Čtvrtek 28. březen 2024 22:43
reklama
InstaForex Ebook
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
Dukascopy new

Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)

Napsal:   Sekce: 

Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.

Co je důležitější obchodní systém nebo obchodní deník ? Dalo by se říci, že jeden bez druhého nemohou pořádně existovat. Obchodní systém má v sobě zabudované naše znalosti, zkušenosti a bude našim nenahraditelným pomocníkem. Takovou jakousi technologii obchodování, prověřenou a vyzkoušenou ve všech možných situacích. Na druhé straně obchodní deník ukazuje výsledky, kterých jsme díky obchodnímu systému dosáhli. Měl by vždy ukazovat nezastřenou skutečnost. Jak obchodní systém, tak i obchodní deník jsou věrným obrazem naší osobnosti a našeho přístupu k profesi tradera.

I.

Začnu obchodním deníkem. Vedu ho více jak 6 let v exelu a do evidence každého obchodu vložím komentář - ve dvou až tří větách provedu jeho rychlé vyhodnocení. Během dne není moc času na vyhodnocování každého obchodu, provedu tedy po každém obchodu jen jeho evidenci a vyhodnocení udělám na papír. Na konci dne při závěrečném vyhodnocení dne potom jen poznámky přepíši do komentáře každého obchodu. Dále provedu detailní vyhodnocení za pomoci kopírovaných grafů u ztrátových, předčasně ukončených a “zahozených“ obchodů. To mi zabere cca hodinu. Za více jak šest let intradenního obchodování (včetně testovacího a zkušebního období) celková evidence představuje cca 8 500 obchodů, proto deník vždy po 2 měsících ukládám na externím h. disku do hlavní databáze. Tato databáze je pro mne zdrojem desítek informací neboť stejným způsobem vedu i databázi zpráv a událostí včetně jejich predikcí a následně skutečných výsledků. Systém deníku je přehledný, páry jsou barevně rozlišeny (ropa a kukuřice tvoří samostatnou část deníku), obchody LONG a SHORT jsou na samostatných listech, vše je maximálně propojeno a odkazy provedeny hypetextem. Systém je sestavený tak abych našel jakoukoliv informaci (třeba 3 roky starou)  max. do 2 minut. Statistická vyhodnocení probíhají kontinuálně a automaticky. (Archivování deníku na CD pro zachování těchto cenných informací beru jako samozřejmost.)  Další úkolem mého deníku je, že dokáže vzhledem k velikosti kapitálu automaticky vypočítat maximální počet lotů pro další obchod. Za dodržení nejvhodnějšího RRR pro daný pár nebo jiný obchodní nástroj (ropu nebo kukuřici). Tím se můj deník stal jakousi aktivní součástí každého obchodu.

Jak jsem se od svých obchodních přátel dozvěděl, bývá obchodní deník dosti často opomíjen. Snad právě pro svoji nezáživnost a jakési papírování. Na toto téma je zde na webu napsán pěkný článek od p. Hartmana. Dovolil bych si jen malé doplnění tohoto článku. Jaké vypovídající vlastnosti by měl mít obchodní deník ? Obchodní deník bych rozdělil na dvě hlavní části 1. statistickou a 2. vyhodnocovací. Statická část ukazuje hlavně jak, kdy a kde jsme byli úspěšní. Statistická vypovídající vlastnost obchodního deníku je ve výše zmíněném článku výstižně popsána. Věnoval bych se proto druhé části deníku – vyhodnocovací. Zde provádíme vyhodnocení obchodů. V jedné části vyhodnocujeme obchody nerealizované a to jak přehlédnuté tak i z jakéhokoliv důvodu vynechané. Vyhodnocení evidence těchto obchodů ukáže, proč byly vynechané, ale hlavně zda se nejedná o nějaký stále se opakující jev, který by naznačoval chybu v obchodním systému nebo třeba nějaký špatný zvyk nebo nějaký blok.

Samostatnou a velmi důležitou část v deníku tvoří evidence a vyhodnocení ztrátových obchodů a obchodů ukončených dříve než dle plánu.  Právě tyto obchody musíme nejenom evidovat, ale hlavně vyhodnocovat a porovnávat s našim obchodním systémem – jedná se o zpětnou vazbu. Je nutné velmi dobře a hlavně v klidu, bez emocí, vyhodnotit a nalézt odpovědi na řadu otázek. I zde je hlavním důvodem snaha zjistit zda se nejedná o nějaký stále se opakující jev, který by naznačoval chybu v obchodním systému nebo třeba nějaký špatný zvyk. Všichni víme, že se špatnými zvyky je problém, člověk se jich zbavuje těžko, ale buď pohřbí on je, nebo pohřbí ony jeho. Abychom s nimi mohli bojovat, musíme je znát a od toho je zde kvalitní obchodní deník.  I proto svůj deník veďte pečlivě od prvního byť papírového nebo demo obchodu.

II.

Všichni číháme na excelentní obchodní příležitost ze které se vyvine úspěšný obchod s pěkným ziskem a chceme být úspěšní dlouhodobě. K tomu bezpodmínečně potřebujeme obchodní systém, obchodní plán, obchodní styl atd. Takové a další názvy mají dvě slova : technologie obchodování. Vzhledem k tomu, že intradenní obchodování je vysoce individuální činností, zákonitě i každý obchodní systém je zcela specificky dán osobností každého tradera. Už jsem napsal, že obchodní systémy (dále v textu OS) jsou si hodně podobny – v základech. Ale právě osobnost autora každého OS vytváří vzájemné odlišnosti a je těžké, asi i nemožné vytvořit jakýsi obecně platný OS pro intradenní obchodování. OS obchodování vytváří každý trader na základě svých znalostí a zkušeností. Dále tento systém testuje v různých situacích na trhu. Testuje také jeho použití v různých obchodních nástrojích. Jistě, trh s páry a nebo s ropu se vlastně chová v základě stejně. Ale působí na něj různé časy otevření trhů, korelace s jinými trhy nebo s jinými fundamenty atd. Proto je nutné OS otestovat v každém trhu a popřípadě ho tomuto trhu přizpůsobit.   Obchodní systém u mne představuje 10 stran textu a je popsaný ve wordu a hlavní body mám pro rychlou informaci “vytažené“ do Poznámkového bloku, spolu s upozorněními. Systém je propojený odkazy a hypertextem s obchodním deníkem, je napsán stručně, jen důležitých pasážích je podrobně rozveden. Je přehledný a jakoukoliv část lze rychle vyhledat a to včetně odkazů na konkrétní ukázky situací v grafech. Stále je modernizován (spíše v detailech) i když už zdaleka ne tak často jako v počátcích mého obchodování.

Vytvářejte svůj obchodní systém od první myšlenky, že to s obchodováním myslíte vážně. Co základního by vlastně měl obchodní systém obsahovat ? Vycházejme ze základních údajů které takřka každý trader potřebuje: stanovení úrovně STARTU, úrovně CÍLE a úrovně STOP-LOSSu. Dále budoucí směr trhu a vyhledání nebezpečí pro obchod. Ke stanovení těchto údajů by měl OS hlavně sloužit.

Hlavními částmi obchodního systému pro každý trh – pár který chci obchodovat jsou :

1.      Obecné údaje o páru  a o jeho chování. Např. velikost spreatu, limit pro příkazy, jak se chová před zprávou, po zprávě, před 14:30, před 15:35, co gapy – jak jsou časté a jak rád je trh vyplňuje, průměrné pohyby bodech, délky trvání trendů a vln během dne. Postřehy z chování daného páru v extrémních situacích, jeho korelace s jinými trhy atd. Nebudu zde vyjmenovávat všechny možné údaje a zajímavosti – nechci tím ovlivňovat váš výběr. Jedná se o to, co nejlépe daný pár (trh) poznat, neboť z těchto údajů budeme vycházet v dalších bodech obchodního sytému. 

2.      Stanovení – vyjmenování znaků pro START.   Zde se jedná o hlavně o technické znaky, ale i o fundamentální a časové znaky na základě kterých vůbec začnu uvažovat o obchodě. Např. vytváření vln po delším trendu. Znaky pro obrat trendu a nebo vznik větší korekce atd. Znakem pro START může být také i blížící se zpráva nebo časové pásmo (8:05, 9:00,14:30, 15:35 a jiné)

3.      Podmínky pro vstup do trhu.   To jsou podmínky za kterých zahájím obchod. Bez splnění většiny podmínek, které jsem sám stanovil, obchod neuskutečním, neboť už vím že by byl příliš riskantní nebo s malým ziskem. Jsou to hlavně podmínky technické, dále fundamentální a časové. Např. znaky pro překoupený / přeprodaný trh, který následně udělá otočku (tu chci obchodovat), vytváření velkých vln (ty mohou být dobré pro menší obchody), vznik většího trendu (bude dobrý pro větší obchod). Žádná zpráva v dosahu, nebo bude zpráva která podpoří směr trhu ve kterém chci obchodovat. K plánovanému cíli je volný prostor nebo se zde nachází jen slabé S/R. Nad mým cílem je otevřený gap. Atd.

