Neděle 24. říjen 2021 05:35
reklama
InstaMarkets
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple konference
reklama
InstaMarkets

Pair Trading EA

Dobrý den,

prosím:
  - zdejší zkušené kolegy o připomínky (že je takových EA plno vím, ale buď jsou ex4, nebo s hromadou parametrů, které nejsou žádoucí)
  - pokud se najde i někdo MT4 programování schopný, budu moc rád, protože bych níže uvedené viděl jako zajímavé EA (já to bohužel nejsem)

Motivace

  • Extrémní úspora času (u tohoto systému je nutno sedět a sledovat indikátor)
  • Eliminace psychologických vlivů
  • Jeden z mála mechanických systémů, který „sypal“ (pozor, obchodoval jsem ručně a přemýšlel u toho, EA bude mít jiné výsledky)

 

Z mé strany

  • VPS, kde testování bude probíhat
  • Live účet s reálnými penězi (pro testování EA s minimálním objemem)

 

Výhody

  • Jedna z mála metod, kdy člověk nemusel přemýšlet a jen to tam sázel
  • Jednoduchá k pochopení
  • Neřešíme, zda jsou trhy nahoru, dolů či do strany
  • Široké možnosti diverzifikace (přes různé timeframy, různá podkladová aktiva či rozdílné obchodované objemy)
  • Běžně se používá profi i laickými tradery, hedge fondy, atd., př.:
  • https://www.hindawi.com/journals/complexity/2019/3582516/
  • https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-101619.html
  • Jednoduchá k naprogramování
  • Lze zapracovat jednoduchý a pochopitelný Money Management
  • Využívání vlastností korelací a kointegrací fin. instrumentů (akcie, ETF, FX)
  • Funkční na všech Timeframech (TF)
  • Hromady popisů, př.: http://piptick.com/products/indicators/piptick-pairs-spread/introduction

 

Nevýhody

  • Metoda naprosto nevhodná k ručnímu obchodování (proto Expert Advisor – EA)
  • Nutnost běhu EA 24 hodin denně (ideálně Virtuální server - VPS)
  • U delších TF nutnost zůstat v obchodech delší dobu, proto ze začátku doporučuji M1, M5 (tyto jsem obchodoval)

 

Jak jsem obchodoval

  • Vybíral jsem vysoce pozitivně korelované a kointegrované fin. instrumenty, př.:
    • US30 / US500
    • US500 / US2000
    • EURUSD / GBPUSD
    • AUDUSD / NZDUSD

 

Otevírání

  • Hledal jsem co největší rozdíl (spread) mezi těmito instrumenty. Jakmile byl dostatečně velký – historicky z pozorování jsem věděl, že na M1 kupříkladu u US30 / US500 nebyl spread ve většině případů větší než 800.
  • Na této hodnotě jsem horní aktivum prodal a spodní nakoupil.

 

Uzavírání

  • Poté jsem čekal na výstup, až dojde k jejich překřížení (jejich protnutí). Občas jsem čekal na prohození (-800) -> agresivnější (rizikovější), ale výnosnější a déle trvající obchody.

Poznámka:

  • Otvírat a zavírat lze i na základě standardních odchylek, př.: https://www.fxalgotrader.com/Products/Stat-Arb-Tools/MetaTrader-Advanced-Statistical-Arbitrage-V3.html
  • Se standardními odchylkami nemám zkušenost, každý přístup má svá pro a proti a tuším, že pro automatizaci je vhodnější přístup přes standardní odchylky (jde jen o jinou interpretaci spreadu)

 

Př.: https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-101619.html

 

Co by měl EA umět (okénko EA - ruční volby)

 

Hlavní okno - graf hlavního instrumentu – vypisované informace vpravo nahoře pod smajlíkem

  • Aktuální TF M1, M5, M15, M30, atd.
  • Způsob uzavírání Cross, nebo Opposite
  • Hodnota SL Při jakém spreadu bude uzavřen ztrátový obchod
  • Hodnota PT Při jakém spreadu bude uzavřen ziskový obchod
  • Aktuální hodnota spreadu Při které bylo otevřeno
  • Aktuální hodnota P / L +250 USD nebo -250 USD

 

Spread Window - podokno

  • Nastavení ukotvení výpočtu spreadů v čase (zvolení data), abychom ukotvili historicky výpočet velikosti spreadu - viz grafy podokno (DatePicker)
  • Nastavení min. a max. hodnoty spreadu (hodnoty z podokna) = při jakém spreadu se má obchod otevřít a při jakém uzavřít
  • Take Profit: Možnost volby MM (DropDownList) – uzavření: křížení (Cross) nebo kompletní „prohození“ (Opposite)
    • Př. TP – Cross metoda: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při překřížení „na nule“.
    • Př. TP – Opposite metoda: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při překřížení -800.
    • Př. SL: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při dalším roztažení spreadu na 1600 = instrumenty se nesbíhají, ale dále rozbíhají (občas se stane, hlavně po ultrasilných fundamentech (zprávách))

 

  • Vykreslovat v podokně dole graf (žlutá křivka), který ukazuje spread do historie (start období si budeme moci zvolit v EA): http://piptick.com/products/indicators/piptick-pairs-spread/introduction

Indikátor

  • Používal jsem Overlay indikátor – přiložen (overaly-chart.mq4)
  • Nevýhodou bylo, že se při zmenšení okna, či posunutí o velký časový úsek docházelo k pohybu indikátoru (druhého instrumentu) ve vertikální ose a tím se měnil spread. Ztěžovalo se tak obchodování a backestování nebylo možné.

 

Skripty

  • Zjednodušil jsem si práci a simultánně jsem jimi páry, které jsem chtěl právě zobchodovat otvíral. Některé ze skriptů dávám k dispozici.

 

Děkuji všem za konstruktivní připomínky 😀


Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Pair Trading EA (30 odpovědí)
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Poznámky 25.09.2021 20:51
Odpověď na: nuvacik

Z toho čo tu bolo zatiaľ napísané, mne žiadne pravidlá vstupu jasné nie sú. Úplne mi chýba objektívne zhodnotenie čo pokladáme za prekríženie alebo návrat k strednej hodnote. Neexistuje výpočet v akom pomere kupovať a predávať, nie je počítaný optimálny kvantil pre najlepšie vstupy (veľa obchodov pri malej odchýlke od mediánu alebo málo obchodov pri veľkej odchýlke?) 

Pri forexových pároch je možné dva pary, napr EURUSD a USDCHF nahradiť jedným, v tomto príklade EURCHF, samozrejme iba ak budeme obidve nohy otvárať ako aj zatvárať súčasne. Pri indexoch, či komoditách takáto možnosť neexistuje, nie je žiadny syntetický pár GOLDxSILVER alebo US30xUS500 a pod. 

Kedysi tu niekto prezentoval metódu párového obchodovania forexových párov. Čakal na situáciu, keď jeden menový pár bol na supporte a súčasne druhý menový pár bol na resiste a vtedy zobchodoval krátkodobú korekciu. Taká metóda by mala výhodu, že by nebolo potrebné spoliehať sa na veľkosti odchýlok z minulosti ale pozície by sa otvárali podľa aktuálnej polohy S a R.

V uvedenom videu (10:26) nevidím žiadny indikátor, ktorý by zobrazoval equity a balance ale možno som to len prehliadol. 

 

 

Z toho čo tu bolo zatiaľ napísané, mne žiadne pravidlá vstupu jasné nie sú. Úplne mi chýba objektívne zhodnotenie čo pokladáme za prekríženie alebo návrat k strednej hodnote. Neexistuje výpočet v akom pomere kupovať a predávať, nie je počítaný optimálny kvantil pre najlepšie vstupy (veľa obchodov pri malej odchýlke od mediánu alebo málo obchodov pri veľkej odchýlke?)

Pokud máš nějaké konkrétnější myšlenky pro vstupy, klidně je uveď.

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
cmilion FF 25.09.2021 20:52

Dalsou zlou indiciou je ze Vladimirovi zablokovali ucet na FF vid. tu: www.forexfactory.com/cmillion Vladimira som zaregistroval na FF uz par rokov dozadu s inymi AOSkami, to este nebol bloknuty a vtedy tiez u mna nezabodoval. Kazdopadne Vladimir je excelentny programator alebo zamestnava excelentneho programatora. Tusi ze strategia ktoru riesite by mohla hodit nejake to euro ale ako by povedali miesntni odbornici Vladimir strategiu ZLE UCHOPIL cool

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1781
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Poznámky 26.09.2021 08:57
Odpověď na: Test2000

Z toho čo tu bolo zatiaľ napísané, mne žiadne pravidlá vstupu jasné nie sú. Úplne mi chýba objektívne zhodnotenie čo pokladáme za prekríženie alebo návrat k strednej hodnote. Neexistuje výpočet v akom pomere kupovať a predávať, nie je počítaný optimálny kvantil pre najlepšie vstupy (veľa obchodov pri malej odchýlke od mediánu alebo málo obchodov pri veľkej odchýlke?)

Pokud máš nějaké konkrétnější myšlenky pro vstupy, klidně je uveď.

ja by som v prvom rade vytvoril syntetický pár daný pomerom dvoch kointegrovanych inštrumentov. Pri ideálnom stave by hodnota tohto páru oscilovala okolo nejakej pevnej hodnoty, inak by som zvolil oscilaciu okolo MA. Potom by som stanovil veľkosť pozícií, tak aby pohyb na obe strany o rovnaké percento mal aj rovnakú hodnotu v peniazoch. 

Potom by som stanovil optimálny rozdiel v percentách od mediánu (spomenutá stredná hodnota alebo MA) pri ktorej by systém vykazoval najväčší zisk. Tiež je možné takýchto hladín nastaviť viac, samozrejme s dokupovanim a rôznym počtom pozícií treba potom a v testoch a pri realizácii počítať

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Poznámky 26.09.2021 09:07
Odpověď na: nuvacik

ja by som v prvom rade vytvoril syntetický pár daný pomerom dvoch kointegrovanych inštrumentov. Pri ideálnom stave by hodnota tohto páru oscilovala okolo nejakej pevnej hodnoty, inak by som zvolil oscilaciu okolo MA. Potom by som stanovil veľkosť pozícií, tak aby pohyb na obe strany o rovnaké percento mal aj rovnakú hodnotu v peniazoch. 

Potom by som stanovil optimálny rozdiel v percentách od mediánu (spomenutá stredná hodnota alebo MA) pri ktorej by systém vykazoval najväčší zisk. Tiež je možné takýchto hladín nastaviť viac, samozrejme s dokupovanim a rôznym počtom pozícií treba potom a v testoch a pri realizácii počítať

Ahoj nuvacik,

zajimavá úvaha.

 

  • - Syntetický pár - něco jako zelená křivka na obrázku se žlutými zónami?
  • - Oscilace kolem MA - rovnou Bolllingerových pásmech? (Šipky jsou vstupy / výstupy)
  • - Pohyb - procenta / loty - rozumím, ale není to již přítomno v systému jako takovém? Pokud dojde k rozejití párů, pak do teď jsme sledovali pouze jejich delti (spread), třeba 800. Nekoukali jsme na to, zda od "středu" je jeden pár 600 a druhý jen 200 od středu. Ono to tak většinou bývá = již tam ta nerovnováha je. A teď, Ty ji chceš vyeliminovat, aby byl systém bezpečnější? Chceš tedy počítat i s volatilotou párů a dle toho dopočítat objem? Zajímavá úvaha, ale v průběhu obchodu se může vše obrátit a dosažení PT / SL bude jen rychlejší. Tedy zatím netuším, zda je to vhodné? Ale good tip!
  • - Optimální rozdíl od mediánu - hmmm, sledoval bys tedy deltu (spread) trochu jinak, proč ne.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Obrázek s Bollinger Bands 26.09.2021 09:08

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: To: barijan 26.09.2021 09:24
Odpověď na: Raamon

Nemal som to povodne v plane ale ako posledny moj prispevok na tuto temu pridam vysledok tejto strategie za tento mesiac (23dni). Pre barijana: TO JE VYSLEDOK Z MT4. Dalej uz sa debaty na tuto temu nebudem zucastnovat. Uz budem len tisko sledovat.

Koukám na tu equity a vypadá to, že velký SL nebyl dosažen nikdy. Ty záseky nahoru a dolů jen znamenají, že se při zavírání zavřel nejdříve plusový z páru a pak mínusový - výstřel nahoru. Nebo dolů, když se zavřel nejdříve mínusový a plusový.
U ručního obchodování mi tak equity vypadala taky.
Někdy jsem měl pár stovek hned v kapse = Bylo to třeba zavření +900 a -600 = +300. A někdy to bylo +5000 a -4800 = +200, pak to dělalo tyhle větší zuby.
Výhodou bylo klidné spaní, bylo to slušně zahedgované (na kointegrovaných instrumentech). Tohle se kupříkladu u EURUSD a GBPUSD po pár dnech běhu nemusí vůbec stát = dokáží se rozjet naprosto brutálně. Ta kointegrace (souběh) je velmi, velmi důležitý.
Pokud by však byl pevně stanoven SL a PT (třeba procenty), pak je spaní ještě klidnější :)

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Vystrel 26.09.2021 09:28

Spravna interpretacia vystrelov. Vidim ze mas realne skusenosti cool

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Vystrel 26.09.2021 09:59
Odpověď na: Raamon

Spravna interpretacia vystrelov. Vidim ze mas realne skusenosti cool

Ahoj Raamon,

děkuji :-)

Ono to obchodování nebylo těžké. Jen toho proseděného času, to mi fakt nevyhovovalo.... Proto po dlouhé době jsem si říkal, to by bylo dobré provádět jako EA.
Spready jsem měl +/- v oku, takže jsem věděl, že spread kolem 600 nebo 300 na tom či onom páru byla zajímavá příležitost pro vstup.
A pak jsem buď vystupoval ručně při určitém předem stanoveném profitu a nebo pustil EA "Close Profit", který ten daný pár zavřel. EA nedělalo nic jiného, než sledoval otevřený profit a při jeho dosažení dvojici zavřel.
U této equity se děje něco podobného (téměř stejného, je tam vysoce pravděpodobně (na 99,99% nastavený pevný PT)).A počítá se s tím, že se obě pozice mohou dostat do významného plusu vyrovávajíce druhým párem a také do opozice. Což je přístup OK, také jsem to tak občas dělal. Ale fakt to musí letět spolu, jak se to rozjede, je zle :) Proto je kointegrace to, čím by to mělo začít aobchodovat co "nejbezpečněji", což je pravidlo u všech systémů.


Někdy jsem zkoušel záměrně rozhodit i volume. Kupříkladu, když jsem si hrál s kombinací EURUSD a GBPUSD, tak jsem obvykle měl 1 a 1 lot. Pak jsem použil kupříkladu 1.2 lotu a 0.8. Větší objem na pár, na který jsem více sázel, že půjde mým směrem.

Ale to čekání na ty vstupy na M1 a M5 bylo nekonečné. Pro pár vstupů 12 hodin před monitorem, eh.... tohle fakt nebylo na mne :D
Proto EA, nic více nic méně :-)

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Kointegrace (lineární regrese) 26.09.2021 10:23

Podle mne by klidně šlo použít i tento indikátor přetavený do EA: https://www.mql5.com/en/code/19630

Dal jsem jej do MT5 - obrázek přiložen, historie zpět 2000 BARů.

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Vladimir 26.09.2021 10:43

Aj Vladimir tam ma nejaky indikator, vyzera ako Overlay, neskusal som, skusal si ho ?  https://cmillion.ru/en/indikator-multiinstrument/

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Vladimir 26.09.2021 15:31
Odpověď na: Raamon

Aj Vladimir tam ma nejaky indikator, vyzera ako Overlay, neskusal som, skusal si ho ?  https://cmillion.ru/en/indikator-multiinstrument/

Ahoj Raamon,

to je stejný indikátor, který jsem přiložil na začátku tohoto vlákna (overlay).

https://www.google.com/search?q=overlay+mt4&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjX6evn35zzAhXAg_0HHS8-BDgQ_AUoAXoECAEQAw

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Graf 26.09.2021 15:56

Ručně jsem vložil do grafu šipky (modrá = BUY, červená SELL, křížek je výstup).

Vstup byl vždy na hladině 2.00 a nebo -2.00 a více.
Zavření při překřížení, na nule.

Toš nevypadá to zle...
Co mi uniká?


Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
M1 26.09.2021 16:02

A na M1:

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
ETX 26.09.2021 16:13

Ten reklamny baner ETX CAPITAL hodne neprijemne zasahuje zhora do obrazkov. Da sa ho nejako zbavit ?

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: ETX 26.09.2021 16:32
Odpověď na: Raamon

Ten reklamny baner ETX CAPITAL hodne neprijemne zasahuje zhora do obrazkov. Da sa ho nejako zbavit ?

Ahoj Raamon,

ano, vpravo nahoře je křížek k zavření.

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Re: Re: ETX 26.09.2021 16:35
Odpověď na: Test2000

Ahoj Raamon,

ano, vpravo nahoře je křížek k zavření.

Niekedy tam ten krizik je tak to zatvorim ale castejsie tam ziaden krizik nieje.

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
ETX 26.09.2021 16:40

Obcas tam dokonca nieje nic, ani krizik ani reklama len biela plocha.

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Biela plocha 26.09.2021 16:57

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
obrazky 26.09.2021 16:58

Tak aktualne ani nejde vkladat obrazky. Asi problem frown

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Test 26.09.2021 17:22

Tak už vím, indikátor je nutno testovat ve Startegy testeru, nikoliv již z nakresleného grafu.
Logicky se posunuje o zvolenou historiie (počet BARů zpětně).

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1781
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Poznámky 26.09.2021 18:17
Odpověď na: Test2000

Ahoj nuvacik,

zajimavá úvaha.

 

  • - Syntetický pár - něco jako zelená křivka na obrázku se žlutými zónami?
  • - Oscilace kolem MA - rovnou Bolllingerových pásmech? (Šipky jsou vstupy / výstupy)
  • - Pohyb - procenta / loty - rozumím, ale není to již přítomno v systému jako takovém? Pokud dojde k rozejití párů, pak do teď jsme sledovali pouze jejich delti (spread), třeba 800. Nekoukali jsme na to, zda od "středu" je jeden pár 600 a druhý jen 200 od středu. Ono to tak většinou bývá = již tam ta nerovnováha je. A teď, Ty ji chceš vyeliminovat, aby byl systém bezpečnější? Chceš tedy počítat i s volatilotou párů a dle toho dopočítat objem? Zajímavá úvaha, ale v průběhu obchodu se může vše obrátit a dosažení PT / SL bude jen rychlejší. Tedy zatím netuším, zda je to vhodné? Ale good tip!
  • - Optimální rozdíl od mediánu - hmmm, sledoval bys tedy deltu (spread) trochu jinak, proč ne.

Syntetický pár je pomer dvoch akcií,indexov či iných prvkov, ktoré chceme v páre obchodovať proti sebe.

Proti Bollingerovi nič nemám, pokiaľ to prináša výsledky. 

Neriešime jednotlivé inštrumenty, tie sa môžu pohybovať obidva do strany ale aj silno nahor, nadol a o žiadnej odchýlke od stredu nemôžeme hovoriť. Riešime syntetický kríž, ktorý sa pohybuje do strany, to je práve prejav vysokej korelácie inštrumentov. 

Objemy volíme tak aby boli rovnaké výsledky buy a sell. Napríklad ak syntetický pár GOLD/SILVER zmení svoju hodnotu o 2% nahor, dosiahneme rovnako veľkú stratu, či zisk ako keď sa hodnota zmení o 2% nadol. Tým dávame obom prvkom rovnakú váhu. 

Optimálna odchýlka od mediánu je len jedna z možností. Spraví sa test nejaké vhodné obdobie z minulosti a zistí sa, že najvhodnejšie je vstupovať ak syntetický pár je napr 0,69% od mediánu. To sa samozrejme môže v čase meniť. 

Tu je taký malý príklad, s delením pozícií. Máme nejaký syntetický pár a k jeho MA pridáme tri rovnako od seba vzidalené úrovne na obe strany. Vstup som volil ak sviečka zavrela nad, pod úrovňou, výstup pre všetky otvorené pozície je ak sviečka zavrela na opačnej strane MA. 

Pravdaže pokiaľ nemáme možnosť obchodovať priamo syntetický pár (ako som už písal žiadny GOLD/SILVER nám broker zrejme priamo obchodovať neumožní), jednoducho si ho nahradíme vhodným pomerom.

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Poznámky 26.09.2021 18:31
Odpověď na: nuvacik

Syntetický pár je pomer dvoch akcií,indexov či iných prvkov, ktoré chceme v páre obchodovať proti sebe.

Proti Bollingerovi nič nemám, pokiaľ to prináša výsledky. 

Neriešime jednotlivé inštrumenty, tie sa môžu pohybovať obidva do strany ale aj silno nahor, nadol a o žiadnej odchýlke od stredu nemôžeme hovoriť. Riešime syntetický kríž, ktorý sa pohybuje do strany, to je práve prejav vysokej korelácie inštrumentov. 

Objemy volíme tak aby boli rovnaké výsledky buy a sell. Napríklad ak syntetický pár GOLD/SILVER zmení svoju hodnotu o 2% nahor, dosiahneme rovnako veľkú stratu, či zisk ako keď sa hodnota zmení o 2% nadol. Tým dávame obom prvkom rovnakú váhu. 

Optimálna odchýlka od mediánu je len jedna z možností. Spraví sa test nejaké vhodné obdobie z minulosti a zistí sa, že najvhodnejšie je vstupovať ak syntetický pár je napr 0,69% od mediánu. To sa samozrejme môže v čase meniť. 

Tu je taký malý príklad, s delením pozícií. Máme nejaký syntetický pár a k jeho MA pridáme tri rovnako od seba vzidalené úrovne na obe strany. Vstup som volil ak sviečka zavrela nad, pod úrovňou, výstup pre všetky otvorené pozície je ak sviečka zavrela na opačnej strane MA. 

Pravdaže pokiaľ nemáme možnosť obchodovať priamo syntetický pár (ako som už písal žiadny GOLD/SILVER nám broker zrejme priamo obchodovať neumožní), jednoducho si ho nahradíme vhodným pomerom.

Ahoj nuvacik,

hustý laughing
Pěkně vysvětlené, děkuji :-)

Graf - růžové jsou sell pozice a modré buy?
Pokud ano, tka to jako jede docela hustě?

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1781
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznámky 26.09.2021 18:35
Odpověď na: Test2000

Ahoj nuvacik,

hustý laughing
Pěkně vysvětlené, děkuji :-)

Graf - růžové jsou sell pozice a modré buy?
Pokud ano, tka to jako jede docela hustě?

Ano, samozrejme pre ilustráciu som volil syntetický pár dvoch dostatočne korelovaných prvkov. Veď aj základom párového obchodovania je výber vhodných prvkov do páru.

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznámky 26.09.2021 18:43
Odpověď na: nuvacik

Ano, samozrejme pre ilustráciu som volil syntetický pár dvoch dostatočne korelovaných prvkov. Veď aj základom párového obchodovania je výber vhodných prvkov do páru.

Ahoj nuvacik,

děkuji.
Tak na první pohled to vypadá hodně dobře, je to tak?

Pokud by se aplikovaly další TF, instrumenty, pak se dá zřejmě dosáhnout PL křivek, které jsou uváděny třeba Petrem a Tomášem na financnikovi, nebo dalsi haldou lidi na Netu.


Nebo mi něco uniká?

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1781
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznámky 26.09.2021 19:04
Odpověď na: Test2000

Ahoj nuvacik,

děkuji.
Tak na první pohled to vypadá hodně dobře, je to tak?

Pokud by se aplikovaly další TF, instrumenty, pak se dá zřejmě dosáhnout PL křivek, které jsou uváděny třeba Petrem a Tomášem na financnikovi, nebo dalsi haldou lidi na Netu.


Nebo mi něco uniká?

AK budeš mať dlhodobo dostatočnú kointegráciu, tak samozrejme môžeš aj dlhodobo takto obchodovať. Samozrejme vstupy aj výstupy je možné voliť ľubovoľne, toto je len jednoduchý príklad. 

Nejjaké cudzie PL krivky by som tu neriešil. Zásadne je to mimo témy a viac ako halde ľudí, ktorí si môžu písať čo chcú, dôverujem hitparáde obchodníkov, kde nájdeme napríklad AOS    : -52,5%, od 2016: -32,9% , celkovo po 2 rokoch -53,52%, max Drawdown -100% 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznámky 26.09.2021 19:14
Odpověď na: nuvacik

AK budeš mať dlhodobo dostatočnú kointegráciu, tak samozrejme môžeš aj dlhodobo takto obchodovať. Samozrejme vstupy aj výstupy je možné voliť ľubovoľne, toto je len jednoduchý príklad. 

Nejjaké cudzie PL krivky by som tu neriešil. Zásadne je to mimo témy a viac ako halde ľudí, ktorí si môžu písať čo chcú, dôverujem hitparáde obchodníkov, kde nájdeme napríklad AOS    : -52,5%, od 2016: -32,9% , celkovo po 2 rokoch -53,52%, max Drawdown -100% 

Ahoj nuvacik,

to co navrhuješ je lépe programátorsky uchopitelné (exaktní) než ode mne - vstupy a výstupy.

- Máš ještě nějaké tipy, triky "jak na to"?
- Dokážeš to nahodit do nějakého základního EA? Že bychom to pozkoušeli?

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1781
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznámky 26.09.2021 19:27
Odpověď na: Test2000

Ahoj nuvacik,

to co navrhuješ je lépe programátorsky uchopitelné (exaktní) než ode mne - vstupy a výstupy.

- Máš ještě nějaké tipy, triky "jak na to"?
- Dokážeš to nahodit do nějakého základního EA? Že bychom to pozkoušeli?

Zatiaľ nie. Skús sa teraz zamerať na voľbu inštrumentov do páru a jednotlivé prvky stratégie. 

Nie, neprogramujem. Akékoľvek veci, čo tu píšem môže samozrejme ktokoľvek voľne využiť ale program, či nejaké formálne body pre jeho napísanie, tu písať nebudem.

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Poznámky 26.09.2021 20:22
Odpověď na: nuvacik

Syntetický pár je pomer dvoch akcií,indexov či iných prvkov, ktoré chceme v páre obchodovať proti sebe.

Proti Bollingerovi nič nemám, pokiaľ to prináša výsledky. 

Neriešime jednotlivé inštrumenty, tie sa môžu pohybovať obidva do strany ale aj silno nahor, nadol a o žiadnej odchýlke od stredu nemôžeme hovoriť. Riešime syntetický kríž, ktorý sa pohybuje do strany, to je práve prejav vysokej korelácie inštrumentov. 

Objemy volíme tak aby boli rovnaké výsledky buy a sell. Napríklad ak syntetický pár GOLD/SILVER zmení svoju hodnotu o 2% nahor, dosiahneme rovnako veľkú stratu, či zisk ako keď sa hodnota zmení o 2% nadol. Tým dávame obom prvkom rovnakú váhu. 

Optimálna odchýlka od mediánu je len jedna z možností. Spraví sa test nejaké vhodné obdobie z minulosti a zistí sa, že najvhodnejšie je vstupovať ak syntetický pár je napr 0,69% od mediánu. To sa samozrejme môže v čase meniť. 

Tu je taký malý príklad, s delením pozícií. Máme nejaký syntetický pár a k jeho MA pridáme tri rovnako od seba vzidalené úrovne na obe strany. Vstup som volil ak sviečka zavrela nad, pod úrovňou, výstup pre všetky otvorené pozície je ak sviečka zavrela na opačnej strane MA. 

Pravdaže pokiaľ nemáme možnosť obchodovať priamo syntetický pár (ako som už písal žiadny GOLD/SILVER nám broker zrejme priamo obchodovať neumožní), jednoducho si ho nahradíme vhodným pomerom.

Ahoj nuvacik,

něco mi asi uniká.
Přidal jsem indikátor pro normalizaci: https://www.mql5.com/en/code/17280

Záískal jsem tedy křivku pro US30 a US 500.
Přidal jsem do daného okénka k indikátoru levely "2,3, -2 a -3).

Ale to máš potom v hlavním okně co? To je ten syntetický pár? Jak jej mám do MT4 získat, pomocí jakého indikátoru?
A jak spočítat poměry objemů?

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Obrázek 26.09.2021 20:23

Přidávám můj screen.

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Re: cmilion.ru 27.09.2021 15:18
Odpověď na: Raamon

Pozrel som sa na cmillion.ru s obavou ze pan Vladimir Khlystov nabural moje nedavne tvrdenie ze ziskovu strategiu nikde nekupis. Tu su moje postrehy: Skoro vsetky jeho AOSy z www.mql5.com/en/users/cmillion/seller, si zakupilo uplnou "nahodou" vzdy 5 ludi. Co to znamena? Vladimir investoval do reklamy a pomocou 5 nastrcenych nickov nakupoval sam u seba. Cast penazi sa mu vratila ale cast penazi si mql5 necha ako proviziu. OK reklama nieco stoji. Citujem z recenzii: "EA vám zarobí nejaké vreckové a potom vám za 1 deň spáli 50% alebo viac z účtu. Vladimir je milý chlap, ale tento EA potrebuje ešte dopracovat. Tento týždeň som prišiel o 3 účty, ak bude EA fungovať, pravdepodobne nebude na predaj."

Skoro vsetky jeho AOSy z www.mql5.com/en/users/cmillion/seller, si zakupilo uplnou "nahodou" vzdy 5 ludi. Co to znamena?

Pokud máte na mysli číslo 5 u Activations, tak to by nemělo znamenat, že si produkt koupilo 5 lidí, ale že je možno produkt 5x aktivovat. Aktivace je spojena konkrétním PC (myslím, že jak HW, tak OS), takže při změně PC je třeba produkt znovu aktivovat.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple konference