Jednoduchý příklad obchodního systému

Určíme si měnový pár a časový rámec, na kterém budeme obchodovat:

V tomto případě EUR/USD 5 minutový graf.

Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).

Pro vstup do dlouhé pozice (LONG) budeme vyhledávat překřížení obou klouzavých průměrů tak, že EMA 3 musí překřížit SMA 13 zespoda nahoru. Do pozice vstupujeme na CLOSE svíčky při které došlo k překřížení a navíc byly splněny další podmínky. A to, že MACD musí být větší nebo rovno nule a CCI musí být taktéž větší nebo rovno nule.

Stop Loss umístíme pod swing LOW - což bývá většinou LOW posledních cca 10 svíček. Anebo si můžeme určit pevný Stop Loss, například 20 pipů.

Profit Target si také určíme jako pevnou vzdálenost, například 20 pipů. A na tomto Targetu ukončíme pozice. Jestliže je náš Profit Target zasažen, okamžitě posuneme zbytek pozice na vstupní hodnotu, tedy na BrekEven, čímž zamezíme tomu, abychom ze ziskového obchodu utrpěli ztrátu. S druhou polovinou pozice vystoupíme z obchodu v okamžiku, kdy dojde k opačnému překřížení EMA 3 a SMA 13.

Pro větší názornost je systém a podmínky vstupu do pozice znázorněn na obrázku.

V obrázku je použit indikátor Bollinger bands (13) jehož střední křivka odpovídá SMA (13).

Podle výše našeho účtu si zvolíme, jak velkou pozici můžeme otevřít, když nechceme riskovat více jak 2% našeho účtu a budeme uvažovat, že tato velikost pozice bude konstantní.

Pro vstup do krátké pozice (SHORT) platí úplně stejná pravidla, jen obráceně.

Máme tedy podmínky pro vstup do pozice i pro výstup z pozice a můžeme se pustit do testování. Na vybraném měnovém páru a časovém rámci projedeme ručně graf a vyhledáváme vhodné příležitosti a výsledky zapisujeme do deníku. Tento proces jde automatizovat, ale za předpokladu, že máme příslušný Expert Advisor nebo si jej umíme naprogramovat. Testy můžeme provádět na libovolných měnových párech, na různých časových rámcích tak, že nakonec zjistíme, který měnový pár a časový rámec se pro tento systém nejlépe hodí. Pamatujte si, že každý systém je potřeba nejprve OTESTOVAT a ušít si jej takzvaně přímo na tělo, aby vám vyhovoval, a při jeho obchodování jste se cítili dobře.

Ale pozor, pamatujte že zde jde pouze o příklad obchodního systému a nejde o kompletně hotový systém připravený ihned k použití. Je potřeba obchody také ručně filtrovat a vyhodnocovat, jelikož systém dobře funguje v trendu ale naopak v netrendovém období (choppy) dává falešné signály, které končí ztrátou. Proto pamatujte, že nedoporučujeme kompletní naprogramování systému, protože každý systém potřebuje občasné posouzení nejasné situace a "cit" pro trh. A to počítač nedokáže. Dále pro tento systém doporučujeme sledovat divergence mezi cenou a indikátorem.

To je asi snahou každého tradera, najít, vymyslet a otestovat funkční obchodní systém, který může obchodovat a který bude přinášet pravidelné příjmy. Ač se to může zdát na první pohled snadné, není tomu vždy tak. Někdy je to dlouhá cesta lemovaná spoustou systémů, které zrovna vám nefungují a nesedí, ale věřte, že na konci vždy najdete ten jeden, o který se můžete opřít. A ten si hýčkejte - protože je váš, "šitý" na míru a někdy tvrdě vydřený v potu tváře při testování u pc.

Související články

Příklad breakout systému
Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.

Čtěte více

• Jak obchodovat na forexu Price Action
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Jak obchodují bankovní tradeři
  Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
• Jak úspěšně obchodovat breakouty?
  Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
  V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
  V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
• Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
• Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
  V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
• Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
  Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
• Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
  Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
• Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
  Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
  Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
• Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
  Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.
• Kopírování strategií od úspěšných traderů
  Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
• Květen 2023 s VIP zónou: Další atraktivní zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022
  Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.
• Leden 2025 ve VIP zóně: Nový rok začal vysokým ziskem pro klienty FXstreet.cz
  Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.
• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.