Úterý 22. září 2020 03:02
reklama
Admiral spread new
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy

Proč jsou komerční aosy nefunkční?

Napsal:   Sekce: AOS

Rozhodl jsem se v tomhle blogu podělit o svoje názory a domněnky, proč si myslím, že drtivá většina komerčních aosů (často i s na první pohled nádherným backtestem) je v reálu nefunkční. Budu vycházet z mých dosavadních poznatků a zkušeností s komerčními aosy. Sám jsem na nich začínal - i když to většinou byly vyhozené peníze, zkušenost, kterou jsem tím získal je podle mě k nezaplacení.

Nekvalitní data

První důvod, který mě napadá, jsou nekvalitní data. Tím myslím data, která se standardně vyskytují v platformě mt4 (s uvedenou kvalitou 90%). U některých aosů to nemusí dělat problém, například když se obchody otevírají a uzavírají jenom při otevření nové svíčky. Pokud se ale obchody otevírají/uzavírají někde uprostřed svíčky, kde se u 90% dat nachází uměle vypočítaná cena, šance, že výsledek bude odpovídat realitě se tím rapidně snižuje. Proto si myslím, že je lepší si všechno radši ověřit na tick datech. Pokud někdo má v plánu věnovat se algotradingu, tak se podle mě investici do nějakého nástroje umožňujícího import tick dat do mt4 (např. tick data suite) nevyhne.

Příklad ideálního kandidáta:

Padělaný backtest

Lidská vynalézavost nezná mezí. Někteří „vývojáři“ dokonce do aosu nasadí filtr, který z backtestu vymaže část ztrátových obchodů. Z důvěryhodného zdroje vím, že se tick data dají uměle posunout (dny odpovídají ale liší se datum). Tím se ten filtr dá obejít a zjistit, jestli aos takový filtr obsahuje. Výjimku mají aosy, které mají pro backtest zakomponovaný například filtr na zprávy. Někteří „vývojáři“ to dokonce dotáhnou tak daleko, že to prezentují s backtestem na tick datech a live účtu. Takový systém má třeba i nějakou edge, ale nefunguje ani z části tak dobře jako v backtestu – ten slouží jenom jako návnada. To se nemusí projevit ani po několika měsících. Jeden takový aos byl dokonce několik měsíců na první stránce mql s docela dobrým hodnocením, na signálním účtu se ale objevil drawdown a aos je fuč. Vsadil bych se, že takových tam bylo a bude víc.

Náklady

Další věc, která může mít zásadní vliv, jsou náklady. Zatímco u strategie, která má zisk v průměru 50 pipů a udělá pár obchodů za rok se to nemusí vůbec projevit, u něčeho, co má zisk v průměru pod 5 pipů a dělá to kvanta obchodů, je testování s fixním spreadem (ideálně 5 bodů na nějaké exotické měně a ještě bez započítání komise a na 90% datech) nesmysl.

Pokud se jedná o strategii, která vstupuje na základě zvýšené volatility (např. vyhlašování zpráv), tak je použití fixního spreadu taky blbost, protože v realitě v takových podmínkách bývá horší spread a větší skluz. Taky může hrát roli rychlost exekuce čekajících příkazů u brokera (čím rychlejší je, tím nižší skluz na čekačkách nebo SL/TP), odezva z VPS k brokerovi při použití market příkazů - pomalejší než čekačky (na rozdíl od čekaček to napřed musí zpracovat platforma, odeslat k brokerovi a pak teprve dojde k exekuci). Dál hraje roli velikost spreadu a komise – i to může znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou, to se projeví hlavně s vysokým počtem obchodů.

Curve-fitting

Další položkou na seznamu není nic jiného než curve-fitting, aneb přílišná optimalizace. Pokud aos používá 10 indikátorů, tak mu podle mě nepomůže ani svěcená voda a je úplně jedno, jak vypadá backtest. I kdyby to fungovalo několik měsíců na live účtu, tak životnost takového aosu bude dle mého názoru minimální. Dnes si stačí takovou strategii nechat vygenerovat. Vzít první co z toho vypadne, nalepit na to nálepku „vygenerováno umělou inteligencí“ a vesele to prodávat, třeba za tisíc dolarů.

Hazardní money-management

U tohohle bodu jsem si hned vybavil chlápka, co se válí v hamaku na pláži, za ním stojí luxusní barák a tři auta (taková ta kdysi hodně populární reklama na ruletu a martingale, kdyby někdo nevěděl).  No, tady asi záleží na tom, co od toho člověk očekává. Pokud si někdo myslí, že zdvojnásobováním objemu, například po ztrátě, nikdy nemůže vymazat účet, tak si myslím, že je něco špatně. Rozhodně bych si na tenhle typ aosů dával pozor. Zároveň si ale myslím, že pokud někdo opravdu ví co dělá (má natestováno), tak může mít edge i s takovým MM (respektive vyšší šanci zdvojnásobit účet než ho vymazat). Já s tím zkušenost žádnou nemám, tak si jen myslím.

Cena a funkčnost

Korelace mezi cenou a funkčností komerčního aosu je podle mých zkušeností téměř nulová. I když si myslím, že v některých případech může vysoká cena znamenat: „není na prodej“ (například 30k – maximální cena na mql), v některých případech to naopak může posloužit jako marketingový trik – lidi si myslí, že s cenou roste kvalita. Stačí jenom dostat aos na první stránku mql – počkat až někdo aos koupí a napíše pozitivní recenzi, zvýšit cenu na nějakou směšnou částku a čekat až se někdo chytne.

Závěr a moje zkušenost

Když už někdo prodává něco funkčního, tak si myslím, že to rozhodně nebude prezentovat na 90% datech s automatickou lot-size a fixním spreadem 5 bodů. Z takového testu se totiž nic vyčíst nedá. Dokonce vám ani nebude nic garantovat a přesvědčovat vás, že s jeho systémem zaručeně vyděláte, jako ten pán v hamaku z reklamy na ruletu.

Není ani žádná záruka, že to co fungovalo v minulosti bude fungovat i v budoucnosti. S tím mám osobní zkušenost, sám jsem se totiž nechal nachytat. Není to ani tak dávno. Investoval jsem do komerčního aosu, který měl ověřený live účet (cca 2-3 roky) a byl v plusu přes 400% s maximálním DD 30%.  Měl jsem všechno natestováno a myslel si, že já budu ten, kdo na tom „nikdy“ neprodělá.

Co by se tak mohlo pokazit, vždyť by to na tick datech fungovalo od roku 2003, ne? No, aby to nebylo málo, 3 měsíce mi to krásně fungovalo podle backtestu – až do října 2018 a já tehdy dostal opravdu geniální nápad. Co takhle navýšit objem o 50%, když to tak krásně funguje? Přesně jsem se trefil na vrchol a vychytal dvojnásobek maximálního drawdownu, který mi vycházel podle testů. 50% účtu bylo pryč během pár měsíců. S odstupem času si říkám, že to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Úplně jsem přehodnotil svůj pohled na forex a začal uvažovat jinak.

Taky jsem díky tomu zjistil, že to nedělám pro peníze a nikdy jsem nelitoval jediné koruny, kterou jsem v tom utopil. Bez mrknutí oka bych do toho šel znovu. Někdo normální by se na to už asi vykašlal, ale já to nikdy nevzdám.

Ať žije algotrading!

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Proč euro odmítá oslabit?
    Dnes si pro začátek řekneme celkem známý příběh z historie.
  • Proč chci být algo traderem?
    Na světě existují jen dva druhy traderů, kteří vydělávají peníze. Ti z vás, kteří nejsou v tomto byznysu žádní nováčci, také vědí, že existují stovky obchodních stylů a tucty trhů. A jediná otázka, na kterou potřebujete znát odpověď je: „Který z těch dvou druhů jsem já?“
  • Proč i nadále věřit dolaru?
    Americký dolar si v červnu vybral svou slabší chvilku. Na měnové frontě ztratil jak vůči svým evropským protějškům (EUR, GBP, CHF), tak i vůči komoditním měnám (CAD, AUD, NZD). Důvodů k tomuto oslabení však příliš mnoho nebylo, ze střednědobého hlediska by proto měl USD získat ztracené pozice zpět. Podívejme se na tři skutečnosti, které z fundamentálního hlediska podporují americký dolar.
  • Proč je americká ropa tak levná?
    Ceny ropy v rámci včerejší obchodní seance vyskočily na nejvyšší úrovně od konce roku 2014. Kromě rychle zvyšující se poptávky po ropě v Asii jsou důvodem také obavy o eskalaci konfliktu v Sýrii, kde se znovu řinčí raketami. V aktuálním převisu poptávku nad nabídkou je ropný trh na jakákoliv rizika omezení dodávek citlivý a volatilita v nejbližších dnech a týdnech proto může dále růst.
  • Proč je dobré začít s malým účtem
    Jednou z otázek každého začínajícího obchodníka, kterou si klade je, s jak velkým účtem vlastně má začít obchodovat. Tím spíš, že o obchodování toho ví zatím málo a vlastně se teprve chystá vše učit a naučit. Jak velký účet by tedy měl mít, když jeho očekávání ohledně profitu jsou tak veliká a současně z diskusí ví, že svůj účet s velkou pravděpodobností hned v začátku smaže?
  • Proč je obchodování na forexu tak dostupné
    Dozvíte se, co je to forex trading a ukážeme vám, jak nízké jsou požadavky, abyste mohli začít v tomto oboru působit.
  • Proč je ropa o 60 procent levnější než před rokem?
    Cena ropy WTI se za posledních 12 měsíců propadla z hodnoty 107 dolarů za barel na úroveň 40 dolarů a nyní se obchoduje na 6 a půl letých minimech. Navíc série negativních zpráv přicházejících z čínské ekonomiky, největšího světového spotřebitele komodit, situaci stále zhoršuje.
  • Proč je zajímavý FEUBANKS a půjde Kakao níže?
    Swingové obchody lze nalézt i na nepříliš známém FEUBANKS, nebo na chutné komoditě FCOCOA. Podívám se na aktuální settupy, profilaci trhu i sezonalitu.
  • Proč jsem si vybral StrategyQuant
    Dnes se krátce zmíním o programu, který pro stavbu a testování AOS používám. Tím programem je StrategyQuant.
  • Proč jsme se rozhodli pro kariéru tradera?
    Trading je činnost, ke které se mnozí z nás dostali teprve nedávno, ale existuje i velká spousta zkušených traderů, kterým trading slouží jako smysluplné uplatnění kapitálu.
  • Proč jsou křížové páry na Forexu důležité
    Forex je největší trh na světě, který představuje téměř 90% všech kapitálových trhů. Jeho roční obrat je desetkrát větší než celkový světový HDP.
  • Proč klesá cena ropy, když OPEC snížil těžbu?
    Cena ropy se předchozí týden propadla pod hodnotu 50 dolarů za barel prvně od loňského prosince, když nárůst zásob surové ropy v USA paralyzoval snahy zemí OPEC a 11 dalších producentů ropy snížit celkovou nabídku suroviny na světovém trhu. Saúdská Arábie, největší producent ze zemí OPEC, se zavázala snížit denní objem těžby o téměř půl miliónu barelů denně. Jakožto hlavní a největší reprezentant skupiny OPEC šla vzorem a v lednu zredukovala denní objem těžby nad rámec dohody. Prosincový závazek členů OPEC vedl k zvýšení ceny ropy a její stabilizaci nad úrovní 50 USD za barel. Nicméně Spojené státy využily situace a dražší ropa vedla k obnově břidlicových vrtů. Ve výsledku stouply zásoby černého zlata v USA a ropa dostala ránu od medvědů. Nyní je otázka, zda bude OPEC trpělivě držet nižší limity těžby, když na nich parazitují USA.
  • Proč klesá cena zlata? Kde a kdy se zastaví?
    Propad ceny zlata na 5letá minima (nejníže od března 2010) je aktuálně poslední demonstrací silného výprodeje probíhajícího na komoditním trhu, který už přes rok zřetelně sledujeme hlavně prostřednictvím trhu s ropou. Cenu zlata před dalším poklesem neuchránil ani výprodej čínských akcií a s ním související panika z prasknutí další bubliny.
  • Proč kupuji zlato?
    Dnes v 16:40 jsem vybral zisk z poklesu indexu S&P za tento týden. I když si myslím, že je zde stále velký prostor pro další propad, je středa ideálním dnem pro otočku o 180°. Ale o tom asi rozhodne Fed a obchodníci na Wall Street.
  • Proč na forexu záleží na vašem psychickém rozpoložení?
    Pokud jste již někdy alespoň narazili na forexový trh, pravděpodobně již víte, že se jedná o zdaleka největší finanční trh na světě co do objemu realizovaných obchodů. Pravděpodobně také víte, že na forexu nejsou žádné zvláštní bariéry vstupu a obchodovat tak může prakticky kdokoliv. Obchodování na forexu má však svá rizika. Pokud již nějakou dobu studujete informace o forexu, uřčitě jste již četli rady odborníků, kteří tvrdí, že abyste byli schopni na forexu efektivně riskovat vaše prostředky, musíte se zaměřit na duševní a psychologickou přípravu. Tomuto tématu se bude věnovat dnešní příspěvek.
  • Proč nebudu provozovat fond
    V minulých týdnech jsem několikrát dostal otázky, týkající se možnosti obchodovat pro někoho nebo za někoho.
  • Proč nebývá moudré následovat tvrzení některých analytiků
    V reportážích, článcích, či v dalších jiných nejrůznějších publikacích, které se vztahují k investičním analýzám, se můžeme velmi často v souvislosti s aktivy, měnovými kurzy, či jejich prognózami, setkat s výrazy typu (ne)férový, či pod/nadhodnocený. Hlavním tématem tohoto článku však nebude to, zda je, či není trh pod/nadhodnocen, nýbrž se zde budeme zabývat lidmi, kteří tuto informaci podávají veřejnosti a také tím, co je možné od jejich publikací očekávat.
  • Proč (ne)funguje technická analýza
    Technická analýza patří mezi nejpopulárnější metody pro odhad budoucího pohybu ceny. Ať už ceny akcie, komodity, měnového páru, akciového indexu nebo různých derivátů na tato aktiva. Oblíbenost technické analýzy spočívá především v jednoduchosti, srozumitelnosti a snadné dostupnosti jejích nástrojů. Kde se však bere jistota jejích uživatelů, že by měla fungovat? Výzkumy ukázaly, že úspěšnost formací technické analýzy se pohybuje kolem 50 %. Vychází tedy technická analýza skutečně z podstaty trhů a opakování historie, nebo je za přítomností formací technické analýzy něco jiného? Ortodoxní uživatele technické analýzy čeká možná smutný příběh, ale s veselým koncem.
  • Proč nefungují populární metody technické analýzy
    Technická analýza
  • Proč nehrajeme ruletu?
    Všichni známe pocit marnosti v rozhovoru s člověkem, který o tradingu neví téměř nic, zato však ví zcela neochvějně to, že se jedná o pouhý hazard. Téma rulety je nabíledni a takový hovor k němu vždy naprosto neomylně dospěje. Je potom pro nás složité argumentovat někomu, kdo nejenže neví nic o tradingu, ale ani o té zmiňované ruletě. Upřímně si řekněme, kdo vůbec ví, že například americká ruleta nemá jen jednu nulu, ale nuly dvě.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading USA volby