Středa 06. listopadu 2024 01:54
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
InstaForex rijen 2024
reklama
Dukascopy new
reklama
Investingfox Nastroje

Fintokei: Pravidlo Martingale a agresívní průměrování II.

Napsal:   Sekce: Prop Trading

Pokračuji v testu programu StartTrader od Fintokei, podařil se dílčí úspěch a ztrátu jsem snížil na 0,7 %. Takže od posledního reportu jsem vygeneroval zisk přes 2 %.

Obrázek č.1: Vývoj stavu účtu

Poměr rizika a zisku je stále ve prospěch zisku, průměrný ziskový obchod je 115 USD, průměrná ztráta je 91 USD. Risk management mám nastavený tak, že na otevřenou pozici riskuji max 0,25 % z původního stavu účtu. Celkově na jednom instrumentu může být risk 0,5 %.

Je vidět, že skutečný risk je silně pod stanoveným rizikem. To je z toho důvodu, že přidávám do ziskových pozic a v případě, kdy se pozice obrátí proti mně, tak ji rychle uzavírám a nečekám, až se spustí stop loss.

Pokud jde o obchody. Nejvíce jsem spoléhal na úspěch obchodu long na NASDAQ. Byl to dlouhodobý swingový obchod a předpokládal jsem, že půjde na ATH stejně jako DJ30 a S&P 500. Nestalo se tak, a obchod nakonec skončil s minimálním ziskem, víceméně na Break Even.

Graf č.1: Transakce na indexu NASDAQ

Měl jsem také otevřený swingový obchod short na stříbře. Byla slabá data z USA na ISM a konflikt na Blízkém východě, který vyvolává nejistotu, kovům, jako je stříbro, které se používá ve výrobě, neprospívá. Takže jsem spekuloval short, kde z pohledu technické analýzy byl odraz od rezistence, která představuje předchozí high. Obchod nakonec jsem ukončil ve ztrátě dříve, než by trefil stop loss.  Což se pak ukázalo jako dobré rozhodnutí.

Graf č.2: Stříbro na denním grafu

Tak ještě si dáme nějaký ziskový obchod. V minulém týdnu byla data NFP, od toho jsem čekal velkou volatilitu a rychlé obchody. Shodou okolností jsem měl čas, takže jsem jel  obchody na minutovém grafu. Příklad jednoho takového je na obrázku:

Graf č.3: NASDAQ na 1minutovém grafu

Byla tam určitý support, prakticky 3 svíčky měly téměř stejné spodní low, takže tento support byl dobře viditelný. Po výběru likvidity, což provedla svíčka 1, jsem pak hned na následující svíčce vstoupil do longu. Jakmile se transakce vydala mým směrem, agresivně jsem přitáhl stop loss na malý zisk a z obchodu jsem vystoupil asi po 8 minutách.

Upozornění: scalping na minutových grafech je extrémně riziková záležitost a sice z důvodů emočních stavů, které se rychle střídají, takže to dokáže rychle vyčerpávat energii, kterou ale potřebujete pro udržení pozornosti a disciplíny. Proto pokud neumíte poznat, kdy máte “dost” a nedokážete od platformy odstoupit a včas ji zavřít, pokud nerozumíte tomu, co se uvnitř vaší mysli a ve vašem těle při tomto druhu obchodování děje a pokud  jste si sami na demu nějaký scalpingový systém neotestovali, tak toto rozhodně nezkoušejte.

Ještě poznámku: ten position sizer, který v grafu vidíte, tak to je nástroj, který používám k výpočtu velikosti pozice pro stanovené riziko. Tento nástroj umí i provádět exekuce obchodů, pro scalping je to velice užitečná věc. Svým způsobem to je expert advisor a u Fintokei není žádný problém toto EA používat.

Vrátím se k minule diskutovanému pravidlu pro agresivní obchodování. Tady je příklad konkrétního použití. Přidával jsem do pozic long, když transakce byly v zisku. Při posledním přidání ukázal excel, že poslední obchod není v pořádku, tedy, že je asi příliš agresivní. Je to ale nesmysl. Když totiž jsem pak do excelu zadal objem mnohem vyšší, například 1 lot, což by bylo velice agresivní, tak už excel ukázal, že je transakce OK.

Obrázek č.2: Excel tabulka k výpočtu agresivního průměrování

Je možné, že tato tabulka se má používat jen pro situace, kdy je první pozice otevřená a je v drawdownu. Možná se to pro případ pozic, které jsou v zisku používat nemusí, nevím. Jenže agresivní obchodování je v praxi samozřejmě možné i v ziskových pozicích. Takže zde mám první otazník.

Další věc je, že do toho excelu by se podle supportu Fintokei měly započítat i transakce, které byly před otevřením nové transakce ukončeny, ale skončily ve ztrátě. To je asi největší kámen úrazu. Agresivní průměrování se totiž netýká pouze otevřených ztrát, ale i ztrát uzavřených. Otázka pak je, jak daleko do historie jít. Co když budu mít situaci, kdy udělám ztrátové obchody tři dny za sebou? A pak mezi nimi bude jedna, která bude v zisku? Bere se to znovu od první ztrátové transakce, která bude následovat po té ziskové?  Co když ale ta zisková ani zdaleka nevykompenzovala předchozí ztrátu?

Anebo co když budu mít situaci, kdy mám v deset otevřených transakcí, některé jsou v zisku, některé ve ztrátě. Pak z nich třeba tři ztrátové transakce uzavřu, zbytek ponechám, ale později další nové transakce otevřu na stejném instrumentu?

Variant může být bezpočet a obávám se, že pokud jde o agresivní průměrování, tak tento excel vše neřeší. Takže pak tam je prostor pro volné interpretace od Fintokei toho, co považují za agresivní a co ne.

Support mi každopádně odpověděl, že v případě pochybností to pak řeší s klientem individuálně, on by měl možnost to vysvětlit a pokud by poté Fintokei vyhodnotilo obchodování klienta jako příliš agresivní, tak by nejprve dostal varování a teprve pokud by klient i přes toto varování nepřestal, tak by mu účet uzavřeli.

Fintokei k tomu na webu uvádí:

 Nejsme (myšleno Fintokei) příznivci drakonických opatření, jako jsou plošné zákazy či okamžité rušení účtů. Proto pokud u některého z našich klientů identifikujeme opakované projevy gamblingu, dojde u nich pouze k omezení činnosti v souvislosti s našimi tzv. consistency rules.

To je fér. Obecně předpokládám, že pokud klient obchoduje tak nějak normálně, tak by problém být neměl.

Já každopádně tento tento excel občas využívám, jednak abych měl kontrolu, zda nejedu příliš agresivně a pak také z toho důvodu, že zadání transakcí do excelu je činnost, která zapojuje racionální část mozku, takže to určitým způsobem tlumí impulsivní tendence, za což naopak odpovídá jiná část mozku.  O tom, jak nás náš vlastní mozek při tradingu mate, napíšu něco někdy v budoucnu.

Mějte se fajn a nezapomeňte na to hlavní: Keep moving forward!

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Finanční páka - naučte se ji bezpečně používat
    Obchodování na finanční páku s sebou přináší výhody, ale také rizika. V tomto článku se dozvíte, jak finanční páku bezpečně používat, a to na konkrétních příkladech.
  • Finanční trhy – co všechno lze obchodovat?
    Chcete začít obchodovat na finančních trzích, ale nevíte, které typy trhů jsou pro vás vhodné? Tento článek vás navede tím správným směrem a bezplatný webinář v něm zmíněný vás popostrčí na vaší cestě dále.
  • Finanční trhy jsou napjaté jako struna
    Včera, tedy 6.7.2023, jsme dostali nezlomný důkaz, že i přes všeobecnou silnou růstovou tendenci jsou americké finanční trhy velmi napjaté. Nervozita může kdykoliv vrátit na trh silnou volatilitu, která může přinést jak velké zisky, tak velké ztráty. Včerejší událost nám potvrdila, že i přes slunečné dny nemohou investoři očekávat odpočinkové léto.
  • Finanční trhy se začínají měnit, situace na akciích tomu napovídá
    Aktuální situace na trzích, především na těch akciových se zdá být trochu zvláštní. Poté co americký akciový index S&P 500 ztratil 2 dny po sobě přes 2%, dohromady za týden přes 6%, začátkem nového týdne začali být býci velmi aktivní. Okamžitě odmítli jakýkoliv další propad ceny na nižší úrovně a realizovali za pouhý den zisk 2,7%. To se může zdát jako celkem slušný zisk, pokud bychom však byli svědky výrazného zlepšení fundamentu nebo něčeho podobného. To se však nestalo a jednalo se pouze o korekci předchozího pohybu. Zisk 2,7% za pouhou jednu obchodní seanci je největším za poslední 2 roky. Zároveň trh S&P 500 realizoval zisk větší jak 2% během jedné seance poprvé od konce roku 2016.
  • Finanční trhy - utopie dokonalosti nebo nelítostné prostředí
    Finanční trhy jsou prostředím, které umí brát, ale které dokáže také štědře dávat. To, jaká se nakonec bude realizovat cesta, záleží pouze na obchodníkovi.
  • Finanční války ve 21. století
    V propojeném světe jakým je ten náš, hledají země cokoli, co by jim ve vzájemných vztazích poskytlo konkurenční výhodu. Měny neslouží je vnitrostátním aktivitám, ale mají velký význam i v mezinárodním obchodě.
  • Finanční výsledky společnosti XTB: Čistý zisk 163,3 milionu EUR za celý rok 2022
    Společnost XTB právě představila své předběžné finanční výsledky za celý rok 2022. V tomto období společnost dosáhla konsolidovaného čistého zisku ve výši 163,3 milionu EUR, což je o 214,4 % více než v roce 2021. Vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích a aktivní marketingové aktivity vedly k rekordnímu roku z hlediska počtu získaných klientů.
  • Finanční výsledky XTB: Čistý zisk po třech čtvrtletích 152,7 mil. EUR
    XTB právě představila své předběžné finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2022. Během tohoto období společnost vygenerovala konsolidovaný čistý zisk ve výši 49,4 milionů EUR. Stejně jako v předchozích čtvrtletích byly faktory ovlivňující úroveň výsledků XTB stále vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích a systematicky rostoucí zákaznická základna.
  • Fintokei: Druhá zkušenost s omezením maximálního zisku
    V minulém týdnu jsem opět měl možnost na vlastní kůži si vyzkoušet pravidlo maximálního zisku za den a seznámit se s jeho hlavní výhodou, ale i nevýhodou. Podařilo se to v pátek 13. Tentokrát jsem měl i srovnání s účtem, kde toto pravidlo nastaveno nemám, protože ve stejném dnu jsem prakticky podobně obchodoval na svém reálném účtu.
  • Fintokei: Pravidlo Martingale a agresívní průměrování
    Pokračuji v testu programu StartTrader od Fintokei.
  • Fintokei: Recenze, poplatky, hodnocení
    Fintokei přínáší na československý trh revoluční přístup k Prop tradingu. Po úspěšném rozjezdu v Japonsku nyní nabízí i zde unikátní příležitosti pro obchodníky různých úrovní a jeho ambicí je pomoct nastartovat kariéru co největšímu množství zájemců o trading.
  • Fintokei sonda do smýšlení japonských obchodníků
    Japonci tvoří podstatnou část klientely Fintokei. Z našich dat navíc vyplývá, že jejich styl obchodování se od evropského přístupu dost liší. Hlavní rozdíly jsme proto shrnuli v tomto krátkém článku.
  • Fintokei - Zkušenost s pravidlem omezení maximálního zisku
    Program StartTrader jsem zahájil před necelými dvěma týdny. Zatím víceméně se učím orientovat v těch pravidlech, respektive zkouším, co si mohu dovolit v rámci těch antigamblingových opatření.
  • Flexibilita - důležitá součást tradingu
    Základní chyba, kterou noví obchodníci dělají je, že zapomínají, na jakém trhu právě obchodují. Myslete na to, že trh se nám nepřizpůsobí, ale my se musíme přizpůsobit trhu. Z historie třeba víme, že na daném trhu je vetší volatilita, tak je potřeba podle ní upravit i naše stop-lossy. Byla by docela škoda, aby náš jinak ziskový obchod byl ukončen předčasně jen díky vyšší volatilitě.
  • FOMC: ANALÝZA
    Na dnešnom zasadaní sa neočakáva zmena úrokových sadzieb, no očakáva sa oznámenie začiatku konca QE v US. Napriek tomuto faktu sa bude pravdepodobne najviac pozornosti venovať téme nových projekcií sadzieb FEDu (Dot Plot) a postoju centrálnej banky k inflácii. S tým samozrejme súvisí aj možná signalizácia decembrového zvyšovania úrokových sadzieb.
  • FOMO a jak mu odolat
    FOMO, tento rozšířený fenomén dokáže s psychikou tradera velmi silně zacvičit. V tomto článku si ukážeme metody, jak se z jeho sevření vymanit a tak dát tradingu jasný řád.
  • Forecast EUR/CZK na rok 2019
    Dnes se podíváme blíže na výhled kurzu české koruny, a to především ve směru jejího posilování, na které je nejpohodlnější spekulovat otevřením krátké pozice na měnovém páru EUR/CZK.
  • Forex a daně - Co skutečně danit?
    Je milé, že se zde na diskusním fóru rozproudila diskuse na téma daně, to znamená, že se lidem daří, ale CO přesně tedy danit?
  • Forex a já..
    Tradingem se člověk uči a poznává hlavně sám sebe!
  • Forex a já - 1
    Po dlouhém váhání jsem se rozhodl založit svůj blog a na tomto serveru poté, co jsem se začetl do knihy Trading Coach od Bretta N. Steenbargera. Po přečtení několika málo stran jsem dospěl k přesvědčení, že pokud se chci stát obchodníkem podle svých představ, měl bych začít zveřejňovat své výsledky. Souhlasím totiž s jeho názorem, že když mě někdo při tradingu pozoruje a třeba se i ode mě učí, budu se snažit chovat (tedy obchodovat) co nejlépe. Možná, že mé poznámky budou k užitku i někomu dalšímu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Investingfox Nastroje