Úterý 18. květen 2021 19:21
reklama
XTB forum 2021
reklama
Capital.com
reklama
XTB forum 2021

Dimenzování na základě vývoje otevřené pozice (postupné dimenzování) – 2. část

Napsal:   Sekce: Články Purple Trading

V předchozím článku („Různé způsoby dimenzování pozice v závislosti na riziku“) jste se mohli seznámit se základními informacemi o dimenzování pozic a o tom, jak může dimenzování ovlivňovat konečný zůstatek traderova obchodního účtu.


Pro obchodníky, kteří ještě neměli možnost si předchozí článek přečíst, je dobré zopakovat, že dimenzování pozice je objektivním rozhodováním o tom, jaká velikost by měla být zvolena pro nově otevíranou pozici. Ovšem samotné zvolení velikosti otevírané pozice je čistě individuální záležitostí, na kterou „neexistuje“ univerzální vzorec.

Minulý článek dále obsahuje také názornou ukázku dvou způsobů dimenzování, které jsou využívány tradery po celém světě. Jedním ze zmíněných dvou způsobů bylo tradiční dimenzování a druhým dimenzování pomocí odhadnuté pravděpodobnosti rizika ztráty. Dále jsme si uvedli jejich základní rozdíly a nastínili vhodné případy využití.

Další možností dimenzování je postupné dimenzování.

Postupné dimenzování obchodu

Postupné dimenzování obchodu patří beze sporu mezi jeden z nejpropracovanějších a nejmodifikovanějších způsobů, jak určovat velikost pro aktuálně otevíranou pozici.

V jeho pozitivech může nejeden obchodník nalézt nedocenitelného spojence. Na druhou stranu, při neopatrném, či špatném, přístupu, může tento způsob dimenzování vytvořit traderovi noční můru, která má v těch nejhorších případech za následek vynulování celého obchodníkova účtu i během několika málo chvil.

V porovnání s předchozími zmíněnými způsoby dimenzování je tento jednoznačně nejsložitější a právě pro jeho složitost si žádá od traderů vysoce profesionální a téměř bezchybný přístup.

Oproti tradičnímu dimenzování a dimenzování pomocí odhadnuté pravděpodobnosti rizika ztráty zde není celková velikost otevírané pozice stanovována před samotným vstupem do pozice, ale je upravována podle potřeby ve chvíli, kdy už je do pozice vstoupeno.

Základní postupy:

Tak jako vždy i zde musí trader v první řadě myslet na ochranu svého finančního kapitálu, a to tak, že si stanoví, jakou maximální ztrátu je ochoten na jednu otevřenou pozici riskovat.

Dále si musí trader stanovit, kolik chce v jedné seanci maximálně otevřít pozic a rozmezí, po kterém do nich bude vstupovat.

Ani u tohoto způsobu není výjimkou, že by mělo dojít k nastavení Stop-lossů a Profit-Targetů, ovšem oproti předchozím způsobům dimenzování zde nezůstávají tyto příkazy po celou dobu beze změny.

V jednoduchosti se dá říci, že s tím, jak se zvyšují nebo naopak snižují počty otevřených pozic, tak se mění hodnoty pro tyto příkazy. Důležité je, aby celkový Stop-Loss (součet všech Stop-Lossů otevřených pozic, které se vztahují k danému obchodu) byl nižší nebo maximálně roven maximální přípustné ztrátě na obchod.

Poslední a nejdůležitější podmínkou je, že si obchodník musí velmi dobře rozmyslet, při jakých osobních analýzách (při jakých hodnotách) nebo důležitých zprávách bude naopak otevřené pozice uzavírat, aby ochránil to nejdůležitější, tedy svůj finanční kapitál.

Maximální počet otevíraných pozic

Rozmezí mezi pozicemi v bodech

Velikost každé otevírané pozice

Maximální poměr mezi ziskem a ztrátou

Maximální procentuální ztráta

3

1000

1 lot

6:1

1%

4

1000

1 lot

10:1

1%

5

1000

1 lot

15:1

1%

Příklad: Pro jednodušší vysvětlení jsme zvolili vždy stejný objem na otevřenou pozici a stejnou maximální procentuální ztrátu (maximální přípustná ztráta z traderova obchodního účtu na jeden obchod => 1 obchod se zde většinou skládá z více otevřených pozic).

Náš příklad bude počítat s tím, že maximální počet otevíraných pozic bude 3 a že máme určitý objem finančních prostředků (číslo v tuto chvíli není potřebné), při kterém když budeme chtít obchodovat 1 lot, tak víme, že můžeme nastavit Stop-Loss maximálně 1000 bodů (100 pipů), aby byla naše maximální ztráta 1%.

Po osobních analýzách a různých průzkumech otevřeme první pozici, a když půjde proti nám, tak za 1000 bodů docílíme ztráty 1%. Na druhou stranu, když půjde tak, jak předpokládáme, tak za 1000 bodů otevřeme další pozici o velikosti 1 lot a Stop-Loss u obou pozic nastavíme tak, aby při jeho dosažení došlo zase k maximálně 1% ztrátě z obchodního účtu (v tomto případě je to na hodnotě, kde jsme vstoupili do první pozice).

