Čtvrtek 17. říjen 2019 12:45
reklama
UFX
reklama
UFX
reklama
Purple trading VIP

Strategie založené na systému Martingale, aneb hrozba pro tradery jménem Martingale

Napsal:   Sekce: Obchodní strategie

Nezáleží na tom, zda je obchodník začátečník či ostřílený profesionál. Pojem „Martingale“, který je hlavním tématem tohoto článku, mohou lidé znát i z dalších odvětví, ve kterých má tento systém money managementu různá uplatnění.

I přesto, že se jedná, co se tradingu týče, o velmi kontroverzní a riskantní systém, tak mnoho obchodníků má právě na tomto systému založené své strategie a automatické obchodní systémy. V horším případě pak prakticky obchodují tak, jako by využívali Martingale, aniž by si toho byli plně vědomi.

A proč vůbec tento systém používají? Nejčastějším odůvodněním je to, že se domnívají, že Martingale zvyšuje pravděpodobnost zisku.


Pojďme si nyní podrobněji probrat tuto strategii a ukázat si, jak je to se ziskovostí Martingalu doopravdy.

Co to je Martingale a jeho počátky

Systém Martingale vznikl v kruzích hazardu, kde měl za úkol zvyšovat šance na výhru a přenést tak výhodu na stranu hráče (postupem času se ukázalo, že tomu tak není, protože každá další sázka nebo obchod má vždy naprosto stejnou pravděpodobnost úspěchu, jako předchozí, nikoliv vyšší či nižší). Jedná se o velmi jednoduchý systém, kdy se v případě her s relativním „nulovým“ součtem (ruleta, sázky na rub/líc mince, atd.) sází vždy dvojnásobek předchozí sázky ve chvíli, kdy hráč nevyhraje.

Podobné strategie založené na tomto systému mohou být použity i například v tradingu.

Použití Martingale ve forexu

Zatímco u hazardních her hráč vždy po uzavřeném kole buď o svou sázku přichází nebo naopak získává výhru, tak u forexu je to odlišné. Obchodník zde otevírá pozici na určité cenové úrovni, a pokud tato pozice dosáhne určité ztráty, pak dochází k otevření nové pozice, která je dvakrát vyšší, než předchozí.

Nicméně je potřeba zdůraznit, že u ztrátové pozice nedochází v případě forexu k jejímu uzavření – můžete bez problému otevřít další obchod a ztrátový obchod ponechat dále otevřený. Trader tak může díky systému Martingale, tedy díky vstupům na dalších cenových hladinách, dosáhnout zisku ještě dříve, než se cena vrátí zpět ke vstupní pozici.

Zní to skvěle, viďte?

Ovšem realita je taková, že je to právě systém Martingale, který stojí za nejedním forexovým bankrotem.

A čím to je?

Dejme tomu, že v průběhu času obchodník využívající systém Martingale narazí na silný trend, který směřuje proti předpokládanému vývoji trhu. V takovém případě obchodník s každou další otevřenou pozicí nezaznamenává lineárně se zvyšující ztrátu, ale exponenciálně, a to je důvodem, proč je pro obchodníky čistý systém Martingale dlouhodobě neudržitelný!

Názorný příklad užití Martingale na 5 a 10 pozic s rozmezím mezi úrovněmi 50 pips na páru EUR/USD můžete vidět v tabulce níže.

Pozice

Počet lotů

Max. drawdown (v pipech)

Max. ztráta (USD)

 

Pozice

Počet lotů

Max. drawdown (v pipech)

Max. ztráta (USD)

1

0,01

200

20

1

0,01

450

45

2

0,02

150

30

2

0,02

400

80

3

0,04

100

40

3

0,04

350

140

4

0,08

50

40

4

0,08

300

240

5

0,16

0

0

5

0,16

250

400

6

0,32

200

640

7

0,64

150

960

8

1,28

100

1280

9

2,56

50

1280

10

5,12

0

0

Celkem

0,31

500

130

Celkem

10,23

2250

5065

Při pohledu na výše uvedenou tabulku by mělo být již zřetelné, že právě navyšování objemu, které má obchodníkům u strategií zaručovat dlouhodobou udržitelnost, je nakonec zbraní hromadného ničení.

Tradeři proto často přistupují k omezování ztrát způsobem, kdy buďto při dosažení určitého počtu otevřených pozic své obchodní pozice zcela uzavřou, nebo v případě dalšího negativního vývoje již další nové pozice neotevírají. Bohužel, jak ukázal čas, tak z dlouhodobého hlediska ani tyto různé druhy obměn a ochran kapitálu nedávají obchodníkům záruku dlouhodobé a stálé profitability.

Důležité je poznamenat, že Martingale je pouze systém money managementu. Každá další otevřená pozice vám tedy nedá žádnou výhodu v trhu, pouze každým dalším obchodem zvýšíte riziko a úměrně s tím potencionálně zrychlíte snížení nebo vynulování ztráty z aktuálně otevřených pozic.

Samozřejmě čistě na papíře je Martingale dokonalý systém, protože jednou pravděpodobně ziskový obchod přijde. Problém však je v tom, že žádný trader nemá jistotu maximálního počtu série ztrátových obchodů, a tak dříve či později s největší pravděpodobností přijde ztrátová serie, která Martingale strategie potopí.

Zároveň obchodníci, kteří třeba dříve systém Martingale neznali, avšak poznali v něm svůj styl tradingu, kdy se snaží přikupovat do již ztrátových pozic, pravděpodobně nyní přijdou na to, že to není dlouhodobě udržitelná cesta v tradingu.

V příštím článku nadcházející týden se můžete těšit na systém money managementu, který je naopak velmi oblíbený a používaný mezi profesionálními tradery.

Pokud máte zájem vyzkoušet si zcela zdarma a bez rizika, jaké to je stát se forexovým obchodníkem, pak neváhejte vše vyzkoušet na našem demo účtu, který je možné založit na našich stránkách zde: www.purple-trading.com/cs

Přejeme mnoho ziskových obchodů!

Jaroslav Tupý
Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 74,8 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. ledna 2018 po 31. prosince 2018). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto materiálu, jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozována společností L.F. Investment Limited, licencovanou Kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC, č. lic. 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Stophunting, aneb může za to broker?
    V tomto článku se budu zabývat problematikou stop-huntingu. K napsání jsem se nechal inspirovat negativními recenzemi na většinu brokerů, kdy se přibližně v každé druhé recenzi dá dozvědět, že broker provozuje "stop-hunting", bez ohledu na to o jakého brokera se jedná. Je to ale opravdu broker?
  • STOPLOSS zazity mytus nebo zbytecnost?
    Posledni dobou se dost casto setkavam z narky traderu ze zadali obchod s TP a SL a SL byl zasazen a nasledne se cena vydala kyzenym smnrem k byvalemu TP ( proc tedy pouzivate STOPLOSS).
  • Strach z hyperinflace
    Je tomu 5 let, co vyspělý svět čelil relativně vysokému růstu cen a v prostředí nulových sazeb a kvantitativního uvolňování (QE) se část ekonomů začala bát, že toto zvýšení inflace centrální banky nedokážou udržet na uzdě a čeká nás hyperinflace. Proto stojí za to se zpětně podívat, jak dopadly jednotlivé ekonomiky a měny po této historické zkušenosti z roku 2011.
  • Strasti vánočního investování
    Vánoce už pomalu klepou na dveře a celý svět se chystá na klidné prožití svátků. Dokonce i měnový trh, který je celý rok pod 24hodinovým drobnohledem investorů, bude během zimních svátků odpočívat a čerpat nové síly. Naprostá většina obchodníků stráví svátky rozbalováním dárků, ochutnáváním cukroví a návštěvami rodin. Jsou však i tací, kteří se i na konci roku chystají obchodovat, a právě těm je věnován tento článek o strastech vánočního investování.
  • Strategie, která získala kapitál
    Forex, úspěšná obchodní strategie, indikátory, MT4.
  • Strategie London Break na EUR/USD?
    Tak jsem si říkal, že bych se mohl podívat na to, co nového by bylo možné obchodovat pomocí strategie průrazů časových pásem. To dělám docela často, nápadů jsou totiž tisíce. Protože se držím EUR/USD a líbí se mi London Break, tak jsem zkusil mrknout na to, jak by to momentálně vycházelo na tomto páru. Upřímně, berte to spíš jako začátek nápadu, ostatně podobně si zkouším každý takový nový nápad a na základě takového krátkého testu se pak rozhodnu, jestli má myšlenku vůbec smysl rozvíjet.
  • Strategie na DAX: Korelace dne v týdnu a směru trhu
    V tomto článku se budu věnovat jedné strategii na DAX (index 30-ti největších německých korporací), která se objevila v rámci webinářů jednoho brokerského domu na tuzemském trhu.
  • Strategie obchodování časových zón
    Tato obchodní strategie nebude využívat k vstupním a výstupním signálům technické indikátory. Základem strategie bude přesně stanovený čas pro otevření a uzavření pozice. Minimální podmínkou pro začínajícího investora jsou základní znalosti programu Microsoft Excel, základy money managementu a dobře zvládnutá obsluha jím používané obchodní platformy.
  • Strategie obchodování vnitřních svíček
    Tato obchodní strategie, podobně jako strategie předchozí, nebude využívat k vstupním a výstupním signálům technické indikátory. Základem strategie bude grafická formace dvou po sobě jdoucích svíček.
  • Strategie, o které se v žádné knize nepíše
    Při hledání vhodné strategie, která bude sedět mému obchodování jsem narazil na mnoho knih počínaje od Joe DiNapoliho, Alexandera Eldera nebo Kathy Lien. Nikde jsem nenašel zmínku o strategii S/D (supply a demand) neboli obchodování na institucionálních levelech.
  • Stručné srovnání MT a SierraChart + návod na několik málo indikátorů
    Na žádost kolegů z mého druhého diskuzního vlákna přikládám subjektivní srovnání MetaTraderu a SierraChart doplněné o návod na několik základních ukazatelů.
  • Střednědobý S&P 500 Big Picture
    Při střednědobém a dlouhodobém portfoliovém investování je vhodné si udělat základní obrázek o vývoji důležitých trhů v delším časovém horizontu, analyzovat vývoj (nyní již s pomocí známých skutečností a událostí v uplynulém období) a stanovit pravděpodobný a logicky zdůvodnitelný výhled na další období.
  • Středoevropské měny: Jak na ně a na co si dát pozor?
    Dvě nejčastější témata jsou: výhled pro tyto měny a faktory, které je nejvíce ovlivňují.
  • Středoevropské měny skrývají slušný potenciál
    V dnešním článku se podíváme na středoevropské měny z pohledu fundamentální analýzy, jelikož dle mého názoru skrývají slušný potenciál.
  • Středoevropské měny v nové éře
    Po odeznění evropské dluhové krize nabraly středoevropské ekonomiky slušné tempo růstu – HDP Polska i Maďarska meziročně přidávají 3 % a výhled je velice dobrý.
  • SUPER ŠTVRTOK: Rozbor očakávaní a obchodné stratégie
    Libra posilňuje smerom do zasadania a proti doláru dokonca atakuje 2-ročné maximá. Takto je zrejmé aspoň to, aké má trh predporozumenie pre dnešné zasadanie BoE. Najdôležitejšie témy, ktoré rozhodnú o tom či bude libra v tomto pohybe aj ďalej pokračovať, sú nasledovné: Zvýši BoE sadzby? Zníži sa alebo zvýši pomer hlasujúcich v radoch MPC, ktorí sú za zvyšovanie sadzieb? Prekvapí BoE s projekciami inflácie? A aký bude jej slovník predovšetkým vzhľadom k potenciálnemu rastu inflácie, respektíve k tesnejšej politike?
  • Supply a demand zóny, jak je identifikovat?
    V minulém článku jsme si ukázali strategii supply a demand zón. Dnes si povíme, jak tyto zóny identifikovat a kvalifikovat jako level. Supply a demand zóny najdeme na každém časovém rámci.
  • Supporty a rezistence jako čistý nástroj obchodování ceny
    Obchodováním ceny se myslí nákup či prodej na měnovém nebo jiném trhu bez použití jakéhokoli indikátoru technické analýzy. Trendové čáry stačí k tomu, aby trader identifikoval levely supportu a rezistence, ve kterých bude trh s největší pravděpodobností váhat.
  • Svet forex "stresu"
    Zdravím som Dan a budem pravidelným prispievajúcim (snaď) haha do tohto forex stresu. Som fulltime trader obchodujúci na reálnom účte price action trading. Svoje metody a zámery popíšem nižšie, takže zrolovať, zaostriť zrak (nasadiť okuliare) a hurá nato páni a dámy forexový nadšenci, obchodníci a obchodničky.
  • Světle zelená svíčka souboj býků a medvědů nerozhodla, řeší se Fed
    Po třech ztrátových týdnech jeden plusový, i když jen lehce. Americký akciový index S&P 500 za pět obchodních dnů připsal 0,28 %, a to díky pátečnímu posílení o více než půl procenta.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB strategie