Statisticka Arbitrage

Zdravímčko,

zbývá mi moc málo času zrkz prácovní vytížení na to, abych tu s vámi obsáhleji testoval. Celkem mě to mrzí, mno měl bych toho mít začátkem jara míň, tak snad se k tomu víc dostanu.

Možná to tu už bylo řečeno, a budu se jen opakovat. Klasický dvojpárový sok (uni nebo časový je to jedno), ukazuje na diferenci korelace oproti určitému normálu.

Vememe-li v uvahu trojku (GBPUSD, EURGBP, EURUSD) a tři okna dvojpárového soku, vidím např. že GBPUSD je dvakrát nahoře, EURGBP je dvakrát dole a obě křivky vypadají že se budou sbíhat. Což dle pravidel ukazuje na GBPUSD sell, EURGBP buy.

Je jasný že když posílí GBP tak obě pozice budou v minusu. Chápu že v případě EURGBP buy, nakupuju za eura USD a ty prodávám za GBP.  Ale ani v tom nevidím snížení pohybu daného páru.

Nákup všech tří páru je samo logicky nesmyslný, celkový součet zisku se drží v minusu okolo celkového spreadu - jasně, odchylky krosu od majors se obchodují, ale velcí hráči a za jiných podmínek.

Jak z toho ven? Když vyloučím časté pozorování grafu, resp. pohyb GBP. Aktuální síla měny? Dá se dvojpárový sok využít jinak a lépe?

...ahoj, chápeš vše dobře až po řádek: "...Což dle pravidel ukazuje na GBPUSD sell, EURGBP buy..."

...pak jsi ale začal něco kolem toho, za jakou měnu co kupuješ - mno nevím, ale myslím si, že nakupuješ pouze v té měně, ve které máš u brookera uvedný účet...

...SOK se využívá nejvíce přesně k výše uvedenému a je pravda, že když posílí GBP, tak budeš v tomto případě v mínusu - ale pak jde jen o to, jak dlouho jsi ochotný čekat, než se karta obrátí a do plusu se dostaneš...a věř mi, že kdo si počká, ten se dočká, jde jen o to, jestli to vydrží tvůj účet...

Je videt ze nevis na cem je DSOK zalozen, Zde neni vubec potreba aby se jeden par ktery klesa obratil a sel nahoru zde bohate staci kdyz jeden z dvojice zmneni svoji rychlost a tim umazni tomu druhemu aby tu stratu dohnal.  Us sem to tu jednou vysvetloval ja nepotrebuju aby se vratili na cenu kde sem je zacal obchodovat spolu to my je suma fuk ja potrebuju jen aby se vzdalenost mnzi nima zmnenila v muj prospech. To znamena ze ja vsadil na to ze GBPUSD bude rychleji stoupat nez EURUSD to znamena ze na GBPUSD dam BUY a na EURUSD SELL no rozdil mezi nima je 2300 pips na startu tak ze mne je jedno jestli pujdou nahoru ci dolu protoze vim ze kdys pujdou nahoru tak GBPUSD pujde rychleji  no a kdys pujdou dolu tak EURUSD bude padat rychleji  a to proto ze jejich prumnerna vzdalenost ma jinou hodnotu nes 2300 pips ta je z dlouhodobjejsiho ophledu v krajni pozici a proto vym ze ze statistickeho hlediska pujde tam kam predpokladam, to statisticke hledisko si urcuje kazdy sam.Co se tyka dvojparoveho obchodovani tak si limitovan jak pravdepodobnou velikosti maximalniho zisku tak i maximalni stratou coz u jednotlivych paru nelze.  U dvojparu plati cim vetsi korelace tim mensi zisky ale i ztraty. Jinak podle DSOKu nelze obchodovat jednotlive pary ale dvojpary a vicepary. Dale je potreba dodrzovat velikosti lotu dle pravidel DSOKu

Ahoj Donny - sleduji relativne novou cestu - tohle využití korelace jsem zaznamenal po dlouhé době - vzdálenost paru jsi implementoval do SOKU casoveho vlozenim prislusneho data a casu.? Rychlost meris na krivkach, nebo prostym ubytkem, narustem pipu od pocatecniho stavu.? Nebo jde o jine obchodovaní nez s vyuzitim D SOKu.? Pet

A jeste jedno prirovnani : mas dve auta prvni jede rychlosti 100 KM za hodin a druhy 50 KM za hodinu za hodinu se obe auta otoci a stejnou rychlosti se vrati zpet, co myslis potkaji se nekdy ? Jo v bode zacatku a je jedo jestli to prvni auto je Ferrari a to druhy Trabant , a pokud si po hodine jeste prehodi rychlosti kdo bude drive spet na miste startu , a hlavne kde bude stred mezi nima bude na stejnem miste jako od zacatku nebo se pohybuje s nimi ? Indikator mneri vzdalenost mezi dvema pary ktere se pohybuji jinou rychlosti a mneri jejich vzajemnou vzdalenost vzdy od stredu cili kdyz se po case obrati a jejich rychlost se stale mneni je toto sledovani idealni protoze se jejich vzdalenost mneni s casem a s casem se posouva i jejich stred.

Na to je DSOK stavenej us od zacatku. Je to na ruzne rychlosti ruznych paru.  Stejne jako kdyz bjezi treba bjezci zavod tak se stridaji jednou je rychlejsi jeden zachvili druhy atd. Stejny je to s pary.To je to co ti furt podvedomne nejde obchodovat dva pary proti sobe. Kdyz das EURUSD SELL a jde nahoru jako treba tet cca 3 tydny tak mas otevreny proti nemu GBPUSD buj a to ti vetsinou tu ztratu dorovnava , Obcas mu EURUSD poodbehne pak ho zase GBPUSD dobehne a obcas se mu zadari ho i predbehnout.To je to co ti zobrazuji krivky DSOKu , a tim ze zadavas cas tim si ty krivky pritahnes a na kracich TF 5 a 15 Minut  delas kratky swingovy obchody  nebo mas pusteny delsi TF 4Hodiny a jedes pozicni strategiji  delas obchody tak 1 za tyden as za 3 tydny ale zaroven na obou parech a podle pravidel DSOKu.

A tady je to krasne videt , ac EURUSD porat posiluje tak uz od poloviny minuliho tydne GBPUSD jeho naskok stahuje a predpokladam ze v patek nejpozdeji v utery dolezou na 0.

Je videt ze nevis na cem je DSOK zalozen, Zde neni vubec potreba aby se jeden par ktery klesa obratil a sel nahoru zde bohate staci kdyz jeden z dvojice zmneni svoji rychlost a tim umazni tomu druhemu aby tu stratu dohnal.  Us sem to tu jednou vysvetloval ja nepotrebuju aby se vratili na cenu kde sem je zacal obchodovat spolu to my je suma fuk ja potrebuju jen aby se vzdalenost mnzi nima zmnenila v muj prospech. To znamena ze ja vsadil na to ze GBPUSD bude rychleji stoupat nez EURUSD to znamena ze na GBPUSD dam BUY a na EURUSD SELL no rozdil mezi nima je 2300 pips na startu tak ze mne je jedno jestli pujdou nahoru ci dolu protoze vim ze kdys pujdou nahoru tak GBPUSD pujde rychleji  no a kdys pujdou dolu tak EURUSD bude padat rychleji  a to proto ze jejich prumnerna vzdalenost ma jinou hodnotu nes 2300 pips ta je z dlouhodobjejsiho ophledu v krajni pozici a proto vym ze ze statistickeho hlediska pujde tam kam predpokladam, to statisticke hledisko si urcuje kazdy sam.Co se tyka dvojparoveho obchodovani tak si limitovan jak pravdepodobnou velikosti maximalniho zisku tak i maximalni stratou coz u jednotlivych paru nelze.  U dvojparu plati cim vetsi korelace tim mensi zisky ale i ztraty. Jinak podle DSOKu nelze obchodovat jednotlive pary ale dvojpary a vicepary. Dale je potreba dodrzovat velikosti lotu dle pravidel DSOKu

Koukam, ze jsi posunul pocatek JZI do 11/2010 - má to nejaký význam?.

Muzes sem vlozit JZI a Procenta indi( to je Nuvo meridlo,doufam). Dík. P.

Koukam, ze jsi posunul pocatek JZI do 11/2010 - má to nejaký význam?.

Muzes sem vlozit JZI a Procenta indi( to je Nuvo meridlo,doufam). Dík. P.

Ahoj Donny,

Z jakýho času a datumu máš ten graf? ptám se,že já mám křivky jednotlivých měn úplně jinak viz.obr..Jinak pozoruji a učím se,ale tyhle věci mě matou.Dál mám problém s výběrem párů,teď mám od 1.2.2011 proti sobě GBPUSD sell a EURGBP buy a to sem vybral jen proto,že na soku byli křivky proti sobě,což je asi chyba takhle vybírat?Taky jsem v pěkný ztrátě už:).Jinak jako nevýhodu SOKU vidim v čekání.Může se to sejít za rok a celej rok ti to může odstavit účet,protože na jinej obchod nebudeš mít marži a to ti řto za ten rok čekání může udělat zisk třeba 20 dolarů:).No zatím to nevzdávám,tu nevýhodu toho čekání lze asi odbourat vhodným výběrem párů a to mi pořád nejde.

Tak daleko sem to netestoval nemam na to data , skusim to o vykendu na jine platformne , skusim ji znova nahrat snat to natahne data dobre.

ok. btw : jak testujes korelace ? pod mt4 je to celkem masakr.. pouzivas neco jineho ?

No prave ze na MT4. Vyce meni my na testovani staci SOK on je dost presny as prekvapive. Mas ho stahnutej ? Skus se na to podivat.