomu prispôsobiť aj obchodnú stratégiu, pozrime sa ako na to...
  • Ako začať obchodovať Forex na reálnom účte
    Pre mnohých ľudí je prechod z demo účtu na reálny veľmi náročný a často sa stáva, že ziskový demo trader začne po prechode na live účet prerábať. Pozrime sa na to, čo môžu byť dôvody a ako prejsť bezpečne na live účet.
  • Ako začať s obchodovaním na finančných trhoch
    Takmer každý už asi rozmýšľal aké to je obchodovať na finančných trhoch ale zďaleka nie každý to už vyskúšal. Pozrime sa na to ako s obchodovaním začať tak, aby ste neskončili rýchlo sklamaný...
  • Ako zarobiť na forexe keď neviem obchodovať
    Trading nie je ľahký biznis. Naučiť sa obchodovať tak, aby bol obchodník trvale ziskový trvá podľa štatistík 2 roky. 2 roky sú však len priemerný údaj. Niekto to zvládne skôr, niekto neskôr. Tiež treba mať na pamäti, že to stojí kopec času a úsilia sa dopracovať k niečomu takémuto. Nehovoriac o tom, že vyvinúť obchodný systém, ktorý je fakt robustný a bude fungovať vždy a na všetkých menových pároch je riadne náročná úloha.
  • Ako zobchodovať USD/CAD, EUR/CAD a AUD/JPY
    Technická analýza měnových párů USD/CAD, EUR/CAD a AUD/JPY.
  • Ak sa chcete stať dobrým traderom, treba prijať plnú zodpovednosť
    Psychologicky blog - Ak sa chcete stať dobrým traderom, treba prijať plnú zodpovednosť.
  • Aktualizace možného vývoje v dolarovém indexu DXU10 po zavření pátečních trhů.
    Páteční odpolední a večerní chování trhů, mne přinutilo aktualizovat situaci v grafech dolarového indexu DXU10.
  • Aktuálně v hledáčku: EUR/GBP a NZD/USD
    Na měnovém páru EURGBP se právě vytváří trendová příležitost v podobě pin baru (D1). Splňuje jeho vnitřní struktura podmínky pro kvalitní vstup? Na NZDUSD panuje těžká stranovka na denním TF. Je možné tam najít příležitost ke vstupu, nebo je lepší hledat někde jinde? Můžeme se na to hned podívat.
  • Aktuálně v hledáčku: GBP/AUD a USD/CHF
    V dnešním článku se budu opět věnovat měnovému páru GBP/AUD. Zde se cena vrátila zpět ke svému vrcholu do zahuštěné oblasti. Na grafu můžeme vidět dokonalý opakující se vzor. Je to skvělý příklad pro začínající obchodníky. Druhým párem je překoupený USD/CHF. Cena právě testuje listopadový vrchol. Ukončí pár vzestup obratovou formací, nebo bude pokračovat dále v cestě na sever? To budeme moci sledovat během následujících několika hodin.
  • Aktuálně v hledáčku: Měnový pár NZD/JPY
    Minulý týden jsme zaznamenali na párech novozélandského dolaru zvýšenou volatilitu. Na denních grafech se vykreslily dlouhé svíce. Aktuálně sleduji situaci na měnovém páru NZD/JPY. Zdá se, že medvědi vyhlíží svou příležitost.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama