Neděle 25. srpen 2019 09:18
reklama
RoboMarkets
reklama
Purple Trading konference
reklama

Jak na obchodování s Keltnerovými kanály

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Dozvíte se, jaký je princip Keltnerových kanálů, jak se vypočítávají, jaké obchodní signály poskytují a jak se podle těchto signálů obchoduje.

Keltnerovy kanály jsou de facto obálky vypočítané na základě volatility ceny. Kanály se v grafu vykreslují nad a pod exponenciálním klouzavým průměrem (EMA). Tento indikátor je podobný jako Bollingerova pásma. Keltnerovy kanály však používají průměrný cenový rozsah (ATR) pro výpočet vzdálenosti kanálu, narozdíl od standardní odchylky jak je tomu u Bollingerových pásem.

Princip Keltnerových kanálů

Myšlenka Keltnerových kanálů je založena na těchto principech:

  • Chceme vykreslit pásma v určité vzdálenosti od průměrné tržní ceny
  • Pásma jsou od sebe dostatečně vzdálená tak, že představují významný tržní pohyb
  • Pokud se trh pohybuje přes tato pásma, existuje nadprůměrná šance, že bychom mohli vidět pokračování cenového pohybu v tomto směru

Keltnerovy kanály jsou indikátory pro následování trendu. Používají se k identifikaci obratů, průrazů kanálů a směru kanálu. Kanál Keltner se používá k signalizaci případných cenových průrazů, k vizualizaci trendu a k ukázání překoupených a přeprodaných podmínek.

Kanály jsou typicky nastaveny na dvou násobek hodnoty ATR nad a pod 20ti denní exponenciální klouzavý průměr (EMA). EMA určuje směr a ATR definuje šířku kanálu.

Výpočet Keltnerových kanálů

Pro výpočet Keltnerových kanálů se používají tato kritéria:

  • Výběr délky exponenciálního klouzavého průměru
  • Výběr časového období pro ATR
  • Výběr násobku pro ATR

Ve výchozím nastavení techničtí analytici používají EMA s periodou 20 a obálku používající ATR multiplikátor 2:

  • Střed kanálu = EMA s periodou 20
  • Horní obálka = EMA s periodou 20 + (2 X ATR)
  • Spodní obálka = EMA s periodou 20 - (2 X ATR)

Obchodníci by si měli zapamatovat následující dva body při definování obchodní strategie založené na Keltnerových kanálech:

  • Čím delší je délka exponenciálního klouzavého průměru, tím větší je zpoždění indikátoru
  • Čím je multiplikátor vyšší, tím větší je šířka Keltnerova kanálu



Obchodní signály na základě Keltnerových kanálů

Obchodní signály vycházející z Keltner kanálů se dělí následujícími dvěma způsoby:

  • 1. Potvrzení trendu
  • 2. Signály překoupenosti / přeprodanosti

1. Potvrzení trendu

Během jasného trendu může být proražení nad nebo pod Keltnerův kanál známkou přetrvávající síly trendu. Během býčího trendu může být průraz nad horní obálku vnímán jako známka síly a trend bude pravděpodobně pokračovat.

Během medvědího trendu může být průraz pod dolní obálku vnímán jako známka slabosti a medvědí trend bude pravděpodobně pokračovat.

Následující pravidla mohou obchodníci využívat k obchodování signálů založených na Keltner kanálech v trendovém trhu:

  • Otevírat long (nákupní) obchody, když cena prorazí nad horní obálku kanálu a umístit stop loss příkaz pod exponenciálním klouzavým průměrem (prostřední linie) a ukončit obchod pokud cena uzavře pod EMA (prostřední linie)
  • Otevírat short (prodejní) obchody, když cena prorazí pod spodní obálku kanálu a umístit stop loss příkaz nad exponenciálním klouzavým průměrem (prostřední linie) a ukončit obchod pokud cena uzavře nad EMA (prostřední linie)

2. Signály překoupenosti / přeprodanosti

Když je trh nerozhodný a cena se pohybuje tzv. do strany, tak se Keltnerovy kanály používají pro identifikaci překoupených a přepodaných podmínek. Tyto podmínky mohou zpravidla vést k tomu, že se cena má tendenci navracet zpět k exponenciálnímu klouzavému průměru. Pravidla pro obchodování signálů překoupenosti / přeprodanosti u Keltnerových kanálů jsou:

  • Otevírat long (nákupní) obchody, když dojde k obratu ceny na spodní obálce nebo pod ní. Zavírat pozici, když dojde k obratu ceny poblíž horní obálky, nebo dojde k překřížení ceny pod EMA
  • Otevírat short (prodejní) obchody, když dojde k obratu ceny na horní obálce nebo nad ní. Zavírat pozici, když dojde k obratu ceny poblíž spodní obálky, nebo dojde k překřížení ceny nad EMA

Stejně jako u všech technických ukazatelů platí, že pokud použijete Keltnerovy kanály ve spojení s dalšími indikátory, tak se zvyšuje pravděpodobnost úspěšných obchodů. Otestujte si přístupy založené na Keltnerových kanálech na vašich oblíbených trzích a zjistěte, jestli nemohou přinést další ziskovost do vašeho portfolia. Můžete je také zkusit otestovat ve spojení s vaším stávajícím obchodním přístupem a zjistit, jestli nevylepší jeho úspěšnost.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Jak je na tom EUR/USD?
    Aktuálně se na trhu nachází velmi zajímavé nastavení na měnovém páru EUR/USD. Forexový newsletter Forex Edge představuje níže úrovně pro vstup a výstup z pozic. Newsletter vytváří pravidelně každé dva týdny dlouholetý forex trader Martin Bartoš ze společnosti LYNX.
  • Jak je to se zahraničním obchodem USA a Mexika? Kdo z něho profituje?
    Je zahraniční obchod mezi Mexikem a Spojenými státy tak jednostranně nevýhodný pro USA, jak tvrdí Donald Trump? Profituje Mexiko z obchodní dohody uzavřené v roce 1994 více než Washington? Detailnější pohled na vzájemný zahraniční obchod obou sousedů nám ukáže, že obchodní vztahy nemusí být tak jednostranné, jak je americký prezident demonstruje.
  • Jak jsem dělal 130 obchodů za den (ručně)
    Když jsem s tradingem začínal, byl jsem si jistý, že obchodovat se naučím za pár týdnů a za rok už ze mě bude milionář.
  • Jak jsem vytvořil AOS aneb dlouhodobé zhodnocení financí díky automatizaci (díl 1.)
    V posledních pěti letech se problematice o automatizace obchodních systémů (AOS) věnuji každodenně. Rád bych tady přednesl v několika dílech, kam mně všechny ty přečtené články, shlédnutá videa a odzkoušení doporučovaných strategií, zavedlo.
  • Jak kvantifikovat trpělivost?
    Je to zajímavá věc, trochu jsem hledal na internetu, ale ani takové opory jako je Wikipedia nebo Wikislovník žádnou definici trpělivosti, na které by panovala všeobecná shoda, nenabízejí. Přitom trpělivost je v lidském konání tak často zmiňována ve všech druzích snažení a současně je také často spojována dosaženým úspěchem. Přiznejme si, že i nám by se hodila, ale jak k ní přistupovat, když o ni vlastně nic nevíme? Dá se změřit? Je možné ji vidět? Kde se dá najít? Má ji nějaký e-shop?
  • Jak moc posilní USD záleží na textu FOMC
    USD index, Dow Jones, EURUSD, EURJPY, AUDUSD
  • Jak může Grinch ukradnout „Santa rally“?
    „Santa rally“ je pojem, který Wall Street používá v souvislosti s Vánocemi a blížícím se koncem kalendářního roku, kdy mají akciové trhy tendenci posilovat.
  • Jak může Obama zamíchat eurodolarem
    Je známo, že pravicové vlády se více starají o stabilitu měny a inflace, zatímco levicové vlády trápí hlavně aktuální nezaměstnanost a nebezpečí rostoucích cen lehce přehlíží. Na americký dolar je tedy potřeba nahlížet s rizikem, že Obamova demokratická (levicová) administrativa bude upřednostňovat spíše slabší měnu. Z kroků amerického prezidenta, které by mohly vést k tlaku na oslabení dolaru, patří především následující dva:
  • Jak na forexové strategie s Bernstein Bank?
    Obchodování na forexovém (chtete-li peněžním) trhu patří mezi nejoblíbenější aktivity traderů. Pro představu – denně se na forexu zobchoduje částka přesahující 5 bilionů USD! Proto ho lze bez nadsázky označit jako největší a zároveň nejlikvidnější finanční trh na světě. A proč tomu tak je?
  • Jak nakoupit levnější „zlato“?
    V době předražených akcií, stále minimálních úrokových sazeb a všeobecného optimismu na trzích se investoři snaží hledat alternativní investice s vysokým potenciálním výnosem. Komu se nelíbí extrémní volatilita bitcoinu, může si jako pojistku před možným propadem trhů koupit zlato, které se i přes oslabení amerického dolaru drží na přijatelných cenách.
  • Jak na obchodování s Momentum indikátorem
    Vysvětlíme vám vše potřebné ohledně Momentum indikátoru, včetně jeho výpočtu a ukážeme nejčastější obchodní přístupy na něm založené.
  • Jak nastavuji Stop-Loss
    Abych přeci jen ukázal, že se také prakticky věnuji obchodování a abych nepsal pouze o té naší hlavě, podělím se s vámi o svůj vztah, respektive přístup ke Stop-Lossům (SL). Nejprve si ale dovolím jednomu nováčkovi zopakovat, co to Stop-Loss je a proč je rozumné ho používat.
  • Jak na to ?
    Článek - můj vývoj v tradingu a jak na to?
  • Jak na to ? 2
    Kdy je naše obchodování úspěšné
  • Jak na trading EUR/USD, USD/JPY a ropy WTI?
    Měnový pár EUR/USD během tohoto týdne oslaboval a dostal se podruhé v tomto roce pod dolní hranici letošního obchodního range 1,1530. Středeční denní svíce uzavřela výrazně pod touto úrovní a včerejší se svým závěrem k hranici opět přiblížila. Po dnešních horších amerických datech z nezaměstnanosti to vypadalo na oslabování dolaru a definitivní návrat páru zpět do range, aktuálně však obchodujeme opět lehce pod.
  • Jak nejlépe profitovat na poklesu EUR?
    Euro zatím ze svých vysokých hodnot, nad kterými si analytici od začátku roku lámali hlavu, příliš nesestoupilo. Neočekávaně silné uvolnění měnové politiky z dílny Evropské centrální banky (ECB) se v kurzech zatím tolik neodrazilo, příležitost k shortu eura tu tedy stále je. Kterého měnového páru je ale nejlepší využít?
  • Jak nyní hrát ropnou kartu?
    Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera odstoupila od íránské jaderné dohody mezi mocnostmi. Ropný trh proto začíná být nervózní a volatilita se zvyšuje. Právě tato dohoda totiž umožnila návrat Íránu na mezinárodní trh s ropou a způsobila záplavu trhu v roce 2016, kdy ropa vyklesala až na 26 USD za barel.
  • Jak obchodovat během období nízké volatility?
    Pokud se věnujete obchodování měnových párů, pak jste si nejspíše všimli, že v druhém kvartále letošního roku jaksi vymizela z trhů volatilita. To může znamenat určité komplikace pro trendové strategie, ale také pro obchodníky využívající intradenní mean-reverting systémy.
  • Jak obchodovat bez sledování zpráv, výsledků a analýz
    Když jsem se před lety pouštěl do studia tradingu, měl jsem jasnou představu o tom, co chci. Mimo peněz to byl čas. Nechtěl jsem si z obchodování udělat jakési další povolání, sice výnosné, ale požírající mi čas. Nechtěl jsem být slavným traderem, který je obklopený desítkami monitorů se stovkami grafů a každý den si dávat na Facebook desítky selfie fotek se stavem svého obchodního účtu. Nechtěl jsem být tím, kdo bude nejlepší ze všech a kdo bude sypat z rukávu ekonomické informace i o té nejmenší zemičce na světě a bude téměř s jistotou předvídat, že zítra se nějaký politik vyspí tak, že to bude mít takový nebo makový dopad na světovou ekonomiku. Prostě jsem si chtěl vydělat trochu peněz a hlavně, chtěl jsem, aby mi to nezabralo více, než třeba hodinu denně.
  • Jak obchodovat bez sledování zpráv, výsledků a analýz – 2. díl
    V prvním díle, o kterém jsem nevěděl, že to bude první díl, jsem se snažil říct, že mohou existovat obchodní přístupy, které ke svému uplatnění nepotřebují sledování zpráv, výsledků nebo tvorbu analýz. Současně jsem řekl, že jeden takový používám, a že vlastně splňuje požadavky toho, kvůli čemu jsem se do obchodování pustil. Také ale musím souhlasit s těmi, kteří první díl považovali za hodně obecný a tak se v tomto pokusím přinést více faktického.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets