Čtvrtek 19. září 2019 21:30
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
Admiral Markets SE
reklama
UFX

Ako obchodovať na Forexe pomocou menovej arbitráže

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Princípy arbitráže sa dajú aplikovať na rôznych trhoch, s rôznymi inštrumentami, v tomto článku sa pozrieme na to ako obchodovať na platformách MetaTrader forex s použitím menovej arbitráže...



Základy arbitráže

Arbitráž je vo svojej podstate nástroj na zefektívnenie trhu a tradične sa spája hlavne s akciovým trhom. Niekedy sa môže stať, že na jednej burze má cenný papier inú cenu ako na druhej, čiže ak na jednej burze nakúpite a hneď na druhej predáte, môžete okamžite zarobiť. Samozrejme, treba počítať aj s poplatkami a prípadným cenovým sklzom a aj preto je v dnešnej dobe počítačov väčšina arbitrážnych stratégií pre bežného človeka nepoužiteľných.

Menová arbitráž

Menová arbitráž funguje podobne ako arbitráž na akciovom trhu, tiež musí trader na jednej strane obchodu nakupovať a na druhej predávať. Buď je možné využiť rozdielu medzi kurzami v dvoch rozličných bankách alebo si môžeme podobnú situáciu namodelovať a obchodovať aj na platformách MetaTrader 4 a MetaTrader 5.

Arbitráž mien na platformách MetaTrader

Meny sa na devízovom trhu obchodujú primárne voči USD a preto sa z dolárových párov dajú vyskladať takzvané cross páry ako napríklad EURGBP, ktorý sa vypočíta ako EURUSD (1,097) / GBPUSD (1,2086) = EURGBP (0,907), v čase písania článku vychádzala aj táto implikovaná hodnota EURGBP veľmi blízko reálnej.

Ak by sa implikovaná hodnota výraznejšie odlišovala od reálnej hodnoty EURGBP, vznikne príležitosť na měnová arbitráž - na jednej strane vstúpiť do pozície na inštrumente EURGBP zároveň vstúpiť do opačnej pozície.

Predstavme si, že momentálne je reálna hodnota EURGBP 0,910 ale implikovaná hodnota je vyššie spomenutých 0,907 - rozdiel by sa mal s najväčšou pravdepodobnosťou rýchlo vytratiť. Keďže EURGBP je vyššia z týchto hodnôt, tak budeme otvárať short a implikovaný EURGBP bude long.

Keďze EURGBP = EURUSD / GBPUSD, tak aby EURGBP rástol, musí rásť EURUSD a/alebo GBPUSD klesať, takže musíme otvoriť ešte long na EURUSD a short na GBPUSD. Dôležité je aby sme otvorili každú pozíciu v rovnako veľkom objeme. EURUSD a EURGBP majú veľkosť jedného lotu 100 000 EUR, GBPUSD je 1 lot 100 000 GBP a keďže EURGBP je momentálne 0,910, tak 100 000 EUR je 91 000 GBP čo je 0,91 lotu, kompletný zoznam pozícií bude vyzerať takto:

EURGBP - 1 lot short na 0,910

EURUSD - 1 lot long na 1,097

GBPUSD - 0,91 lot short na 1,2086


EURGBP graf D1 - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Príklady menových párov vhodných na arbitráž

Tak ako EURGBP môžete obchodovať aj mnoho iných menových párov, jediné obmedzenie bude to aké páry máte na platforme kótované, pozrite si príklady ďalších menových párov a ich kombinácií vhodných na arbitráž:

AUDUSD x USDCAD = AUDCAD

NZDUSD x USDCAD = NZDCAD

EURUSD x USDJPY = EURJPY

EURUSD x USDCHF = EURCHF

GBPUSD / NZDUSD = GBPNZD

S čím počítať pri obchodovaní menovou arbitrážou

Keďže dnes sú trhy oveľa efektívnejšie ako v minulosti, tak vhodných situácií na arbitráž nemusí byť až tak veľa a takmer určite nebudú tak výrazné ako vo vyššie uvedenom príklade. Preto aby sa to oplatilo je potrebné obchodovať vo vyšších objemoch, čo sa dá riešiť dvoma spôsobmi. Najjednoduchší je vložiť si viac peňazí na obchodný účet a druhá možnosť je obchodovať s vysokou pákou, napríklad ako profesionálny trader. Vzhľadom na to o aký typ obchodu ide, by vysoká páka nemala byť až takým rizikom ale treba mať na pamäti aj veľkosť spreadov a ak by ste držali pozície otvorené cez noc, rovnako pozor na swapy. Stále platí, že čím menšia páka, tým menšie riziko.

Vyskúšajte obchodovať menovú arbitráž na demo účte Admiral Markets

Vždy je dobré vyskúšať si novú obchodnú stratégiu najprv na demo účte. Okrem toho, že sa naučíte narábať s rizikom, zistíte ktorá stratégia dokáže byť ako zisková a koľko peňazí pri akej páke potrebujete na mať na obchodnom účte. Každému vyhovuje iná stratégia a preto je dobré si ich vyskúšať najprv na deme. Môžete začať s ľubovoľnou sumou na účte, páku môžete použiť akú chcete a môžete používať aj nástroje rozšírenia MetaTrader Supreme Edition od Admiral Markets ako Admiral - Mini Terminal, Alarm Manager alebo Excel RTD, vďaka ktorému môžete analyzovať rôzne dáta v exceli v Exceli a tiež zadávať príkazy.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Akciový index DJIA a dolarový index DX (H10), jejich možný vývoj .
  • Akciový index S&P 500 dosáhl 2 000 bodů. Co teď bude dál?
    Nejširší americký akciový index S&P 500 zakončuje letní prázdniny ve velkém stylu. Poprvé v historii se mu podařilo prolomit psychologickou hranici 2 000 bodů a uzavřít nad ní. Zdá se tedy, že expanzivní monetární politika americké centrální banky (Fed) zafungovala více než výborně.
  • Aké cieľovať ZHODNOTENIE?
    Ruku na srdce milí nadšenci finančných trhov. Téma: "Zhodnotenie finančných prostriedkov" je téma, ktorá vyvoláva zimomriavky na tele aj skúseným a ostrieľaným obchodníkom. Zlato, peniaze, majetok a financie priťahujú ľudí už od dávnych dôb. Množiť, honobiť a získavať tieto prostriedky k nezávislosti, blahobytu, rešpektu, statusu a moci láka väčšinu ľudí. My obchodníci obchodujeme na finančných trhoch za účelom nadobudnutia a zhodnotenia svojich úspor a svojho kapitálu. Všetci máme určite očakávania. Niektorí obchodníci majú skromné a veľmi reálne očakávania a očakávania niektorých obchodníkov nekorešpondujú s ich skúsenosťou, znalosťami, psychickými dispozíciami a v neposlednom rade s realitou. V tomto blogu si napíšeme niečo o tom - Aké cieľovať zhodnotenie?
  • Ako efektívne využiť indikátory?
    Indikátory sú v tradingu veľmi známe a na googli sa nájde o nich veľa informácii, no všade iba píšu tie isté veci. Ja by som v tomto blogu rád napísal ako to naozaj je a vyhol sa bullshi%om.
  • Ako na anti-Martingale
    V dnešnom blogu by som Vám chcel ukázať výhody aj nevýhody obchodníckej metódy zvanej anti-Martingale a ako ju obchodujem ja na reálnom účte. Som veľký priaznivec tejto metódy a veľký odporca Martingale. Poďme si ukázať na reálnych príkladoch ako to funguje.
  • Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
    Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
    Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z USA?
    Aktuálneho nastavenie trhu reflektuje 42 % pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb (Fed Fund Futures) a preiskum Reuters stále poukazuje na zvyšovanie sadzieb Fedom vo štvrtom kvartály ako najpravdepodobnejší scenár monetárnej politiky v USA. Dnešné dáta inflácie môžu mať veľký vplyv na to, či sa tieto pravdepodobnosti zmenia.
  • Ako obchodovať dáta z trhu práce v USA?
    Obchodovanie dát z trhu práce v USA.
  • Ako obchodovať GBP/USD po zasadnutí Bank of England?
    Včerajšie rozhodnutie Bank of England (BoE), môže byť dôvodom na silnejšiu korekciu v rámci rastového trendu. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na to, aké dôvody podporujú túto alternatívu a akým spôsobom sa dá zobchodovať.
