Středa 13. listopad 2019 19:27
reklama
Bernstein Bank - roadshow
reklama
UFX
reklama
RoboMarkets

Počítače jsou rychlejší, (ale) né chytřejší

Napsal:   Sekce: Automatické a poloautomacké strategie

Nechte počítač dělat nudné a početně náročné věci, ale ty důležité dělejte VY.

 

Nejdříve popíšu problém

Trh konečně došel do bodu, kdy „mohu“ vstoupit, ale než vstoupím musím vědět:

  • Za kolik vstoupím
  • Kam nastavím StopLoss
  • Kam TakeProfit
  • Zda rozdělím pozici a nakolik obchodů a jak ty nastavím
  • Jak velký a jestli dám trailing stop

Nechci, aby za mě počítač rozhodoval kdy vstoupit. Dle mého není snadné matematicky popsat aktualní dění na trhu a udělat z toho jednoznačný závěr. (Pokud nechci používat nějake jednoduché pravidlo typu pokud poslední svíčka měla své close blízko svého high tak nakupuj a pokud blízko svého low tak prodávej.)

 Navíc stačí chybička a nekonečný cyklus mě, během návštěvy toalety přípraví o nemalou část mého majetku. Jen kvůli tomu, že v trhu nastala situace, se kterou jsem nepočítal.

Co, ale klidně nechám na počítači je, aby vypočítal velikost pozice (kolik lotů má nakoupit vzhledem k mému majetku a velikosti stoplossu). Klidně ho nechám i rozdělit pozici na více obchodů s různými stoplossy a profity (nebo pravidly pro zavírání).

Není problém zjistit maximum za posledních X svíček – tedy hodnoty pro můj takeprofit a stoploss. Též pro výpočet potenciálu zisku a risku.

Co má tedy udělat počítač

Problém nebo spíše představa je myslím jasná. Já si řeknu: teď nakupuju (případně si určím stoploss) a ty počítači za mě udělej vše ostatní:

  • Zjisti RRR (Maximum za X svíček, a minimum za Y svíček vzhledem k otevírané pozici)
  • Pokud je to zajímavé (RRR) otevři další pozice
  • Na nové pozice vypočítej různé stoplossy
  • Na nové pozice vypočítej takeprofity
  • Označ jednotlivé obchody pro zavírací strategie

 

Jak to udělám

Možností mám více, já tu popíšu tu která se líbí mě.

Jako první uvedu ideální případ pro nákup a poté z části rozeberu varianty

1)      Ručně zadám obchod s nejmenším možným objemem (pro EUR/USD například 0,1 lotu) a s dostatečně velkým stoplossem, který je nějak logicky nastavený (nějaká SR).

2)      Počítač zjistí, že je zadán nový obchod. První co udělá je, že si ho označí (aby se nezacyklil).

3)      Dále zjistí, jestli se zadaným stoplossem mohu přijít o méně nežli 2% mého majetku. (zjistí, že ano)

4)      Zjistí nejbližší (řekněme 10 svíček dozadu) minimum pokud které výše nežli můj stoploss. Mám-li stále dost peněz (stále neriskuji více jak 2% svého majetku) zadám nový pokyn se stoplossem 1 pip pod tímto minimem. Též přidej takeprofit s nejbližším maximem. Nový pokyn označ.

5)      Opakuj bod 4 dokud mám dost peněz a hledej další minima (20 svíček, 30 svíček..)

6)      Pokud nalezené minimum je pod stoplossem a mám stále dost peněz, zadej další příkazy se stejným stoplossem a tento bod opakuj dokud mám dostatek peněz. Nový pokyn označ.

 

To je vše Smile

Různé varianty :

1)      Počítač zjistí, že je špatné RRR – pak žádné další pokyny nedělá

2)      Počítač zjistí, že můj stoploss je tak velký, že nemohu zadat další pokyn aniž bych neohrozil více jak 2% svého majetku – pak žádné další pokyny nedělá

3)      K mému pokynu mohu zadat nějaký komentář, který jasně řekne počítači, aby si pokynu nevšímal (a nezadával další pokyny).

4)      Nebudu nastavovat takeprofity, ale označím příkazy tak, aby mé zavírací strategie brali jeden podruhém (například si je očísluji – jakmile přijde první CCI-hook tak zavřu pokyn s číslem jedna a ostatním posunu číslování, při MACD divergenci zavřu první dva … apod.)

5)      Všem pokynům nastavím stejný trailing stop (nebo mohu všechny ve stejný okamžik posunout na 0 a pak každý posouvat jinak) – pozn.: líbí, že neposouvám stoploss na 0, ale na +1 – psychicky je pro mě příjemnější vidět zavřeno na zisku 18,- nežli 0,-.

6)      Další možnost je, že nebudu ručně vytvářet příkaz, ale nastavím nějaké globální proměnné, ze kterých počítač pozná, co má udělat.

7)      Když zjišťuji minimum (maximum) za posledních 10 svíček, tak to dělám tak, že jednoduše najdu minimum. Poté se podívám na dalších X (třeba 100) svíček, jestli náhodou dál neklesají (tedy jedenáctá svíčka je níž než nalezené minimum, 12-tá níže než 11 ..) dokud mi svíčky klesají jdu dál, jakmile přestanou beru to poslední minimum.

8)      Každý nový příkaz si mohu přidat komentář a při týdenní / měsíční kontrole tak zjistit, že například první přidané pokyny byly většinou (celkový zisk z nich je záporný) ztrátové a nevyplatí se je zadávat, pěkně tam uvidíte, tento komentář a Excel vám ho hezky vysvítí.

 

Je nutno dodat

                Tento způsob se hodí, když se trh již rozjel mým směrem a nikoli, když spekuluju, že se to každým okamžikem musí otočit a již vstupuju (na to se hodí jiná strategie viz https://www.fxstreet.cz/kveobraceny-trailing-stop-aneb-at-za-me-ceka-pocitac.html, která si ale též sama umisťuje stoplossy a vypočítává objem obchodu).

Toto je jen pomůcka nikoli svatý grál (hodně často v tomto oboru používané sousloví). Pokud toto budete používat špatně, nastavovat malý stoploss, vstupovat ve špatný okamžik nebo špatně vystupovat tak vám to nijak nepomůže, naopak vás to připraví o více peněz.

Také jsem například zkoušel, aby se automaticky po zadání mého pokynu zadal limit příkaz o 5 pipů níže, nebo naopak stop příkaz – ale tyto úpravy se mi nevyplatili (ale možná chtěli jen více času …)

A co za Vás dělá počítač?

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Plánovaný long obchod na EUR/USD
    I když se mi populární měnový pár EUR/USD k obchodování poslední měsíce moc nelíbí, aktuálně ale vidím na páru obchodní příležitost, která splňuje mé požadované obchodní parametry = korektní RRR + vyšší pravděpodobnost úspěšnosti obchodu.
  • Plánovaný výpadek serveru FXstreet.cz
    Během nočních hodin plánujeme upgrade našeho serveru FXstreet.cz na výrazně vyšší kapacitu předpokládaná doba výpadku je 30 minut.
  • Plánovaný výpadek serveru FXstreet.cz - UPGRADE
    Upozorňujeme, že dnes proběhne plánovaný výpadek serveru FXstreet.cz.
  • Platina a palladium: záření drahých kovů
    Analýza trhu drahých kovů.
  • Platina je na resistenci, podívejme se na signály pro short
    Platina prošla v posledních týdnech zajímavým růstem, aby se dostala na silnou resistenci, kde nyní stagnuje. Práce tradera spočívá většinou v analýze a zjištění pravděpodobnosti, zda bude trh pokračovat v nastoleném trendu, nebo zda se otočí nazpět.
  • Platinu čaká silný pád! Čo ropa a zlato?
    V tomto blogu poukážem na zaujímavé príležitosti, ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad je strednodobý až dlhodobý, takže očakávané držanie pozícii je na niekoľko mesiacov.
  • Plusy a mínusy roku 2013
    Další rok je za námi. Přichází tak nejlepší čas na zhodnocení článků zaměřených na aplikaci fundamentální analýzy, kterou pro vás, čtenáře FXstreet.cz, připravuji každou středu. Vždy si vezmeme jeden měnový pár, který je aktuálně v souvislosti s vývojem ekonomických veličin nadhodnocený nebo podhodnocený a závěrem si ukážeme předpokládaný vývoj pro následující měsíce. Podívejme se tedy s odstupem času, jak se predikce povedly či případně nepovedly (odkazy na články najdete v textu).
  • Poblázněné americké akcie
    Od amerických prezidentských voleb si připsal akciový index S&P 500 téměř 10 % a na všeobecné optimistické vlně prodloužil již 7letý býčí trh. Bude Trumpova rally pokračovat na fundamentálně silných základech nebo se nám tu nafukuje další bublina, při které jsou očekávání a realita od sebe na míle daleko?
  • Pobrexitová libra
    Měnový pár GBP/USD se po hlasování o vystoupení Velké Británie z EU dostal pod velký tlak a během července postupně vyklesal až na 31letá minima pod 1,3000. Tehdy brali analytici britskou recesi jako jistotu, od té doby se však mnohé změnilo.
  • Počet obchodov akceptujúcich platbu kryptomenami neustále rastie!
    Akceptácia kryptomien rastie. Spotrebitelia v roku 2017 použili bitcoin pre zaplatenie obchodníckych služieb mesačne v priemere v hodnote $190.2 miliónov. Pre porovnanie v roku 2013 bolo použitých k plateniu iba $9.8 milióna. V súčasnosti už akceptujú kryptomeny aj veľké firmy ako Overstock, Paypal, Amazon, Subway alebo napríklad Microsoft. Objem v bitcoinových platbách vzrástol minulý rok o 328% podľa jedného z vedúcich platobných platforiem BitPay.
  • Podhodnocená libra hledá support
    Zdá se, že britská libra už má to nejhorší za sebou. Ze začátku října zažila prudké výprodeje s přílivem negativního sentimentu a obav investorů ohledně budoucnosti britského zahraničního obchodu a statutu londýnské City po vystoupení Británie z Evropské unie.
  • Podhodnocené měny?
    Premianty letošního forexu byly až do léta měny rozvíjejících se zemí. Většina z nich si k americkému dolaru připisovala přes 10 % zisků a mexické peso dokonce 20 %. Není se co divit. Slabší než očekávaný ekonomický i politický vývoj v USA snížil pravděpodobnost dalšího růstu úrokových sazeb ve Washingtonu a z toho už tradičně těží měny emerging markets nejvíce.
  • Podhodnocený japonský jen
    Japonský jen nabral po zvolení Donalda Trumpa až 20procentní ztráty. Strach z protekcionismu, zavedení cel a omezení japonského vývozu aut a elektroniky do Spojených států už preventivně vytvořil pro Japonce polštář ve slabší měně.
  • Podle čeho si vybrat brokera?
    Tradeři se při obchodování na finančních trzích setkají s velkým množstvím informací - od nespočtu různých obchodních strategií, money management systémů, přes vzdělání na téma psychologie v tradingu až po mnoho informací týkající se brokerů.
  • Podle fundamentu by měl EUR/USD pokračovat v prodejní aktivitě
    Ve čtvrtek zasedala ECB, která ponechala podle očekávání sazby beze změny, a důležité bylo, zda začne komunikovat ukončení kvantitativního uvolňování. Nakonec změnila rétoriku ohledně sazeb i konce kvantitativního uvolňování, což dostalo pod výrazný prodejní tlak evropskou měnu. Rétoriku ECB upravila tak, že nyní bude kvantitativní uvolňování pokračovat do konce září o objemu 30 mld. EUR a od října se sníží objem nákupů aktiv na 15 mld. EUR, který bude pokračovat do konce letošního roku. Od roku 2019 pak bude ECB držet bilanci nakoupených aktiv a používat aktiva na refinancování aktiv stávajících. Rétorika ohledně úrokových sazeb se navzdory signálům nijak nezměnila a úrokové sazby by měly zůstat na současných úrovních ještě dlouho po ukončení kvantitativního uvolňování, pravděpodobně do léta příštího roku.
  • Podle Trumpa FED zešílel a může za včerejší korekci na akciích
    Během včerejší seance se akciové trhy dostaly pod silný prodejní tlak a jednodenní ztráta je druhá největší do únorové korekce. Rostoucí nervozita posledních dní tak vygradovala na úrovně, kdy vše dolehlo právě na akciové trhy, příčiny jsou přitom podobné jako v případě únorové korekce. Trhy opět vylekal růst amerických výnosů z dluhopisů, které byly nejvyšší za posledních 7 let, a nervozita investorů z dopadu vyšších sazeb na výnosnost akcií rozpoutala včerejší výprodej. S další kritikou přišel americký prezident Donald Trump, ten řekl, že FED zešílel, pokud chce pokračovat v utahování měnové politiky. Jedná se již o několikátou kritiku na adresu FEDu od amerického prezidenta.
  • Podobné grafy EURUSD a USDINX
    support na EURUSD, resistance na USDINX
  • Pohádky o akciovém trhu
    Přinášíme vám 4 pohádky o akciovém trhu očima profesora a ekonoma Roberta J. Shillera nositele Nobelovy ceny za ekonomii.
  • Pohľad na AUDUSD, USDJPY, EURGBP, EURUSD
    Analýza menových párov AUDUSD, USDJPY, EURGBP, EURUSD, NZDUSD
  • Pohľad na trhy pred FEDom
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj vybraných inštrumentov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets