Sobota 24. srpen 2019 11:30
reklama
Trading Expo
reklama
UFX
reklama
Globtrex

Jednoduché obchodní systémy (část 1.)

25.03.2019  Autor: Satik FX  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk


Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Za tu dobu se událo mnoho. Zkvalitňování informací, rozrůstající se uživatelská základna, nová uživatelská vlákna v diskusním fóru, forexové analýzy i ve formě videí a mnoho dalších velmi užitečných informací, které slouží k tomu, aby obchodník mohl lépe obchodovat. Jedna z věcí, kterou zde však postrádám, je dlouhodobá debata okolo obchodních systémů. Ne každý, který se rozhodne začít s obchodováním, má předem zcela jasno, jak se k tomuto postavit. Jaký si vybrat obchodní styl, na jakých časových rámcích a pomocí čeho obchodovat, jak si vybudovat svůj obchodní systém, co je to money-management (MM), time-frame (TF), klouzavé průměry (MA, EMA). Zkrátka a dobře je toho dost, co je si třeba dopředu uvědomit, nastudovat a pochopit, něž je vůbec možné přistoupit alespoň k obchodování na testovacím demo účtu.

Literatura je jistě dobrá věc a hodně pomůže, ale představení systému, jeho popsání, vysvětlení použitých indikátorů, zabezpečení, zisku, řízení pozic a hlavně následná komunikace ohledně aktuální situace a použití v praxi má určitě něco do sebe. A právě tuto skulinku bych chtěl v následujících článcích a debatách zaplnit.

Nejsem lektor, nevlastním licenci na poskytování finančních služeb, ani nepracuji pro žádného z brokerů, kteří nabízejí jakoukoliv formu investic. Tudíž, tyto články nemohou být v žádném případě považovány jako doporučení k obchodování, ale protože se touto tématikou již nějaký rok zabývám, mohou být námětem k zamyšlení a následné realizaci podle vlastní úpravy a zvážení.

Mnohdy bylo již skoro vše řečeno, popsáno i vyzkoušeno. Proto některé systémy mohou být někomu povědomé, cosi připomínající, nebo dokonce ve své podstatě známé. Určitě je to tak ale cílem není najít převratnou novinku, nýbrž rozebrat fungující informace a následně je aplikovat do praxe. A ještě bych chtěl upozornit, že orientace těchto informací bude směřovat na takové systémy, kde jde stranou subjektivní myšlení, ale veškerá jejich váha bude na objektivitě, která vylučuje jakoukoliv záměnu, například z pohledu určení Price Action.

Obchodní systém EMA a ZigZag

Tento trading systém budeme testovat na pětiminutovém (M5) obchodním časovém rámci, v době od 06:00 do 18:00 našeho času (SEČ). K usnadnění časové orientace je zde přiložen indikátor (možnost stažení indikátoru ZDE, návod na vložení indikátoru do platformy MetaTraderu 4 najdete ZDE), který tuto časovou výseč zobrazí přímo v grafu. Pozor ovšem na to, že ne každý broker má stejný čas v platformě a proto jej bude třeba nastavit na udávané časy. Tento indikátor plní funkci pouze orientační. Funkčními indikátory, kterými se tento první popisovaný obchodní systém řídí, jsou exponenciální klouzavý průměr (EMA) a ZigZag. Tyto indikátory obsahuje platforma MetaTrader 4 (MT4).

Přílohou je šablona do MT4, kterou si můžete stáhnout ZDE a vložit si jí do MT4 a tím se vám indikátory rovnou objeví na grafu, tak jako jsou v tomto článku na grafech a nemusíte si tak indikátory sami do grafu postupně vkládat. Po stažení šablony si jí uložte k sobě na disk do PC (a ZIP soubor rozbalte) a pak jednoduše v MT4 na grafu daného měnového páru klikněte pravým kurzorem na myši a vyberte Šablona – Načíst šablonu a zde vyberte ten soubor šablony, který jste si uložili do PC a klikněte na Otevřít. Tím budete mít grafy nastavené stejně, jako mám v článku.

Indikátor ZigZag

Tento indikátor, respektive jeho konec, který vidíme online na grafu, se neustále překresluje do aktuálního trendu. Co se ovšem nepřekresluje, je jeho zlom, od kterého se aktuální trend odvíjí. A právě tohoto zlomu, který už je předem určen, využijeme jako vstupního bodu.