  • Ako obchodovať prejav Poloza (BOC)
    Kanadský dolár bol najslabšou menou minulého týždňa a to aj napriek tomu, že ropa uzavrela týždeň pozitívne. Hlavnou príčinou výpredaju bol prejav člena BOC Lane, ktorý do veľkej miery poprel interpretáciu trhu z posledného zasadania centrálnej banky, kedy boli prekvapivo zvýšené úrokové sadzby na 1 % (trh očakával zvýšenie sadzieb len na 50 % - OIS). Lane zrelativizoval pohľad na ďalšie zvyšovanie sadzieb v Kanade pre tento rok a Poloz bude musieť tento pohľad potvrdiť alebo negovať.
  • Ako obchodovať Ropu? Alebo ako zaručene zhodnotiť svoju investíciu?
    V tomto článku sa zameriame na obchodovanie, tak ako sa bežne neprezentuje. Finančným operáciám popísaným v tomto článku môžeme hovoriť špekulácie alebo investície. Popíšeme si, akým spôsobom môžme dosiahnúť vysoko pravdepodobné zhodnotenie nášho kapitálu s minimálnym rizikom stráty investície.
  • Ako obchodovať s indikátorom Stochastic
    Stochastika je odvetvie matematiky, ktoré sa zaoberá skúmaním náhodných javov a indikátor Stochastic nám na základe týchto poznatkov pomáha nájsť potenciálne body na zmenu trendu. Indikátor Stochastic je oscilátor, ktorý skúma momentum na trhu. Porovnáva aktuálnu cenu finančného inštrumentu v určitom cenovom pásme za periódu času.
  • Ako obchodovať zasadanie BOC?
    Prehľad pred zasadaním centrálnej banky Kanady spolu s definovaním očakávaní trhu a spôsobov, akým budem tento risk event obchodovať.
  • Ako platiť čo najnižšie swapy
    Asi každý trader rozmýšľa ako obchodovať pri čo najnižších nákladoch a práve swapy dokážu v priebehu času potichu nenápadne rásť. Ako sa teda vyhnúť zbytočným poplatkom a obchodovať čo najefektívnejšie?
  • Ako používať indikátor CCI na MT4 a MT5
    Spoznajte Commodity Channel Index alebo skrátene indikátor CCI. Je jedným z novších oscilátorov, Donald R Lambert ho navrhol až na začiatku počítačovej doby v 80-tych rokoch a skúma momentum kúpnej sily. Pomáha nám určiť, kedy je inštrument prekúpený a kedy prepredaný a funguje veľmi dobre aj na iných ako komoditných trhoch.
  • Ako pri obchodovaní kontrolovať chamtivosť
    Chamtivosť je prirodzená ľudská emócia, ktorá ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, ak sa na to pozrieme z kontextu tradingu, je dokázané, že chamtivosť je prekážka častejšie ako to obchodníkom pomohlo. Chamtivosť môže veľmi jednoducho otočiť dobré obchody na zlé obchody a zlé obchody na ešte horšie obchody. Tento blog obsahuje niekoľko tipov ako kontrolovať chamtivosť a ako ju zastaviť aby sa neplietla medzi vás a váš obchodný úspech.
  • Ako sa darilo rôznym aktívam v roku 2018?
    Aké zhodnotenie dosiahla najvýkonnejšia akcia z S&P 500, bitcoin, ropa či iné komodity a meny? To sa dozviete nižšie a na základe toho si môžete utvoriť vlastný názor ako sa môže týmto aktívam dariť naďalej. V trhoch je vždy niekde rastúca neistota a volatilita a ak toho viete využiť, môžete profitovať.
  • Ako sa darilo vybraným FX párom v lete a kam majú nasmerované?
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Ako si v tradingu chrániť účet
    Fakt je, že väčšina traderov nezáležiac na tom akí sú inteligentní či aké majú vedomosti sú dlhodobo v strate. Sú trhy naozaj tak záhadné, že iba malé percento obchodníkov dokáže zarábať alebo sú chyby, ktoré sa prihodia veľa obchodníkom?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama