EDGE kalkulačka

Napsal:   Sekce: 

Článek od Olympuska na téma analýza OSů...

 

Asi bych se měl skutečně omluvit uživatelům fxstreet za nesmyslnou diskuzi, kterou z velké části jsem rozpoutal já v komentářích k jednomu vláknu. To byla chyba – nemám ani zkušenosti, ani chuť v diskuzích s online-hrdiny , nevím jak reagovat na ostatně směšné příspěvky typu „..asi jsi mě viděl, ale nechci býti odhalen a neřeknu kdo jsem..“ nebo „..ty si myslíš, že jsou všichni kolem blbci?...“ atd. Prostě v tomto světě jsem nikdy nežil, a s důležitou součástí tržního segmentu, která dělá trhy efektivními již diskutovat na podobné úrovni nikdy nebudu.

A abych to zase vrátil něčím užitečným - pojďme se však zaměřit na zcela konkrétní věci. Prohlížením vlastních starých archivů jsem narazil na zajímavý kód, který po slušné optimalizaci zde rád popíšu. Jedná se o automatický software, který jsem napsal kdysi dávno v romantické noci plné vědecké inspirace. Jedná se o kalkulačku, která je schopna na základě fundamentálních ukazatelů vašeho obchodního systému spočítat možný potenciální  EDGE, který je v tomto systému obsažen. Příp, co je proto potřeba udělat (které parametry změnit). Minimálně tato kalkulačka dává nezbytné a užitečné údaje o slabých a silných stránkách vašeho systému, o možném vývoji klíčových hodnot v budoucnu atd.

Co budu potřebovat?

Základní myšlenka kalkulačky se spočívá v následujících tezích:

-          Pro dosažení trvalé ziskovosti na Forexu není potřeba vyhrávát každý obchod

-          Trader musí udělat cyklus stejných obchodů (označme to za „kolo“) za určité období

-          Tyto obchody musí být stejné včetně bodů vstupu a výstupu, a také jednotné úrovně SL/TP

-          Odpovídá-li OS těmto požadavkům, pak lze analýzu provést

Konkrétně budu potřebovat:

1. Výši depozitu

2. % rizika na jednu operaci. Riskovat v tomto případě znamená býti připraven ztrátit peníze. Například – 2%, 3%, 5% depozitu na jeden obchod.

3. Zóna odseknutí ztrát

To je čára, která symbolizuje maximální úroveň ztrát.

Tzn., pokud uvádíte třeba 50%, pak to znamená, že při dosažení celkových ztrát likvidujících polovinu vašeho depozitu, okamžitě stopujete obchodování (mininálně do vyjasnění přičin nebo vyléčení stresu atd.)

4. Páka, s kterou obchodujete podle podmínek vašeho brokera

Stačí uvést poslední číslo po „:“, například 1:10 = 10, 1:100 = 100 atd.

5. SL a TP v rámci systému

Jelikož analýza se provádí podle „kola“ uzavřených operací, pak úrovně SL a TP se vždy musí vystavovat jednotně, to umožňuje využívat v tradingu pravděpodobností a mít svoje rizika pod kontrolou.

Průměrný SL – od 40 bodů do rozumné míry (není třeba uvádět více než 100 bodů, jelikož v tomto případě budete konfrotováni s pomalým ztrátovým systémem, který zpomalí pohyblivost vašeho kapitálu). Průměrný TP musí pokrývat SL a je dobré když je větší jako 1,  1,5  krát.

Poměr TP/SL = R vykazuje úroveň pokrytí vašich možných ztrát.  Ten musí být ve finále (je třeba tam směřovat OS) čim vyšší, tím lepší, ale samozřejmě i rozumný (pokud třeba váš OS vám přinesel minulý měsíc  150 bodů, není třeba tam cpat 700-800 bodů zisku atd.).

6. Pravděpodobnosti systému obchodování.

Poslední a nejdůležitější ukazatel, který určuje v jakém počtu operací je obsažena pravděpodobnost dosažení zisku.  Tento ukazatel je třeba brát velmi seriózně.

Příklad výpočtu.

a). Seberte data podle všech uskutečněných operací za období (aspoň za 2-3 měsíce). Jsou třeba obchody podle zkoumaného OS.

b).  Najděte mezi nimi ziskové obchody, které odpovídají úrovním SL a TP z bodu 5.  

c). Spočítejte podíl úspěšných obchodů (ziskové  obchody / celkový počet obchodů)

Také lze tento parametr ziskat (pro AOSáře a nejenom) z testování na historických datech třeba nebo z demo-testovacího období. Nejlépe pak průměrem těchto dvou ukazatelů, ale nejlepší jsou samozřejmě reálná data.

Příklad. Nechme, že máme Borka. Borek má obchodní systém, který jede již 3 měsíce, v tomto OS zadává fixní hodnoty (bodově) SL a TP, jeho systém odpovídá podmínkám kalkulačky.

Borek zadává potřebných 6 parametrů:

1). Výše depozitu – Borek začínal obchodovat tento systém s 1000 USD na účtě

2). % rizika na jednu operaci podle tohoto OS bylo u Borka rozumných 3%

3). Zóna odseknutí ztrát u Borka byla nastavena na 65%

4). Páka od brokera byla u Borka standardně 1:100

5). SL podle tohoto OS Borek standardně nastavoval na 50 bodů, TP – na 80 bodů

6). Borek provedl za 3 měsíce vcelku 64 obchody. Z toho řekněme, že měl 25 ziskových  a 39 ztrátových, takže R=0, 3906 (25/64) *100 = 39,06%

(V čem je výhoda podobných Osů? V tom, že jsou standardizované a tudíž i snadno optimalizovatelné. Pro „obyčejného tradera“, který třeba nedisponuje znalostmi o statistice nebo modelování je vytvoření takto pevného OSu umožňuje kontrolovat pravděpodobnost).

Takže Borek zadá:

1). 1000

2). 3

3). 65

4). 100

5). 50 , 80 

6) 39 (zaokrouhlit na celé) 

Vedrikt pro Borka (výsledek analýzy jedním klikem) zní:

Dostupný obchodní kapitál (částka, kterou může ztrátit) je 650 USD

Maximální možná ztráta na jeden obchod pro Borka je 30 USD

Maximální počet obchodů, který může Borek v řadě prohrát je 22

Pro uskutečnění jedné operace může Borek využit 60 USD

Reálný ojem obchodní pozice (od standardního lotu) na kterém může Borek obchodovat je 0,06 lotu

Cena jednoho bodu (výchozí nastavení – 1 bod od 100 000 USD kontraktu) je 0,6 USD

Jednotka ztráty při prohře jednoho obchodu je 30 USD

Potenciální zisk při vyhře jednoho obchodu je 48 USD

EDGE nad trhem

Počet ziskových obchodů podle uvedené pravděpodobnosti (bod 6) může být v následujícím stejném období zhruba 8

Pravděpodobnost neúspěchu (dosažení ztráty) je 61%

Počet ztrátových obchodů podle uvedené pravděpodobnosti v následujícím stejném období můžet být zhruba 13

Potenciální zisk z celkového „kola“ operací je 406 USD

Potenciální ztráta z celkového „kola“ operací je 397 USD

Nejvíce pravděpodobný výsledek „kola“ operací podle uvedenáých parametrů je +9 USD

Jeden ziskový obchod může pokrýt  1,6 obchodů ztrátových

Minimální pravděpodobnost podílu úspěšných obchodů při které by Borek neprodělal (0, žádné zisky ani ztráty) je 38,46%

Doporučovaný poměr TP:SL který umožňí dosažení zisku při uvedených parametrech je 2,6

Efektivita obchodování (nárůst depozitu) je 0,91% za stejné období (3 měsíce)

Procento pokrytí rizika prostřednictvím dosaženého zisku je 1,4% (nominální riziko je 100%)

Nepokryté riziko během obchodování je 98,6%

Očekávaná roční rentabilita je na úrovni 10,92% (to však pouze za podmínky, že stejných výsledků tendenčně dosahuje Borek za měsíc), v našem případě za 3 měsíce je to 0,91 * 4 = 3,64% , ovšem tento ukazatel je třeba brát s velkou rezervou, jelikož je třeba také počítat s případnými DD, číslo je dosažitelné dlouhodobějším období

Počet kol pro případné zdvojnásobení / ztrátu kapitálu je 110

Z toho ze všeho je očividní, že Borek sice vydělává, ale velmi těsně a dost málo. Většinu svých obchodů uzavírá se ztrátou, ty ostatní mu však nesou větší zisk. Borek potřebuje jednoznačně a jednoduše větší počet ziskových obchodů.  A tohle v tomto standardizovaném systému řeší pouze jeden a poslední zbývající parametr - vstupy a výstupy. To je jediné, na čem by měl Borek reálně máknout pro reálné zlepšení svého OS. Jsou výsledky, máme identifikovaný problém. 

Ještě jednou: co se stalo. Máte OS, který má pevné parametry. Vy mi dáte 6 základních čísel, a já vám zpátky zveřejním tady v komentářích 23 parametry, které za podmínky, že svůj OS budete dodržovat vám dává údaje téměř o všem: s jakou ziskovostí, rizikem, ztrátou, zisky můžete počítat do budoucna. Jednoduše, snadno, přesně, pouze pragmatické výpočty.

Není třeba se stýdět za údaje (stejně většinou je to anonym, takže není za co) jako je třeba reálná výše kapitálu.  Lze to samozřejmě řešit i přes PM. Nejlépe výši kapitálu uvádějte v USD.

Ale radši tady – jednak to dobře koresponduje s aktuální generální linii článků na hlavní strance, a pak také abych trochu pootevřel oči ohledně reálných rizik a reálných možností na FX.

(Nejlepší je v tomto případě testování třeba některých AOSů, pak také samozřejmě platí, že čim více máme dat, tím spolehlivější výsledky budou).

S úctou 

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • ECB dále potápí euro
    Evropská centrální banka (ECB) na včerejším zasedání nepřišla s ničím novým. Program kvantitativního uvolňování nechá doběhnout v prosinci, což je pro italskou vládu bojující s dluhopisovými trhy velmi špatné načasování. Možné zvýšení úrokových sazeb pak vypadá reálně až na podzim příštího roku.
  • ECB možná začne nakupovat dluhopisy se splatností do tří let
    Po včerejším svátku práce v USA dnes poprvé v týdnu otevřou také americké burzovní indexy.
  • ECB nenechá euro posílit
    Dnes se podíváme na vývoj měnového páru EUR/USD, který po výletu na 1,1350 živeným holubičí rétorikou Fedu už zkorigoval o zhruba 200 pipů. Potvrzuje se tak náš novoroční výhled, kde cílujeme pásmo na eurodolaru 1,05 – 1,15, přičemž obě hranice si hlídají jak americká, tak Evropská centrální banka (ECB), aby nedošlo k příliš velkému posílení jejich měny.
  • ECB poslala euro zpět nad 1,32 EURUSD, japonská vláda naopak znovu potopila JPY
    Pozitivní sentiment na trzích i nadále dominuje.
  • ECB si neudělala domácí úkol
    Evropská (ECB) a britská centrální banka (BoE) udělaly tento týden několik zásadních chyb v komunikaci s investory, za co je trh náležitě potrestal. Špatná komunikace se okamžitě projevila v reakci trhu, když se euro i libra utrhly z řetězu. Avšak ECB silné euro nechce, protože zbrzďuje růst inflace. A právě kvůli dosažení inflačního cíle banka měsíčně pumpuje do ekonomiky 60 miliard eur. Obě banky (ECB, BoE) by se měly vrátit o pár let zpět a nastudovat si, jakým způsobem komunikovala americká centrální banka (Fed) ukončení programu kvantitativního uvolňování (QE3) v roce 2013.
  • ECB s tiskem peněz nejspíš nepřestane
    Kvantitativní uvolňování v eurozóně skončilo s příchodem Nového roku. Neuběhl ani celý měsíc a centrální bankéři ve Frankfurtu už vymýšlejí, jakým způsobem dostat do finančního systému nová eura, pokud to bude třeba.
  • ECB už docházejí náboje
    Hned tři zasedání centrálních bank nás čekají dokonce tohoto týdne. O nastavení úrokových sazeb a kurzu měnové politiky se bude rozhodovat v Kanadě, na Novém Zélandu a v eurozóně.
  • ECB už nemá co kupovat
    Dnešní zasedání Evropské centrální banky odhalí více detailů ohledně postupného ukončení kvantitativního uvolňování (QE) v eurozóně. Můžeme očekávat snížení tempa z aktuálních 60 miliard euro měsíčně.
  • ECB ve stínu evropských voleb
    Euro proti americkému dolaru tahá za kratší konec. Nejenže si trhy přebraly vítězství Donalda Trumpa jako dolarově pozitivní událost a americká centrální banka již téměř s jistotou bude zvyšovat úrokové sazby na svém zasedání v příštím týdnu, společnou evropskou měnu stáhl níže i výsledek italského referenda.
  • Edge (aneb skutečná podstata věci) - I.
    Kde leží klíče k úspěšným strategiím?
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • 5 nejčastějších chyb začínajících obchodníků
    Nikdy nebylo snadné začínat s něčím novým. Ať už jde o nové zaměstnání, založení vlastní firmy nebo učení se nějakého sportu. Pocit nejistoty z nového a neznámého prostředí vás muže přimět dělat chyby. U obchodování na forexu je to stejné. Zde je pět nejčastějších chyb začínajících obchodníků.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

olympusko

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
LYNX Cesta Tradera

Kurzy obchodování

Led
26

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


úno
9

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

úno
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Bře
23

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
BOSSA logo
reklama
Directa
reklama
Swissquote Bank
reklama
LYNX Cesta Tradera