Strategie, kterou používám, má několik desítek parametrů. Jsou tam časy obchodování, expirací, vypínání aktivních příkazů. Jsou tam částečné odprodeje a jsou tam přitažení Stop-Lossu (SL) k otevírací ceně. Je tam procentuálně vypočítaný SL a podobně vypočítaný Take-Profit (TP). A to zdaleka není všechno, protože strategie, ačkoliv vychází z jednoduché myšlenky, stala se docela složitou. Ta složitost vznikla z toho důvodu, že jsem se snažil pokrýt veškeré drobné rozdíly, které strategii mohou v trhu potkat. A na to je také potom postavený můj AOS, který umí tyto jednotlivosti nastavovat a měnit. Tedy nedělá to on, ale dělám to já. Jen prostě AOS to umožňuje.
Před několika dny jsem seděl a díval se na minulé ztrátové obchody. V podstatě za celé dva roky. Tak trochu jsem to analyzoval a dospěl jsem k jednomu závěru. Samotná velikost obchodovaného pásma má docela podstatný vliv na to, jak obchod dopadne. Až doposud jsem pro svoje obchody používal velikost range, která neměla dolní ohraničení, tedy mohlo se jednat o range o velikosti třeba jen 10 bodů. Zjistil jsem ale, že pokud je tato velikost hodiny, kterou beru jako hodnotu pro svůj obchod nižší, než alespoň 100 bodů, často se stávalo, že došlo k falešnému průrazu. A tak, protože můj AOS má funkci, která může nastavit minimální velikost obchodovaného pásma, tak jsem to dal do backtestu a dostal jsem výsledek. Na jeho základě jsem se rozhodl, že stanovím tuto minimální hranici o něco výš, než 100 bodů a uvidím, co se bude dít s výsledky. Co se určitě stane, bude to, že bude méně obchodů. Když totiž nastane den, kdy bude range malý, obchod se zkrátka neotevře a bude se čekat do dne následujícího.
Upřímně nevím, co od toho čekat, no podle testů by to mělo přinést malé zlepšení. Jedná se o drobnou úpravu, takže to ani moc nepřeceňuji, i když smysl a opodstatnění má. Tak uvidíme.
Michal Uma
