Spread se pohyboval víceméně dle předpokladů. Jelikož díky poměrně vysoké hodnotě spreadu byl potenciál omezený, tak nepokračoval silný trend z minulého období, ale sezónnost nakonec převážila a pokud jsme přesně realizovali doporučené časování, tak díky růstu v posledních dnech obchod vygeneroval zisk.
Jak vidíte z realizovaného obchodu, lze vývoj spreadů celkem slušně odhadnout, díky datům z minulých let a doporučením MRCI se dostáváte do statistické výhody, která funguje. To je základ tohoto konceptu. Druhá noha konceptu je risk management, díky kterému přežijete „černé labutě“, které čas od času přilétají a dokáží váš účet poslat do velkého mínusu. Jedna taková labuť se mimochodem odehrála v listopadu na zemním plynu a kdo nebyl připraven či nedodržoval nastavená pravidla řízení rizika, tak se hodně divil. Sám jsem realizoval na plynu maximální stop loss, a kdybych to neudělal hned, ale čekal kupříkladu do dalšího obchodního dne, mohlo z mých -6% být -15%. Kdo jede v agresivnějším nastavení a nerealizoval stop lossy ihned, umím si představit, že mu za jeden obchodní den mohlo zmizet klidně i 30% účtu… Proto ačkoliv je spreadový koncept nepochybně funkční, umí na něm dlouhodobě vydělávat zase jenom disciplinovaný obchodník se správně nastaveným risk managementem. A těch pořád je méně než těch nedisciplinovaných ... Mně osobně nicméně velmi vyhovuje hlavně, jak jsem se již dříve zmínil, relativní časovou nenáročností. Díky kvalitní mobilní aplikaci mého brokera nemusím sedět každý den přišitý u monitoru a stačí sledovat portfolio na mobilu. Akce v řádech minut nutná není, ale v řádu hodin ano, protože jakmile se některý trh utrhne špatným směrem, umí to být hodně rychlé.
Na závěr bych chtěl zopakovat, co funguje a okolo čeho lze spreadovou strategii postavit:
1. Nejméně 10 komodit různého typu (diverzifikace).
2. Účet alespoň 15 000 USD, lépe 25 000 USD, abyste dosáhli na každý obchod, který splňuje pravidla vstupu.
3. Při vstupu kontrolovat tři parametry – sezónnost, hodnotu spreadu a případně technické parametry křivky.
4. Riskovat na obchod maximálně 6% účtu.
5. Pracovat s ročním horizontem a obchody si pečlivě zapisovat, protože se každý rok opakují.
6. Být disciplinovaný při realizaci stop lossů – o tom jestli uspějete, rozhoduje hlavně velikost ztrát.
7. Nepřestávat ani při delší sérii ztrát - zisky a ztráty jsou doručovány nepravidelně, ale cca 60%-ní úspěšnosti obchodů lze v horizontu jednoho roku stabilně dosahovat (při RRR cca 1:2).
8. Vybrat si kvalitní brokera a nebát se investovat do analytického servisu MRCI.
Ještě jedna důležitá poznámka. Obchodník musí mít určité osobnostní předpoklady. Pokud vydržíte tři roky a nejste schopni dosahovat na roční bázi zisků, věnujte svou energii něčemu jinému. Každý má na něco talent, ale ten váš nemusí být zrovna tradingový …
Tímto se s vámi loučím, mějte se fajn. V příštím roce přeji pevné zdraví a hodně úspěchů nejen v obchodování.
Martin Kodýdek
P.S. Tip na Vánoční dárek už jsem vám dával:), takže nezapomeňte na www.makler-kniha.cz. Příští týden si můžete naladit Seznam TV, v pořadu Byznys budu mít rozhovor o knize a investování. Tady je malá pozvánka: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/napsal-ceskeho-vlka-z-wall-street-dnes-bych-veril-hlavne-zlatu-radi-61830.
