Pátek 29. březen 2024 09:00
reklama
CapXmaster
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
CapXmaster
reklama
Fintokei SwiftTrader

Backtesting a jaké ukazatele sledovat

Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Backtesting a jaké ukazatele sledovat (5 odpovědí)
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Hmm... 06.09.2021 09:37

Ani by mi tak nevadilo, že ve výčtu parametrů opomíjíte jedny z těch nejdůležitějších... Ani by mi tak nevadilo, že tvrdíte, že poplatky nelze zahrnout do backtestu, protože jsou závislé na objemu (objem ale při backtestu známe, takže kde je problém???). Ani by mi tak nevadilo, že na grafu, který má sloužit jako legenda máte 3 ze 4 ukazatelů špatně zakreslené. Ale víte, co mi na tomto článku nejvíc vadí? Celý článek se točí okolo metody Monte Carlo, ale Vy jste nevěnoval ani řádek tomu, co to vlastně metoda Monte Carlo je. Já to samozřejmě vím, ale někdo to vůbec vědět nemusí.

Zároveň by bylo vhodné zmínit, že takto z prstu vycucané simulace v Excelu budou traderovi platné, jako mrtvému zimník. Pokud má mít metoda Monte Carlo nějaké praktické využití, tak musí být realizována na reálných datech a ne na primitivní simulaci v Excelu.

P.S.

Mimochodem, jaký parametr jste ze všech tabulek ručně vymazával? Ten pod průměrným drawdownem.

Martin Klass
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 62
Více informací o uživateli >>
Trading simulátor 06.09.2021 10:48

PS.:
Vzhledem k tomu, že vím, jak je obtížné získat dostatek testovacích dat pro vytvoření relevantního datového vzorku, uvádím níže odkaz na nástroj, díky kterému je možné provádět simulaci obchodování na historických datech a zpracovávat statistické výstupy obchodní strategie.

https://www.fxblue.com/appstore/39/mt4-trading-simulator

Instalace a použití nástroje
FX Blue Trading Simulator převádí tester strategie MetaTrader 4 na nástroj pro procvičování manuálního obchodování pomocí historických dat. Pomocí simulátoru můžete vyzkoušet, jak dobře byste si vedli za konkrétních historických tržních podmínek - a/nebo zkontrolovat, jak dobře by vás v minulosti vedly vaše oblíbené ukazatele.

Simulátor vám umožňuje zadávat tržní a čekající objednávky, měnit s/l a t/p objednávek kliknutím na graf, ukládat složité definice objednávek jako šablony, rychle zavírat všechny otevřené objednávky a mnoho dalších funkcí, které jsou nyní v MetaTrader 4 standardně k dispozici.

Aby nástroj fungoval, je potřeba se na FX Blue zaregistrovat. Po registraci bude v osobní sekci k dispozici i výstup ze simulovaného obchodování, zpracovaný pomocí metrik, uvedených v tomto článku.
Dále je v sekci Možnosti, v platformě MT4 potřeba povolit automatické obchodování a import DLL.

Následně pomocí klávesové zkratky CTRL+R otevřete Tester strategií, ve kterém nástroj spustíte.

Po načtení zvolených historických dat na obchodním instrumentu se zobrazí graf instrumentu společně s ovládacím panelem nástroje.

A můžete obchodovat.
Rychlost přehrávání historických dat se reguluje v terminálu Tester.

Martin

Soukromý obchodník a investor. Na finančních trzích se pohybuji od roku 2014. Obchoduji ID a Swing měnové páry, občas komodity. Zajímám se o psychologii obchodování a sám několik let aktivně praktikuji metody NLP a Qi-Gong. Mým koníčkem je numismatika, která tvoří i část mého investičního portfolia.
Martin Klass
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 62
Více informací o uživateli >>
Re: Hmm... 07.09.2021 08:30
Odpověď na: Andílek

Ani by mi tak nevadilo, že ve výčtu parametrů opomíjíte jedny z těch nejdůležitějších... Ani by mi tak nevadilo, že tvrdíte, že poplatky nelze zahrnout do backtestu, protože jsou závislé na objemu (objem ale při backtestu známe, takže kde je problém???). Ani by mi tak nevadilo, že na grafu, který má sloužit jako legenda máte 3 ze 4 ukazatelů špatně zakreslené. Ale víte, co mi na tomto článku nejvíc vadí? Celý článek se točí okolo metody Monte Carlo, ale Vy jste nevěnoval ani řádek tomu, co to vlastně metoda Monte Carlo je. Já to samozřejmě vím, ale někdo to vůbec vědět nemusí.

Zároveň by bylo vhodné zmínit, že takto z prstu vycucané simulace v Excelu budou traderovi platné, jako mrtvému zimník. Pokud má mít metoda Monte Carlo nějaké praktické využití, tak musí být realizována na reálných datech a ne na primitivní simulaci v Excelu.

P.S.

Mimochodem, jaký parametr jste ze všech tabulek ručně vymazával? Ten pod průměrným drawdownem.

Dobré ráno,
začnu vám odpovídat od konce vašeho komentáře.
Z výstupů simulace jsem odstranil parametr s názvem: průměrný maximální drawdown, protože nemám informace o tom, jakým způsobem je vypočítáván (je zkrátka součástí simulátoru).

že je simulace z excelu?
co vás k tomutu závěru vedlo? 
... simulátor Monte Carlo mám k dispozici jako jeden z analytických nástrojů od investora... žádný Excel, ani nevím jak byste v něm zajistil generátor náhodných čísel potřebný pro výpočet křivek...

Co se týče ukázkového grafu:
- diskutabilní hodnotou je průměrný drawdown, přesnější by bylo jej vyznačit ve změti křivek nad a pod průměrnou hodnotou, což by bylo ovšem nepřehledné. Proto jsme zvolil kotaci na takovém poklesu, který nejvíce odpovídá (svojí velikostí) hodnotě průměrného drawdownu.
- Rovněž lze diskutovat nad hodnotou equity min. jejíž skutečné dno leží trochu níže. Nicméně pro backtest jsou důležité hodnoty po ukončení všech simulací (v grafech jsem použil 100 obchodů). Proto je equity min vyznačeno na konci křivky.
Mohu se zeptat, jaký parametr je podle vás špatně zakreslen?

Ohledně popisu Monte Carla a mého výroku o poplatcích... prosím přečtěte si článek znova, nemá smysl do kontářů vysvětlovat to, co je v článku již řečeno...

Soukromý obchodník a investor. Na finančních trzích se pohybuji od roku 2014. Obchoduji ID a Swing měnové páry, občas komodity. Zajímám se o psychologii obchodování a sám několik let aktivně praktikuji metody NLP a Qi-Gong. Mým koníčkem je numismatika, která tvoří i část mého investičního portfolia.
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Hmm... 07.09.2021 09:50
Odpověď na: Martin Klass

Dobré ráno,
začnu vám odpovídat od konce vašeho komentáře.
Z výstupů simulace jsem odstranil parametr s názvem: průměrný maximální drawdown, protože nemám informace o tom, jakým způsobem je vypočítáván (je zkrátka součástí simulátoru).

že je simulace z excelu?
co vás k tomutu závěru vedlo? 
... simulátor Monte Carlo mám k dispozici jako jeden z analytických nástrojů od investora... žádný Excel, ani nevím jak byste v něm zajistil generátor náhodných čísel potřebný pro výpočet křivek...

Co se týče ukázkového grafu:
- diskutabilní hodnotou je průměrný drawdown, přesnější by bylo jej vyznačit ve změti křivek nad a pod průměrnou hodnotou, což by bylo ovšem nepřehledné. Proto jsme zvolil kotaci na takovém poklesu, který nejvíce odpovídá (svojí velikostí) hodnotě průměrného drawdownu.
- Rovněž lze diskutovat nad hodnotou equity min. jejíž skutečné dno leží trochu níže. Nicméně pro backtest jsou důležité hodnoty po ukončení všech simulací (v grafech jsem použil 100 obchodů). Proto je equity min vyznačeno na konci křivky.
Mohu se zeptat, jaký parametr je podle vás špatně zakreslen?

Ohledně popisu Monte Carla a mého výroku o poplatcích... prosím přečtěte si článek znova, nemá smysl do kontářů vysvětlovat to, co je v článku již řečeno...

Dobré ráno,

děkuji za reakci. Je myslím zbytečné Vám navrhovat, abyste si článek přečetl a zkusil najít popis metody Monte Carlo. Já číst umím, psanému textu obvykle rozumím po prvním přečtení a takový popis jsem v článku rozhodně nenašel. To byla ta hlavní výtka, kterou jsem k článku měl, takže vše ostatní vezmu jen ze slušnosti ve stručných bodech.

  • Není relevantní, jestli je "simulace" vytvořena v nějakém triviálním jednoúčelovém prográmku nebo v Excelu (samozřejmě, že v Excelu existují funkce pro generování náhodných čísel: RAND a RANDBETWEEN). Myšlenka nestála na tom, v čem přesně je taková náhodná sada čar vygenerována, ale že takové čáry nemají téměř žádný praktický význam, pokud jejich podkladem nejsou data dané strategie.
  • Ve Vašem obrázku - legendě je kromě parametru "Drawdown Max" vše ostatní špatně zakresleno a mimo jiné to pak nekoresponduje s tabulkami pod dalšími grafy.
  • Pokud Váš "simulátor" nepracuje s objemem, a tudíž není schopen pracovat s poplatky, tak to asi bude chyba tohoto konkrétního "simulátoru", protože jiné nástroje s tím počítat umí (i takové, které si za deset minut vytvořím v Excelu).
Cornus
Silver member
avatar
Příspěvky: 71
Více informací o uživateli >>
Komentář 07.09.2021 11:49

Užití Monte Carlo simulací k odhadu rozdělení výkonnostních charakteristik a k ověřování funkčnosti strategií je široké téma. Jak píše Andílek, způsob prezentovaný v článku nezohledňuje reálná data. To znamená, že výsledek nic neříká o tom, zda strategie bude fungovat, ale jen to, jakou variabilitu výsledků můžeme očekávat za předpokladu, že známe přesnou hodnotu míry úspěšnosti, přičemž RRR a objemy pozic jsou fixní a nebereme v úvahu spready, swapy, skluzy atd. Pro určitý okruh strategií může být i takové zjednodušení užitečné pro získání základní představy o tom, co můžeme očekávat za předpokladu správnosti vstupních parametrů, ale přidám k tomu alespoň několik základních poznámek:

(1) V uvedených příkladech nejsou k vykreslení černé křivky potřeba žádné simulace, postačí kalkulačka.

(2) Předpoklad, že známe přesnou hodnotu míry úspěšnosti, není realistický. Tuto hodnotu můžeme jen odhadnout na základě backtestu na reálných historických datech. Tento odhad je však zatížen statistickou chybou a ta by se měla v simulacích zohlednit (na základě historického backtestu můžeme odhadnout její rozdělení).

(3) Hodnoty extrémů za všechny nasimulované equity křivky jsou nedůležité (při zvyšování počtu simulací budou konvergovat k maximálním možným hodnotám). Podstatné jsou spolehlivostní meze, např. 5% kvantil max. drawdownu v horizontu 100 obchodů apod.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster