Nekonečné štelování strategie
Za poslední roky jsem se při konzultacích setkal s mnoha tradery, kteří věřili, že stačí najít ten správný setup. Jenže když přišly první ztráty, okamžitá reakce byla: „Je třeba změnit strategii.“
Jenže problém nebyl v systému.
Ale v tom, že nebyl dodržován.
Typický vzorec vypadá takto: po pár ztrátách trader začne přidávat další filtr, indikátor, mění časový rámec, atd.
Výsledkem je čím dál složitější systém, který ve skutečnosti už ani není systémem – je to reakce na strach z nejistoty.
Touha po absolutní kontrole
Jedním z nejčastějších psychologických bloků je potřeba mít vše pod kontrolou.
Trh je chaotický a nepředvídatelný, a právě proto mozek vyhledává další a další pravidla – jako by přidáním indikátoru dokázal zkrotit náhodu.
V praxi to vede k tomu, že místo jednoduchého plánu máme komplikovanou síť podmínek, které zřídka nastanou, a když už nastanou, stejně máme pocit, že něco chybí.
Další typické problémy
Z praxe se často opakují tyto scénáře:
Lov dokonalého vstupu: Trader stráví hodiny laděním přesného bodu vstupu, místo aby řešil celkový risk–reward.
Ztráta důvěry po krátkém drawdownu: Po pěti ztrátových obchodech vyhodí celý systém a hledá nový, i když statisticky jde o běžnou sérii.
Nedůvěra ve statistiku: Lidská mysl špatně snáší pravděpodobnost. Když strategie „selže“ třikrát po sobě, mozek zapomene, že winrate je 50 %.
Přílišná reaktivita na trh: Neustálé zasahování do otevřených pozic, posouvání stop-lossů podle momentální nálady.
Záměna aktivity za práci: Pocit, že když každý den nekliknu, „nic nedělám“. Paradoxně právě trpělivost bývá klíčová.
Příběh z praxe
Na jedné konzultaci jsme řešili tradera, který měl podle backtestu solidní strategii na indexy. První měsíc byl ziskový, ale pak přišlo pár ztrát.
Místo aby vyhodnotil, zda jde o normální volatilitu, začal přidávat další filtry – až do bodu, kdy signál prakticky nevznikal. Když jsme se k věci vrátili, ukázalo se, že strategie by fungovala dál, pokud by ji prostě nechal být.
Jak poznat, že problém není v systému
Neustále měníte parametry po každé ztrátě.
Míváte pocit, že trh „vždycky uteče“ o pár bodů mimo váš vstup – a začnete ladit.
Při reálném obchodování nikdy nedodržujete podmínky tak, jak jste je testovali.
Nemáte jasně stanovený počet obchodů, které dovolíte statistice „odehrát“, než začnete hodnotit výkonnost.
Praktické tipy k nápravě
Během konzultací se nejvíce osvědčily tyto techniky:
Stanovit si zkušební období: Měnit strategii až po dostatečném vzorku obchodů (např. 50–100 nebo i víc).
Držet jednoduchost:Každý nový filtr přidat jen tehdy, když je jasně statisticky ověřený (a je dokončeno zkušební období).
Práce s psychologií: Naučit se snášet drawdown a chápat, že i perfektní systém má sérii ztrát.
Deník dodržování plánu: Nesledovat jen zisky a ztráty, ale hlavně míru, s jakou jste dodrželi vlastní pravidla. Journaling včetně zapisování emocí je jedna z nejúčinnějších zbraní.
Závěr
Většina problémů v tradingu nevzniká špatným systémem, ale lidskou snahou vyhnout se nejistotě.
Čím víc se snažíme trh „ošálit“ složitostí a kontrolou, tím dál jsme od skutečné konzistence.
Teprve když trader přijme, že nejistota k trhům patří, a začne pracovat na své disciplíně místo na neustálém ladění grafů, strategie může konečně ukázat svůj skutečný potenciál.
Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz