Úterý 19. březen 2024 05:24
reklama
CapXmaster
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei SwiftTrader

Obchodování na bázi Martingale

Napsal:   Sekce: AOS

Přibližně několik týdnů před vydáním tohoto článku se v diskuzi na FXstreet.cz nadhodila myšlenka obchodování automatických systémů na bázi systému podobnému, jako je sázení v ruletě na červenou a černou barvu. Zprvu jsem si pomyslel, že to asi bude ztráta času, ale pak jsem si řekl, že přijmu výzvu a zkusím se podívat, zda lze něco takového uskutečnit i na poli forexového trhu.


Ruleta se systémem Martingale

Pro ty z vás, co neví, co znamená v ruletě systém martingale, jej v krátkosti představím. Základem je dodržování řízeného money managementu, sázení na barvu dle striktního pravidla a návratnost zisku v minimální výši dvojnásobku vsazeného kapitálu. Na začátku si vyberete jednu barvu, např. černou a vsadíte na ni $1 (pro ukázku volím jako hodnotu měny dolar). Pokud padne černá barva, vyhráváte $1. Pokud padne červená barva, pochopitelně váš vklad prohráváte a v příštím kolem vaši sázku zdvojnásobíte a vsadíte na stejnou barvu jako před tím. Nastavme situaci, kdy po vaší první sázce jste prohráli. Nyní vsadíte $2 na černou. Systém je založen na tom, že se předpokládá, že jednou padne vaše barva. Otázkou je kdy. Vraťme se zpátky k hernímu stolu. Pokud nyní zase prohrajete, ztrácíte $2, což s předchozí prohrou dělá již $3 ztrátu. Vaše další sázka bude opět na černou barvu a opět dvojnásobek předchozího vkladu, čili $4. Zkraťme návaznost neúspěchu a řekněme, že nyní padla černá barva. Vaše výhra při dvojnásobné ziskovosti bude $8 a vaše dosavadní náklady byly $1 + $2 + 4$ = $7. Znamená to, že jste $1 v zisku od začátku vaší hry. Nyní po vaší výhře nastupuje pravidlo, kdy „vynulujete“ váš vklad na původní, tedy $1 a vyměníte černou barvu za červenou. Vsadíte tedy $1 na červenou a pokračujete stejným způsobem, jako jsme si popsali výše s černou barvou. Je tedy třeba dodržovat tato pravidla a neměnit barvu, dokud nepadne výhra, jinak celý systém selže a nemůže být úspěšný. Nebudu nyní předkládat jiné faktory, které tento systém mohou negativně ovlivnit, jelikož to není prioritou tohoto článku.

Martingale systém pro Forex

Pojďme si shrnout, co systém vyžaduje. Je třeba sázet na barvy v dané posloupnosti, zdvojnásobovat vklad při prohře a zajistit zisk v minimální výši dvojnásobku vkladu. V obchodování na Forexu nemám červenou a černou barvu, ale mám tam býky a medvědy. A představím-li si svíčky na grafu pro jakýkoli časový rámec jako barvy v ruletě, získám dvě barvy, jedna posouvá cenu nahoru a jedna dolu (ignoruji svíce typu doji). Je zde ale rozdíl v tom, že svíce jsou různě dlouhé, a kdyby měly všechny stejnou velikost, tak je systém na světě. Musím tedy zajistit stejnou ztrátovost a ziskovost. K tomu mi pomohou limitní hranice cen zastavení ztrát (Stop-loss, dále již SL) a realizování zisku (Take profit, dále již TP). Tyto hranice budou v poměru 1:1, abych docílil stejného efektu jako u rulety. Dále předpokládám, že ceny obchodních symbolů rostou a klesají, neboli se obchoduje, a tato frekvence změny ceny se na trhu opakuje. Tudíž předpokládám, že pokud cena půjde nahoru, půjde jednou dolů. Otázka jako u rulety zní: kdy? Proto mým cílem je vybrat si obchodní symbol, který bude k tomu nejvhodnější. Takový symbol nesmí mít dlouhou konstantní trendovost s nepravidelnou frekvencí změny trendu a měl by vykazovat vyšší volatilitu trhu. Tím zajistím větší šanci na úspěch. Poslední věc, kterou zbývá určit, je velikost cenových limitů SL a TP. Zde musí přijít na řadu testy na historických datech a nastavit tak optimální hodnoty, které se pak v průběhu mohou ještě měnit. Zároveň tyto hodnoty závisí na velikosti obchodního účtu, jelikož dalšími faktory, které mne v tomto systému obchodování budou ovlivňovat, je velikost potřebné marže na otevření obchodu a finanční jištění při ztrátovosti. Další faktory shrnu na konci článku v sekci Výhody a nevýhody.

Teorie použití

Ještě před samotným obchodováním si proberu teorii systému. Začnu od nastavení parametrů s nejnižšími hodnotami. Vyberu si symbol pro obchodování, např. EURUSD, budu obchodovat na časovém rámci M1 (minutový graf), hodnoty SL a TP nastavím na velikost 10 pips a velikost mé startovní pozice bude 0.01 lotu a typ pokynu bude SELL. Jakmile se obchod uzavře ztrátou, otevírám obchod s 0.02 loty a parametry SL a TP zůstávají stejné. Takto pokračuji až do doby, kdy se obchod uzavře ziskem. Pokud se tak stane, další obchod otevírám s počátečním objemem 0.01 lotu a typ pokynu bude BUY. Schéma systému je zachyceno na následujícím obrázku.

 

Určitě vám hlavou, stejně jako mě, prošla myšlenka, co když chytnu šňůru ztrát a další obchod se bude otevírat třeba při objemu 10.24 lotu? Odpověď je v nastavení systému a samozřejmě v kapitálu. Předmětem zjištění úspěšnosti systému a rizikovosti jsou testy, které napoví více. Není zaručen svatý grál, není zaručena úspěšnost.

 

Nastavení parametrů

Příklad teorie říká, že hodnoty pro SL a TP budou 10 pips. Nevím, jestli je to správně nebo špatně, je třeba provést testy. Pomocí indikátoru ZigZag a vlastního skriptu pro analýzu tohoto indikátoru jsem vypočítal průměrnou velikost vlny. Vlnou mám na mysli velikost rozsahu ceny mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou ceny za dané období dle indikátoru ZigZag. Zkrátka jsem tím získal, kolik pips by mohlo být optimální nastavení pro SL a TP. Přikládám tabulku velikosti průměrné vlny v pips pro dva vybrané měnové páry. Data jsou vypočítána z dostupných historických dat daného brokera.

 

Testy

Nyní přicházejí na řadu testy, které moji teorii potvrdí nebo vyvrátí. V následujících testech je zachycen automatický obchodní systém, který ale pracuje na historických datech bez přítomnosti faktorů, které mohou systém během reálného nasazení ovlivnit. Proto je třeba testy brát jako hrubý přehled, který ukáže případný potenciál celého systému a hlavně potvrzení či vyvrácení teorie, že je možné takto obchodovat.

EURUSD, M1, 20 pips

EURUSD, M5, 48 pips

EURUSD, M15, 72 pips

 EURUSD, M30, 100 pips

EURUSD, H1,140 pips

 EURUSD, H4, 250 pips

 GBPUSD, M30, 90 pips

Ukázka několika ztrátových pozic a zároveň velkého propadu. Vzorek je vybrán z nastavení EURUSD, M1, 20 pips

 

Závěr testů

Na základě testů jsem zjistil, že obchodování na základě Martingale ruletního systému je možný, že systém má určitý potenciál, i když s sebou nese určité riziko jako většina systémů a že do koše určitě nepatří. Je třeba na tento systém pohlížet jako na základ, který se dá rozšířit o další prvky, které dají tomuto systému mnohem větší jistoty a třeba i lepší ziskovost. Toto již není předmětem tohoto článku. V každém případě, když se podívám na grafy, zjistím, že se v nich objevují veliké propady, které jsou způsobené počtem návazných ztrát, kde se ke všemu zdvojnásobuje objem pokynu a tím se systém stává více rizikový. Je třeba provést další analýzy, zjistit proč dochází k těmto propadům, za jakých okolností a v jaké době. Můžeme pak dojít k závěru, že tyto propady se objevují v konkrétních dnech či dokonce časech, mohou být ovlivněny vyhlašováním fundamentálních zpráv, apod. Na základě analýzy pak můžeme upravit systém nebo jej v daném rizikovém období pozastavit a spustit, až bude dění na trhu bezpečnější. Důležitým zjištěním testů ale je, že je potřeba mít dostatečný kapitál na pokrytí ztrátových pozic vůči nastavení systému. Proto je třeba vybrat vhodný časový rámec, na kterém se bude obchodovat, velikost a poměr limitních cen SL a TP, stanovení počátečního objemu, velikost nabízené finanční páky brokera, spread obchodního symbolu, vyplňování obchodních pokynů a možná i další faktory, které mohou celým systémem zahýbat. V následující tabulce přikládám přehled, který znázorňuje velikost finanční potřeby pro základní nastavení systému. Hodnoty v posledních dvou sloupích stačí již pak vynásobit násobkem hodnoty SL a TP. Základní nastavení je 10 pips a pokud budu riskovat 50 pips, násobek je 5. Hodnoty v posledních dvou sloupcích jsou navýšené o 30% kvůli MarginCall, proto je třeba toto vzít v úvahu. Předposlední sloupec určuje minimální velikost účtu pro počáteční pozici a poslední sloupec minimální velikost účtu při návazných ztrát.

 

Reálné použití

V současné době tento systém mírně upravený jedu na reálném mikro účtu po dobu jednoho měsíce s akceptujícím vlivy systému, tzn. konstantní ziskovost s rizikovými propady. Jak se bude systém vyvíjet nadále, se uvidí až v budoucnosti. Zároveň systém rozšiřuji pro uplatnění v jiných systémech, abych tak eliminoval rizikové propady a zvýšil ziskovost. Reálné použití je zároveň pro mne finální test, který zahrnuje faktory, které ovlivňují rizikovost celého systému.

Výhody a nevýhody

Jako každý systém má i tento systém výhody a nevýhody. Je třeba na tento systém pohlížet jako na možnost, ne jako na nutnost.

Výhody

  • -          není třeba hledat vrcholy a dna
  • -          není třeba řešit správný vstup a výstup z obchodu
  • -          návratnost zisku existuje (chtěl jsem napsat je zaručena, ale vzhledem k jistým faktorům by to byla ode mne pošetilost)
  • -          systém je schopný běžet 24 hodin bez ohledu na vývoj trhu
  • -          lze jej uplatnit i v manuálním intradenním obchodování v případě špatného vstupu

Nevýhody

  • -          dostatečný kapitál na pokrytí ztrátových pozic
  • -          není zaručen úspěch, vždy existuje riziko
  • -          není dodržena výše risku – tzn. např. neexistuje, že riskuji pouze 2% z účtu
  • -          ovlivňující faktory jako je spread obchodního symbolu, vyplňování pokynů, frekvence trendu, fundamentální zprávy, korekce cen, apod.

Určitě existují další výhody i nevýhody, a pokud jsem je nezmínil, tak se tímto omlouvám, protože mi při psaní článku prostě do hlavy nenaskočily.

Závěrem

Doufám, že ostatním jsem tímto vnuknul myšlenky a nápady, že mají nějaký opěrný či záchytný bod a mohou tak rozšířit své obchodní systémy. Je třeba upozornit, že systém nezaručuje zisk za každé situace a k tomu je třeba i tak přistupovat.  Přeji úspěšné obchodování.


Příloha: kompletní reporty testů

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodovanie pomocou AOS
    Rozhodol som sa opísať, čo ma štúdium tradingu naučilo a ako môže AOS posunúť tradera až na pokraj zúfalstva. Neuveriteľné, koľko pozitívnych vecí sa dá objaviť v zdanlivo nezmyselnej práci.
  • Obchodovanie s indikátorom Pivot Point
    Pivot point je jeden z nástrojov technickej analýzy, ktorý nám pomáha nájsť úrovne support a resistance. Ako sa vypočíta, ako je znázornený v grafe a v čom je jeho výhoda oproti ostatným indikátorm sa dozviete v tomto článku.
  • Obchodovanie s indikátorom RSI
    Relative Strength Index, v skratke RSI, je jeden z najpoužívanejších indikátorov dnešnej doby. Čo všetko z neho vieme vyčítať, ako ho správne interpretovať a ako ho využiť v obchodovaní?
  • Obchodování forexu v kombinaci se zaměstnáním – část první
    Forex, neboli trh s cizími měnami, k sobě stále více a více přitahuje nejen ostřílené obchodníky z jiných trhů, ale také zároveň i lidi bez předchozích větších zkušeností. I přes jejich rozdílné dovednosti má každý z těchto lidí určité ambice, které je stimulují jednak k odvaze stát se součástí trhu a dále také podporují jejich chuť k potencionálnímu výdělku finančních prostředků.
  • Obchodování Forexu v neklidných dobách
    Existují určitá pravidla, se kterými se téměř každý obchodník seznámí hned ve svých tradingových začátcích. Jedním z úplně těch prvních však bývá pravidlo, které obchodníkům říká, minimalizuj své ztráty tak, aby si maximálně chránil svůj obchodní kapitál. Podle nejrůznějších tradingových příruček by pak mělo být toto pravidlo do praxe promítáno tak, že pokud se obchodník dostane v určité obchodní seanci do zisku, měl by nastavit/přemístit své stop-lossy tak, aby byla jeho konečná ztráta minimální. To může být jistě pro mnohé obchodní příležitosti velmi dobrá strategie, nicméně je také třeba brát v úvahu, že forexový trh je velmi pestrý a tudíž není možné, aby se každá obchodní strategie držela pouze tohoto jediného obchodního stylu.
  • Obchodování futures
    Dochované důkazy o první smlouvě futures se datují už do doby okolo 17. století. Avšak úplně první zmínky se objevily dokonce ještě před našim letopočtem ve starověké Číně. Ovšem podobu, kterou mají dnešní futures vznikly až v první polovině 19. století na burze Chicago Board of Trade (CBOT). Roce v 1851 zde podepsal první futures smlouvu farmář a průmyslová společnost, která zavázala koupit dané množství kukuřici od tohoto farmáře za pevně stanovenou cenu.
  • Obchodování indexu S&P 500 a EUR/USD
    Po dubnovém testování úrovní blízkých historickým maximům index S&P 500 následně čistě korigoval k prvnímu důležitému platnému supportu ke 2.040 bodům. V posledních týdnech není síla ani vážný fundamentální důvod, aby indexy úrovně historických maxim prorazily a poté výrazně rostly.
  • Obchodování indexu S&P 500 a měnového páru EUR/USD
    Po dvouměsíčním klidném až nudném období začíná být na trzích konečně rušno. Výrazný propad akciových indexů z minulého pátku byl dle očekávání hned v pondělí korigován. Tento pondělní růst byl však hned následující den také korigován (dolů) a tento pokles byl pro změnu včera korigován nahoru. Výsledkem tohoto volatilního týdne však je, že aktuálně obchodujeme v cca v polovině pátečního poklesu, indexy se zatím nedokázaly vrátit zpět na dohled rekordních maxim. Denní minima z první poloviny týdne nám vytvořily na indexu S&P 500 pěkný referenční support = 2.120 bodů, jehož udržení či breakdown budou důležitou indikací dalšího pravděpodobného směřování trhu.
  • Obchodování jako hra (aneb bavte se tradingem)
    V jednom z předchozích článků jsme rozebírali 4 nejčastější závislosti tradera, přičemž třetím bodem byla závislost na samotné činnosti.
  • Obchodování na akciových indexech u Purple Trading, nyní ještě dostupnější
    Již nějakou dobu se Purple Trading snaží svým klientům přinášet novinky, které posouvají tradingové možnosti obchodníků a často od základu mění i jejich obchodní přístupy. Není proto divu, že po těchto nejrůznějších vylepšeních a i pozitivních ohlasech, tu opět máme další novinku, která ještě více rozšiřuje tradingové možnosti a dává příležitost i těm „nejmenším “, pro které byl až do teď trading akciových indexů jen jakýmsi velkým snem do budoucna. Ano, už je to tak. Společnost změnila poskytovatele likvidity a umožnila tak nově obchodníkům obchodovat akciové indexy již od mikrolotů. Proč došlo ke změně providera, co všechno se mění a jaké konkrétní možnosti to klientům nově přináší?
  • Obchodování na D1
    Nejsem velký spisovatel, ale chtěl bych napsat pár postřehů které dlouhodobě sleduji na D1.
  • Obchodování na forexu: Analýza GBP/USD, AUD/USD a USD/JPY
    Mé favorizované forex měnové páry pro aktuální a další období pěkně zabírají.
  • Obchodování na forexu: Jak na EUR/USD, GBP/JPY a EUR/CZK?
    Na měnovém páru EURU/SD stále není nic obchodně zajímavého. Tento trh se v týdnu pohyboval v rozpětí 1,1620-1,1750. Eurodolar od června konsoliduje v trojúhelníku a není jasné, jakým směrem nakonec vyrazí. Fundamentálně i technicky by to mělo být dolů, což je evidentně očekávání většiny.
  • Obchodování na forexu jako ideální podnikání z domova
    Obchodování na forexu by měl zvažovat každý, kdo chce zahájit vlastní byznys z domova. V tomto článku definuji, co obchodování na forexu obnáší a vysvětlím jeho výhody v porovnání s jinými podnikatelskými příležitostmi. Také se zaměřím na úskalí spjatá s obchodováním na forexu a jak je možné se jim elegantně vyhnout.
  • Obchodování na Forexu - Jak začít?
    Pokud máte zájem investovat nebo obchodovat Forex, měli by jste nejdříve získat co nejvíce informací o tom jak devizový trh funguje.
  • Obchodování na forexu přes noc
    Na akciovém či dluhopisovém trhu existuje tzv. overnight tradingová doba, kdy můžete při snížené likviditě obchodovat své oblíbené dluhopisy nebo akciové tituly. Na forexovém trhu neexistuje žádné formální "overnight" obchodování, protože trh je vždy otevřený. V tomto příspěvku rozebereme aspekty nočního obchodování na měnových trzích.
  • Obchodování na Forexu se Saxo Bank
    Forex neboli měnový trh je největší trh na světě, na kterém můžete obchodovat se světovými měnami. V tomto článku se dozvíte, jak obchodovat na Forexu se Saxo Bank.
  • Obchodování na forexu: Trading nastavení EUR/USD, USD/JPY a USD/CAD
    Moje obchodní nastavení pro měnové páry EUR/USD, USD/JPY a USD/CAD.
  • Obchodování na Forexu v noci
    Forexový trh jen zřídka spí a forexoví tradeři jsou aktivní jak ve dne, tak v noci. Objem transakcí se samozřejmě v noci mírně snižuje, to však není důvodem pro úplné zastavení obchodování. Naopak, se správným přístupem k obchodnímu procesu můžete dosáhnout zisku, aniž byste se rozptylovali tržním šumem. Navíc se vyhnete riziku vysoké volatility. V tomto článku se zaměříme na specifika obchodování v noci. Po přečtení zjistíte, zda je obchodování v noci právě pro vás anebo byste se mu měli raději vyhnout.
  • Obchodování olympijských her: čínské akcie
    Díky zimním olympijským hrám v Pekingu se svět opět zaměřil na Čínu. Tato pozornost evidentně přesáhla sportovní sféru a probojovala se i na čínský akciový trh. Zaměření na čínské akcie bylo zvláště zjevné během prvního týdne zimních olympijských her, kdy mnoho obchodníků i investorů nakupovalo akcie související s olympiádou. Čínský trh přitom není jen o společnostech jako Alibaba nebo Baidu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new