Úterý 14. červenec 2020 10:57
reklama
Admiral spread new
reklama
Admiral spread new
reklama
RoboMarkets copyfx

Výsledek stop-hunting strategie

Napsal:   Sekce: AOS

Chtěl bych se podělit o svoje výsledky se strategií, o které jsem v minulosti něco málo napsal na blogu. Je to poměrně jednoduchá mechanická strategie (obchodovaná aosem), která by se asi dala nazvat jako breakout scalping nebo ještě výstižněji „stop-hunting“.

Jak se ale člověk dostane k takové prazvláštní strategii? Ještě když jsem neměl možnost si založit svůj první reálný účet, tak jsem obchodoval na demu. Nebylo mi ale přáno - dokázal jsem totiž docela konzistentně prodělávat i ty virtuální peníze. Bylo mi z toho docela nanic, protože jsem všude četl, jak ostatní začali prodělávat až se skutečnýma penězma – prej kvůli psychice, a já mezitím nedokázal vydělávat ani demu. Po přechodu na reálný účet se nic nezměnilo. Asi ani nemusím zmiňovat, že jsem obchodoval bez jakékoliv strategie nebo obchodního plánu – prostě jsem to tam střílel podle oka. Zajímavé mi ale přišlo, že ztráty na demu mě bolely úplně stejně jako ztráty na reálném účtu, i když ne finančně.

Později jsem se dozvěděl o existenci aosů, naučil se základy programování v mql a pořídil si tick data na testování, ale úspěch se nedostavoval. O to víc mě štvalo, že moje výtvory sice fungovaly podle stanovených pravidel, ale růstovou equity jsem vykouzlit nedokázal ani v backtestu. Navíc jsem díky programování zjistil, že to, co jsem se předtím pokoušel manuálně obchodovat by ve skutečnosti vůbec nefungovalo – což bych asi taky zjistil, kdybych se předtím obtěžoval s backtestem.

A pak jsem narazil na komerční aosy. Moje představa o úmyslech drtivé většiny těchle prodejců zázračných aosů, které vám zaručeně vydělají spoustu peněz, byla asi dost zkreslená. Takového ideálního prodejce jsem si v duchu představoval jako nějakého raketového inženýra nebo nukleárního fyzika. Když jsem přece nedokázal vytvořit aos, který by byl schopný vydělávat na základě nějaké svíčkové formace v kombinaci s indikátorem, tak to přece musí být daleko, mnohem daleko složitější. Nechal jsem se ošálit nádhernými backtesty a pojmy jako „kvalita dat 99.90%“, „variabilní spread“ nebo „funkční od roku 2003“. Sám jsem si po koupi takových aosů ověřil, že backtest opravdu sedí a připadal jsem si jako ten největší frajer. Už jsem si v duchu představoval, kolik peněz budu mít za rok na účtě. Tehdy jsem ještě netušil, co se skrývá pod rouškou takových backtestů a že princip, na kterém strategie funguje je stejně tak důležitý jako backtest.

Trh mě ale naučil a nakonec jsem musel jeden z účtů ukončit se ztrátou přes 50 000 korun. Chvíli jsem si připadal jako gambler, kterej dobrovolně háže svoje těžce vydělaný prachy do automatů (a taky že jo). Abych pravdu řekl, tak jsem poprvé v životě uvažoval o tom, že bych to vzdal, že to není pro mě.

Pak jsem ale dostal lepší nápad. Někde vzadu v hlavě jsem si vzpomněl na jeden AOS, na kterej jsem kdysi narazil a nedal se už ani koupit (pokud se vám teda zrovna někde neválelo 30 tisíc dolarů). Vzhledem k tomu, že se dal testovat ve vizuálním módu (aniž by si ho člověk musel kupovat), tak jsem si dal rok na to, abych ho přeprogramoval. To jsem ale vůbec ještě nevěděl, jak ten aos vlastně funguje. Když jsem to zjistil, tak jsem na to čučel jak puk. Chvíli jsem přemýšlel, jestli příkaz buy stop není vlastně sell limit. V tu chvíli jsem si prostě nijak nedokázal vysvětlit, že by někdo měl zájem nakupovat na rezistenci a prodávat na supportu a ještě k tomu „jen tak“. Taky jsem chvíli přemýšlel, jestli 15 bodů není vlastně 15 pipů. V jaké dimenzi se přece dá obchodovat s 15ti bodovým trailing stop lossem? Vždyť to ten metatrader přece nemůže stíhat. A zisk přece taky s tak malým trailing stopem nemůže stát za nic. A co teprve komise a skluzy? Vždyť to nedává smysl.

Strategii jsem měl nakonec přeprogramovanou asi za měsíc a konečně mi docvaklo, proč mi to tehdy na tom demu vůbec nešlo. Dával jsem totiž SL tam, kam ho dávali i všichni ostatní. A v kombinaci se silným trendem je to jako lavinová reakce. Cena klidně prostřelí S/R zónu bez jakékoliv korekce a za pár vteřin je po obchodě. A až všechny vykopne, tak se klidně vrátí zpátky.

K mé smůle jsem ale přišel pozdě a aos by v tomhle stavu už kvůli snížené volatilitě moc dobře nefungoval. Vlastně jsem nenašel ani jednoho brokera, kde by po započtení spreadů a komise generoval zisk. To mě ale neodradilo od toho, abych ho nasadil na menší live účet a tajně jsem doufal, že se pletu a bude fungovat. Bohužel jsem se nepletl a aos opravdu nefungoval. Monitorováním obchodů jsem si ale něčeho všiml – měl jsem hodně malých ztrátových obchodů a občas větší zisk. Trh dělal přesně to, co jsem chtěl, ale až potom, co obchod skončil ve ztrátě. A tehdy jsem konečně dostal ten nápad – co takhle zavést větší SL a break-even? Napadlo mě to z jedinýho důvodu – kvůli nákladům. Tím, že zvýším průměrný zisk a průměrnou ztrátu o několik pipů, se mi sníží vliv nákladů. A najednou se z žádného brokera stal broker jeden. Z malých ztrát se najednou staly malé zisky a k tomu občas větší ztráta nebo zisk. Uvědomil jsem si, že na detailech opravdu záleží, a i taková drobnost může znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou. Komise najednou činila „jenom“ polovinu ze zisku. Já si na základě téhle zkušenosti začal všímat stále více maličkostí. Třeba že u SL (nebo stop příkazů) se objevuje negativní skluz, zatímco u TP (nebo limit příkazů) se objevuje skluz pozitvní. Co takhle místo SL trailovat TP a zároveň tak vystupovat za „lepší“ cenu? Hned jsem to využil u jiné strategie a z nevýhody, na kterou si všichni stěžují, se rázem stala výhoda. Můj neúspěch v manuálním obchodování mi tak nakonec přece jen něco dal – pochopil jsem, proč taková strategie vůbec funguje a získal jsem důvěru v to, že bude fungovat i v budoucnu.

Na závěr bych chtěl dodat, že úspěch v tradingu podle mě není jen o penězích (i když se mnou mnozí nebudou souhlasit). Já si totiž myslím, že úspěch je především v hlavě. Jako svůj úspěch v tradingu považuju právě ten okamžik, kdy jsem prodělal 50 tisíc a rozhodl se, že to nikdy nevzdám. Přestal jsem za vším vidět jenom peníze. A světe div se - místo frustrace to začala být zábava, protože jsem od toho už nic nečekal a každý neúspěch se rázem stal motivací poučit se ze svých chyb.

Přikládám screen equity za posledních šest měsíců – nejedná se o zázrak, ale to kafe, co si za to ráno v práci koupíte chutná zatraceně dobře. wink

 

Ať se Vám daří kolegové!

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Výnosy USD stále táhnou
    Mírné uklidnění nejistoty v Turecku, Argentině a ostatních měnově problémových zemích nastartovalo během září zájem o riziková aktiva. Americký dolar si tedy dal na chvíli pauzu a posunul se na slabší úrovně. Žádnou velkou rally na EUR/USD nebo GBP/USD ale nečekáme, ve středu si totiž vezme slovo americký Fed a s pravděpodobností hraničící s jistotou zvýší letos již potřetí úrokové sazby.
  • Výplach na rope a rastúci cukor s kávou
    V tomto blogu poukážem na zaujímavé situácie, ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad je strednedobý a očakávané držanie pozície je 6-12 mesiacov (až na ropu). Dávnejšie som takýto blog písal a teraz opíšem ako sa darí mojím investíciam a poukážem na zaujímavú situáciu na rope.
  • Vyplatí se na aktuálních úrovních shortovat EUR/CZK?
    Česká koruna vůči euru během března postupně slábla a nic na tom nezměnilo ani zasedání České národní banky (ČNB) minulý čtvrtek, které proběhlo přesně dle očekávání, tj. ponechání úrokových sazeb na 1,75 % a revize možného budoucího zvyšování směrem dolů.
  • Vyplatí se nakupovat ropa?
    Na Blízkém východě to znovu vře. Po americkém atentátu na íránské vojenské eso Kásima Solejmáního vystřelilo vzhůru politické riziko a s ním i ceny ropy. Žádné dodávky zatím nejsou ohroženy, ale pouhá představa, že by Írán mohl zkusit blokovat Hormuzský průliv, kudy proudí téměř 20 % světových dodávek ropy, poslala ceny výše.
  • Výprodej dluhopisů je tu
    Říjen si dluhopisoví investoři podtrhnou silnou červenou barvou. Souhra více faktorů vedla u investorů do vládních obligací vyspělých zemí k průměrným ztrátám 3 %, což na velice klidném trhu s dluhovými cennými papíry kolikrát znamená úrok, na který se při dnešních sazbách čeká mnoho let.
  • Výprodej na trzích pokračuje, pád eura se však zastavil
    Po včerejším výprodeji dnes přichází na řadu další důležitá seance, která přinese několik zajímavých fundamentů.
  • Výprodej se slevou na britské libře
    Po zamrznutí posledních rozhovorů o podmínkách brexitu mezi Londýnem a Bruselem se britská libra dostala pod prodejní tlak a poroučela se k jihu. Na páru s americkým dolarem ztratila od jara již přes 10 % a měnový pár GBP/USD se na dnešním kurzu 1,2830 obchoduje v blízkosti 16měsíčních minim. Více faktorů hovoří o přeprodanosti libry a v blízké době se můžeme dočkat pořádného posílení.
  • Výprodej USD v Londýně a následující nákup USD v NY
    USDINX a USDCHF
  • Výrazný pokles ukotvil index S&P 500 v novém rozpětí. Na jak dlouho?
    Americký akciový index S&P 500 v uplynulém týdnu odepsal 3,40 %. Navzdory vysoké volatilitě se již dva týdny obchoduje v novém rozpětí 1 870 až 1 990.
  • Výsledek obchodování AOS 2.Q 2016
    Druhé čtvrtletí roku 2016 je za námi, takže si pojďme si rozebrat, s jakými výsledky ho AOS ukončily na reálném účtu.
  • Výsledky JP Morgan vrátily na trhy dobrou náladu
    Páteční seanci měla v rukou banka JP Morgan, která lepšími výsledky dokázala pomoci do zelených čísel jak ostatním bankám, tak celému burzovnímu indexu.
  • Vysokofrekvenční obchodování
    Tento blog popisuje a seznamuje s problematikou základů vysokofrekvenčního obchodování na finančních trzích. (Snažil jsem se to vše zkopírovat z Wordu, ale nějak se mi nedaří. Omluvte případné nedostatky v kvalitě obrázků a návaznostech v textu neumím to vyladit. Je to můj první příspěvek na FXSTREET.)
  • Vysporiadať sa s koronavírusom a jeho následkami bude kľúčom pre obnovenie rastu
    Začiatok nového týždňa bol na európskych a amerických akciových trhoch zase v znamení červených čísel a vysokej volatility. V utorok sme zase svedkami výrazného nárastu na indexoch, po tom čo sa odrazili od úrovní podpory ale vysoká volatilita pretrváva. Aj keď je dnešný rast výrazný, tak nemusí dlho vydržať. Nechajme konkrétne denné pohyby na chvíľu tak a pozrime sa, čo ich môže na dlhšiu dobu ovplyvniť.
  • Vyšší hodnoty EURUSD značí krátkodobou změnu sentimentu
    AUDUSD, EURUSD
  • Vyšší sazby v USA nejsou třeba
    Report z amerického trhu práce z minulého pátku vyzněl optimisticky. Růst pracovních míst o 222 tisíc včetně pozitivních revizí za předchozí měsíce ukazuje, že americká ekonomika tempo neztrácí a mohla by si udržet meziročně 2procentní tempo růstu HDP i do dalšího čtvrtletí. Pro americkou centrální banku (Fed) ale data neznamenají rychlou potřebu utahovat měnovou politiku. Naopak potvrzují, že zvyšování úrokových sazeb v USA bude zase o něco pomalejší.
  • Vytvořte si svůj vlastní trh v Excelu
    V článku „Proč (ne)funguje technická analýza“ bylo řečeno, že náhodná procházka je proces, jehož přírůstky se řídí normálním rozdělením s danou střední hodnotou a směrodatnou odchylkou. V dnešním článku se podíváme na tento proces podrobněji a ukážeme si, jak si svou náhodnou procházku můžeme snadno vytvořit třeba v oblíbeném tabulkovém procesoru MS Excel.
  • Využijte ve svém obchodování Renko grafy
    Dozvíte se, co zobrazuje Renko graf a jakým způsobem se vykresluje. K tomu uvidíte, jakým způsobem se nastavuje a jak je využíván obchodníky na finančních trzích.
  • Využití indexů ekonomického klimatu v tradingu
    Představíme vám nejvýznamnější indexy ekonomického klimatu ve světě a podělíme se o to, jak s jejich pomocí obchodovat na finančních trzích.
  • Využití nástrojů futures pro obchodování CFDs (část 1.)
    Běžní obchodníci, kteří obchodují na populárním mimoburzovním trhu OTC (Over The Counter) mají pro odhad budoucí ceny finančního instrumentu řadu nástrojů. Ať už to je technická analýza se všemi dostupnými indikátory, tak i podrobný přehled a rozbor makroekonomických zpráv a rovněž expertní výhledy analytiků. Navíc se v poslední době poměrně hodně rozšířily analýzy na základě tržní aukce, která je již schopná přesněji určit a popsat aktivitu velkých obchodníků, kteří významným způsobem ovlivňují trh.
  • Využití nástrojů futures pro obchodování CFDs (část 2.)
    V předcházejícím dílu tohoto vzdělávacího seriálu jsme probírali využití nástroje Open interest (OI) pro lepší odhad vývoje trhu. S indikátorem OI rovněž úzce souvisí i indikátor Commitment of Traders (COT). Tento indikátor rozděluje účastníky trhu podle jejich velikosti a udává nám, v jakém směru tyto skupiny obchodují.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets copyfx