Pátek 12. srpen 2022 23:42
reklama
Coinfy
reklama
Swissquote Bank
reklama
Vantage
reklama
Coinfy

Optimalizace obchodních strategií pomocí strojového učení

Napsal:   Sekce: Automatické Obchodní Strategie (AOS)

Jak najít optimální parametry pro technické indikátory a nepřijít přitom o všechno?

Pokud jste někdy vytvářeli automatické obchodní strategie (AOS) založené na technických indikátorech, nejspíš jste narazili na otázky, jak nastavit parametry jednotlivých indikátorů. Co když pro EUR/USD existuje lepší perioda RSI než standardních 14? Nebyla by strategie využívající překřížení výnosnější, kdyby perioda rychlého průměru byla o něco vyšší nebo naopak nižší? A hlavně – jak to poznat?

Museli bychom provést spoustu backtestů (pro každou kombinaci parametrů jeden) a pak porovnat mezi sebou výsledky. Problém je, že těch možností, jak nastavit parametry indikátorů, je prostě příliš mnoho, a tak se většina z nás spolehne na historicky prověřené a často přednastavené hodnoty. Ty ale nutně nemusí být optimální. Co se s tím dá dělat?

Pokud to nechcete dělat ručně (a věřte mi, že nechcete) potřebujete buď umět programovat nebo mít k dispozici nástroj na automatické backtestování, který Vám umožní vyhodnotit stovky backtestů a vybrat tu nejlepší. MetaTrader takovou možnost nabízí, ale má to jedno velké úskalí, kvůli kterému představuje taková optimalizace parametrů pro uživatele spíše zaručenou ztrátu než výnos. Oním úskalím je tzv. kopírování křivky (anglicky curve fitting) a při práci s AOS se objevuje v mnoha podobách, proto stojí za to probrat jej detailněji.

Kopírování křivky

Představte si, že znáte budoucí průběh nějakého aktiva. Taková informace by byla zlatý důl – zobchodovat ji by bylo velmi snadné, prostě byste vstoupili do dlouhé pozice dole a do krátké pozice nahoře, s největší možnou pákou a pohádkově byste vydělali. Graf vašich pozic by pak jakoby kopíroval cenovou křivku:


Je tedy jasné, že mít obrovské výnosy na cenové křivce, kterou známe předem, je jednoduché. A do stejné situace se dostane algoritmus, který optimalizuje parametry. Proč? Protože při tom množství parametrů indikátorů použitých v AOS je dost pravděpodobné, že nějaká kombinace parametrů povede v backtestu k sérii obchodů, které bude kopírovat cenovou křivku. Pro počítač je tedy snadné projít všechny možné kombinace parametrů a podívat se, které z nich byla na historických datech nejlepší, ale to samozřejmě nezaručí, že to bude optimální kombinace i na datech budoucích.

Tímto problémem například trpí optimalizace AOS v populární obchodní platformě MetaTrader 4 (MT4) – tester Vám vrátí backtesty všech prozkoumaných kombinací a ty nejlepší jsou tím pádem dobré jen proto, že kopírují křivku, nikoli proto, že by šlo o robustní (tj. zobecnitelné do budoucnosti) výsledky.  Optimalizace v platformě MetaTrader 5 (MT5) se tento problém snaží řešit přidáním “forward” analýzy, ale protože na testovacím období (viz následující odstavec) pouští opět velké množství backtestů, tak ta nejlepší strategie z forward analýzy bude opět tak zisková spíše kvůli kopírování křivky než kvůli její robustnosti. Zkrátka, výsledky optimalizace v MetaTrader 4 neposkytují informace, které byste potřebovali, abyste mohli učinit dobré rozhodnutí o volbě parametrů. Optimalizace v MetaTrader 5 už sice klíčové informace poskytuje, ale pokud neovládáte statistické modelování a analýzu dat, a spolehnete se jen na to, která strategie vychází nejlépe ve forward analýze, přijdete nejspíše o peníze.

Robustní optimalizace pomocí AI

Dá se s tím něco dělat? Zde nám mohou pomoci principy strojového učení, konkrétně rozdělení dat na dvě složky – trénovací a testovací data. Jde o jednoduchý a zásadní princip, že výsledek nějaké algoritmické optimalizace nebo učení musí být ověřen na datech, která ten algoritmus při učení neviděl. V našem případě to znamená pustit optimalizaci parametrů např. na cenách EUR/USD v roce 2017 a pak se podívat, jak by takto optimalizovaná strategie fungovala v roce 2018. Pokud by totiž optimalizace „okopírovala“ křivku v 2017, nebude ta strategie v roce 2018 nejspíš k ničemu.

Tím ale přicházíme k dalšímu problému – jak na historických datech optimalizovat strategii tak, aby fungovala relativně dobře i na datech budoucích? To je pochopitelně svatý grál algoritmického obchodování a pečlivě střežené tajemství všech investičních bank a hedge fondů.

V CLEO.one jsme aplikovali další techniky strojového učení, abychom tento problém za vás vyřešili a vy se tak mohli soustředit na tvorbu strategie místo zdlouhavého hledání lepších parametrů. Na naší platformě tak můžete svou strategii optimalizovat na jedno kliknutí a mít při tom jistotu, že se zároveň vyhnete všem těm úskalím.

Nástroj CLEO.one Optimizer je dostupný pro uživatele s Premium účtem. Vytvořte si účet a vyzkoušejte si naši optimalizaci.

Tým CLEO.one

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Oplatí sa ešte obchodovať Litecoin
    Jednou z najznámejších kryptomien je jednoznačne Litecoin, posledné mesiace však jeho cena na burze výrazne klesla. Má táto kryptomena ešte budúcnosť a oplatí sa do nej investovať alebo bude lepšie sa jej vyhnúť a vybrať si niečo iné?
  • Oplatí sa ešte obchodovať ropu?
    Aj keď ceny ropy zďaleka nedosahujú historické maximá, zatiaľ ani tie minuloročné ale pre intraday tradera zostáva ropa veľmi zaujímavým inštrumentom, lebo volatilita na trhu s ropou je stále vysoká. Každý deň sú medializované správy, ktoré môžu ovplyvniť cenu ropy na svetových trhoch a tak skoro sa to asi nezmení…
  • Oplatí sa ešte obchodovať ropu? (časť 2.)
    Cena ropy minulý týždeň rástla, pomohli tomu najmä rokovania OPEC+ o znížení ťažby ale čoraz viac je počuť hlasy, že aj keby sa znížila produkcia, tak stále bude problém na strane dopytu a ceny nemusia vyletieť hneď nahor. O tom, že je potrebná opatrnosť svedčí aj fakt, že ropa v pondelok otvorila výrazne nižšie ako bol piatkový close.
  • O počasí v tradingu
    V jedné diskusi si jeden z účastníků „postěžoval“, že se tady ještě nikdo nevěnoval tématu počasí. Když jsem se nad tím zamyslel, tak aniž bych projížděl všechny články, tak jsem dospěl k závěru, že má asi pravdu. A tak jsem se rozhodl, že se této výzvy ujmu.
  • O pohodlnosti a tradingu
    Včera jsem byl ještě jednou letos na kole. Byl to asi poslední pěkný víkend a tak jsem ho využil. Mnoho lidí jsem cestou nepotkával, no co mě ale překvapilo, byl poměr běžných cyklistů a elektrocyklistů.
  • O posílení USD rozhodne realitní trh
    V dnešním článku o fundamentální analýze se znovu zaměřím na provázanost forexu a realitního trhu.
  • Opožděné a předčasné výstupy
    Říká se, že jednou z nejdůležitějších součástí obchodních strategií bývají výstupy. Je to totiž právě tato fáze obchodování, která rozhoduje, zda finální výsledek skončí v zelených, či naopak červených číslech.
  • Opravdu chtějí na FOREXu všichni vydělat?
    Nevím, jestli úplně přesně vím, jak FOREX funguje, ale troufnu si říci, že to docela dobře tuším. Nicméně od doby, kdy jsem se o něj začal zajímat a začal sledovat webináře, videa, číst články atp., kladu si jednu otázku, která pro mě zpochybňuje jedno dogma, které se ve všech těch zdrojích objevuje. A tím je, předkládané tvrzení, že v trhu jsou všichni jen proto, že chtějí na pohybu ceny vydělávat a je jedno, jestli to jsou velcí obchodníci nebo malí.
  • Opravdu klesne americká ekonomika o 50 %?
    Statistiky o hrubém domácím produktu za druhé čtvrtletí budou velmi zlé. To víme už od dubna, kdy zůstala drtivá většina západních ekonomik zavřená pod karanténou a ze kterého nyní dostáváme první měsíční tvrdá data. Zatímco pro českou ekonomiku odhaduje Česká národní banka pokles v druhém čtvrtletí o 8,5 %, Spojené státy by podle atlantské pobočky americké centrální banky (Fed) měly odepsat rovnou 54 %.
  • O příšerách a námořnících
    Jako malé dítě jsem měl rád, asi jako každý z nás, pohádky. Nemyslím si, že bych si z nich bral nějaké ponaučení, na to jsem nebyl až tak moc chytrý, ale líbilo se mi, že s nimi vždy bylo spojené nějaké dobrodružství. A vlastně takové pohádky jsem si i vybíral. Něco jako víla hledající ztracenou stuhu v lesní trávě mě moc nebavilo, zato Honza, který šel do světa, do neznámých krajů, to bylo moje. Jak tam byly turbany na hlavách, moře, lodě, neznámé hrady, loupežníci, byl jsem vždy připraven vydat se na cestu také.
  • Optimalizace obchodních strategií – výběr kritérií
    V předchozím díle jsme představili základy optimalizace parametrů technických indikátorů – jak pomocí počítačových algoritmů a strojového učení najít tu „nejlepší“ kombinaci parametrů. Jak se ale pozná „nejlepší“ strategie? Je asi zřejmé, že za účelem algoritmické optimalizace je třeba přesně definovat, kdy je nějaká strategie lepší než druhá a ideálně kvantifikovat, o kolik.
  • Optimalizace obchodní strategie I.
    První díl série o optimalizaci obchodní strategie. Základním krokem pro řádnou přípravu optimalizace obchodní strategie je vygenerování obchodního reportu.
  • Optimalizace obchodní strategie II.
    Pokračování seriálu: Optimalizace obchodní strategie, dnes s tématem - Příprava vstupních dat
  • Optimalizace obchodní strategie III.
    Třetí díl seriálu o optimalizaci obchodní strategie. Dnešním tématem je analýza ukazatelů souvisejících s optimalizací výkonosti long a short obchodů.
  • Optimalizace obchodní strategie IV.
    Dlouhodobá zisková konzistence je tím hlavním, co obchodník od své strategie očekává. Nástrojem jak jí dosáhnout, může být i analýza ziskovosti podle obchodních dní.
  • Optimalizace obchodní strategie V.
    Dnes si ukážeme postup, jak provést velmi důležitou analýzu, doby trvání obchodu.
  • Optimalizace obchodní strategie VI.
    Obchodní strategie by měla být "ušita na míru" obchodnímu instrumentu. Jedním z kritérií, jak vybrat právě ten nejziskovější obchodní instrument, je určení ziskovosti jednotlivých obchodních seancí.
  • Optimalizovat obchodní strategii nebo ne?
    Pokud se věnujete vývoji automatizovaných obchodních strategií, po čase narazíte na problém, zda se oplatí takového robota optimalizovat. Někde jsem se dočetl, že optimalizace v obchodování je dobrá, pokud se provádí správně. Tak jsem se do tohoto tématu více ponořil a níže si můžete přečíst, jak to dopadlo.
  • Optimismus je rázem zpět, dolar trpí
    Stačil jeden statistický report a nervozita finančních trhů ohledně ekonomického vývoje v následujících měsících je pryč. Akciové indexy přidávají 3-4 %, komodity také rostou a … americký dolar padá. A to i přesto, že tím reportem byla zpráva z trhu práce ve Spojených státech za prosinec.
  • Optimismus kolem obchodní dohody se pomalu vytrácí
    Obchodní dohoda USA a Číny je v ohrožení a investoři se zbavují rizikovějších aktiv, jako jsou akcie a některé komodity. Čínská delegace již dorazila do Washingtonu na končenou fázi obchodních vyjednávání spolu s čínským vicepremiérem ve víře dosažení konsenzu se Spojenými státy, který by vedl k obchodní dohodě. Podle Trumpa je Čína zodpovědná za krach dohody a bude tak čelit zvýšení celních přirážek na některé čínské dovozy. Do pátku, kdy by mělo být jasněji mámě ještě necelé dva dny. Kam se budou investoři přesouvat svá aktiva v případě eskalace obchodního konfliktu dvou největších ekonomik?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
InstaMarkets