Systém pre trpezlivých a dôsledných

Na základe tohto grafu si určíme, kedy budeme obchodovať. Jednou možnosťou je začiatok, ak volatilita prekročí nejakú hodnotu, či už nejaké číslo, svoje MA a pod. Druhou je vyhodnotiť nejaký pravidelný čas kedy už začínajú väčšie pohyby a obchodovať až po tejto hodine. Tento druhý prístup som zvolil aj ja.

Vstup je na mieste, kde všetky tri indikátory majú rovnakú farbu. Jednoduchšie to už asi nemôže byť.

Jednoduchou možnosťou pre výstup je uzavretie celej pozície ak cena zatvorí nad strednou čiarou z troch indikátorov.

Inou je napríklad rozdeliť pozíciu na tri diely alebo časť zatvárať na prvej krivke a znovu otvárať ak cena opäť ide do trendu. 

Ako povedal klasik, možností je hafo. Každý si musí nájsť tú, krorá mu najlepšie vyhovuje.

Toľko na úvod. Snáď bude ešte nejaké pokračovanie. 

Vďaka za reakciu

Blog je zrejme dobrý nápad, pokiaľ to spracujem vrátane nejakých nastavení a aspoň zopár ukážok, tak ho sem dám. 

Pre vyššie TF som zverejnil niekoľko primitívnych systémov, preto som tu chcel alternatívne dať aj niečo pre intradenných obchodníkov. 

Eliminovanie netrendových období je možné napríklad sledovaním trendu z vyšších TF, vymedzením hraníc supportu a rezistencie, limitovaním počtu stratových a ziskových obchodov v jeden deň, .... a rôzne inak. Opäť v praxi si každý nájde to, čo mu najviac vyhovuje a k jednotlivým nastaveniam je možné diskutovať.

Nastavenia indikátora by myslím mali byť pre každého zvolené podľa jeho potrieb. Nejde o žiadne zatajovaie nejakého zázračného nastavenia, ide o viacmenej náhodné hodnoty, tu boli použité 5,14  20,20  a 20,60. Kto chce, spraví si na ne dôkladné testy a vyberie si nastavenie aké mu vyhovuje, s menším či väčším odstupom kriviek. Nastavenie indikátorov je napokon iba malou časťou skladačky. 

Napríklad by som zohľadnil 

- vývoj indexu danej meny a ďalších párov s jednou spoločnou menou

- blížiace sa správy a stav po správach

- výrazné supporty a rezistencie na USD pároch

- počet opakujúcich sa sérií ziskov a strát

- počet vstupov cez obchodné hodiny, dopoludnia a popoludní

- denný rozsah páru a jeho hranice

- delenie pozície na dve alebo tri časti s rôznym nastavením výstupu

- použitie krížových párov a využitie korelácií

- atď atď

Určite nie je témou nájsť nejaké trvalo platné ziskové nastavenie, to pochybujem, že by existovalo pri takomto primitívnom systéme. Skôr diskutovať o možnostiach a príkladoch, ktoré vedú k zlepšeniu alebo zhoršeniu výsledkov. 

Vstup o 20 hod, výstup na supporte plus obrat na USDCHF

Pokud se někdo takového systému i v dnešních podmínkách chce držet, tak bych jednoznačně doporučil přejít na vyšší TF. Zároveň by bylo vhodné hledat nějaký filtr, který omezí obchodování v bočním trendu. To bude ale oříšek, protože pokud skutečně ceny spíše „skáčou“, tak bude možná nemožné nějaký takový filtr najít. Moje zkušenosti mi ukazují (a neberte to jako dogma, je to jen můj názor), že je možná lepší takové systémy dnes opustit. Ale klidně se nechám přesvědčit, že se mýlím.

Zaujímavý filter, má to dobrú logiku lebo vychádza z aktuálnej volatility. Aký indikátor používaš pre zobrazenie pásma?

Ještě přikládám obrázek s Keltner channel 1,7*ATR. Puntíky jsem vyznačil místa, kde cena vystoupila z tohoto kanálu (za podmínky, že alespoň jedna svíčka byla před tím uvnitř kanálu). Ano, je tam i část noční seance, která by se mohla vyfiltrovat časovým filtrem, ale stejně je vidět, že možná častěji se cena odrazí zpátky do kanálu, než, že by pokračovala v trendu. Ale je možné, že jsem z ten stručný popis filtru pochopil špatně a rád si to nechám vysvětlit.

Jasně, teď už chápu, co jste myslel tím 0,2 ATR a 0,4 ATR. Díky za upřesnění. Nicméně jako filtr pro zde prezentovaný systém to asi nebude úplně to pravé ořechové. Váš indikátor se snaží vymezit (boxem) místa s malou volatilitou a následně očekávat proražení takto vytvořené range. Něco jako squeeze. Z logiky principu tohoto indikátoru vyplývá, že takovýto squeeze obvykle nastane v nevolatilních nočních hodinách, a proto se podle něj těžko bude filtrovat netrendové období v určené volatilnější části dne. Mohl by to spíše být nějaký základ systému, který po nevolatilním období očekává jasné proražení vytvořené range. A bylo by to o hledání vhodných parametrů jak range, tak odstupu STOP příkazů. Variantně LIMIT příkazů do (např. z vyšších TF) trendu.

1. Časový filter, neobchodujeme v noci. Obchodné hodiny môžeme priebežne upravovať

2. Obchodujeme iba ak dva trendové indikátory ukazujú ten istý smer. Napríklad klasicky MA6 a MA30, MA20 a MA100, či Atrstop 12,12,3 a Atrstop 24,24,6 atď. 

3. Vyznačíme si max a min noci (napr 0 - 8 hod) a počkáme, kým cena zavrie mimo týchto hraníc. Od toho času hľadáme signály pre vstup

4. Namiesto časového rozpätia môžeme začať od bodu, kde ATR pretne hodnotu svojho MA200 

5. Obmedzenie počtu vstupov. Napríklad jeden alebo dva od 8 do 14, jeden po 14 a pod.

6. Použijeme nielen smer indikátorov atrstop ale aj ich vzájomnú polohu. Vstupujeme iba ak ten najrýchlejší je najbližšie k cene. Takto však vstupujeme neskôr. 

7. Vstupujeme iba v smere, v ktorom ide cena posledných 24 hodín. 

A tď

Akýkoľvek indikátor trendu môže byť prvou voľbou. Či je to ema50 alebo trend linka alebo adxma alebo ľavý a pravý okraj obrazovky alebo open a close predošlého dňa ...

Otvorim pozíciu v tomto smere, napríklad podľa tohto systému alebo podla niečoho iného. Ak mám vyskúšané, môžem pridať jednu limitku na lepšej cene. Alebo dám len tu limitku, proste čo mi vyhovuje. Napríklad idem short za market a limitku dám ak cena na nej je pod trendovým indikátorom.

Mám otvorenú jednu malú pozíciu a ak som sa zmýlil, nič tragické sa nedeje. Môžem stratu prijať alebo zaistiť len tá záchrana musí byť funkčná a nie, že čakám kým sa to otočí. Teda tak aby som po odhedzovani bol na tom lepšie ako pred ním. Inak by to predsa nemalo zmysel. A vždy musím byť na tom lepšie, nie že desať krát mi to vyjde a jedenásty mi uleti a zrazu namiesto 500 bodov zaistujem 5000 a psychika v keli.

No a ak som mal pravdu a moja stopka mi zaručuje zisk aspoň taký ako je moja priemerná strata, tak pridám ďalšiu pozíciu. Samozrejme, podľa tých istých pravidiel ako som otváral tú prvú. A keďže na historickom grafe vidím, že takáto situácia nastane s dostatočne veľkou pravdepodobnosťou, zopakujem to tri štyri krát a zinkasujem poriadny zisk.

Dôležité je aby ďaľšie pozície nezvyšovali moje riziko a moju vopred zvolenú stratu. Preto vždy musím poznať priemernú úroveň môjho nákupu, či predaja. Tu vôbec nejde o to, čo mi ukáže štatistika za posledných x rokov.

Pokiaľ s malým účtom si môžem dovoliť riskovať stav, ktorý nastane raz za rok, tak čím väčší podiel peňazí mám v tradingu, tým musím riziko znižovať. Samozrejme tu nehovorím o nejakej definovanej strate pre jeden obchod, či jednu sériu ale o mimoriadnych udalostiach, keď stopky nezaberajú, spojenie nefunguje a broker za chodu svojvoľne mení podmienky.

Samozrejme, že so mnou nemusíte súhlasiť a môžete namietať, že vám to funguje úplne inak. V poriadku, ja som vychádzal zo zverejnených skúseností obchodníkov, ktorým dôverujem. Či už na základe zverejnených výpisov, výsledkov súťaží, či vysoko odborných príspevkov. 

To sme už trochu mimo témy. Ale určite je vhodné pred uvedením do praxe všetko dôkladne vyskúšať, ja odporúčam aj na historických grafoch aby bolo vidieť kde systém stráca a kde získava.

Potom napríklad pre EU získame takýto priebeh ziskov a strát, po jednotlivých dňoch. 

+5 -5 -15

-15 -20

-5 -15

+30 +20 +10 -5

-10 -20

-5

+30 +20 +10 -10

+15 +5 -10

-10

-15

-10

+15 +5 -10

-10

-15

-10

+15 +5 -10

-10

-20 -10

-10

+30 +20 +10 -5

-10

-10 -20

-10 -20

-5

+40 +30 +20 +10 -5 -10

+60 +50 +40 +30 +20 +10 -10 -20

-5 -15 -25

-10

-10

-10

-20

-15

Takže základná strata nikde nie je väčšia ako cca 30 pips a toto celé nám dokopy musí dať aspoň malý a pravidelný zisk.

A potom môžeme riešiť demo a testovať MM, veľkosť základnej a pridanej pozície, zmenu veľkosti po strate či po zisku, stav na iných korelovaných pároch, správy atď...

Asi všetko

Manažment v reálnom čase si samozrejme môžeš spraviť, pre svoj konkrétny systém. Ja odporúčam znovu opakujem, vyskúšať najprv na historických grafoch a potom na deme ale to len tak všeobecne. 

Áno, môžu byť dve straty, v tom prehľad je aj uvedené ako to v skutočnosti vyšlo napr -15 -20 alebo -10 -20 ale o PT som tam nepísal. Keď je zisk +40 +30 +20 +10 -5 -10 napríklad, tak tá posledná stratová pozícia zatvára všetky pred ňou. Toto je len ilustračný príklad, síce podľa skutočného grafu ale len mechanicky s pravidelnými rozostupmi vstupov a s popísaným systémom to už nič nemá. Toto je len doplnok, že sú aj iné dôležité časti každého systému, ktoré výrazne ovplyvňujú výsledky a nie je nutné stavať systém len na vstupoch a výstupoch all in all out.