Sobota 21. září 2019 13:38
reklama
Admiral Markets SE
reklama
ShowFX
reklama
UFX

HDS 1.0

Napsal:   Sekce: obchodní systém

...aneb hrajeme si s EXCELEM a jeho využití na FOREXU. V dnešním článku představím zajímavý obchodní systém.

Zdravím příznivce a vyznavače obchodních taktik. Po dlouhém zvažování a protože jsem asi nenapravitelný snílek o tom, že v každém z nás je i něco dobrého, jsem se rozhodl dát mezi vás asi trochu jiný pohled na dění na trh, kde se točí až nechutně moc peněz. A také mě nakopli články na webech o spolupráci a ostatních dobrých a potřebných vlastnostech!

Hned na začátku některé ale zklamu... JDE PŘEDEVŠÍM O MATEMATIKU.

Vezmu (pro jednoduchost) libovolné dva měnové páry (například: klasiku EUR/USD a GBP/USD), do Excelu případně jiného tabulkového procesoru si stáhnu denní data dejme tomu od roku 1990 a začnu si hrát s čísly. Pro začátek budu odečítat (každý den odečtu např. uzavírací hodnotu GBP/USD od uzavírací hodnoty EUR/USD). Každý denní rozdíl začnu sčítat s rozdílem předchozího dne. A pak to pro přehlednost hodím do grafu:

No zatím nic moc. I když vidím, že se oba měnové páry rozešli od sebe skoro o 7.000 pips a v roce 2008 neměli daleko k paritě. No zatím mě nenapadá, jaký obchodní plán a MM na to napasovat...

Hledám dál a ejhle. AUD/USD a NZD/USD:


No, to už vypadá rozumně. Páry se mezi sebou za celou dobu pohybují do maximálního rozdílu 0 (min. 19) až 2.500 (max 2.900 pips). Navíc se pohybují v jakési sinusoidě (když to trochu přeženu a nadsadím, tak v jakémsi velkém bočním trendu). Takže by se dalo říct, že mají k sobě poměrně stabilní vztah.

Po pozornějším zkoumání na grafu pozoruji dále to, že se delší dobu drží v pásmech nad 2000 a nebo pod 1000. To by se přece už dalo obchodovat a případně na nějaký obchodní princip navléknout? A to i s menším účtem? Každopádně si musím uvědomit, že graf mě ukazuje poměr korelace těchto dvou měnových párů.

 

Přemýšlím dál. Co se může v daných pásmech stát? Může jít horní pásmo v budoucnu ještě výše? Nad 3.000? Anebo spodní pásmo pod nulu (což je pod paritu)? Nevím, ale... Začnu uvažovat fundamentálně... Austrálie a Nový Zéland jsou sousední země (to znamená, že spolu asi chtějí obchodovat) a do světa mají stejně daleko. Jedna velká a druhá malá. Obě vyvážejí komodity... Bude vadit Austrálii silná měna vůči svému sousedovi (nad 2.000 – 2.500 pips)? Anebo bude naopak vadit parita a nízký kurz AUD (pod 500 a nebo až pod paritu) Novému Zélandu? Začnou zasahovat centrální banky? Zatím bych řekl, že vždy zasáhli. Mít moc silnou anebo moc slabou měnu se vždycky někomu nebude líbit. A tím spíše v globálním světě.

Zjistil jsem poměr obou měn k americkému dolaru. A co k další důležité měně – japonskému jenu ?

Zdá se mě to anebo si je hodně podobné? Jak ve velikosti, tak v pohybu? Takže tyto dvě měny mají hodně podobný průběh korelace k oběma hlavním světovým měnám. Pro mě jen další potvrzení o úzké spojitosti těchto dvou zemí.

Takže v kostce bych měl teorii, myšlenku, edge. A co s tím dál? Jak toho využít? Nooo…, přemýšlím, projíždím různé mě známé principy a! První co, účet musí vydržet bez devastace i propad o dejme tomu 500 pips mimo pásma (tzn. -500 (což odpovídá ceně AUD/NZD cca 0.93-0.95) a + 3.500 (to je 1.45-1.47 na AUD/NZD)). Je třeba se pojistit také proti flash crash dnům a černým labutím = level stop a vyhnutí se obchodování měnových párů, které mají otevřené dlouhodobé intervence. Nezapomenout také na to, aby každý pips na různých měnách měl stejnou hodnotu v měně účtu. Momentálně tedy budu obchodovat pásmo pod 1.000 pips rozdíl. Styl obchodování je korelační - AUD/USD long a současně NZD/USD short. Výhoda je zde proti HDS 2.0 (i když i tam se dají použít oba měnové páry) v tom, že proti sobě stojí kladný a záporný swap, takže celkový swap není tak vysoký. TP je podle situace (v současnosti se zdá být rozumný okolo 750), maximum pro mě je zpětné dosažení hranice 1.000 na rozdílovém grafu. Pásmo nad 1.000 mě zatím nezajímá (nevím co s ním). Styl obchodování je dokupování po poklesu v určitých pásmech například: Pásmo 500 – 1000 budu dokupovat po 50 pips rozdílu mezi oběma měnovými páry, pásmo 0 – 500 dokupuji po 20 pips a poslední pásmo (zatím takové v historii nebylo) -500 až 0 bych obchodoval např. po 50 pips. Vše samozřejmě záleží na velikosti použitelného účtu a přiměřeného rizika, které chci podstoupit. Na pásma jsem si zhotovil v Excelu tabulku, abych si mohl rychle určit, kolik budu celkově riskovat. Používám od určité úrovně i jemné navyšování pozic proti první dokupovací pozici a to systémem násobek původního o 0,1 násobek. Tím vlastně i eliminuji odečtené swapy. Když už jsem u rizika, tak by se asi dalo přirovnat k RRR 1:1 – co mohu prohrát, to mohu i vyhrát (zároveň stejná je i velikost DD a to tedy pokud mě účet klesne o 20 %, tak mě po zpětném dosažení v zisku přidá 20 %, toto se ale bohužel nestane při černé labuti nebo flash crash), u mírného navyšování se dostávám i nad RRR 1: 1,5.

Zkusme se nad tímto pohledem zamyslet a společně sdílet své nápady a myšlenky? Samozřejmě jako vždy, vše výše uvedené slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě neslouží jako doporučení k obchodování s reálnými penězi a tak dále, bla, bla, bla, ….. a neb pokud ti již bylo 18 let, tak se nad sebou zamysli! Jsi hold už dospělí a vše co provedeš je na tvoje triko!

P.S.: HDS 2.0 prezentuji po skončení kolečka, které je zatím stále otevřené. wink

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • GBP/USD – momentum spomalilo, je čas na long pozície?
    Po rozhodnutí Bank of England (BoE) sa otvorila pre obchodníkov na GBPUSD cesta nadol. No cieľ bol dosiahnutý a ako sa zdá, medveďom dochádzajú sily. Je tak pravdepodobné, že býci túto slabosť využijú na útok.
  • GBP/USD: Tiskne víc peněz Londýn nebo Washington?
    Dnes se v rámci fundamentálního okénka podíváme na atraktivní měnový pár libry k dolaru, tzv. cable, který během léta slušně vyrostl. Co za tímto růstem stojí a jakých pohybů se na GBP/USD můžeme dočkat?
  • Geopolitická rizika hýbou finančními trhy
    Od rizika k riziku, tak by se dalo nazvat poslední geopolitické dění ve světě. Takové prostředí bývá vodou na mlýn pro finanční trhy, jelikož trhy milují volatilitu a tu většinou geopolitické napětí vyvolává. To však není přímo téma posledních dnů, kdy trhy sice vstřebávají geopolitická rizika, avšak výraznější volatilita se zatím trhům vyhýbá. Jinak vnímají geopolitická rizika akcie, devizové trhy nebo komodity.
  • Geopolitické napětí dostalo DAX nejníže od prosince 2016
    Akciové trhy po turbulentním průběhu minulého týdne začaly nový týden korekcí a navázaly na prodejní aktivitu z předminulého týdne. Negativní sentiment, který se na trhy opět vrátil, přiživily spekulace ohledně vraždy saudskoarabského opozičního novináře, ze kterého viní západní svět Saudskou Arábii. Největší rány však inkasoval evropský akciový trh, kdy se DAX dostal na nejnižší úrovně od konce roku 2016, zatímco spor o italském dluhopisu nadále znervózňuje evropské trhy.
  • Get Rich Quick Club
    Také jste členy tohoto klubu? Chcete být bohatí a zítra bylo pozdě? Aby bylo jasno - nijak to neodsuzuju, marketingová masáž je velká a davy traderů, kteří leží celé dny na pláži na Bora-Bora s notebookem a sem tam otevřou či zavřou obchod popř. jen zkontrolují svůj AOS, stále bobtnají. Drtivá většina traderů nás neustále zásobuje ukázkami svých úspěšných obchodů a win situací stejně jako mně kdysi hráč v sázkovce ukazoval donekonečna svůj majstrštyk tiket, zatímco v koši ležel celý chuchvalec zmačkaných a vyhozených sázek.
  • Google vylekal finanční trhy, dobré zprávy ale stále převládají
    Stojaté vody na finančních trzích včera rozčeřila společnost Google, svými překvapivě špatnými výsledky a byl to tak zejména technologický sektor, kvůli kterému se akciové indexy v USA propadly do červených čísel.
  • Google zákáže všetky reklamy týkajúce sa kryptomien
    Google zasahuje do kryptomenovo súvisiacej propagácie. Spoločnosť aktualizuje svoje finančné služby súvisiace s reklamnými podmienkami na zakázanie hocijakej propagácie o kryptomenovo súvisiacom obsahu, zahŕňajúc prvotné ponúkanie kryptomien (ICO), peňaženky a obchodné rady, povedal Scott Spencer pre CNBC.
  • Graf indexu S&P 500 je v býčím nastavení
    Americký akciový index S&P 500 si (na rozdíl od Dow) díky pátečnímu výraznému posílení připsal mírný týdenní růst, konkrétně o 0,19 %.
  • grafy DXH 10 v TF W1 a H1
    Grafy a analýzy...
  • Hasit, i když nehoří
    Americká centrální banka (Fed) na svém středečním zasedání dle očekávání zvýšila úrokové sazby do rozpětí 1,00 – 1,25 %. Co se však nečekalo, byl veskrze pozitivní a optimistický pohled členů Fedu na budoucí vývoj americké ekonomiky i inflaci. Centrální bankéři tak stále plánují letos ještě jedno zvýšení sazeb a konkrétně již představili plán, jakým způsobem se budou zbavovat dluhopisů nahromaděných během tří programů kvantitativního uvolňování.
  • Hedge – 13. komnata tradingu
    Nedělní zamyšlení o hedgingu. Možná trocha inspirace pro někoho, kdo se jím čerstvě zabývá.
  • Hedgujete? Neplaťte zbytečně!
    Během svého studia na VŠ jsem pracoval pro FX brokera, kde jsem nasbíral docela dost zkušeností. Říkal jsem si, že by bylo fajn se občas s něčím podělit s forex komunitou a jako první věc mě napadla správná metoda hedgingu a hlavně uzavírání hedgovaných pozic. Ptal jsem se traderů okolo a skoro jsem nenatrefil na někoho, kdo by tento způsob znal, tak snad tento článek někomu pomůže.
  • Hesla na zamyšlení...
    Poznámky před obchodováním:
  • Historická maxima indexu S&P 500 jsou na dohled
    Americký akciový index S&P 500 zaznamenal třetí týdenní růst v řadě, tentokrát o 0,51 %. V závěru týdne mu pomohl úspěšný start výsledkové sezóny.
  • Historicky slabé září zakončily americké akcie na rekordech, výsledková sezóna je za dveřmi
    Americký akciový index S&P 500 v posledním zářijovém týdnu posílil o 0,69 % a uzavřel zářijové obchodování na historickém maximu.
  • Historie forexového obchodování
    Forexové obchody, tedy obchody na měnovém trhu nejsou nikterak novou záležitostí. Určitá forma obchodu s měnami zde byla prakticky od vynalezení platidel obecně. Vždy bylo nutné směňovat peníze, platidla a další cenné kovy za zboží či jiné komodity. Už od samého počátku barterové směny byla nutné směna i za peníze či různá platidla. Postupem času, kdy se již začaly místo plátna, kůže a dalších podobných platidel využívat mince, se začal rozvíjet nejen obchod ale i směna mincí mezi sebou.
  • Hlava-ramená na EUR/USD
    Na jednom z najznámejších menových párov, ktoré sa v Európe používajú, sledujú a obchodujú sa nám vytvára zaujímavý pattern, ktorý nám napovedá, kam by sa mohol v najbližších týždňoch posunúť.
  • Hlava-ramena na NOK/JPY a iné exotiky
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj exotických menových párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Hlava-ramena na NZD/CAD a iné obchodné signály
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Hlavní důvod, proč většina na forexu prodělává
    Mnoho obchodníků prodělává kvůli špatné strategii, vysokým nákladům svého brokera nebo nepředvídatelným skluzům.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
eToro
AxiTrader
Fio banka
reklama
BOSSA AOS