Pokud trh bude dále pokračovat v námi zvoleném trendu, tak při dosažení dalších tisíc bodů otevřeme třetí, poslední, pozici, znovu přenastavíme Stop-Lossy tak, aby celková ztráta byla pořád 1%. A nyní když půjde trh o dalších 1000 bodů naším směrem, tak uzavřeme buď ručně nebo s pomocí Profit-Targetu všechny pozice, které jsme pro tento obchod otevřeli.

Kde se nám nachází celá síla tohoto dimenzování? Pojďme počítat.

Každou chvíli obchodu jsme byli ochotni riskovat maximálně 1%, které znamenalo ztrátu 1000 bodů, když jsme ovšem docílili Profit-Targetu, tak zjistíme, že maximální celkový zisk je 6%, ptáte se, jak je to možné? Došlo k tomu tak, že jsme otevřeli první pozici, která při docílení Profit-Targetu dosáhla zisku 3000 bodů, druhá pozice 2000 bodů a třetí pozice 1000bodů, celkem 6000 bodů (600 pipů), tedy 6% (maximální poměr mezi ziskem a ztrátou 6:1).

Nyní jsme si ukázali základní princip fungování postupného dimenzování. Ale proč je tedy toto dimenzování tak složité? Protože výše uvedený příklad by trh vytvořil pouze za optimálních podmínek, které se moc často nevyskytují, a proto, aby se docílilo maximalizace zisku a co nejvyšší ochrany kapitálu, tak je zde ještě zapotřebí při samotném obchodování (ve chvíli, kdy už máme otevřeny pozice) vytvářet nové analýzy, pozorovat důležité fundamenty a umět na ně správně reagovat.

Jedním z příkladů je, že máme otevřenou již třetí (poslední) pozici, víme, že nám zbývá pouze 500 bodů (50 pipů) k dosažení Profit-Targetu, ale náhle zjistíme, že za cca hodinu vystoupí vrchní představitel státu (tento stát vydává měnu, se kterou nyní obchodujeme) a bude se vyjadřovat k otázce, zda pošle tento stát svá vojska na cizí území nebo ne. Zde je potřeba začít rychle reagovat a rozmyslet si, zda není lepší uzavřít nyní ziskové pozice a ochránit tak kapitál i za cenu toho, že nedosáhnete maximálního profitu.

Základní způsob dimenzování není až tak složitý, ale to, co je na něm složité, je přesné a striktní dodržování pravidel, neustálá kontrola, jak se celý obchod vyvíjí, a dohled nad tím, jaké nové důležité zprávy můžeme očekávat.

Může se stát, že trader obchoduje i na 5 úrovní, a stačí proto jen trocha nepozornosti, a snadno se tak může stát, že při obchodování 5 lotů najednou může účet zaznamenat značnou ztrátu, která dokáže tradera ovlivnit nejen po finanční, ale i psychické, stránce. A to je asi to nejhorší, co může forexového obchodníka potkat.

Výše jsou uvedeny základní principy postupného dimenzování, ovšem záleží pouze na šikovnosti každého tradera, jak moc mu bude tento způsob nápomocný.

Techniky dimenzování můžete zdarma a bez rizika vyzkoušet na demo účtu Purple Trading, který si můžete zdarma založit našich stránkách online zde: https://www.purple-trading.com/cs/

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET)
Representative office: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs

Pamatujte, že obchodování CFDs je pákovým produktem a může tak dojít ke ztrátě vašeho celého kapitálu. Pro více informací o rizicích v tradingu prosím navštivte stránku zde.

Obchodování na devizovém a CFD trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na webových stránkách jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

P.M. Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., licencovaným obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Desetileté výnosy jsou nad 3 %, hrozí inverzní výnosová křivka
    Americké desetileté výnosy se dostaly na magickou úroveň 3%, ale co to vůbec znamená a proč to může trhy trápit? Především je třeba připomenout situaci z přelomu ledna a února, kdy se právě desetileté výnosy dostaly velmi blízko úrovně 3%, což bylo považováno za jeden z hlavních katalyzátorů výprodeje na akciových trzích. Již koncem minulého týdne se dostaly výnosy na dosah 3% a akciový trh byl opět pod tlakem, především kvůli nervozitě investorů. Ta se vrací na trhy i v týdnu aktuálním, kdy VIX vystoupal k 19 bodům především díky proražení úrovně 3% u výnosů.
  • Detaily někdy rozhodují
    Ve chvíli, kdy se člověk v tom, co dělá, dostane na určitou úroveň, tak zjistí, že mnohdy i drobnosti dokážou rozhodnout o tom, jestli výsledek jeho práce je jen dobrý, nebo vynikající.
  • Dialogy s brejk-auťákem
    V tomto příspěvku bych chtěl trpělivým čtenářům (trpělivost je jedna z vlastností, která ctí tradera) přiblížit svůj život s breakouty a taky trochu narušit tu myšlenku, že kdo má AOSka, nemusí nic řešit co se týče psychologie obchodování. Ujišťuju všechny, že jsem zcela duševně zdráv, nicméně pro účely tohoto článečku si zahraju na rozdvojenou osobnost a ukážu pár dialogů sebe sama s mým druhým já – kovaným a zoceleným statistickým brejk-auťákem (dále jen „BA“).
  • Diamantový EUR/GBP
    V dnešním blogu technické analýzy se spolu podíváme na měnový pár EUR/GBP. Nezačnu ničím menším, než je měsíční graf, na kterém se může zakreslit pattern Diamant. Budu se samozřejmě věnovat i možným obchodním příležitostem vycházejících z týdenního a denního grafu. Aby toho nebylo málo nastíním také možnou intradenní obchodní příležitost pro případ, že k nám bude nedělní otevírací cena přívětivá.
  • Digitálny Juan na ZOH 2022?
    Čína chce umožnit zahraničním sportovcům a návštěvníkům používat digitální měnu během zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022.
  • Diktátoři po celém světě hledají peníze pro tyranii v kryptoměnách
    Být diktátorem, který se dožije vysokého věku, není levné. Výdaje jsou nejen za vlastní luxus, ale také za osobní stráž a armádu přisluhovačů. Jak se ale dostat k penězům, když sankce ze strany EU či USA potápí vaši vlastní měnu? Odpověď najdeme v digitálním světě, konkrétně v digitálních měnách.
  • Díl druhý: Rajčata z Bruselu I
    Uplynula krátká doba, na tržišti už jsme znova. Těšíme se jako malí kluci, dnes jde se mnou žena, synci, vnuci. Počítáme naše kroky, připadaj nám jako roky, které dělí naše jsoucna, od procházky do budoucna. Nepřehlédnem žádný detail, nejsme přeci žádný retail. Dnes to vezmem od podlahy. Dost už bylo marné snahy, tvořit strohé básně, dneska se nám udělalo krásně.
  • Dilema u H4 grafů
    Nejsou grafy jako grafy. Svíčkové formace na vyšších časových rámcích nemusí nutně vypadat u každého brokera stejně. Jsou tyto rozdíly podstatné? A jak to může ovlivnit výsledky obchodované strategie?
  • Díl první: Představení
    Nehlučte milé děti více, zhasněte světlo Vaší svíce. Povím Vám tajuplný příběh, o tržnici a zajímavých lidech. Bude to příběh ze života, kde v hlavní roli hraje likvidita. Ve vedlejších rolích v tomto mraveništi, zahrají si všichni, co kdy byli na tržišti. Už bez dalších okolků, teď zasedněte ke stolkům. Vidíte! Jde Vám to výtečně. Ať tento příběh nebyl psaný zbytečně.
  • Díl třetí: Rajčata z Bruselu II
    Pokračování rajčatové ságy.
  • Disciplína v praxi
    Často mluvím o základních a vlastně i jednoduchých vlastnostech, které by měl trader mít. Možná je to někdy i otrava, ale věřte mi, že trading vlastně otrava je. Takže toto opakování je pouze připomenutím jednoho podstatného atributu. Nic víc, nic méně.
  • Diskrečně či mechanicky
    Pro někoho se může tento problém zdát nepodstatným, ale pro forex tradery, kteří se obchodováním zabývají roky, toto může představovat velké dilema.
  • Divergence MACD k ceně na denním grafu AUD/USD
    AUDUSD divergence MACD k ceně
  • Divergence na GBPUSD a EURUSD
    Často slýchám a čtu, že divergence jsou silný nástroj. Tak jsem se rozhodl je testovat. Tento týden se vytvořily dvě pěkné divergence na GBPUSD i EURUSD. Timeframe H4.
  • Divergencie a dôležité supporty nám ukazujú ďalšie obchodné signály
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Dividendové akcie - investování s nádechem pasivního příjmu
    Co jsou dividendové akcie a kolik si můžete vydělat na dividendách. To a mnohem více v našem průvodci Investování do dividendových akcií.
  • Dlhodobá úspešnosť?
    Ako dlho to je?
  • Dlhodobé obchodné príležitosti na forexe – CAD/CHF, USD/CHF, NZD/USD
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Poďme sa pozrieť CAD/CHF, USD/CHF a NZD/USD z weekly a daily timeframe. Príležitosti ponúkajú obrovské možné zisky.
  • Dlhodobý výhľad na EUR menové páry
    V tomto dlhodobom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie – čo očakávam v roku 2020. Týka sa to vybraných eurových párov EUR/GBP, EUR/AUD a EUR/CAD.
  • Dlhodobý výhľad na EUR meny v roku 2021
    V tomto blogu vám ukážem aké pohyby očakávam na EUR menových pároch v tomto novom roku. Samozrejme budú moje výhľady založené na technickej analýze, takže berte v úvahu aj to, že môže tento výhľad byť ovplyvnený neočakávanými fundamentmi. Tak poďme sa pozrieť na vybrané trhy za najvyšších timeframeov a to EUR/USD, EUR/AUD, EUR/CAD a EUR/JPY.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy