Úterý 19. březen 2024 03:18
reklama
Purple trading AI
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
XTB trading konference 2024

Proč jsem si vybral StrategyQuant

Napsal:   Sekce: 

Dnes se krátce zmíním o programu, který pro stavbu a testování AOS používám. Tím programem je StrategyQuant.

V minulých článcích jsem vám popsal základní informace o automatických obchodních strategiích (tzv. AOS), které aktuálně obchoduji na reálném účtu. Dnes se krátce zmíním o programu, který pro stavbu a testování AOS používám. Tím programem je StrategyQuant.

Představte si, že máte nástroj, pomocí něhož jste schopni vybudovat portfolio nových obchodních strategií. A nejen to! Že pomocí tohoto nástroje také můžete vytvořit kompletní roboty, tzv. EAs, které jsou připravené pro obchodování v obchodní platformě  MetaTrader4. A těmi roboty pochopitelně nemyslím žádné černé skříňky, jejichž nabídkami ke koupi, internet doslova přetéká.

Strategy Quant je silnou vývojovou platformou pro stavbu obchodních strategií, která používá techniky učení strojů a genetického programování pro automatické generování nových automatizovaných systémů obchodování na jakémkoliv trhu nebo časového rámce. Co to pro mě jako koncového uživatele v praxi znamená?

Se StrategyQuant mohu vytvořit „nekonečné“ množství obchodních strategií pro jakýkoliv trh nebo timeframe. Je také pochopitelné, že mohu strategie testovat robustními testy, které zamezí tomu, aby strategie po nasazení do live obchodování okamžitě přestala fungovat. Každou strategii mohu uložit jako MT4 EA a to s plným zdrojovým kódem. Navíc takovou strategii mohu uložit s plným zdrojovým kódem funkčním také v obchodních platformách NinjaTrader a Tradestation. Strategii mohu dále zlepšovat pozměňováním jejích obchodních pravidel. A naprosto klíčová věc je, že StrategyQuant umí provést Walk-Forward optimalizaci.

A co je na tom všem úžasné? To, že ve StrategyQuant nemusím definovat obchodní pravidla svého nového obchodního systému. Používá totiž strojového učení technik za účelem generování nové, unikátní obchodní strategie. Nepotřebuji tedy mít žádné programovací schopnosti a nadneseně také ani žádné zkušenosti s tradingem.

StrategyQuant je schopen vytvořit strategie, které by mě jako obchodníka ani nenapadly, a je schopen to udělat rychle a tyto generované strategie také hned otestovat. Se StrategyQuant můžu vytvářet stovky nových obchodních strategií. A každá je jedinečná, zpětně testovatelná na více časových rámcích pro zajištění její maximální odolnosti.

Jak jsem dosud testoval myšlenky pro nové obchodní strategie?

Vývoj nové obchodní strategie jsem samozřejmě prováděl ručně, což byl velice pomalý a zdlouhavý proces, náročný na čas. Strávil jsem při tom doslova tisíce hodin. Využíval jsem při tom své zkušenosti a znalosti, takže jsem se snažil využít různých prvků, jako jsou technické indikátory, cenové paterny, a tak dále?

Pak jsem myšlenku testoval na historických datech, abych prokázal její ziskovost. Jako data jsem zpočátku pochopitelně používal jen ta, která jsou dostupná v MT4, což rozhodně není historicky reprezentativní vzorek. Teprve později, po zakoupení programu ForexTester, jsem měl data za dostatečně dlouhou dobu. Backtest mi často odhalil, že výsledky nejsou přijatelné. Takže jsem musel změnit přidat nebo změnit některé ukazatele, vyzkoušet různé nápady nebo parametry a pak myšlenku otestovat znovu.

Byla to dlouhá cesta metodou pokusu a omylu. Navíc s vědomím nejistoty, jak by vlastně takto vyvinutá strategie obstála, když by se změnily tržní podmínky.

Jak mi StrategyQuant pomohl urychlit celý proces?

Návštěvníci stránek vědí, že se při obchodování zaměřuji na měnový pár EURUSD. Takže řekněme, že chci vytvořit novou obchodní strategii právě pro tento pár. Se StrategyQuant mi stačí vybrat zdroj dat na EURUSD, vybrat časový rámec a časový rozsah.

Dále si určím, ze kterých bloků by se strategie měla skládat (např. ukazatele, údaje o cenách, logické operátory, indikátory atd.) a definuji, jaké by měly být parametry výsledné strategie (např. celkový čistý zisk musí být vyšší než $ 3000, procentuální propad musí být nižší než 30%, poměr Return/Drawdown musí být vyšší než 5, musí mít alespoň 400 obchodů).

Pak jen kliknu na tlačítko Start a StrategyQuant začne dělat svou práci, tedy začne náhodně generovat nové obchodní strategie pomocí stavebních bloků, které jsem vybral, ihned je testovat a do databanky ukládat ty, které vyhovují mým požadavkům pro jejich pozdější další důkladné testování.

Je mi jasné, že ne všichni chtějí a mohou tento software koupit. Tento článek tedy rozhodně neberte jako reklamu ke koupi. Nejsem prodejcem StrategyQuant a pokud byste jej přeci jen zakoupili, rozhodně neobdržím žádnou provizi.

Šťastné obchodování.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Proč je na forexu tak nebezpečno?
    Měnový trh je největší a nejlikvidnější ze všech finančních trhů. Procento úspěšných obchodníků je však velmi nízké. Nedostatečně propracovaná obchodní strategie a nedisciplinovanost jsou obecně hlavními důvody, proč je většina traderů v dlouhodobém horizontu ztrátová. Existuje však několik faktorů, které jsou pro forexový trh jedinečnými a dělají z něj pro nováčky nebezpečné prostředí. Na pár takových faktorů se v tomto příspěvku zaměříme.
  • Proč je obchodování na forexu tak dostupné
    Dozvíte se, co je to forex trading a ukážeme vám, jak nízké jsou požadavky, abyste mohli začít v tomto oboru působit.
  • Proč je psychologie v tradingu tak důležitá?
    Pro úspěšné obchodování na finančních trzích je zapotřebí mnoho dovedností. Mimo jiné zahrnují schopnost vyhodnotit fundamenty námi obchodovaného trhu a určení cenových trendů a významných úrovní supportů a rezistencí na trhu. Ovšem žádná z těchto technických dovedností není tak důležitá jako myšlení obchodníka. Udržování emocí v určitých mezích, rychlé rozhodování a cvičení disciplíny jsou součástí toho, co bychom mohli nazvat psychologií obchodování. Existují dvě hlavní emoce, které je třeba pochopit a udržet pod kontrolou: strach a chamtivost.
  • Proč je ropa o 60 procent levnější než před rokem?
    Cena ropy WTI se za posledních 12 měsíců propadla z hodnoty 107 dolarů za barel na úroveň 40 dolarů a nyní se obchoduje na 6 a půl letých minimech. Navíc série negativních zpráv přicházejících z čínské ekonomiky, největšího světového spotřebitele komodit, situaci stále zhoršuje.
  • Proč je těžké předpovídat, co udělají trhy, když vyhraje Donald Trump?
    Máme za sebou superúterý amerických primárek. Pokud se nestane nic nepředvídaného, například odstoupení jednoho z kandidátů kvůli zdravotnímu stavu, budeme svědky opakování duelu z minulých voleb. Opět se střetnou kandidáti Donald Trump a Joe Biden. Akorát teď budou mít o čtyři roky více. Další výraznou změnou oproti předchozímu klání je skutečnost, že tentokrát průzkumy lehce favorizují Donalda Trumpa. Co od republikánského kandidáta mohou čekat investoři?
  • Proč je tolik CFDs obchodníků neúspěšných?
    Konečně někdo napsal to, co si myslím už mnoho let, že těch úspěšných forexových nebo CFDs obchodníků nebude 30 % nebo 25 %, ale tak stěží deset procent. Můžeme mluvit o investičních účtech, ale já mám účet jeden, takže v mém případě to vyjde nastejno.
  • Proč je trading tak neuvěřitelně těžký
    Každý začínající obchodník to zná. Má tolik motivace naučit se obchodování na finančních trzích, že není nutné pochybovat o tom, že se traderem stane, ať už se kolem děje cokoliv. Jenže to ještě netuší, že to ani zdaleka nemusím být tak snadné. Proč je tedy ten trading tak těžký? A kdy je vlastně ten bod, ve kterém člověk může říct, že se traderem stal?
  • Proč je výběr brokera důležitý?
    Uplynulého půl roku jsem testoval jeden svůj obchodní systém před jeho nasazením na reálný účet na demo účtu u dvou brokerů. A rozdíl v celkovém zisku mezi nimi dosáhl 17 %!
  • Proč je zajímavý FEUBANKS a půjde Kakao níže?
    Swingové obchody lze nalézt i na nepříliš známém FEUBANKS, nebo na chutné komoditě FCOCOA. Podívám se na aktuální settupy, profilaci trhu i sezonalitu.
  • Proč jsem nekoupil akcie Netflixu?
    Technologické akcie se v letošním roce řadí mezi ty obzvlášť ztrátové. Nepřeje jim pesimistický obrat v investičním sentimentu spojený se zvyšováním úrokových sazeb v USA ani faktický konec protipandemických opatření, který přece jen vrátil život z online prostředí zpět do reálu.
  • Proč jsem stále na nule?
    Odlepit se od dna je mnohdy tou nejtěžší zkouškou v tradingu. Klíčem k budování zisků je totiž totiž opomíjená disciplína, řízení obchodní pozice.
  • Proč jsem začal obchodovat?
    Důvody a pohnutky jsou faktory, které každého člověka nutí i k těm nejdrobnějším aktivitám, jenž provádí. Bez těchto neexistuje možnost, že by se člověk vydal na jakoukoliv cestu, ať už s cílem nebo bez něj. Možná si to někdo nepřipustí a řekne, že občas udělá něco jen tak, ale mýlí se, neudělá.
  • Proč jsme se rozhodli pro kariéru tradera?
    Trading je činnost, ke které se mnozí z nás dostali teprve nedávno, ale existuje i velká spousta zkušených traderů, kterým trading slouží jako smysluplné uplatnění kapitálu.
  • Proč jsme se rozhodli vybudovat Fintokei
    Proč Fintokei představuje trading budoucnosti - a proč jsme se jej rozhodli vybudovat?
  • Proč jsou akcie Netflixu tak úspěšné?
    Výsledková sezona v zámoří je aktuálně na pozadí zájmu médií. Trhy totiž velmi znejistil teroristický útok Hamasu. A vojenská intervence podobná té v Íránu, by byla pro finanční trhy skutečnou pohromou.
  • Proč jsou komerční aosy nefunkční?
    Rozhodl jsem se v tomhle blogu podělit o svoje názory a domněnky, proč si myslím, že drtivá většina komerčních aosů (často i s na první pohled nádherným backtestem) je v reálu nefunkční. Budu vycházet z mých dosavadních poznatků a zkušeností s komerčními aosy. Sám jsem na nich začínal - i když to většinou byly vyhozené peníze, zkušenost, kterou jsem tím získal je podle mě k nezaplacení.
  • Proč jsou křížové páry na Forexu důležité
    Forex je největší trh na světě, který představuje téměř 90% všech kapitálových trhů. Jeho roční obrat je desetkrát větší než celkový světový HDP.
  • Proč jsou příklady algoritmického obchodování na YouTube nesmysly?
    Dle mého skromného názoru je 99,99% automatických obchodních strategií na YouTube falešných a to ze tří níže uvedených důvodů:
  • Proč klesá cena ropy, když OPEC snížil těžbu?
    Cena ropy se předchozí týden propadla pod hodnotu 50 dolarů za barel prvně od loňského prosince, když nárůst zásob surové ropy v USA paralyzoval snahy zemí OPEC a 11 dalších producentů ropy snížit celkovou nabídku suroviny na světovém trhu. Saúdská Arábie, největší producent ze zemí OPEC, se zavázala snížit denní objem těžby o téměř půl miliónu barelů denně. Jakožto hlavní a největší reprezentant skupiny OPEC šla vzorem a v lednu zredukovala denní objem těžby nad rámec dohody. Prosincový závazek členů OPEC vedl k zvýšení ceny ropy a její stabilizaci nad úrovní 50 USD za barel. Nicméně Spojené státy využily situace a dražší ropa vedla k obnově břidlicových vrtů. Ve výsledku stouply zásoby černého zlata v USA a ropa dostala ránu od medvědů. Nyní je otázka, zda bude OPEC trpělivě držet nižší limity těžby, když na nich parazitují USA.
  • Proč klesá cena zlata? Kde a kdy se zastaví?
    Propad ceny zlata na 5letá minima (nejníže od března 2010) je aktuálně poslední demonstrací silného výprodeje probíhajícího na komoditním trhu, který už přes rok zřetelně sledujeme hlavně prostřednictvím trhu s ropou. Cenu zlata před dalším poklesem neuchránil ani výprodej čínských akcií a s ním související panika z prasknutí další bubliny.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple MT4 platforma nova