Indikátor EMA - exponenciální klouzavý průměr

Indikátor EMA s nastavením 200 využijeme jako ukazatel dlouhodobějšího trendu v tomto časovém rámci s tím, že pokud cena protne zlomový bod indikátoru ZigZag nad EMA 200, tak budeme obchodovat na stranu long (nákupní obchody), pokud naopak cena protne zlomový bod pod EMA 200, tak bude obchod na stranu short (prodejní obchody). Vstupovat budeme pomocí čekajících příkazů Buy-Stop a Sell-Stop s tím, že pokud nastane zisk nebo ztráta a obchod se ukončí, vstupujeme následně na dalším platném signálu opět do obchodní pozice až do doby ukončení obchodních hodin. Poměr zisku a rizika (Reward-Risk-Ratio - RRR) bude nastaven na 1:1, to znamená, že budeme Stop-Loss (risk) a Profit-Target (zisk) nastavovat na stejnou hodnotu. Pokud nastane situace, že vstup na opačné straně EMA 200 je blíže než 10 pips Stop-Lossu, zejména v ranních hodinách, tak Stop-Loss není 10 pips ale nad/pod opačným vstupem a tudíž může být menší než 10 pips (tím máme sice lepší RRR ale je to více rizikové). To znamená, že indikátor ZigZag indikuje signál na opačné straně EMA200, který je ale v menší vzdálenosti než 10 pips od stávajícího vstupu (například EMA 200 je 1.3540, vstup long 1,3542, vstup short 1,3537), v tomto okamžiku máme Stop-Loss 5 pips.

Vstupní a výstupní parametry systému

Pro nákup: BUY

Zig Zag (jeho zlomový bod) je nad EMA 200

Vstup nastává v okamžiku, kdy cena prorazí průsečík zlomového bodu, momentálního vrcholu vzhůru.

SL= 10 pips

PT= 10 pips


Pro prodej: SELL

Zig Zag (jeho zlomový bod) je pod EMA 200

Vstup nastává v okamžiku, kdy cena prorazí průsečík zlomového bodu, momentálního dna směrem dolů.

SL= 10 pips

PT= 10 pips


Tento obchodní systém je primárně určen pro obchodování měnového páru EUR/USD, ovšem po určitých úpravách, zejména poměru Stop-Lossu k Profit-Targetu ho lze aplikovat i na ostatní hlavní měnové páry.

Příklady nákupů:


Příklady prodejů:

 

Statistika testovaného období:


Celkovým pohledem vidíme, že v testovaném období bylo 51 plusových a 28 mínusových obchodů, což nám dává naprostý klid pro obchodování, pokud dodržujeme RRR 1:1. Celkový zisk je +256 pips.

Věřím, že se vám tento zajímavý a jednoduchý obchodní systém líbil a že ho využijete ve svůj prospěch. Forex je běh na dlouhou trať. Tak ať nám v půlce nedojde dech. Zároveň se těším na vaše příspěvky, poznatky, připomínky, vylepšení, otázky a komentáře pod tímto článkem v diskuzi.

Forexu zdar!

Satik

Sdílení článku:
Facebook

Související články

    graf trader.jpg
    Dow teorie: Praktické použití nejen na FOREXu
    Na finančním trhu je snad vše propojeno se vším, a proto je dobré poohlédnout se po starých dobrých praktikách, které existují již mnoho let a kupodivu neustále fungují. Jednou z nich je Dow teorie, která položila základy dnešní moderní technické analýze. Co to vlastně je a jak ji používat v dnešní době tolik vzdálené časům, kdy se poprvé objevila?
    forex chart2.jpg
    Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
    Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
    broker online.jpg
    Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
    Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.

Čtěte více

  • Jak obchodují bankovní tradeři
    Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
  • Jak úspěšně obchodovat breakouty?
    Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
    V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
    V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
    V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
    V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
  • Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
    Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
  • Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
    Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
  • Jak využít korelaci měn při obchodování?
    V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat korelačnímu vztahu jednotlivých měnových párů a jeho dopadu na vývoj hodnoty našeho forexového účtu. Velice okrajově tak zabrousíme do teorie portfolia, která se pomocí matematických postupů snaží zlepšit rizikově-výnosový profil investičních či spekulativních pozic.
  • Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
    Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
    Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
    Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
    Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
    Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
  • Jednoduchý příklad obchodního systému
    Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
  • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
    Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
  • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
    Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
  • Komodity a měnový trh: OIL - ropa
    Ropa, OIL, černé zlato a jistě by se našlo ještě několik dalších názvů pro tuto mazlavou tekutinu, bez které se lidstvo neobejde a kterou zároveň někdy proklíná. Jako investory nás zajímá, hlavně možnost obchodování s touto komoditou. Že tato velmi důležitá komodita je spojena s finančním světem a její cena ovlivňuje globální ekonomiku myslím není potřeba zdůrazňovat. Vezměte například jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského dolaru. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku.
  • Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
    Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.
  • Kopírování strategií od úspěšných traderů
    Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB letni kurz tradingu