Středa 27. říjen 2021 05:57
reklama
Purple konference
reklama
Dukascopy
reklama
Purple konference
reklama
InstaMarkets

Pair Trading EA

Dobrý den,

prosím:
  - zdejší zkušené kolegy o připomínky (že je takových EA plno vím, ale buď jsou ex4, nebo s hromadou parametrů, které nejsou žádoucí)
  - pokud se najde i někdo MT4 programování schopný, budu moc rád, protože bych níže uvedené viděl jako zajímavé EA (já to bohužel nejsem)

Motivace

  • Extrémní úspora času (u tohoto systému je nutno sedět a sledovat indikátor)
  • Eliminace psychologických vlivů
  • Jeden z mála mechanických systémů, který „sypal“ (pozor, obchodoval jsem ručně a přemýšlel u toho, EA bude mít jiné výsledky)

 

Z mé strany

  • VPS, kde testování bude probíhat
  • Live účet s reálnými penězi (pro testování EA s minimálním objemem)

 

Výhody

  • Jedna z mála metod, kdy člověk nemusel přemýšlet a jen to tam sázel
  • Jednoduchá k pochopení
  • Neřešíme, zda jsou trhy nahoru, dolů či do strany
  • Široké možnosti diverzifikace (přes různé timeframy, různá podkladová aktiva či rozdílné obchodované objemy)
  • Běžně se používá profi i laickými tradery, hedge fondy, atd., př.:
  • https://www.hindawi.com/journals/complexity/2019/3582516/
  • https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-101619.html
  • Jednoduchá k naprogramování
  • Lze zapracovat jednoduchý a pochopitelný Money Management
  • Využívání vlastností korelací a kointegrací fin. instrumentů (akcie, ETF, FX)
  • Funkční na všech Timeframech (TF)
  • Hromady popisů, př.: http://piptick.com/products/indicators/piptick-pairs-spread/introduction

 

Nevýhody

  • Metoda naprosto nevhodná k ručnímu obchodování (proto Expert Advisor – EA)
  • Nutnost běhu EA 24 hodin denně (ideálně Virtuální server - VPS)
  • U delších TF nutnost zůstat v obchodech delší dobu, proto ze začátku doporučuji M1, M5 (tyto jsem obchodoval)

 

Jak jsem obchodoval

  • Vybíral jsem vysoce pozitivně korelované a kointegrované fin. instrumenty, př.:
    • US30 / US500
    • US500 / US2000
    • EURUSD / GBPUSD
    • AUDUSD / NZDUSD

 

Otevírání

  • Hledal jsem co největší rozdíl (spread) mezi těmito instrumenty. Jakmile byl dostatečně velký – historicky z pozorování jsem věděl, že na M1 kupříkladu u US30 / US500 nebyl spread ve většině případů větší než 800.
  • Na této hodnotě jsem horní aktivum prodal a spodní nakoupil.

 

Uzavírání

  • Poté jsem čekal na výstup, až dojde k jejich překřížení (jejich protnutí). Občas jsem čekal na prohození (-800) -> agresivnější (rizikovější), ale výnosnější a déle trvající obchody.

Poznámka:

  • Otvírat a zavírat lze i na základě standardních odchylek, př.: https://www.fxalgotrader.com/Products/Stat-Arb-Tools/MetaTrader-Advanced-Statistical-Arbitrage-V3.html
  • Se standardními odchylkami nemám zkušenost, každý přístup má svá pro a proti a tuším, že pro automatizaci je vhodnější přístup přes standardní odchylky (jde jen o jinou interpretaci spreadu)

 

Př.: https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-101619.html

 

Co by měl EA umět (okénko EA - ruční volby)

 

Hlavní okno - graf hlavního instrumentu – vypisované informace vpravo nahoře pod smajlíkem

  • Aktuální TF M1, M5, M15, M30, atd.
  • Způsob uzavírání Cross, nebo Opposite
  • Hodnota SL Při jakém spreadu bude uzavřen ztrátový obchod
  • Hodnota PT Při jakém spreadu bude uzavřen ziskový obchod
  • Aktuální hodnota spreadu Při které bylo otevřeno
  • Aktuální hodnota P / L +250 USD nebo -250 USD

 

Spread Window - podokno

  • Nastavení ukotvení výpočtu spreadů v čase (zvolení data), abychom ukotvili historicky výpočet velikosti spreadu - viz grafy podokno (DatePicker)
  • Nastavení min. a max. hodnoty spreadu (hodnoty z podokna) = při jakém spreadu se má obchod otevřít a při jakém uzavřít
  • Take Profit: Možnost volby MM (DropDownList) – uzavření: křížení (Cross) nebo kompletní „prohození“ (Opposite)
    • Př. TP – Cross metoda: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při překřížení „na nule“.
    • Př. TP – Opposite metoda: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při překřížení -800.
    • Př. SL: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při dalším roztažení spreadu na 1600 = instrumenty se nesbíhají, ale dále rozbíhají (občas se stane, hlavně po ultrasilných fundamentech (zprávách))

 

  • Vykreslovat v podokně dole graf (žlutá křivka), který ukazuje spread do historie (start období si budeme moci zvolit v EA): http://piptick.com/products/indicators/piptick-pairs-spread/introduction

Indikátor

  • Používal jsem Overlay indikátor – přiložen (overaly-chart.mq4)
  • Nevýhodou bylo, že se při zmenšení okna, či posunutí o velký časový úsek docházelo k pohybu indikátoru (druhého instrumentu) ve vertikální ose a tím se měnil spread. Ztěžovalo se tak obchodování a backestování nebylo možné.

 

Skripty

  • Zjednodušil jsem si práci a simultánně jsem jimi páry, které jsem chtěl právě zobchodovat otvíral. Některé ze skriptů dávám k dispozici.

 

Děkuji všem za konstruktivní připomínky 😀


Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Pair Trading EA (30 odpovědí)
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Skripty, indikátor, obrázky 21.09.2021 18:02

Skripty, indikátor, obrázky: https://uloz.to/tamhle/Dwp7R1nZp3op/name/Nahrano-21-9-2021-v-18-02-11#!ZGZ5AwR2ZwZjZGAuMQqxZmpkZ2VkBKOiZ3OUGGplMmEBImuzAN==

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Poznámky k programování 21.09.2021 20:27

Zdravím,

nejsem si jistý, jestli se mohu počítat mezi zkušenější kolegy, které jste oslovil, ale i tak se pokusím alespoň předhodit k diskuzi některá témata. Na rovinu říkám, že jsem (zatím) neprocházel Vámi uváděné zdroje, ani jsem si nestahoval Vaše scripty apod. Důvod, proč reaguji je, že Váš příspěvek je jeden z mála, který se snaží nadhodit něco konkrétního (ne věštění budoucnosti, ne rady typu „nebude-li pršet nezmoknem“, ne články o F1 a virtuálním obchodování apod.). Jsem dalek tvrdit, že Váš systém může být profitabilní (to by měl být výsledek analýzy, kterou zatím nemáme), takže se nebudu (zatím) vyjadřovat k systému samotnému, ale budu pouze komentovat „nástrahy“ programování takového systému (tomu asi docela rozumím).

Sice to exaktně neuvádíte, ale předpokládám, že dané EA by mělo fungovat na Metatraderu 4. S tím jsou spojeny následující připomínky:

  • MT4 neumí nativně pracovat v backtestu (analýze) s jiným instrumentem, než na kterém je spuštěno. Bez analýzy se nejedná o trading, ale o gambling. Tento systém je založen na korelaci dvou instrumentů. Samozřejmě, že se to dá v programu vyřešit, ale nebude to asi úloha pro hrdého absolventa víkendového kurzu programování v MQL.
  • Systém asi nebude možné časově filtrovat, protože je průběžný. Držení přes noc, přes víkend apod. se všemi riziky s tím spojenými.
  • S výše uvedeným souvisí problém výrazného roztahování spreadu v nočních hodinách, který se v MT4 bude jen obtížně simulovat.
  • Obzvlášť u indexů může docházet při reálném obchodování ke skluzům.
  • S indexy souvisí i téma jiného výpočtu hodnoty ticku, než u Forexu, u některých brokerů, což také není téma, které každý zná, ale je nezbytné pro správně nastavený MM.

Zároveň trochu mícháte jablka s hruškami. Jedna věc je indikátor a úplně jiná věc je EA (EA ke své práci žádný indikátor nepotřebuje). Vy to nějak záhadně propojujete, což jsem asi nepochopil. Také jsem nepochopil Váš popis nevýhody indikátoru („pohyb indikátoru ve vertikální ose druhého instrumentu…“). V každém případě si myslím, že indikátor, který vykresluje „spread“ mezi dvěma instrumenty by měl raději být ve formě histogramu s možným barevným rozlišením rozšiřujícího nebo zužujícího se „spreadu“. I u indikátoru, který využívá data jiného instrumentu platí, že je třeba jiný přístup než u klasického indikátoru, který využívá pouze jeden instrument. Takže pokud bych to shrnul, tak to celé není složité naprogramovat, ale pouze pro docela dost zkušeného programátora-tradera.

Nejvíc mě děsí Vaše poznámka: „pozor, obchodoval jsem ručně a přemýšlel u toho“. Zároveň mi není jasné, co vlastně požadujete. Možná hledáte někoho, kdo Vám to naprogramuje, možná hledáte někoho, kdo ten systém zanalyzuje, možná chcete s ostatními sdílet obchody takového systému… Kdo ví?

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Poznámky k programování 21.09.2021 21:25
Odpověď na: Andílek

Zdravím,

nejsem si jistý, jestli se mohu počítat mezi zkušenější kolegy, které jste oslovil, ale i tak se pokusím alespoň předhodit k diskuzi některá témata. Na rovinu říkám, že jsem (zatím) neprocházel Vámi uváděné zdroje, ani jsem si nestahoval Vaše scripty apod. Důvod, proč reaguji je, že Váš příspěvek je jeden z mála, který se snaží nadhodit něco konkrétního (ne věštění budoucnosti, ne rady typu „nebude-li pršet nezmoknem“, ne články o F1 a virtuálním obchodování apod.). Jsem dalek tvrdit, že Váš systém může být profitabilní (to by měl být výsledek analýzy, kterou zatím nemáme), takže se nebudu (zatím) vyjadřovat k systému samotnému, ale budu pouze komentovat „nástrahy“ programování takového systému (tomu asi docela rozumím).

Sice to exaktně neuvádíte, ale předpokládám, že dané EA by mělo fungovat na Metatraderu 4. S tím jsou spojeny následující připomínky:

  • MT4 neumí nativně pracovat v backtestu (analýze) s jiným instrumentem, než na kterém je spuštěno. Bez analýzy se nejedná o trading, ale o gambling. Tento systém je založen na korelaci dvou instrumentů. Samozřejmě, že se to dá v programu vyřešit, ale nebude to asi úloha pro hrdého absolventa víkendového kurzu programování v MQL.
  • Systém asi nebude možné časově filtrovat, protože je průběžný. Držení přes noc, přes víkend apod. se všemi riziky s tím spojenými.
  • S výše uvedeným souvisí problém výrazného roztahování spreadu v nočních hodinách, který se v MT4 bude jen obtížně simulovat.
  • Obzvlášť u indexů může docházet při reálném obchodování ke skluzům.
  • S indexy souvisí i téma jiného výpočtu hodnoty ticku, než u Forexu, u některých brokerů, což také není téma, které každý zná, ale je nezbytné pro správně nastavený MM.

Zároveň trochu mícháte jablka s hruškami. Jedna věc je indikátor a úplně jiná věc je EA (EA ke své práci žádný indikátor nepotřebuje). Vy to nějak záhadně propojujete, což jsem asi nepochopil. Také jsem nepochopil Váš popis nevýhody indikátoru („pohyb indikátoru ve vertikální ose druhého instrumentu…“). V každém případě si myslím, že indikátor, který vykresluje „spread“ mezi dvěma instrumenty by měl raději být ve formě histogramu s možným barevným rozlišením rozšiřujícího nebo zužujícího se „spreadu“. I u indikátoru, který využívá data jiného instrumentu platí, že je třeba jiný přístup než u klasického indikátoru, který využívá pouze jeden instrument. Takže pokud bych to shrnul, tak to celé není složité naprogramovat, ale pouze pro docela dost zkušeného programátora-tradera.

Nejvíc mě děsí Vaše poznámka: „pozor, obchodoval jsem ručně a přemýšlel u toho“. Zároveň mi není jasné, co vlastně požadujete. Možná hledáte někoho, kdo Vám to naprogramuje, možná hledáte někoho, kdo ten systém zanalyzuje, možná chcete s ostatními sdílet obchody takového systému… Kdo ví?

Ahoj,

moc děkuji za super přípomínky, vážím si Tvého času!

Zkusím odpovědět v bodech, snad na nic nezapomenu:
- Ano, cílem je naprogramovat a ideálně i odsimulovat
- Klidně může být MT5
- Máte pravdu - Indikátor je uveden proto, abych ukázal s čím jsem obchodoval (použije-li jej někdo, může, nemusí)
- Pipvalue u indexů / akcií - já si to zjistil "empiricky". US 2000 (cca 7 násobek) vůči US500 u RoboForex. Zadal jsem mnoho obchodů a hledal, kolik to tak odpovídá. Lehká nevyváženost není na škodu. Různým objemem lze dosáhnout rychleji "nevyváženosti", pokud by někdo chtěl, občas jsem si s tím také hrál. Nevím, nejsem programátor, možná lze přes nějakou funkci zjistit "pipvalue"
- "Přemýšlel" - tím jsem myslel, že jsem občas vstoupil jinak, než bych asi vstoupil automat a naopak a občas čekal déle, někdy kratší dobu
- Indexy - Obecně se chovají lépe než FX, spread se tolik neroztahuje, obchoduji je raději než FX. Nejsou ovlivněny téměř vůbec fundamenty, což u FX je docela problém s prokluzy (slippage) a náležitými brutálními pohyby. Exekuce (na RoboForex i desítky lotů no problem do vteřiny - na live). Ano, máte pravdu u Roboforex bývá cca 4 hodinová přestávka v obchodování přes naši noc. Mrknul jsem na FXOpen Australia jede bez přestávek.
- Histogram - proč ne :-)

Ještě jednou děkuji :)

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1782
Více informací o uživateli >>
Základné pojmy 21.09.2021 21:54

par drobností na úvod

- Ak chceš zobraziť dva grafy v spoločnom okne, musia mať obidva zhodné hodnoty minima a maxima. Potom bude ich vzájomná poloha stála a nebudú sa posúvať po vertikálnej osi. Napríklad Eurusd zobrazis v okne so spodnou hranicou 1,0 a hornou 2,2 a Gbpusd v tom istom okne a s tými istými hranicami. 

- Treba sa oboznámiť s pojmami korelácia a kointegracia a pochopiť rozdiel medzi nimi. 

- Pri voľbe kde otvárať a zatvárať pozície je možné riadiť sa normalizovanymi cenami.

- Treba využívať dlhodobo platné vzťahy. Napríklad korelácia EUR a CHF dnes už nie je tak vysoká ako kedysi. Odporúčam pozrieť napríklad na CAC a STOXX50 

- Do dvoch inštrumentov ktoré obchodujeme v páre nie je potrebné vstupovať súčasne. A samozrejme to platí aj pre výstup z pozície. 

- Ak má veľkosť pozície zrejmý vplyv na výsledok ( nje nutné správne ju vypočítať a zohľadniť aby sme obom prvkom z páru dali rovnakú váhu. 

- Ak krížový pár alebo rozdiel dvoch inštrumentov vykazuje nejakú dlhodobo stabilnú hranicu je možné od tejto hranice obchodovať iba jeden z inštrumentov, ktorý má kladný swap alebo inak vhodnejšie podmienky. 

 

 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Základné pojmy 22.09.2021 07:20
Odpověď na: nuvacik

par drobností na úvod

- Ak chceš zobraziť dva grafy v spoločnom okne, musia mať obidva zhodné hodnoty minima a maxima. Potom bude ich vzájomná poloha stála a nebudú sa posúvať po vertikálnej osi. Napríklad Eurusd zobrazis v okne so spodnou hranicou 1,0 a hornou 2,2 a Gbpusd v tom istom okne a s tými istými hranicami. 

- Treba sa oboznámiť s pojmami korelácia a kointegracia a pochopiť rozdiel medzi nimi. 

- Pri voľbe kde otvárať a zatvárať pozície je možné riadiť sa normalizovanymi cenami.

- Treba využívať dlhodobo platné vzťahy. Napríklad korelácia EUR a CHF dnes už nie je tak vysoká ako kedysi. Odporúčam pozrieť napríklad na CAC a STOXX50 

- Do dvoch inštrumentov ktoré obchodujeme v páre nie je potrebné vstupovať súčasne. A samozrejme to platí aj pre výstup z pozície. 

- Ak má veľkosť pozície zrejmý vplyv na výsledok ( nje nutné správne ju vypočítať a zohľadniť aby sme obom prvkom z páru dali rovnakú váhu. 

- Ak krížový pár alebo rozdiel dvoch inštrumentov vykazuje nejakú dlhodobo stabilnú hranicu je možné od tejto hranice obchodovať iba jeden z inštrumentov, ktorý má kladný swap alebo inak vhodnejšie podmienky. 

 

 

Ahoj nuvacik,

velmi Ti děkuji za tipy.

- Ak chceš zobraziť dva grafy v spoločnom okne, musia mať obidva zhodné hodnoty minima a maxima. Potom bude ich vzájomná poloha stála a nebudú sa posúvať po vertikálnej osi. Napríklad Eurusd zobrazis v okne so spodnou hranicou 1,0 a hornou 2,2 a Gbpusd v tom istom okne a s tými istými hranicami. 
- Ano, toto byla nevýhoda overlay indikátoru, který jsem přiložil. Toto mám vymyšleno tak, že jsem do nastavení EA zavedl "start date" a nebo jen počet dnů - třeba 60, kdy se oběma instrumentům řekne: "Odteď jste napevno a začínáme počítat spread (rozdíl) mezi vámi dvěma". Tento rozdíl by byl zpět 60 dnů znázorněn na žluté křivce. Je to položka "Start Analysis" - mrkni na můj návrh oka pro EA.
A zároveň bychom se tak 60 dnů do historie statisticky dověděli, jaký maximální spread nás může a jak často potkat. Který spread (nejčastější rozsah) je vhodný pro vstup. Můžeme zjistit, že to bude třeba velmi často těch 800. V tomto případě jsem tedy spíše pro to, abychom historicky spíše viděli v subwindow na žluté křivce přímo rozsah "800, 600", atd., protože asi bude užitečnější než Standardní odchylky typu "0.2, 0.1, 0, -0.1, -0.2).

- Dlouhodobé vztahy - ano, proto mám v plánu a doporučil bych i ostatním ETF (US30 vs US500, US500 vs US2000, atd.)

- Do těch dvou instrumentů bych raději současně vstoupil, nevíme, kam se to může hnout.

- Obchodování jednoho instrumentu - nevíme, kam se cena pohne (nahoru, dolů, do strany), proto párové obchodování, kde nás toto tolik nebolí a dobře se programuje.

- Korelace, kointegrace - Ano, proto silně doporučuji korelované a kointegrované instrumenty (US30 vs US500, US500 vs US2000, atd.), do FX bych se nehrnul. Nicméně při obchodování na nízkých TF (M1 a M5) toto téma není tak důležité a když bude mít někdo EURUSD vs GBPUSD na M1 či M5, stačí mu vědět, že spolu korelují na cca 80 %. Na nízkých TF dojde k uzavření obchodu (PT či SL) obvykle ten samý den nebo v extrému za pár dnů. Jinak máš pravdu, téma korelace a kointegrace je velmi důležité pro TF od H1 a výše, kdy může obchod běžet mnoho dnů. Osobně to není můj cíl.

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3898
Více informací o uživateli >>
Korelace 22.09.2021 09:29

To jsou podle mě obyčejné korelace..... 

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Pár poznámek k systému 22.09.2021 14:53

Dost podnětných připomínek již napsal nuvacik. Takže se budu snažit neopakovat:

  • Osobně bych také navrhoval pracovat s normalizovanými cenovými řadami, protože to bude přinášet výhody přenositelnosti a porovnatelnosti.
  • Porovnávané období bych raději volil v počtu svíček než v počtu dnů, protože každý broker může mít jiné obchodní časy. Není to ale zásadní problém.
  • Myslím, že pro určení signálu by bylo vhodné využít kvantilu.
  • Jak píše nuvacik, bylo by možné vstupovat asynchronně, ale je třeba brát v úvahu to, že by taková asynchronnost byla další komponentou systému. Čím více komponent, tím větší šance zhroucení celého systému.
  • Korelace vs Kointegrace. Na Forexu asi bude problematické najít kointegrované instrumenty. Osobně bych se snažil soustředit na kointegrované instrumenty než na korelované. Takže mi z toho vyplývá zkusit použití u některých indexů.
  • Bylo by vhodné v prvním kroku vůbec potvrdit kointegraci.
  • Myslím, že párový systém by měl být co nejvíce vyvážený, takže bude opravdu nutné v EA dobře počítat tick value (prosím nepoužívejte pojem PIP value, u indexů, u komodit apod. žádné PIPy nejsou, a i u Forexu je to IMHO gulášový pojem). Vzhledem k tomu, že tick má u indexů dost často docela rozdílnou měnovou hodnotu, tak může být trochu problém systém vyvážit při používání malých objemů.

Uvidíme, jestli se ještě někdo přidá k diskuzi.

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Úprava parametrů EA (input parameters) 22.09.2021 19:16

 Moc děkuji za připomínky.

  • Upravené okno - Start Analysis (Bars) přiloženo

    Prosím o lehké vysvětlení:
  • Normalizovaná cenová řada - co je tím v tomto případě myšleno?
  • Určení signálu kvantilem - Mediánem, kvartilem, percentilem? Jak přesně?
  • Kointegrace - špičkové obchodní systémy mají občas hledání kointegrovaných akciových titulů vestavěno. Nicméně, toto je overkill pro tento případ. Pro "odzkoušení" stačí US30 / US500, atd., tam je kointegrace perfektní.

    Děkuji moc 😀
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Upravené okno se vstupními parametry pro EA 22.09.2021 19:19

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Video 22.09.2021 19:48

Doporučuji mrknout na pěkné video.
Dokonce je v popisu (rusky) popsán i počet BARů, který zmínil Andílek.

  • Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=J7fC5FALziU&t=11s
  • ulož.to: https://uloz.to/file/EEchTp8NqeNU/ea-hedging-1-0-480p-mp4#!ZGxmZwR2ZwD4BJH0ZJLlLmR0A2D5L1IBMKSZLJEKK3MHDzZ0Zj==

    CZ:
    Expert Advisor pracuje na účtu MT5 pro síťové připojení. (Expert Advisor můžete testovat v testeru a optimalizovat parametry v historii!) Strategie Expert Advisor: Víme, že vysoce korelované měny se téměř vždy chovají zrcadlově. Existují však momenty odchylky (divergence měn) od normální hodnoty. EA otevírá příkazy ve směru konvergence měn. Pokud k nesrovnalosti dochází delší dobu, použije se systém dobíjení. Dále, když celkový zisk dosáhne CloseProfit (hodnota v měně vkladu, ve které jsou uzavřeny všechny pozice), poradce uzavře obchody. Pro obchodování vybíráme měny s vysokou korelací, například: EURUSD - GBPJPY GBPUSD - USDJPY AUDUSD - NZDUSD Parametry obsahují pipy Symbol1 Symbol2 Toto je název nástrojů (měnových párů) Pokud je ponecháte prázdné a nainstalujete poradce na jeden z výše uvedených párů, poradce sám definuje nástroje a bude obchodovat jejich používání. Pokud potřebujete další možnosti, pak můžete v těchto parametrech zaregistrovat názvy libovolných měn, například Symbol1 = USDCAD Symbol2 = USDCHF Můžete použít další možnosti, například zlato - stříbro nebo ropa a plyn nebo akcie státních korporací. Hlavní věc je, že mají vysoké procento korelace. EA nepoužívá indikátory. Analyzuje divergenci nástrojů (v našem případě měnových párů) v dané oblasti. Parametr BarsWind je počet posledních svíček, na kterých se provádí analýza divergence měny. Pokud se grafy nástrojů rozcházejí o určitou vzdálenost, pak EA otevře několik opačných obchodů v naději, že se nástroje opět sblíží. Delta (divergence měn), při které se otevírají první pozice, se vypočítá podle následujících parametrů: K_Min_Points = 1,5 - koeficient minimální delty pro otevírání pozic. Například za posledních 100 svíček se nástroje rozcházely maximálně o 200%. Expertní poradce nedovolí otevírat pozice, pokud je aktuální divergence menší než 133 = (200 / 1,5) K_Max_Points = 1,01 - koeficient retracementu z maxima delty pro otevírání pozic. Například maximální nesrovnalost za celé období nastává přesně na aktuální svíčce a je 150%. Předpokládáme, že se nesrovnalost může dále zvětšovat, a proto neotevírejte pozice okamžitě. Aby se pozice neotevřely okamžitě, je tento parametr potřebný. Neumožňuje obchodování, dokud delta neklesne koeficientem na úroveň 148 = (150/1. 01) StartDelta1 - minimální delta pro otevírání pozic brání otevření, když se nástroje delší dobu nerozcházejí. Toto je minimální delta, při které je otevření povoleno. Dolivka - dobití dalších pozic. Pokud se po otevření pozic ceny nástrojů nadále rozcházejí, pak Expert Advisor doplní. Body ztráty pozic se vypočítají a pokud je celkový rozdíl větší než Dolivka, otevíráme další pozice. Pokud si přejete, můžete EA přepnout na ruční obchodování. Chcete -li to provést, v pravém dolním rohu jsou tři tlačítka Manual - přepne ES do režimu ručního ovládání. Přitom on sám neotevírá ani neuzavírá pozice. Tlačítko Otevřít otevírá dvojici opačných poloh pro dva nástroje ve směru konvergence delty. Tlačítko Zavřít zavře všechny pozice. Získejte poradce cmillion@narod.ru Skype: http://cmillion.ru/

    RU:
    Советник работает на терминале МТ5 неттинговый счет. (можно тестировать советник в тестере и проводить оптимизацию параметров на истории!) Стратегия советника: Мы знаем, что валюты с высокой корреляцией почти всегда ведут себя зеркально. Но бывают моменты отклонения (расхождения валют) от нормального значения. Советник открывает ордера в направлении схождения валют. Если расхождение происходит длительное время, то применяется система доливки. Далее, когда общая прибыль достигает CloseProfit (значение в валюте депозита при котором закрываются все позиции), советник закрывает сделки. Для торговли выбираем валюты с высокой корреляцией, например: EURUSD - GBPJPY GBPUSD - USDJPY AUDUSD - NZDUSD В параметрах есть пункты Symbol1 Symbol2 Это название инструментов (валютных пар) Если оставить их пустыми и установить советник на одну из вышеперечисленных пар, то советник сам определит инструменты и будет по ним торговать. Если Вам нужны другие варианты, то можете прописать вэтих параметрах имена любых валют, например Symbol1 = USDCAD Symbol2 = USDCHF Можно использовать и другие варианты, например золото - серебро или нефть и газ или акции гос корпораций. Главное чтобы они имели высокий процент корреляции. Советник не использует индикаторы. Он анализирует расхождение инструментов (в нашем случае валютных пар) на заданном участке. Параметр BarsWind - это количество последних свечей на которых происходит анализ расхождения валют. Если графики инструментов расходятся на определенное расстояние, то советник открывает пару встречных сделок в надежде, что инструменты снова сойдутся. Дельта (расхождение валют) при которой открываются первые позиции рассчитывается следующими параметрами: K_Min_Points = 1.5 - коэффициент минимальной дельты для открытия позиций. Например за последние 100 свечей инструменты расходились максимум на 200%. Советник не даст открыть позиции если текущее расхождение меньше чем 133 = (200/1.5) K_Max_Points = 1.01 - коэффициент отката от максимума дельты для открытия позиций. Например максимальное расхождение за весь период происходит именно на текущей свече и составляет 150%. Мы предполагаем, что расхождение может еще увеличиться и поэтому сразу не открываем позиции. Чтобы позиции не открылись сразу и нужен этот параметр. Он не дает торговать, пока дельта не снизится на коэффициент до уровня 148 = (150/1.01) StartDelta1 - минимальная дельта открытия позиций предотвращает открытие когда инструменты длительное время не расходятся. Это минимальная дельта при которой разрешено открытие. Dolivka - доливка дополнительных позиций. Если после открытия позиций цены инструментов продолжают расходится, то советник производит доливку. Подсчитываются пункты убытка позиций и при суммарном расхождении более, чем Dolivka открываем дополнительные позиции. При желании можно перевести советник на ручную торговлю. Для этого в правом нижнем углу есть три кнопки Manual - переводит советник в режим ручного управления. При этом сам он не открывает и не закрывает позиции. Кнопка Open открывает пару встречных позиций по двум инструментам в направлении схождения дельты. Кнопка Close закрывает все позиции. Получить советник cmillion@narod.ru Skype: mqlcmillion WhatsApp +79283690333 http://cmillion.ru/
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Další ukázka 22.09.2021 19:53

Tady ještě další video EURUSD / GBPUSD.

  • YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j3GhSEAa_2c
  • Ulož.to: https://uloz.to/file/NImEHIYXGVjO/sh-3-1-on-eurusd-i-mp4#!ZGqwBGR2ZzMyBQpkZQyvBQL5Z2L4ZR9dIxqUpHj1ZwIuL2SvBN==

 

Další videa jsou zde: https://www.youtube.com/channel/UCRmtg_17OFPangzOl0zYB4A/videos

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Histogram - historie 22.09.2021 20:01

S tím, že je dobré vědět, jak se pár choval v historii souhlasím, možná i delší, než třeba XY BARů, atd.?

Andílek zmínil histogram - takto nějak? https://alpariforum.com/index.php?/topic/137323-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3/&do=findComment&comment=4479535

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1782
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Základné pojmy 22.09.2021 21:03

Normalizovaná cena je daná počiatkom v rovnakom čase pre všetky sledované inštrumenty, túto cenu označíme ako 100 Ak cena od tohto času stúpne o 1 percento, bude normalizovaná cena 101. 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1782
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Základné pojmy 22.09.2021 21:47
Odpověď na: nuvacik

Normalizovaná cena je daná počiatkom v rovnakom čase pre všetky sledované inštrumenty, túto cenu označíme ako 100 Ak cena od tohto času stúpne o 1 percento, bude normalizovaná cena 101. 

Porovnávať rozdiel obyčajných cien podľa mňa nemá zmysel. Určite bude iný ak index1 bude 100 a index 2 bude 700 ako keď ich ceny budú napríklad 1000 a 7000. Pritom stále môžu byť kointegrovane.

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Re: Další ukázka 23.09.2021 06:42
Odpověď na: Test2000

Tady ještě další video EURUSD / GBPUSD.

  • YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j3GhSEAa_2c
  • Ulož.to: https://uloz.to/file/NImEHIYXGVjO/sh-3-1-on-eurusd-i-mp4#!ZGqwBGR2ZzMyBQpkZQyvBQL5Z2L4ZR9dIxqUpHj1ZwIuL2SvBN==

 

Další videa jsou zde: https://www.youtube.com/channel/UCRmtg_17OFPangzOl0zYB4A/videos

Preco nepouzijes niektory z autorovych produktov ? https://www.mql5.com/en/users/cmillion/seller

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Re: Úprava parametrů EA (input parameters) 23.09.2021 07:57
Odpověď na: Test2000

 Moc děkuji za připomínky.

  • Upravené okno - Start Analysis (Bars) přiloženo

    Prosím o lehké vysvětlení:
  • Normalizovaná cenová řada - co je tím v tomto případě myšleno?
  • Určení signálu kvantilem - Mediánem, kvartilem, percentilem? Jak přesně?
  • Kointegrace - špičkové obchodní systémy mají občas hledání kointegrovaných akciových titulů vestavěno. Nicméně, toto je overkill pro tento případ. Pro "odzkoušení" stačí US30 / US500, atd., tam je kointegrace perfektní.

    Děkuji moc 😀
  • Normalizovat cenovou řadu lze různými způsoby. V zásadě účelem je to, aby po normalizaci byly mezi sebou cenové řady v porovnatelné velikosti. Např. pokud budu chtít porovnávat S&P500 a NIKKEI, tak bych bez normalizace porovnával řádově tisíce s řádově desetitisíci. Pokud bych z nějakého důvodu chtěl porovnávat S&P500 např. s EURUSD, tak by ten rozdíl byl ještě výraznější. Právě proto je vhodné cenovou řadu nějak normalizovat. Způsobů je, jak jsem napsal, více a také je u cenových řad více možností volby podkladu (někdo volí Close, já osobně se přikláním k High a Low)
  • Medián, kvartil, percentil... jsou v podstatě speciální případy kvantilu. Nejvhodnější kvantil by měl vzejít z analýzy pro každou porovnávanou dvojici instrumentů.
  • Test kointegrace by nemusel nutně být součástí EA, ale možná by bylo dobré na základě takového testu dělat předvýběr vhodných párů.
  • U poznámky (Comment) obchodu je třeba být srozuměn s tím, že tuto poznámku může kdykoli broker přepsat (a také to dělá), takže je to opravdu jen poznámka a není možno ji využívat pro jakékoli další operace (třídění, filtry...), k tomu je zásadně určeno Magic Number.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Další ukázka 23.09.2021 08:07
Odpověď na: Raamon

Preco nepouzijes niektory z autorovych produktov ? https://www.mql5.com/en/users/cmillion/seller

Ahoj Raamone,

pošle "*.ex4", kterou nepreferuji.

 

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Základné pojmy 23.09.2021 08:07
Odpověď na: nuvacik

Porovnávať rozdiel obyčajných cien podľa mňa nemá zmysel. Určite bude iný ak index1 bude 100 a index 2 bude 700 ako keď ich ceny budú napríklad 1000 a 7000. Pritom stále môžu byť kointegrovane.

Ahoj nuvacik,

děkuji, pěkně vysvětlené.

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Úprava parametrů EA (input parameters) 23.09.2021 08:08
Odpověď na: Andílek
  • Normalizovat cenovou řadu lze různými způsoby. V zásadě účelem je to, aby po normalizaci byly mezi sebou cenové řady v porovnatelné velikosti. Např. pokud budu chtít porovnávat S&P500 a NIKKEI, tak bych bez normalizace porovnával řádově tisíce s řádově desetitisíci. Pokud bych z nějakého důvodu chtěl porovnávat S&P500 např. s EURUSD, tak by ten rozdíl byl ještě výraznější. Právě proto je vhodné cenovou řadu nějak normalizovat. Způsobů je, jak jsem napsal, více a také je u cenových řad více možností volby podkladu (někdo volí Close, já osobně se přikláním k High a Low)
  • Medián, kvartil, percentil... jsou v podstatě speciální případy kvantilu. Nejvhodnější kvantil by měl vzejít z analýzy pro každou porovnávanou dvojici instrumentů.
  • Test kointegrace by nemusel nutně být součástí EA, ale možná by bylo dobré na základě takového testu dělat předvýběr vhodných párů.
  • U poznámky (Comment) obchodu je třeba být srozuměn s tím, že tuto poznámku může kdykoli broker přepsat (a také to dělá), takže je to opravdu jen poznámka a není možno ji využívat pro jakékoli další operace (třídění, filtry...), k tomu je zásadně určeno Magic Number.

Ahoj Andílku,

děkuji moc, rozšířil jsem si obzory.

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Další ukázka 23.09.2021 09:27
Odpověď na: Test2000

Ahoj Raamone,

pošle "*.ex4", kterou nepreferuji.

 

Preferujes .mq4 ? :)

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Další inspirace 23.09.2021 15:55

Další inspirace:

https://blog.quantinsti.com/pairs-trading-with-etf/

https://www.quantst.com/archives/146

https://github.com/lukstei/trading-backtest

https://github.com/search?o=asc&q=cointegration+trading&s=stars&type=Repositories

 

barijan
Silver member
avatar
Příspěvky: 78
Více informací o uživateli >>
Zlá platforma na arbitráže 23.09.2021 20:10

jednoznačne nemá zmysel robiť štatistickú arbitráž cez mt4 mt5 potrebuješ brokera z prístupom na burzy nie CFD! A platformu kde dokážeš vytvárať kombo príkazy  a zároveň možnosť programovať...Keď máš platformu ktorá ti umožňuje vytvárať combá tak to vyzerá asi takto:toto je konkrétne kombo GM/F na burze to môžeš  zobchodovať priamo ako kombo alebo každú nohu zvlášť...

barijan
Silver member
avatar
Příspěvky: 78
Více informací o uživateli >>
Re: Další ukázka 23.09.2021 20:22
Odpověď na: Test2000

Tady ještě další video EURUSD / GBPUSD.

  • YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j3GhSEAa_2c
  • Ulož.to: https://uloz.to/file/NImEHIYXGVjO/sh-3-1-on-eurusd-i-mp4#!ZGqwBGR2ZzMyBQpkZQyvBQL5Z2L4ZR9dIxqUpHj1ZwIuL2SvBN==

 

Další videa jsou zde: https://www.youtube.com/channel/UCRmtg_17OFPangzOl0zYB4A/videos

Další háčik je ten že štatistickú arbitráž obchoduješ na close cenách...Ja osobne neprogramujem ale viem že konkrétne tieto arbitráže programujú na PYTHONE....

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Další ukázka 23.09.2021 20:26
Odpověď na: barijan

Další háčik je ten že štatistickú arbitráž obchoduješ na close cenách...Ja osobne neprogramujem ale viem že konkrétne tieto arbitráže programujú na PYTHONE....

Ahoj barijan,

možná jsem vložil nesprávné video - toto vlákno není o statistcké arbitráži, ale o párovém obchodování.

barijan
Silver member
avatar
Příspěvky: 78
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Další ukázka 23.09.2021 21:02
Odpověď na: Test2000

Ahoj barijan,

možná jsem vložil nesprávné video - toto vlákno není o statistcké arbitráži, ale o párovém obchodování.

Štatistická arbitráž=po tvojom párové obchodovanie...😉

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Další ukázka 23.09.2021 21:03
Odpověď na: barijan

Štatistická arbitráž=po tvojom párové obchodovanie...😉

Tak jo :)

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Re: Zlá platforma na arbitráže 23.09.2021 22:50
Odpověď na: barijan

jednoznačne nemá zmysel robiť štatistickú arbitráž cez mt4 mt5 potrebuješ brokera z prístupom na burzy nie CFD! A platformu kde dokážeš vytvárať kombo príkazy  a zároveň možnosť programovať...Keď máš platformu ktorá ti umožňuje vytvárať combá tak to vyzerá asi takto:toto je konkrétne kombo GM/F na burze to môžeš  zobchodovať priamo ako kombo alebo každú nohu zvlášť...

Máte dost odvážné tvrzení. Mohl byste uvést alespoň jeden důvod, proč je pro daný systém platforma od Metatraderu nevhodná? Dle mého názoru je pro takový systém použitelná jakákoli platforma, která nabízí vhodné instrumenty (což není záležitost platformy, ale brokera). Je úplně jedno, jestli systém poběží na páru akcií, které se obchodují na burze (tady asi je vhodnější zvolit TWS) nebo CFD na indexy (tady se klidně může použít MT). Absence combo příkazů není vůbec relevantní (kód prostě zadá současně dva příkazy).

Jen aby bylo jasné, já netvrdím, že ten systém je profitabilní (to já nevím), jen tvrdím, že při dostupnosti vhodných instrumentů (to je záležitost nabídky brokera) ho lze provozovat na jakékoli platformě, pro kterou lze programovat (což jsou asi všechny).

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Další ukázka 23.09.2021 22:56
Odpověď na: barijan

Další háčik je ten že štatistickú arbitráž obchoduješ na close cenách...Ja osobne neprogramujem ale viem že konkrétne tieto arbitráže programujú na PYTHONE....

Uniká mi Vaše propojení mezi vzorkem cenové řady (Close) a programovacím jazykem (Python). Už vůbec netuším, o jakém háčku píšete. Je snad jasné, že ke Close cenám se programově dostanete, jak pomocí Pythonu, tak pomocí MQL (programovací jazyk pro MetaTrader). Budu rád (a myslím, že nebudu sám), když mi Vaše myšlenkové pochody objasníte.

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Další ukázka 23.09.2021 22:59
Odpověď na: barijan

Štatistická arbitráž=po tvojom párové obchodovanie...😉

Zde jsme asi zajedno wink

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
To: barijan 24.09.2021 01:29

Suhlas s Andilkom, v Mt4/5 to funguje v pohode. Problem je backtest v MT4.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple vyroci