Korelačná stratégia

Už som tu raz dával odkaz http://forexsid.blogspot.com/ pod ktorým je systém, ktorý stojí za diskusiu. Z Finančníka som bol bohužiaľ vykázaný s narážkou na moju podpriemernú inteligenciu, tak by som rád diskutoval na tomto mieste.

Začnem ako obvykle vstupom. Vstupuje sa naraz, najčastejšie do 4 párov, poprípade 6, maximálne 8. Výber párov je popísaný asi na troch miestach dosť hádankovým spôsobom, takže nabudúce začnem svojim výkladom jednotlivých podmienok výberu.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Korelačná stratégia (30 odpovědí)
kasino.dealer
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2544
Více informací o uživateli >>
Re: Re: opis 02.06.2011 13:58
Odpověď na: avatar

tak už rozumiem, chceš len vŕtať. Dávam si ťa na čiernu listinu.

Cry kamo daj si buy na euro a kasli na VPS a opis,nie vrtat chcem za ten indi a opis,vysledok tvojho testu...aby to bolo spravodlive

Yuny
Gold member
avatar
Příspěvky: 852
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 02.06.2011 18:38
Odpověď na: Pet 12122

Ahoj chlape. Blbě jsem to napsal, ale to mne nepálí- ta křivka Diff mne zajímaá. Jak Ti jede systém? - dej něco na stat. arb. vlákno - docela mne zajímá jak Ti to jde v trendu a do strany. stačí slovně, bez tabulek, prostě jak se ti vyvíjí obchody. p.

...ahoj, občas sem kouknu a něco přečtu - tohle vlákno mě trošku zaujalo...ostatní odpovím na stat. arbitr...

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1464
Více informací o uživateli >>
Re: xxx 03.06.2011 15:28
Odpověď na: ADIDASLER

Multixu zle zobrazuje xxxJPY ,  napriklad GBPJPY, USDJPY, AUDJPY a EURJPY . 

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3370
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: nuvacik 04.06.2011 02:19
Odpověď na: ADIDASLER

Zdarek, jo psal jsem to já, ale je to taková amatérská práce, kdyby věděl někdo o profi indi na %, dik za tip.

PROC_V8

Předchozí verze neukazují aktuální svíci

Jak jde DSOK?

No vypada to ze ten tvuj indy se da krasne na DSOK vyuzit zatim ho testuju tak se mrkni co to dela.

Ja jedu podle DSOKu tu svoji dlouhodobou strategii , zatim sem stale ve ztrate , jedu to na 16 paru a asi pristi tyden pridam dalsi ctyrku, ta ztrata je zatim prubjezna a pohybuje se od 80 do 250 USD, prubjezna je proto ze minusove pary nevypinam, a ziskove my tu ztratu z 75% vyrovnavaji ale je to dlouhodoba strategie tak ze je potreba vydrzet nejakou tu ztratu a pockat az se ztratove pozice obrati v ziskove, zatim vlastni blbosti jsem propasl dva pary zavrit v plusu a to EURUSD + 15 USD v soucastne dobe -152.36 , ale uz tam bylo -250 a GBPUSD +30 USD no vsoucstne dobe -4.5 USD ale uz tam bylo -180.

 

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3370
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: nuvacik 04.06.2011 02:26
Odpověď na: Donny

No vypada to ze ten tvuj indy se da krasne na DSOK vyuzit zatim ho testuju tak se mrkni co to dela.

Ja jedu podle DSOKu tu svoji dlouhodobou strategii , zatim sem stale ve ztrate , jedu to na 16 paru a asi pristi tyden pridam dalsi ctyrku, ta ztrata je zatim prubjezna a pohybuje se od 80 do 250 USD, prubjezna je proto ze minusove pary nevypinam, a ziskove my tu ztratu z 75% vyrovnavaji ale je to dlouhodoba strategie tak ze je potreba vydrzet nejakou tu ztratu a pockat az se ztratove pozice obrati v ziskove, zatim vlastni blbosti jsem propasl dva pary zavrit v plusu a to EURUSD + 15 USD v soucastne dobe -152.36 , ale uz tam bylo -250 a GBPUSD +30 USD no vsoucstne dobe -4.5 USD ale uz tam bylo -180.

 

No a aby toho nebylo malo tak to porovnej z DSOKem.

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3370
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 04.06.2011 02:46
Odpověď na: Donny

No a aby toho nebylo malo tak to porovnej z DSOKem.

No a tet uz staci aby si dal do jednoho indi 4 pary ,napriklad EURUSD GBPUSD & GBPJPY EURJPY a nechat zpocitat rozdil mezi tema dvojicema a mas zaklad SIDova SOKu. (na prilozenem obrazku je ten rozdil 0,023% jde jen o to jestli to preleze prez SPRED).

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
ADIDASLER
Silver member
avatar
Příspěvky: 381
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 04.06.2011 18:06
Odpověď na: Donny

No a tet uz staci aby si dal do jednoho indi 4 pary ,napriklad EURUSD GBPUSD & GBPJPY EURJPY a nechat zpocitat rozdil mezi tema dvojicema a mas zaklad SIDova SOKu. (na prilozenem obrazku je ten rozdil 0,023% jde jen o to jestli to preleze prez SPRED).

Zdarek, to už jsem zkoušel a výsledek je +- stejnej, jako FPI

PROC_V9_2

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3370
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 04.06.2011 20:00
Odpověď na: ADIDASLER

Zdarek, to už jsem zkoušel a výsledek je +- stejnej, jako FPI

PROC_V9_2

Tet zkousim tohle , je to neco jako divergence ale na dou dvouparech proti sobe.

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3370
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 04.06.2011 20:03
Odpověď na: Donny

Tet zkousim tohle , je to neco jako divergence ale na dou dvouparech proti sobe.

sok_v6-9_casovy_uni.4 dvojpary.

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1464
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 04.06.2011 22:42
Odpověď na: Donny

Bol by som rád ak by sa o DSOKu a podobných metódach s dokupovaním pozícií diskutovalo vo vlákne statarb. Toto je iná stratégia, založená na percentuálnych odchýlkach a koreláciách. 

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3370
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 05.06.2011 00:05
Odpověď na: nuvacik

Bol by som rád ak by sa o DSOKu a podobných metódach s dokupovaním pozícií diskutovalo vo vlákne statarb. Toto je iná stratégia, založená na percentuálnych odchýlkach a koreláciách. 

No vona ta strategie moc jina neni jelikoz procentualni krivka a krivka DSOKU je totozna staci se podivat na obrazky nahore a porovnat ty krivky , to ze je tam jina hodnota je nepodstatne, stale se to toci okolo totoznych krivek.

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1464
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 05.06.2011 15:18
Odpověď na: Donny

No vona ta strategie moc jina neni jelikoz procentualni krivka a krivka DSOKU je totozna staci se podivat na obrazky nahore a porovnat ty krivky , to ze je tam jina hodnota je nepodstatne, stale se to toci okolo totoznych krivek.

Suhlasim s tebou, že ide o podobne indikátory, ale ich využitie je iné. Preto som sa rozhodol toto fórum opustiť a budem komunikovať iba mailom s ľudmi, ktorí budú mať konkrétne nápady a poznámky ku korelačnej stratégii.

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3370
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 05.06.2011 16:09
Odpověď na: nuvacik

Suhlasim s tebou, že ide o podobne indikátory, ale ich využitie je iné. Preto som sa rozhodol toto fórum opustiť a budem komunikovať iba mailom s ľudmi, ktorí budú mať konkrétne nápady a poznámky ku korelačnej stratégii.

Jeste mala poznamka ja sem na tomto vlakne reagoval na prizpevek ADIDASLERa a odpovedel sem mu na jeho otazku ,jinak tady nevidim nic zebych to resil jakou koli svoji strategii tak nevym proc by si mnel toto vlakno opoustet, ja mam sve vlakno a ty sis na nem resil svoji strategii a taky sem te nechal byt , delej jak myslis . Hodne setesti. 

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3090
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 05.06.2011 17:32
Odpověď na: Donny

Jeste mala poznamka ja sem na tomto vlakne reagoval na prizpevek ADIDASLERa a odpovedel sem mu na jeho otazku ,jinak tady nevidim nic zebych to resil jakou koli svoji strategii tak nevym proc by si mnel toto vlakno opoustet, ja mam sve vlakno a ty sis na nem resil svoji strategii a taky sem te nechal byt , delej jak myslis . Hodne setesti. 

Princíp je rovnaký, nech sa vlákna nazývajú hocijako. Využíva sa dlhodobejšia korelácia dvoch párov a ich krátkodobé rozídenie. Dlhodobá korelácia dáva predpoklad, že sa krátkodobo rozídené páry raz znova scuknú a práve to rozídenie sa obchoduje. Problém je v tom, že chýba "pevný bod", teda bod (body) v ktorom poznám, že sa páry scukli. Preto to občas nevyjde. Ak som dobre pochopil, tak u indikátorov o ktorých tu býva reč sa bod proste zadá v nejaký čas, keď idú páry vodorovne. Alebo sa využijú  klasické oscilátory (stochastic..), poprípade na nich postavený indikátor sily mien. Tu je asi problém, aby nastavenie indikátorov trafilo práve tie body, ktoré chcem využiť.  

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1464
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 07.06.2011 18:37
Odpověď na: Donny

Jeste mala poznamka ja sem na tomto vlakne reagoval na prizpevek ADIDASLERa a odpovedel sem mu na jeho otazku ,jinak tady nevidim nic zebych to resil jakou koli svoji strategii tak nevym proc by si mnel toto vlakno opoustet, ja mam sve vlakno a ty sis na nem resil svoji strategii a taky sem te nechal byt , delej jak myslis . Hodne setesti. 

Ano, máš pravdu, je to blbost. Najlepšie by bolo, keby si autor vlákna držal nejakú líniu a mohol by upozorniť ostatných, keď odbočia od témy, a aby mal možnosť príspevky mimo tému zmazať. Tu nejde o to, či ty si ma nechal na svojom vlákne alebo že ja som začal písať na avatarove vlákno, ale o to aby bol trochu prehľad. Mne by vôbec nevadilo, ak by sa na statarb riešil iba dsok a odvodené systémy , asi by tam nebol taký guláš ako je.

Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
Re: nuvacik 07.06.2011 19:23
Odpověď na: nuvacik

Ano, máš pravdu, je to blbost. Najlepšie by bolo, keby si autor vlákna držal nejakú líniu a mohol by upozorniť ostatných, keď odbočia od témy, a aby mal možnosť príspevky mimo tému zmazať. Tu nejde o to, či ty si ma nechal na svojom vlákne alebo že ja som začal písať na avatarove vlákno, ale o to aby bol trochu prehľad. Mne by vôbec nevadilo, ak by sa na statarb riešil iba dsok a odvodené systémy , asi by tam nebol taký guláš ako je.

Ahoj Nuvo, no není to jednoduché založit a kultivovat vlákno. Ale pokud jej zakládáš, tak asi k účelu, že chceš cosi diskutovat, pokud máš jiný záměr, není nic jednoduššího usměrńovat přispěvatele. Možná by taky stačilo napsat k čemu chceš dospět - já jsem celé vlákno nečetl, ale přístupů bude více a ne všechny budou vést k zadanému výhledu. Jestli se jinde shodli uživatelé, že sledování koralací je dobré pro D SOK , proč si myslíš, že D SOK nemůže pomoci při sledování  korelační strategie. To jsem jaksi nepochopil. Pet

Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 07.06.2011 19:28
Odpověď na: avatar

Princíp je rovnaký, nech sa vlákna nazývajú hocijako. Využíva sa dlhodobejšia korelácia dvoch párov a ich krátkodobé rozídenie. Dlhodobá korelácia dáva predpoklad, že sa krátkodobo rozídené páry raz znova scuknú a práve to rozídenie sa obchoduje. Problém je v tom, že chýba "pevný bod", teda bod (body) v ktorom poznám, že sa páry scukli. Preto to občas nevyjde. Ak som dobre pochopil, tak u indikátorov o ktorých tu býva reč sa bod proste zadá v nejaký čas, keď idú páry vodorovne. Alebo sa využijú  klasické oscilátory (stochastic..), poprípade na nich postavený indikátor sily mien. Tu je asi problém, aby nastavenie indikátorov trafilo práve tie body, ktoré chcem využiť.  

Avo, sorni mi to, pozdě jsem si uvědomil, že zakladatel jsi pravděpodobně Ty, alespoň dle 1. příspěvku. Dovolím si otázku - jaký je výsledek dosavadní diskuse? Pet

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3090
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nuvacik 08.06.2011 05:19
Odpověď na: Pet 12122

Avo, sorni mi to, pozdě jsem si uvědomil, že zakladatel jsi pravděpodobně Ty, alespoň dle 1. příspěvku. Dovolím si otázku - jaký je výsledek dosavadní diskuse? Pet

no, záujem o diskusiu sa blíži nule Smile...mne sa to buď nepodarilo vyvážiť, tak som skúšal odhadnúť smer, alebo sa mi to podarilo vyvážiť aspoň na kratší čas, ale kmity nepresahovali spread. Takže oboje neúspešne. Najďalej je Japapatramtara, ale ten je viazaný mlčanlivosťou.  

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3090
Více informací o uživateli >>
. 08.06.2011 05:42

dobre že si mi pripomenul že som vlákno zakladal...takže opravujem príspevok z 5.júna...Sidov SOK a systémy založené na hedge dvoch korelovaných párov sú odlišné systémy 

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1464
Více informací o uživateli >>
Re: Re: nuvacik 08.06.2011 10:15
Odpověď na: Pet 12122

Ahoj Nuvo, no není to jednoduché založit a kultivovat vlákno. Ale pokud jej zakládáš, tak asi k účelu, že chceš cosi diskutovat, pokud máš jiný záměr, není nic jednoduššího usměrńovat přispěvatele. Možná by taky stačilo napsat k čemu chceš dospět - já jsem celé vlákno nečetl, ale přístupů bude více a ne všechny budou vést k zadanému výhledu. Jestli se jinde shodli uživatelé, že sledování koralací je dobré pro D SOK , proč si myslíš, že D SOK nemůže pomoci při sledování  korelační strategie. To jsem jaksi nepochopil. Pet

Ja proti Dsoku nič nemám, rieši sa vo vlákne statarb. 

andygrek
Silver member
avatar
Příspěvky: 75
Více informací o uživateli >>
korel mena 08.06.2011 10:38

korel mena

Tak mi napadlo, ze ked existuje korelacia parov preco by nemohla existovat korelacia mien. Vypocet nie je mozno uplne presny, ale ja nie som matematik. :-)

 

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3090
Více informací o uživateli >>
Re: korel mena 08.06.2011 13:41
Odpověď na: andygrek

korel mena

Tak mi napadlo, ze ked existuje korelacia parov preco by nemohla existovat korelacia mien. Vypocet nie je mozno uplne presny, ale ja nie som matematik. :-)

 

chcelo by to vymyslieť čiarový indikátor mien Smile

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1464
Více informací o uživateli >>
Re: Re: korel mena 09.06.2011 13:25
Odpověď na: avatar

chcelo by to vymyslieť čiarový indikátor mien Smile

Jeden máš na prvej strane tohoto vlákna Laughing

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3090
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: korel mena 09.06.2011 13:48
Odpověď na: nuvacik

Jeden máš na prvej strane tohoto vlákna Laughing

Takých indikátorov je hafo, ja som mal na mysli indikátor podľa andygrekovej matematiky.

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1464
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: korel mena 09.06.2011 14:11
Odpověď na: avatar

Takých indikátorov je hafo, ja som mal na mysli indikátor podľa andygrekovej matematiky.

Keď si si neporadil s ostatnými indikátormi, tak ti ani tento nepomôže. 

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3090
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: korel mena 09.06.2011 14:13
Odpověď na: nuvacik

Keď si si neporadil s ostatnými indikátormi, tak ti ani tento nepomôže. 

na takú múdrosť si ako prišiel?

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1464
Více informací o uživateli >>
SR úrovne na kombinácii EU GU EY GY 29.06.2011 22:29

ameron
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 37
Více informací o uživateli >>
Korelacna strategia na zaklade headgingu 10.08.2011 10:32

Dovolte aby som napisal svoj skromny nazor na system vyuzivajuci korelacie parov na zaklade headgingu tak ako to tu bolo medzi riadkami spominane.

Predpokladam ze si to predstavujete tak ze napriklad kupim EURUSD a predam GBPUSD samozrejme ze bez stoplossu (inak to nema zmysel) a cakam na nejaky profit ked je jeden par vo vacsom pluse ako je druhy v minuse a ked to je to spolu v strate tak prizmurim oci a verim ze to znova prejde (raz) do plusu. Pritom sa spolieham ze jednotlive pary koreluju a teda jedna kryje straty druhej ale zaroven volatilita mi obcas nadeli prilezitosti, ze jedna bude viac zisku ako druha a potom zavieram v celkovom pluse jednu viac ziskovu a druhe menej stratovu opacnu poziciu.

Ked som toto "objavil" ja bol som nadseny fungovalo mi to par minut vkuse som otvaral EURUSD/GBPUSD buy/sell ci sell/buy a vzdy som po chvili zatvaral v pluse. Dokonca som tomu uveril tak ze som potom zvysoval z 0.1 az na 1 lot az kym asi par minutach zrazu jednu poziciu nie a nie uzavriet v pluse az... som ju uzavrel rucne ked strata bola uz prilis velka.

Podla mna ide o slepu cestu ktora nikam nevedie. Sam som si to otestoval na deme aj realnom ucte a aj som si v tejto oblasti urobil mensi vyskum.

To ze meny koreluju nijak tuto strategiu nepredurcuje k uspechu pretoze meny mozu korelovat minutu dve (dalsim problemom je ze korelaciu musime pocitat plavajuco podobne ako MA z poslednych X hodnot) korelacia moze byt dokonca vacsia ako 0.9 a zrazu bac za par minut mate korelaciu rovnu 0 (teda nekoreluju vobec) alebo dokonca -0.9 teda opacnu. Toto je mozne lahko spocitat aj v exceli cez Correl funkciu.

Je pravda ze ked realizujem set EURUSD/GBPUSD a meny koreluju na 0.9 teda skoro dokonale tak som kryty ked jedna ide o pip do straty druha by mala ist o tolko do zisku a ked sa prida volatilita mozem  mat na chvilu stavy zisku a na chvilu stavy straty. Problem je v tom ze nikto nevie kedy to korelovat prestane a ja pojdem bud bez stoplossu do velkeho zisku alebo velkej straty. Casto sa mi stalo ze EURUSD islo raketovo hore a GBPUSD ostalo stat na mieste a len nepatrne kopirovalo pohyb eurodolaru. Vtedy zalezalo len na tom ci som kupil EURUSD a predal GBPUSD alebo naopak. Teda cisty hazard loteria.

A na zaver pointa pokial kupim EURUSD a predam GBPUSD robim to iste ako ked dam long na EURGBP a naopak. Samozrejme bez stoplossu. Teda pozicie idu do zisku ak EURGBP ide hore a do straty ked ide dole od miesta kedy som realizoval transakciu. Navyse dalsimi problemami su, ze je nutne obe pozicie otvorit co najskor proti mne je 2xslippage na vstupe a 2x na vystupe lebo musim vstupovat a vystupovat at market a mam na krku 2x spread za oba pary naraz. Momenty ked to prestane korelovat by sa dali preklenut kebyze k transakcii buy EURUSD sell GBPUSD pridame este sell EURGBP ale to potom len zabijeme takyto headge dalsim spreadom a slippage, cez ktore sa uz pozicia nedostane ani pri vysokej volatilite a strata bude stale rovnaka +-.

Jedine co je mozno vyhodou (myslim ironicky), ze sa opajame tajomnom korelacie menovych parov co dava tejto strategii urcitu magicnost a tajomnost a pod ruskom tejto magie sa odhodlame riskovat pod falosnou utechou krytia opacnou poziciou. Je to ako ked strcite ruku do mora plneho zralokou a cakate ze vam do nej sama skoci ryba ale riskujete ze pridete o celu ruku.

Teda ked to zhrniem obchodovanie napriklad EURUSD vs GBPUSD = obchodovanie EURGBP s 4nasobnou (vstup vystup) slippage a dvojnasobnym spreadom navyse naslepo bez stoplossu a smrncnute teoriou korelacie, ktora nam akurat povie to kedy EURGBP stoji na mieste.

A na zaver pripajam odkaz na strategiu, ktora robi takyto korelacny headging pre tych ktory sa s tym chcu dalej zaoberat

http://www.forex-tsd.com/expert-advisors-metatrader-4/4998-help-me-test-sma_multihedge.html

je to naprogramovane dobre (EA caka kedy korelacia stupne nad nastavenu hranicu a potom nakupuje pary pre headging, nasledne caka kedy sa dosiahne pozadovany zisk a zatvara obe pozicie, headgov mozete mat tusim az 4 - da sa aj vypnut) autor sa vyhral ale podstata - myslienka EA je podla mna scestna a hazarderska.

Tolko moj nazor na korelacne strategie tak ako ste to tu spominali (predaj parov so spolocnymn menovatelom a pozitivnou statisticky vyznamnou korelaciou )

Pokman
Silver member
avatar
Příspěvky: 177
Více informací o uživateli >>
Re: Korelacna strategia na zaklade headgingu 10.08.2011 21:52
Odpověď na: ameron

Dovolte aby som napisal svoj skromny nazor na system vyuzivajuci korelacie parov na zaklade headgingu tak ako to tu bolo medzi riadkami spominane.

Predpokladam ze si to predstavujete tak ze napriklad kupim EURUSD a predam GBPUSD samozrejme ze bez stoplossu (inak to nema zmysel) a cakam na nejaky profit ked je jeden par vo vacsom pluse ako je druhy v minuse a ked to je to spolu v strate tak prizmurim oci a verim ze to znova prejde (raz) do plusu. Pritom sa spolieham ze jednotlive pary koreluju a teda jedna kryje straty druhej ale zaroven volatilita mi obcas nadeli prilezitosti, ze jedna bude viac zisku ako druha a potom zavieram v celkovom pluse jednu viac ziskovu a druhe menej stratovu opacnu poziciu.

Ked som toto "objavil" ja bol som nadseny fungovalo mi to par minut vkuse som otvaral EURUSD/GBPUSD buy/sell ci sell/buy a vzdy som po chvili zatvaral v pluse. Dokonca som tomu uveril tak ze som potom zvysoval z 0.1 az na 1 lot az kym asi par minutach zrazu jednu poziciu nie a nie uzavriet v pluse az... som ju uzavrel rucne ked strata bola uz prilis velka.

Podla mna ide o slepu cestu ktora nikam nevedie. Sam som si to otestoval na deme aj realnom ucte a aj som si v tejto oblasti urobil mensi vyskum.

To ze meny koreluju nijak tuto strategiu nepredurcuje k uspechu pretoze meny mozu korelovat minutu dve (dalsim problemom je ze korelaciu musime pocitat plavajuco podobne ako MA z poslednych X hodnot) korelacia moze byt dokonca vacsia ako 0.9 a zrazu bac za par minut mate korelaciu rovnu 0 (teda nekoreluju vobec) alebo dokonca -0.9 teda opacnu. Toto je mozne lahko spocitat aj v exceli cez Correl funkciu.

Je pravda ze ked realizujem set EURUSD/GBPUSD a meny koreluju na 0.9 teda skoro dokonale tak som kryty ked jedna ide o pip do straty druha by mala ist o tolko do zisku a ked sa prida volatilita mozem  mat na chvilu stavy zisku a na chvilu stavy straty. Problem je v tom ze nikto nevie kedy to korelovat prestane a ja pojdem bud bez stoplossu do velkeho zisku alebo velkej straty. Casto sa mi stalo ze EURUSD islo raketovo hore a GBPUSD ostalo stat na mieste a len nepatrne kopirovalo pohyb eurodolaru. Vtedy zalezalo len na tom ci som kupil EURUSD a predal GBPUSD alebo naopak. Teda cisty hazard loteria.

A na zaver pointa pokial kupim EURUSD a predam GBPUSD robim to iste ako ked dam long na EURGBP a naopak. Samozrejme bez stoplossu. Teda pozicie idu do zisku ak EURGBP ide hore a do straty ked ide dole od miesta kedy som realizoval transakciu. Navyse dalsimi problemami su, ze je nutne obe pozicie otvorit co najskor proti mne je 2xslippage na vstupe a 2x na vystupe lebo musim vstupovat a vystupovat at market a mam na krku 2x spread za oba pary naraz. Momenty ked to prestane korelovat by sa dali preklenut kebyze k transakcii buy EURUSD sell GBPUSD pridame este sell EURGBP ale to potom len zabijeme takyto headge dalsim spreadom a slippage, cez ktore sa uz pozicia nedostane ani pri vysokej volatilite a strata bude stale rovnaka +-.

Jedine co je mozno vyhodou (myslim ironicky), ze sa opajame tajomnom korelacie menovych parov co dava tejto strategii urcitu magicnost a tajomnost a pod ruskom tejto magie sa odhodlame riskovat pod falosnou utechou krytia opacnou poziciou. Je to ako ked strcite ruku do mora plneho zralokou a cakate ze vam do nej sama skoci ryba ale riskujete ze pridete o celu ruku.

Teda ked to zhrniem obchodovanie napriklad EURUSD vs GBPUSD = obchodovanie EURGBP s 4nasobnou (vstup vystup) slippage a dvojnasobnym spreadom navyse naslepo bez stoplossu a smrncnute teoriou korelacie, ktora nam akurat povie to kedy EURGBP stoji na mieste.

A na zaver pripajam odkaz na strategiu, ktora robi takyto korelacny headging pre tych ktory sa s tym chcu dalej zaoberat

http://www.forex-tsd.com/expert-advisors-metatrader-4/4998-help-me-test-sma_multihedge.html

je to naprogramovane dobre (EA caka kedy korelacia stupne nad nastavenu hranicu a potom nakupuje pary pre headging, nasledne caka kedy sa dosiahne pozadovany zisk a zatvara obe pozicie, headgov mozete mat tusim az 4 - da sa aj vypnut) autor sa vyhral ale podstata - myslienka EA je podla mna scestna a hazarderska.

Tolko moj nazor na korelacne strategie tak ako ste to tu spominali (predaj parov so spolocnymn menovatelom a pozitivnou statisticky vyznamnou korelaciou )

Zdravím, no bylo to dlouhý, ale dočetl jsem do konce Smile Mnoho traderů tady s tebou asi nebude souhlasit a pokouší se obchodovat systémem jaký jsi popsal. Já to ale vidím stejně jako ty. Kdysi jsem tady sledoval vlákno Statisticka arbitraz, kde se neunavně zabývali něčím takovým, byla to pro mě jen ztráta času. Už tenkrát jsem psal, proč dávat Buy EURUSD a Sell GBPUSD, když rovnou můžu koupit EURGBP. Spoléhat se na to, že když se korelace rozejde, že se zase sejde je bláhové. Mnohdy to tak je, ale občas to může trvat hodně dlouho, třeba měsíce.  .... No, napsal jsem víc než jsem chtěl, jiní to asi vidí jinak  Wink

************* Programátor AOS pro MT4 a MT5 **************
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3090
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Korelacna strategia na zaklade headgingu 10.08.2011 22:18
Odpověď na: Pokman

Zdravím, no bylo to dlouhý, ale dočetl jsem do konce Smile Mnoho traderů tady s tebou asi nebude souhlasit a pokouší se obchodovat systémem jaký jsi popsal. Já to ale vidím stejně jako ty. Kdysi jsem tady sledoval vlákno Statisticka arbitraz, kde se neunavně zabývali něčím takovým, byla to pro mě jen ztráta času. Už tenkrát jsem psal, proč dávat Buy EURUSD a Sell GBPUSD, když rovnou můžu koupit EURGBP. Spoléhat se na to, že když se korelace rozejde, že se zase sejde je bláhové. Mnohdy to tak je, ale občas to může trvat hodně dlouho, třeba měsíce.  .... No, napsal jsem víc než jsem chtěl, jiní to asi vidí jinak  Wink

S tou trojicou uhýbate obaja do slepej uličky. S matematikou majors a krížov to podľa mňa nemá nič spoločného. Korelačnou stratégiou sa obchodujú akcie úspešne asi 50 rokov. Využíva sa krátkodobé rozkorelovanie dlhodobo korelovaných akcií. Dlhodobosťou rozumiem takú koreláciu, ktorú ešte ustojí váš účet. Vďaka za to EAčko, stojí za preštudovanie.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Bernstein Bank - seminar
reklama
Purple Trading indikátor
reklama
3cAnalysis
reklama
Bernstein Bank - seminar