Pondělí 21. září 2020 20:23
reklama
Dukascopy
reklama
XTB evolution
reklama
XTB evolution

RSI/PA (W1, D1) trend system

Napsal:   Sekce: Obchodní systémy

Dnešní blog můžete považovat za shrnutí předchozích článků, které jsem napsal o analýze několika časových rámců, obchodování reverzních patternů a využití indikátoru RSI. Dnes z nich složím trendový obchodní systém. Volím tento způsob prezentace, protože je téma pro jeden článek příliš obsáhlé. Je možné, že časem přibudou další doplňující informace k tomuto tématu.

Podstatou tohoto obchodního systému je určení trendu na dlouhodobém grafu a obchodování jeho korekcí na nižších časových rámcích. Výsledkem by měly být vstupy na stranu s vyšší pravděpodobností úspěchu. Ke vstupu do trhu se využívají S/R úrovně a cenové formace. Za určitých podmínek se zde také uplatní vstupy do trhu za pomocí breakoutů.

Vše potřebné obsahuje název

  • RSI - Indikátor RSI určuje trendy a obchodované S/R úrovně
  • PA (Price Action)- tvoří vstupní signály
  • (W1,D1)- W1 dlouhodobý trend, obchoduje se pouze do jeho směru
  • (W1,D1)- D1 střednědobý trend, vstupy na reverzních patternech nebo korekcích trendu

Výběr dlouhodobého a střednědobého trendu

U trendových obchodních systémů využívající více časových rámců všeobecně platí, že dlouhodobý trend si obchodník určí o řád výše, než obvykle realizuje vstupy. Pro obchodníka, který obchoduje na D1 grafu je důležitý dlouhodobý trend na W1 grafu. Obchodník, který vstupuje do obchodu na H4 grafu preferuje dlouhodobý trend nacházející se právě na D1 grafu atd. Osobně mi nejvíce vyhovuje pro tento systém nastavení jaké jsem uvedl v názvu. V příkladu uvedeném v tomto blogu tedy bude dlouhodobý trend na W1 grafu a střednědobý trend na grafu D1. Více informací o analýze několika časových rámců najdete ZDE.

Indikátor určující trend

V obchodní platformě MT4 se nachází mnoho indikátorů zdarma. Oscilátor RSI považuji za jeden z těch použitelnějších. ZDE je návod, jak určit trend pomocí oscilátoru RSI. Pro určení trendu samozřejmě není nutné aplikovat žádný indikátor, ale tímto způsobem získáme shodné výsledky:) Použijeme ho pro náš systém.

Nejlepší způsob, jak popsat obchodní systém je praktický příklad. Na obrázku dole je zachycen dlouhodobý klesající trend na týdenním grafu, který započal v polovině září 2014 a trval až do začátku března 2016. To je pěkná porce obchodních příležitostí. Všimněte si, jak středové pásmo RSI kopíruje rezistence v cenovém grafu.

Dlouhodobý trend na týdenním grafu (W1):


Střednědobý časový rámec a jeho trend

Na tomto časovém rámci se v modrém pásmu obchodují několikasvíčkové obratové formace. Chytáme počátek klesajícího trendu na denním grafu. Vyznačil jsem několik příkladů. Příklad 1 a 2 ukazuje pattern 2b reversal. Falešné proražení předchozího vrcholu. 3, dvojitý pin bar. 4, 1-2-3 pattern. 5, dvojitý vrchol s outside barem. Tyto formace na denním grafu můžete obchodovat standardně, nebo můžete využít můj oblíbený způsob obchodování obratových formací popsaný ZDE.

Další obchodní příležitosti trh nabídne při odrazu od středového pásma. To znamená, že křivka nepřekročí středové pásmo směrem nahoru a nedojde ke změně trendu na tomto časovém rámci. V tomto případě se často budou vykreslovat jednosvíčkové patterny (pin bar, inside barem nebo se prostě vytvoří konsolidace). V těchto případech je logické využití krátkodobého časového rámce. Ten najdeme na čtyřhodinovém grafu (H4).

Střídání střednědobého trendu na denním grafu (D1):


Krátkodobý časový rámec

Protože ve většině případů obchoduji obratové patterny na nižším časovém rámci, než se kreslí, budu tento time-frame využívat nejvíce. Jeho použití je následující:

1. Při vytvoření několikasvíčkového obratového patternu ve střednědobém časovém rámci. Křivka indikátoru RSI se nachází v horní části  indikátoru.

2. Při vytvoření jednosvíčkové obratové formace nebo konsolidace ve střednědobém časovém rámci. Křivka indikátoru nepřekročí středové pásmo (S/R).

3. Breakouty při sladění trendů na dlouhodobém časovém rámci se střednědobým časovým rámcem

Rozbor patternů 2b reversal ze střednědobého časového rámce (D1) na krátkodobém časovém rámci (H4). Příklad 1 a 2.

1. Obchodní signály ke vstupu do krátké pozice vznikly po falešném proražení předchozího vrcholu (pattern 2b). Vstup byl  možný po vykreslení  patternu 1-2-3 na krátkodobém časovém rámci (H4), nebo po přechodu středového pásmu indkátoru RSI na jeho základním trendovém patternu.

2. Druhý pattern 2b má jiný charakter. Jeho vytvoření trvalo delší čas. Nabídl tři obchodní vstupy. První je zobchodování překoupené oblasti v kombinaci s klasickou divergencí (nevyhledávám). Druhá příležitost přišla opět po překročení středového pásma indikátoru RSI. Třetí nabídka trhu byla nejzajímavější. Na střednědobém časovém rámci došlo ke sladění trendu s dlouhodobým trendem. Na krátkodobém časovém rámci bylo možné zobchodovat korekci na jednu svíčku(dvojitý vrchol a engulfing), která se na střednědobém grafu vykreslila jako inside bar. Náklady na tento obchod si spočítejte sami.

Výstup z obchodu

Ukončení obchodu je možné několika způsoby. Záleží na charakteru každého obchodníka. Na obrázku je vyznačeno ukončení obchodu po vykreslení klasické divergence indikátoru RSI po proražení rezistence. Dalším možným způsobem je odprodávání částí pozice třeba podle fibo úrovní, nebo nastavením fixního profit targetu. Věřím, že znáte mnoho dalších způsobů, jak vybrat zisk z trhu.

Příklady obchodů v krátkodobém časovém rámci (H4):

Závěr: Uvědomuji si, že toto není obvyklé představení klasického obchodního systému. Jedná se spíše o metodiku vzhledem k tomu, že nechává obchodníkovi prostor pro použití PA (vstupy, výstupy) dle svých znalostí, zkušeností a charakteru. Chtěl jsem pouze ukázat jakým způsobem je možné stále obchodovat, i když je dnes moderní hádat otočení trendu. Snad bude tento blog někomu k užitku.

Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží pouze ke studijním účelům a žádném případě, jako investiční doporučení.

Ať se daří!

Jan

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Rozhovor s Josefem Zemanem, členem Purple Trading Clubu
    Josef Zeman přistupuje k tradingu analyticky a tvrdí, že z každého, byť i ztrátového, obchodu odchází vždy o něco více posílen.
  • Rozhovor s novým prezidentem XTB
    První rozhovor s novým prezidentem XTB Omarem Arnaoutem o získávání nových klientů, konsolidaci trhu a regulacích.
  • Rozhovor s týmem FXstreet.cz z Bossa Investorské ligy mistrů
    Tým FXstreet vysílá každou středu od 17:30 h prostřednictvím webinářů Bossa.cz.
  • Rozhovor s týmem Patria Forex
    Investoři by ve druhé polovině roku 2015 podle Jana Kovalovského, vedoucího Patria Forex, neměli zapomenout ve svých portfoliích na americké dolary a předpřipravené strategie na vstup do krátkých pozic (indexy, akcie). Martin Novotný, specialista Patria Forex, však myšlenku doplňuje. "Z Evropy chodí obstojná data a po odeznění tranzitivního vlivu Řecka by mohly evropské akcie zamířit výše," upřesňuje v rozhovoru pro FXstreet.cz.
  • Rozhovor s Václavem Husníkem, členem Purple Trading Clubu
    Něco málo o Vaškovi - Pohybuje se na kapitálových trzích již od útlého mládí, kde se tehdy nejprve specializoval na denní futures komoditních trhů a až později přesedlal na Forex, kterému se nyní aktivně věnuje již více než 5 let.
  • Rozhovor s vítězem investiční soutěže Bossa 2016 – Jak vyhrál 200 000 Kč?
    Představujeme vám vítěze investiční soutěže 2016 společnosti Bossa na reálných investičních účtech, který za 4 týdny obchodování zhodnotil vlastní kapitál 10 000 Kč na výslednou částku téměř 120 000 Kč. V rozhovoru níže se dozvíte, jak začínal s tradingem, jakým způsobem obchodoval a co plánuje udělat s výhrou 200 000 Kč.
  • Rozhovor s Vladimírem Růžičkou, obchodníkem, který se rozhodl otestovat Ebook od Purple Trading
    Vláďa se věnuje tradingu více než 4 roky a za svou obchodní kariéru už stihl v tomto odvětví zaznamenat mnoho ztrát, ale také některé úspěchy. Za úspěch považuje například to, že díky obchodování na forexu získal znalosti nejen o ekonomice, ale zejména o psychologii.
  • Rozlobený obchodník na trzích...........
    A nebo že by snad zapomněl zadat STOPP LOSS ?
  • Rozruch kolem SNB před švýcarskými volbami neutichá
    Rozruch kolem švýcarské centrální banky (SNB) pro její kontroverzní krok, jimž zrušila fixační pásmo eura vůči franku, ani po dvou měsících neutichá. SNB se potýká s intenzivní domácí kritikou, která volá po změnách v domácí monetární politice a v století staré vlastnické struktuře centrální banky.
  • RRR a průběh equity křivky
    Jednou z charakteristik obchodní strategie je Risk Reward Ratio (RRR), tj. poměr maximální akceptovatelné ztráty a minimálního požadovaného zisku. Obchodní strategie se stejným průměrným ziskem na obchod, ale s rozdílnými hodnotami RRR, mohou vykazovat značně odlišnou volatilitu svých equity křivek. V tomto blogu je tento fakt ilustrován na jednoduché simulaci pro strategie s fixním stop lossem a profit targetem.
  • RSI/PA (W1, D1) trend system: Aktuální nastavení pro eurodolar
    Tento blog navazuje na můj článek z 9.11 o technické analýze měnového páru EUR/USD vycházející z vyšších časových rámců. Ukázal jsem opakující se vzor chování a úroveň pro sell příležitost na eurodolaru. S/R úroveň byla dosažena. V dnešním blogu nastavím podmínky obchodu podle RSI/PA trend systemu. Nebude chybět ani využití nižších časových rámců při obchodování obratových patternů, které jsou jeho součástí.
  • RSI/PA (W1, D1) trend system: Aktuální nastavení pro NZD/USD
    V dnešním blogu technické analýzy se zaměřím na měnový pár NZD/USD z pohledu RSI/PA (W1, D1) trend systému.
  • Rubl reaguje na velké změny v Rusku
    Po deeskalaci napětí v americko-íránské potyčce a obrovském nárůstu zásob ve Spojených státech zamířily ceny ropy podle očekávání dolů a americká ropa WTI se znovu obchoduje pod 60 USD za barel. To by za normální situace znamenalo pro ruský rubl přesun do defenzívy a ztráty vůči americkému dolaru či euru o nižší jednotky procent. Ze začátku letošního roku se tomu ale tak neděje a měnový pár USD/RUB si drží klesající trend a drží se v blízkosti 18měsíčních minim.
  • Ruská centrální banka skupuje zlato
    Zlato se v letošním roce příliš netěšilo přízni investorů. Sílící americký dolar a růst úrokových sazeb nemotivoval k uložení přebytečných prostředků právě do žlutého kovu. Tento vliv můžeme vidět i v posledních dnech, kdy se po zasedání amerického Fedu vydal dolar vzhůru a stáhl s sebou zlato zpět k hranici 1200 USD za inci.
  • Rusko nakoupilo dalších 800 tisíc uncí zlata, jaký k tomu má důvod?
    Rusko již několik let nakupuje zlato a zvyšuje tak množství zlatých rezerv. Podle názorů některých ekonomů se tímto připravuje na „možnou“ nadcházející krizi. Naopak podle Ruska se jedná pouze o investici do komodity, která svou podstatou může v případě nouze sloužit jako nezávislá měna, díky níž bude moci tato zem kdykoliv dostát svým závazkům.
  • Ruský rubl a jeho závislost na ropě
    Měny zemí, které mají vysoký podíl komodit na exportech, se často pohybují v závislosti na cenách těchto surovin. Vysvětlení je jasné – vyšší ceny znamenají rostoucí exportní inkaso a příliv deviz do země.
  • Ruský rubl je na odpis
    Nejméně atraktivní měnou na forexu je pro následující měsíce ruský rubl. Rizika se na tuto měnu valí ze všech stran – situace v domácí ekonomice i zahraniční vlivy napovídají tomu, že Rusko se dostane do nemilosti investorů, zažije prudký odliv kapitálu a USD/RUB bude růst.
  • Ruský rubl oceňujeme ropou
    Ceny ropy nadále rostou a smazávají alespoň část ohromných ztrát, které nabraly během posledních dvou let. To má na ruský rubl pozitivní a zejména stabilizační efekt. Měnový pár USD/RUB se dostal z lednových 85 rublů za dolar výrazně níže a už několik týdnů se obchoduje v blízkosti 65 rublů za dolar. Můžeme proto říci, že aktuálně neovlivňuje USD/RUB žádná spekulativní vlna a kurz odráží fundamentální pozici ruské ekonomiky.
  • Ruský rubl přehlíží rally na ropě
    Za posledních 12 měsíců vyrostly ceny ropy o 40 % a ruský rubl za stejné období odepsal více než 10 %. Přitom ropné futures a měnový pár USD/RUB se tradičně pohybují proti sobě. Co za tímto nezvyklým pohybem stojí a vytváří se obchodní příležitost?
  • Růst amerického dluhu, konec v nedohlednu?
    Týden, co týden americký vládní dluh dosahuje nových historických maxim a na jeho extrémním tempu se samozřejmě podepisuje i stále trvající pandemie koronaviru v USA. Jednoduše řečeno, dluh USA míří do oblak. Za dobu vlády předchozího prezidenta Barracka Obamy americký dluh vzrostl o více než 9,3 biliónů dolarů a ani za nynější vlády Donalda Trumpa se zatím nedá říci, že by se dolary výrazně šetřilo.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading USA volby