Neděle 25. srpen 2019 09:17
reklama
Purple Trading konference
reklama
UFX
reklama

EDGE kalkulačka

Napsal:   Sekce: 

Článek od Olympuska na téma analýza OSů...

 

Asi bych se měl skutečně omluvit uživatelům fxstreet za nesmyslnou diskuzi, kterou z velké části jsem rozpoutal já v komentářích k jednomu vláknu. To byla chyba – nemám ani zkušenosti, ani chuť v diskuzích s online-hrdiny , nevím jak reagovat na ostatně směšné příspěvky typu „..asi jsi mě viděl, ale nechci býti odhalen a neřeknu kdo jsem..“ nebo „..ty si myslíš, že jsou všichni kolem blbci?...“ atd. Prostě v tomto světě jsem nikdy nežil, a s důležitou součástí tržního segmentu, která dělá trhy efektivními již diskutovat na podobné úrovni nikdy nebudu.

A abych to zase vrátil něčím užitečným - pojďme se však zaměřit na zcela konkrétní věci. Prohlížením vlastních starých archivů jsem narazil na zajímavý kód, který po slušné optimalizaci zde rád popíšu. Jedná se o automatický software, který jsem napsal kdysi dávno v romantické noci plné vědecké inspirace. Jedná se o kalkulačku, která je schopna na základě fundamentálních ukazatelů vašeho obchodního systému spočítat možný potenciální  EDGE, který je v tomto systému obsažen. Příp, co je proto potřeba udělat (které parametry změnit). Minimálně tato kalkulačka dává nezbytné a užitečné údaje o slabých a silných stránkách vašeho systému, o možném vývoji klíčových hodnot v budoucnu atd.

Co budu potřebovat?

Základní myšlenka kalkulačky se spočívá v následujících tezích:

-          Pro dosažení trvalé ziskovosti na Forexu není potřeba vyhrávát každý obchod

-          Trader musí udělat cyklus stejných obchodů (označme to za „kolo“) za určité období

-          Tyto obchody musí být stejné včetně bodů vstupu a výstupu, a také jednotné úrovně SL/TP

-          Odpovídá-li OS těmto požadavkům, pak lze analýzu provést

Konkrétně budu potřebovat:

1. Výši depozitu

2. % rizika na jednu operaci. Riskovat v tomto případě znamená býti připraven ztrátit peníze. Například – 2%, 3%, 5% depozitu na jeden obchod.

3. Zóna odseknutí ztrát

To je čára, která symbolizuje maximální úroveň ztrát.

Tzn., pokud uvádíte třeba 50%, pak to znamená, že při dosažení celkových ztrát likvidujících polovinu vašeho depozitu, okamžitě stopujete obchodování (mininálně do vyjasnění přičin nebo vyléčení stresu atd.)

4. Páka, s kterou obchodujete podle podmínek vašeho brokera

Stačí uvést poslední číslo po „:“, například 1:10 = 10, 1:100 = 100 atd.

5. SL a TP v rámci systému

Jelikož analýza se provádí podle „kola“ uzavřených operací, pak úrovně SL a TP se vždy musí vystavovat jednotně, to umožňuje využívat v tradingu pravděpodobností a mít svoje rizika pod kontrolou.

Průměrný SL – od 40 bodů do rozumné míry (není třeba uvádět více než 100 bodů, jelikož v tomto případě budete konfrotováni s pomalým ztrátovým systémem, který zpomalí pohyblivost vašeho kapitálu). Průměrný TP musí pokrývat SL a je dobré když je větší jako 1,  1,5  krát.

Poměr TP/SL = R vykazuje úroveň pokrytí vašich možných ztrát.  Ten musí být ve finále (je třeba tam směřovat OS) čim vyšší, tím lepší, ale samozřejmě i rozumný (pokud třeba váš OS vám přinesel minulý měsíc  150 bodů, není třeba tam cpat 700-800 bodů zisku atd.).

6. Pravděpodobnosti systému obchodování.

Poslední a nejdůležitější ukazatel, který určuje v jakém počtu operací je obsažena pravděpodobnost dosažení zisku.  Tento ukazatel je třeba brát velmi seriózně.

Příklad výpočtu.

a). Seberte data podle všech uskutečněných operací za období (aspoň za 2-3 měsíce). Jsou třeba obchody podle zkoumaného OS.

b).  Najděte mezi nimi ziskové obchody, které odpovídají úrovním SL a TP z bodu 5.  

c). Spočítejte podíl úspěšných obchodů (ziskové  obchody / celkový počet obchodů)

Také lze tento parametr ziskat (pro AOSáře a nejenom) z testování na historických datech třeba nebo z demo-testovacího období. Nejlépe pak průměrem těchto dvou ukazatelů, ale nejlepší jsou samozřejmě reálná data.

Příklad. Nechme, že máme Borka. Borek má obchodní systém, který jede již 3 měsíce, v tomto OS zadává fixní hodnoty (bodově) SL a TP, jeho systém odpovídá podmínkám kalkulačky.

Borek zadává potřebných 6 parametrů:

1). Výše depozitu – Borek začínal obchodovat tento systém s 1000 USD na účtě

2). % rizika na jednu operaci podle tohoto OS bylo u Borka rozumných 3%

3). Zóna odseknutí ztrát u Borka byla nastavena na 65%

4). Páka od brokera byla u Borka standardně 1:100

5). SL podle tohoto OS Borek standardně nastavoval na 50 bodů, TP – na 80 bodů

6). Borek provedl za 3 měsíce vcelku 64 obchody. Z toho řekněme, že měl 25 ziskových  a 39 ztrátových, takže R=0, 3906 (25/64) *100 = 39,06%

(V čem je výhoda podobných Osů? V tom, že jsou standardizované a tudíž i snadno optimalizovatelné. Pro „obyčejného tradera“, který třeba nedisponuje znalostmi o statistice nebo modelování je vytvoření takto pevného OSu umožňuje kontrolovat pravděpodobnost).

Takže Borek zadá:

1). 1000

2). 3

3). 65

4). 100

5). 50 , 80 

6) 39 (zaokrouhlit na celé) 

Vedrikt pro Borka (výsledek analýzy jedním klikem) zní:

Dostupný obchodní kapitál (částka, kterou může ztrátit) je 650 USD

Maximální možná ztráta na jeden obchod pro Borka je 30 USD

Maximální počet obchodů, který může Borek v řadě prohrát je 22

Pro uskutečnění jedné operace může Borek využit 60 USD

Reálný ojem obchodní pozice (od standardního lotu) na kterém může Borek obchodovat je 0,06 lotu

Cena jednoho bodu (výchozí nastavení – 1 bod od 100 000 USD kontraktu) je 0,6 USD

Jednotka ztráty při prohře jednoho obchodu je 30 USD

Potenciální zisk při vyhře jednoho obchodu je 48 USD

EDGE nad trhem

Počet ziskových obchodů podle uvedené pravděpodobnosti (bod 6) může být v následujícím stejném období zhruba 8

Pravděpodobnost neúspěchu (dosažení ztráty) je 61%

Počet ztrátových obchodů podle uvedené pravděpodobnosti v následujícím stejném období můžet být zhruba 13

Potenciální zisk z celkového „kola“ operací je 406 USD

Potenciální ztráta z celkového „kola“ operací je 397 USD

Nejvíce pravděpodobný výsledek „kola“ operací podle uvedenáých parametrů je +9 USD

Jeden ziskový obchod může pokrýt  1,6 obchodů ztrátových

Minimální pravděpodobnost podílu úspěšných obchodů při které by Borek neprodělal (0, žádné zisky ani ztráty) je 38,46%

Doporučovaný poměr TP:SL který umožňí dosažení zisku při uvedených parametrech je 2,6

Efektivita obchodování (nárůst depozitu) je 0,91% za stejné období (3 měsíce)

Procento pokrytí rizika prostřednictvím dosaženého zisku je 1,4% (nominální riziko je 100%)

Nepokryté riziko během obchodování je 98,6%

Očekávaná roční rentabilita je na úrovni 10,92% (to však pouze za podmínky, že stejných výsledků tendenčně dosahuje Borek za měsíc), v našem případě za 3 měsíce je to 0,91 * 4 = 3,64% , ovšem tento ukazatel je třeba brát s velkou rezervou, jelikož je třeba také počítat s případnými DD, číslo je dosažitelné dlouhodobějším období

Počet kol pro případné zdvojnásobení / ztrátu kapitálu je 110

Z toho ze všeho je očividní, že Borek sice vydělává, ale velmi těsně a dost málo. Většinu svých obchodů uzavírá se ztrátou, ty ostatní mu však nesou větší zisk. Borek potřebuje jednoznačně a jednoduše větší počet ziskových obchodů.  A tohle v tomto standardizovaném systému řeší pouze jeden a poslední zbývající parametr - vstupy a výstupy. To je jediné, na čem by měl Borek reálně máknout pro reálné zlepšení svého OS. Jsou výsledky, máme identifikovaný problém. 

Ještě jednou: co se stalo. Máte OS, který má pevné parametry. Vy mi dáte 6 základních čísel, a já vám zpátky zveřejním tady v komentářích 23 parametry, které za podmínky, že svůj OS budete dodržovat vám dává údaje téměř o všem: s jakou ziskovostí, rizikem, ztrátou, zisky můžete počítat do budoucna. Jednoduše, snadno, přesně, pouze pragmatické výpočty.

Není třeba se stýdět za údaje (stejně většinou je to anonym, takže není za co) jako je třeba reálná výše kapitálu.  Lze to samozřejmě řešit i přes PM. Nejlépe výši kapitálu uvádějte v USD.

Ale radši tady – jednak to dobře koresponduje s aktuální generální linii článků na hlavní strance, a pak také abych trochu pootevřel oči ohledně reálných rizik a reálných možností na FX.

(Nejlepší je v tomto případě testování třeba některých AOSů, pak také samozřejmě platí, že čim více máme dat, tím spolehlivější výsledky budou).

S úctou 

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • ECB nemá na vybranou
    Euro se v posledních dnech zotavilo a na páru s americkým dolarem se odrazilo od pomyslného supportu 1,1111. Šlo ale spíše o důsledek zhoršujících se dat v USA než pozitivní obrat v eurozóně. Navíc několik centrálních bankéřů ve Spojených státech začalo otevřeně hovořit o snížení úrokových sazeb, které trh už delší dobu očekává, což také pomohlo posunout eurodolar o několik desítek pipů výše.
  • ECB nenechá euro posílit
    Dnes se podíváme na vývoj měnového páru EUR/USD, který po výletu na 1,1350 živeným holubičí rétorikou Fedu už zkorigoval o zhruba 200 pipů. Potvrzuje se tak náš novoroční výhled, kde cílujeme pásmo na eurodolaru 1,05 – 1,15, přičemž obě hranice si hlídají jak americká, tak Evropská centrální banka (ECB), aby nedošlo k příliš velkému posílení jejich měny.
  • ECB opět oddálila růst sazeb a nebrání se ani jejich snížení
    Evropská centrální banka (ECB) znovu oddálila zvýšení úrokových sazeb a opět zhoršila svůj výhled pro hospodářský růst eurozóny. Členové rady tak reagují na zhoršující se náladu v globální ekonomice, podnikatelský sentiment v eurozóně nebo opět zpomalující inflaci. Zároveň odhalila některé podrobnosti týkající se levných úvěrů soukromému finančnímu sektoru. Svůj výhled pro hospodářský růst výrazně zhoršila také německá centrální banka.
  • ECB poslala euro zpět nad 1,32 EURUSD, japonská vláda naopak znovu potopila JPY
    Pozitivní sentiment na trzích i nadále dominuje.
  • ECB si neudělala domácí úkol
    Evropská (ECB) a britská centrální banka (BoE) udělaly tento týden několik zásadních chyb v komunikaci s investory, za co je trh náležitě potrestal. Špatná komunikace se okamžitě projevila v reakci trhu, když se euro i libra utrhly z řetězu. Avšak ECB silné euro nechce, protože zbrzďuje růst inflace. A právě kvůli dosažení inflačního cíle banka měsíčně pumpuje do ekonomiky 60 miliard eur. Obě banky (ECB, BoE) by se měly vrátit o pár let zpět a nastudovat si, jakým způsobem komunikovala americká centrální banka (Fed) ukončení programu kvantitativního uvolňování (QE3) v roce 2013.
  • ECB s tiskem peněz nejspíš nepřestane
    Kvantitativní uvolňování v eurozóně skončilo s příchodem Nového roku. Neuběhl ani celý měsíc a centrální bankéři ve Frankfurtu už vymýšlejí, jakým způsobem dostat do finančního systému nová eura, pokud to bude třeba.
  • ECB už docházejí náboje
    Hned tři zasedání centrálních bank nás čekají dokonce tohoto týdne. O nastavení úrokových sazeb a kurzu měnové politiky se bude rozhodovat v Kanadě, na Novém Zélandu a v eurozóně.
  • ECB už nemá co kupovat
    Dnešní zasedání Evropské centrální banky odhalí více detailů ohledně postupného ukončení kvantitativního uvolňování (QE) v eurozóně. Můžeme očekávat snížení tempa z aktuálních 60 miliard euro měsíčně.
  • ECB ve stínu evropských voleb
    Euro proti americkému dolaru tahá za kratší konec. Nejenže si trhy přebraly vítězství Donalda Trumpa jako dolarově pozitivní událost a americká centrální banka již téměř s jistotou bude zvyšovat úrokové sazby na svém zasedání v příštím týdnu, společnou evropskou měnu stáhl níže i výsledek italského referenda.
  • Edge (aneb skutečná podstata věci) - I.
    Kde leží klíče k úspěšným strategiím?
  • Efektivní trend Line system UPDATE
    Vhodné pro všechny kategorie traderů, určeno pro M5.
  • Ekonomické starosti Kanady - základ ziskového obchodu
    Ještě před pár lety byla Kanada jednou z těch ekonomik, které mohou prohlásit, že u nich se vše daří, jak má. Po bankovních reformách měly banky málo úvěrů a byly v dobrém stavu. Poptávka po komoditách, jež Kanada dodávala zejména svému jižnímu sousedovi, se držela vysoko a stejně tak vysoko byly i jejich ceny. Hospodářství Kanady vzkvétalo, platy rostly, obyvatelé byli spokojeni a zahraniční investoři se hrnuli s investicemi do všemožných odvětví, od komoditního sektoru až po nemovitosti.
  • Ekonomika provozu
    Pokud chcete být úspěšným traderem, musíte se v první řadě dopracovat k nějakému zisku. A zisk jsou příjmy mínus výdaje. Proto je dobré dopředu zvážit, jestli má vůbec smysl se pouštět do něčeho s celkem nemalými náklady - mám tím na mysli hlavně výši spreadu (respektive spreadu + komise) a jeho chování během celého obchodního dne, výši swapů při dlouhodobějším držení pozic a výši skluzů (zejména u stopek). Moje odpověď je – má, ale je třeba myslet ekonomicky. Nemusíte přece obchodovat úplně vše a úplně kdekoli.
  • Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti ve srovnání s největším trhem světa
    Teorie podobnosti říká, že pokud je několik různých systémů navzájem podobných, stačí umět popsat (není důležité, zdali teoreticky nebo experimentálně) jeden z nich, a k popisu ostatních stačí použít jednoduchých operací na základě vhodných definic. Na základě znalosti jednoho systému lze sestavit modely procesů, na základě kterých lze pak předpovídat chování reálného systému při různých změnách podmínek.
  • Elliott - jak že to vlastně obchoduji??
    Ukázka jednoho intraday obchodního dne...
  • Elliottovy vlny: Analýza S&P 500, ZLATO, USD/JPY, DAX, GBP/USD a EUR/USD
    Ahojte tradeři a vítejte u týdenní analýzy FX marketu! Dnes se podíváme na index S&P 500, ZLATO, USD/JPY, GERMAN DAX, GBP/USD a EUR/USD.
  • Elliottovy vlny: Index DAX, S&P 500, ZLATO, CAD/JPY, EUR/USD, NATGAS a akcie TESLA
    Tradeři, vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie. Dnes se podíváme na GERMAN DAX, S&P500, ZLATO, CADJPY, EURUSD, NATGAS a TESLA.
  • Elliottovy vlny: Index DAX, S&P 500, ZLATO, USD/CHF, EUR/USD a USD/CAD
    Tradeři vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie. Dnes se podíváme na index DAX, S&P 500, ZLATO, USD/CHF, EUR/USD a USD/CAD.
  • Elliottovy vlny: Index S&P 500, ZLATO, USD/JPY, index DAX, GBP/USD a EUR/USD
    Ahojte tradeři a vítejte u týdenní analýzy FX marketu! Dnes se podíváme na index S&P 500, ZLATO, USD/JPY, index DAX, GBP/USD a EUR/USD.
  • Elliottovy vlny - velká analýza: Index S&P 500, DAX, GBP/USD, TESLA, AUD/USD a ropa
    Vítejte u další Elliott Wave updatu k současné situaci na trhu. Dnes se podíváme na index S&P 500, DAX, GBPUSD, TESLA, AUDUSD a USOIL.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Globtrex