4.      Podmínky pro volbu cíle a pro výstup z trhu.  Podmínky pro stanovení jak “volný“ musí být prostor k cíli a kde bude cíl umisťován. Např. nad S nebo pod R, u trendových čar, Fibonacciho úrovní, jak využiji GAPY atd. Může jít i o řešení situace v trhu z hlediska času : : např. obchod byl za dodržení podmínek v OS zahájen v 13:15, ale trh začal být líný a jde mým směrem pomalu a tím se dostávám k nebezpečnému časovému úseku – 14:30 (kdy otevírá burza v N.Y – USA), co v takovém případě udělám ?  Může jít o podmínky za kterých vystoupím z trhu v případě, když trh na můj cíl nedosáhl. Nebo kdy ve stejné situaci využiji malé korekce proti mojí pozici a cíl ještě více zvětším – oddálím od STARTU. Zároveň co v tom případě udělám se STOP – LOSSem.  Nebo o podmínky za kterých musím okamžitě ukončit obchod za MARKET ( za okamžitou cenu na trhu).  Při stanovení čekajícího cíle nezapomínejme na velikost spreatu !!

5.      Stanovení způsobu řízení rizika a stanovení kdy ukončit ztrátový obchod. Stanovení RRR, stanovení objemu obchodu, stanovení fixní velikosti STOP – LOSSU nebo kam ho budu umisťovat. Co udělám když se obchod obrátí proti mojí pozici ? Např. ihned po vstupu do trhu. Kdy nekompromisně ukončím ztrátový obchod za MARKET ? Atd. Nezapomínejme, že elementární vlastností každého obchodníka musí být schopnost ukončit obchod v pravou chvíli. Důležité je hlavně určit, jestli tato chvíle už nastala a ve ztrátě nečekat, že se trh otočí v můj prospěch. 

6.      Taktika obchodování.  Někdo ve svém obchodním systému řeší i různé situace se kterými se během testování a později i během reálného obchodování setkal a heslovitě nebo i na příkladech uvádí řešení takových situací. Velmi užitečné, v budoucnosti šetří čas, nervy a vydělává peníze. 

7.      Obchodní deník. Zde je uvedeno jak rozsáhlý obchodní deník bude, jak bude veden, vyhodnocován a v něm ucelené informace využívány.  Viz horní část dnešního článku.

To že obchodní systém bude doplněn příklady nebo odkazy na grafy, kde budou situace se kterými se trader setkal a že bude neustále rozvíjen i po důkladném testování, považuji za samozřejmé. Je také samozřejmé, že bude doplňován o zkušenosti a poznatky z obchodního deníku.  Měl by být přehledný, popř. z něj vytažena nejdůležitější hesla a body aby byly kdykoliv po ruce (třeba jen heslovitě v Poznámkovém bloku). Měl by být přizpůsoben způsobu obchodování a každý trader by ho měl používat zcela automaticky a hlavně vždy. Klíčovým rozdílem mezi úspěšným a neúspěšným intradenním (každým) obchodníkem je být disciplinovaný a dodržovat obchodní systém. Naučte se svůj obchodní systém používat tak jak třeba používáte nacvičené úkony při jízdě autem, podvědoměOstatně proč jinak bychom ho vytvářeli. Nese v sobě naše nenahraditelné zkušenosti, dává našemu obchodování pevný řád a to je pro tradera v dnešním nejistém světě velká jistota, kterou vám nikdo nevezme. 

Hezký den a trpělivý, ale pohotový prst na myši.

 

Příště : ztrátové a předčasně ukončené obchody

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Intervence ASIC, aneb nové regulace, kterým ESMA nesahají ani po kotníky
    Není tomu tak dávno, co se evropský tradingový svět otřásl ve svých základech, když se Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) rozhodl vydat určitá omezující nařízení, která značně ovlivnila chod moderního tradingu.
  • Intervence Japonské centrální banky
    Chtěl bych se podělit o zkušenosti s obchodem v době inervence dnes v 4:25 ráno
  • Intervence ještě nevymizely
    Éra kvantitativního uvolňování už pomalu končí. V USA i ve Velké Británii už tuto podporu ekonomika nepotřebuje, v eurozóně a v Japonsku spíše už není nově vytvořenými prostředky co nakupovat. Jedna centrální banka ale i nadále v tichosti na trhu nakupuje cenné papíry v objemu desítek procent domácího HDP. Jde o SNB, Švýcarskou národní banku, která je si na západní poměry drží minimální transparentnost.
  • Intervence na japonském jenu
    Měnový pár USD/JPY se po roce znovu přiblížil k hranici 150 japonských jenů za americký dolar. Tato hranice loni přiměla japonskou centrální banku (BoJ) k akci. Tehdejší intervence na podporu jenu i následné zvýšení limitu pro výnosy 10letých domácích vládních dluhopisů vedly k výraznému poklesu měnového páru USD/JPY.
  • Intervence v Japonsku?
    Japonská ekonomika se v posledních měsících dostala do deflace. Tento vývoj kontrastuje s ostatními částmi vyspělého světa, kde už inflace pomalu roste, protože efekt meziročního propadu cen komodit se postupně vyrovnává a ropa již působí jako akcelerátor cenového růstu.
  • Intradenní kolaps akciového trhu
    Analýza finančních instrumentů Dow Jones, EURUSD, EURJPY
  • Intradenní obchodníci III. (Co s fundamentální analýzou ?)
  • Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
  • Intradenní obchodníci VII. (vynechané a předčasně ukončené obchody)
    Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI – ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve ? Ztrátový obchod ? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod ? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod ?
  • Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody )
  • Intradenní obchody II. (základní otázka je .................)
    Základní otázka platná pro každého tradera
  • Intradenní obchody I. (pěkně od píky)
    O intradenních obchodnících byly napsány celé knihy...
  • Intradenní strategie na stříbro? I to je možné!
    Patrně zde není třeba zmiňovat všechny důvody, pro které se k obchodování stříbra uchyluje nemalá část traderské komunity. Co však třeba zmínit musíme je fakt, že tento drahý kov je v drtivé většině obchodován pomocí pozičního (swingového) tradingu. Strategie jednoho z členů našeho Purple Trading Clubu, Milana Klebana, jde v tomto ohledu zcela proti proudu. Ukáže vám, jak obchodovat stříbro intradenně a dravým způsobem.
  • Intradenní systém
    Ahoj, to jsem zase já Ell. Dnes sem si řekl že napíšu článek o systému, který vznikl po osmi letech docela tvrdé práce. Mohl jsem samozřejmě nechat naprogramovat indikátor, o kterém jsem v minulosti mluvil, ale většina lidí si ho nezaslouží, takže mám pro vás manuální systém, který taky leccos umí.
  • Intradenný obchodný systém (15min TF + 1H TF)
    Trendový obchodný systém založený na S/R úrovniach
  • Intuice a instinkt v tradingu: Jak to funguje a na co si dávat pozor
    V posledních dnech se hned v několika příspěvcích rozjela naplno diskuse o tom, jestli jsou intuice a instinkt v tradingu dobrým nástrojem. Intuice a instinkt je do jisté míry filozofický koncept, nad kterým si láme člověk hlavu po staletí. Téměř se mi zdá, že došlo k nedorozumění v tom, co vlastně slova znamenají podle moderní vědy.
  • Intuice při tradingu
    Většina mých článků začíná větou k zamyšlení: “Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.?
  • Intuitívne a inštinktívne obchodovanie
    Nasledujúci článok je písaný ako reakcia na článok: „Intuitivní a instinktivní obchodování – nikdy!“. Nie ako obhajoba môjho článku: „Typické obchodné chyby“, ktorý spomínanému článku predchádzal. Tento článok píšem len ako vysvetlenie vecí vytrhnutých z kontextu. Vysvetlenie niečoho, čo mi bolo podsunuté a pritom to bolo viac ako zavádzajúce.
  • Intuitivní a instinktivní obchodování – nikdy!
    Nedávno jsem četl článek, ve kterém autor, mimo jiné, mluvil o intuitivním obchodování. Dokonce hovořil o tom, že zadávání obchodů na základě intuice a instinktu je znakem profesionality tradera. Už když jsem to četl, říkal jsem si, že to tak rozhodně není. Ale pár dnů jsem o tom ještě trochu uvažoval, no a dospěl jsem k závěru, že k tomu musím něco říct.
  • Invaze na Ukrajinu - tržní dopady
    Analýza ekonomických dopadů invaze a jejího dopadu na klíčové trhy. Nejhorší možný scénář - ruská invaze na Ukrajinu - se naplňuje. Odsuzujeme tuto agresi a v tomto dokumentu se snažíme analyzovat ekonomické důsledky a dopad na finanční trhy.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani