Úterý 10. prosinec 2019 17:20
reklama
BOSSA kviz
reklama
Admiral Markets SE
reklama
XTB vikend

AOS - budúcnosť tradera

Napsal:   Sekce: 

Budúcnosť obchodníka, nevidím reálne, bez pomocníka AOS.

Úspech tradera závisí aj od jeho plnej prítomnosti na trhu, čo je bez  a.o.s. nemožné. Nevravím že a.o.s. dokáže úplne nahradiť tradera, ale ako pomôcka je to dnes už nevyhnutnosť. Viem že mnoho aj skúsených  traderov robota odmieta, ale je to vec vkusu a časom sa určite čiastočne nechajú robotom zastupovať.

Aké vlastnosti  by mal úspešný robot mať. Veľa robotov, ktoré sa medializujú, vychádzajú z podvodných testovaných dát. Pokiaľ by ste robota pustili v inom období, ako vám je prezentované, robot by už nebol natoľko ziskový, dokonca stratový.

Parametre robota sú veľmi dôležité a otváranie obchodov v malom množstve 10-20 za rok, môže byť podvod, ale nemusí. Pokiaľ robot neobchoduje intradenne, teda keď neotvára obchody v priemere jeden obchod na deň, nepovažujem robota za dostatočne výkonného a takémuto a.o.s., hovorím kulak.  Existuje však možnosť spojiť niekoľko kulakov dohromady (spojenie niekoľkých odlišných robotických systémov do jedného a.o.s.), čím sa stáva robot plne výkonným a zarábajúcim. Určite by som neodporúčal očakávať vysoké výnosy s robotického obchodovania pri nízkom vklade. Jedna vec je ziskovosť a druhá, dostatočná ziskovosť.  Na 500 Eur účte môže byť test odskúšaný, ale v reálnom obchodovaní odporúčam  vklad minimálne 3 000-5000 Eur.

Riziko, teda  drawdown považujem za veľmi dôležité kritérium. Pokiaľ je ale robot predvádzaný na malom účte, napríklad 5000 Eur, celkový  drawdown môže byť kľudne 40-50%, lebo trader si môže vždy financie na účet doložiť.

40-50% na 5000 Eur účte, sú 4-5% na 50 000 účte a 0.4-0.5% na 100 000 Eurovom účte.

Či že to riziko je z pohľadu 5 000 Eur účtu veľké, ale ak robot dokáže rizikovosť ustáť, je to v poriadku. Jedného takého kulaka máme aj my.

Náš robot je síce nestratový, ale otvára málo obchodov a zarába málo. Priložený obrázok je z obdobia 2.1.2010 až 14.7.2017.

test

Samozrejme robot prepady má. Dva až štyri prepady za necelých 7 rokov. Tie prepady práve riešime a skúšame ich zmierniť. Napriek tomu výkonnosť tohto kulaka je obdivuhodná. Robot pracuje úplne samostatne a nepotrebuje zásah tradera, aj keď takáto pomoc  je možná a môže zvýšiť jeho výkon. Čo to je zásah tradera a v akom rozsahu môže trader kulakovi pomôcť? Pomáha mu vlastnými tlačítkami. Tu je možnosť otvoriť nákup/predaj priamo, alebo sa dajú zadať čakajúce pokyny. Kliknutím na takéto tlačítka, sa stáva vaša pomoc súčasťou robota a robot vaše otvorené obchody riadi sám. Pokyny na vstupy budú poznať traderi v skupine a tak ich môžu zadávať podľa vlastného uváženia. Na a.o.s. sa stále pracuje a preto je to iba pracovná verzia (kulak).

(Tlačitka robota)

Určite by som neveril a.o.s., ktorý má krivku nahor bez prepadov. Nevravím, že taký nie je, ale ak áno bude to robot s nízkym počtom otváraných obchodov, presne ako ten náš, zatiaľ bez umelej inteligencie.

Pokiaľ Vám niekto ponúka robota na predaj, pred kúpou si ho vyskúšajte. Pokiaľ vám to nie je umožnené, predávajúci nie je seriózny. Robota si vyskúšajte v rôznych časových obdobiach. Nie je dôležité iba celkové obdobie, ale aj rôzne časovo odlišné otvárania robota. Robot bez umelej inteligencie, nedokáže reagovať na nepredvídateľné situácie bez aktuálnej straty v konkrétnom období, ale neskôr sa v štandardnom pohybe trhu z prepadu môže dostať.

Roboty s umelou inteligenciou sú veľmi náročné, drahé, ale aj veľmi úspešné. Treba si uvedomiť, že trh sa nikdy nechová rovnako, iba podobne. Preto je takzvaná šachová hra na burze oveľa zložitejšia, ako samotné šachy. Šachy majú nemenné pravidlá s veľa kombináciami, ale burza tie kombinácie navršuje, práve neštandardnými situáciami. Tieto situácie sa skoro nikdy neopakujú, iba navzájom podobajú. Robot sa riadi podľa historických dát, ktoré nemusia byť dostačujúce ani za 100 rokov. Štatistiky (cca 20 ročné) sú jediné o čo sa môžeme oprieť. Veľa krát sa vyzdvihuje výhoda robota, že nemá emócie, nepodlieha psychike. Nie je to ale pravda. Pravda je to, že aj keď obchoduje robot za tradera, trader môže obchod zastaviť, pri väčšej strate. Býva to práve vtedy, keď sa už trh otočí a robot by už začal zarábať. Veľa traderov nechápe, že obchodovanie nie je iba o ziskoch, ale aj o stratách. Dôležité je dodržiavať stratégiu, ktorej veríte. Napríklad, vložili ste si na účet burzy 1 000 Eur a rozhodli ste sa zveriť a.o.s. 80% tejto sumy. Nevravím že robot musí prísť do tak veľkej straty, ale toto riziko ste si stanovili. Pokiaľ veríte svojej stratégii naprogramovanej do a.o.s., necháte robota pracovať  bez toho, aby ste ručne zatvárali straty. 80% riziko je zo sumy 1 000 Euro, či že zarobené peniaze sa v tomto prípade nerátajú a strata 80% môže byť kludne 0.  

Hodnocení článku:
Klíčová slova: AOS | Burza | Drawdown | Euro | Riziko | Trader | Výkonnost | EUR | Obchodování | Burzy | Trh | Tradeři | Burze | Úspěch | Výnosy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Ani lepší data z USA nezabránila akciím v pádu, dolar zpět poblíž 1,29 EURUSD
    Akciové indexy včera částečně korigovaly zisky, které nabraly v minulém týdnu.
  • Ani ostřílení profesionálové se nepřestávají vzdělávat
    Na začátku jakékoliv nové práce se každý nejprve vždy vzdělává, a to samé platí i pro trading. Otázkou zde však zůstává, nadejde někdy den, kdy je vzdělávání již u konce?
  • Ani po zasedání Fedu není jasněji, S&P 500 za sebou má další volatilní týden bez jasného směru a po Santovi ani památky
    První polovina uplynulého týdne se na amerických akciových trzích nesla v růstovém duchu. Posilování akcií ještě zesílilo poté, co Fed ve středu v souladu s očekáváním rozhodl o zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Druhá polovina týdne ale předchozí zisky smazala a S&P 500 nakonec při značné volatilitě odepsal 0,34 %. Šance na Santa Claus rally se zmenšují.
  • Anomálie na finančních trzích
    Teorie efektivních trhů předpokládá, že cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace. Teorie efektivního trhu se rozvinula v 60. letech předchozího století na základě disertační práce Eugene Famu. Podle jeho názoru na aktivním trhu, který zahrnuje mnoho dobře informovaných a inteligentních investorů, jsou akcie správně oceněny a odrážejí všechny dostupné informace. Jejich cenu nelze predikovat, protože se vyvíjí podle náhodné procházky. Jenomže zkušenost ukazuje, že chování trhu nelze vždy vysvětlit podle dostupných teorií a informací. Finanční trhy (zejména ty akciové) se tak leckdy chovají nelogicky a vytvářejí takzvané anomálie (odchylky), které nelze racionálně zdůvodnit. Video zkoumá, zdali nejznámější anomálie jako lednový efekt, pondělní efekt, či efekt Vánoc platí na amerických akciových trzích i po finanční krizi (2008).
  • Ano 1 : 1
    V pátek 17. 4. jsem navštívil Money Expo v Praze a rád bych se podělil o své postřehy. Už dlouho jsem na žádné tradingové akci nebyl, vyjma těch, které já sám pořádám, a bylo pro mne zajímavé sledovat, jaký je aktuální vývoj v myšlení fx. Podle mého názoru je tento současný a obecný vývoj dobrý a přesně odpovídá mému myšlení a zkušenostem.
  • AOS a jeho potencionálny výkon... (časť 1.)
    AOS obchodovanie je možnosť ako byť vo Forex trhu 24 hodín bez nutnosti sedieť napnutý ako struna u platformy. Ak je Expert správne napísaný, nerobí chyby... a to je jeho hlavná výhoda oproti bežnému traderovi, i keď tento má perfektne spracovaný plán.
  • AOS a jeho potencionálny výkon... (časť 2.)
    AOS obchodovanie je možnosť ako byť vo Forex trhu 24 hodín bez nutnosti sedieť napnutý ako struna u platformy. Diskusie o tom či je AOS výkonnejší ako klasický trading sú dlhé a bez víťaza. Každý má právo na svoj názor. Dovoľte mi vysloviť ten môj...
  • AOS a jeho potencionálny výkon... (časť 3.)
    AOS obchodovanie je možnosť ako byť vo Forex trhu 24 hodín bez nutnosti sedieť napnutý ako struna u platformy. Diskusie o tom či je AOS výkonnejší ako klasický trading sú dlhé a bez víťaza. Každý má právo na svoj názor. Dovoľte mi vysloviť opäť kúsok z môjho pohľadu na túto problematiku...
  • AOS a jeho potencionálny výkon... (časť 4.)
    AOS obchodovanie je možnosť ako byť vo Forex trhu 24 hodín bez nutnosti sedieť napnutý ako struna u platformy. Diskusie o tom či je AOS výkonnejší ako klasický trading sú dlhé a bez víťaza. Každý má právo na svoj názor. Dovoľte mi vysloviť opäť kúsok z môjho pohľadu na túto problematiku...
  • AOS a obchodné stratégie
    Základným stavebným kameňom obchodníka by mala byť jeho obchodná stratégia. Veľká väčšina obchodníkov – začiatočníkov, si nevie svoju obchodnú stratégiu nájsť, navrhnúť, otestovať a tak to častokrát končí zhlukom indikátorov či trendových čiar, ktoré viac či menej fungujú. No dlhodobá udržateľnosť a ziskovosť je minimálna. Preto sa v tomto článku pozrieme viac na to prečo mať obchodnú stratégiu ako ju možno naprogramovať, backtestovať a dostať až do podoby AOS – automatizovaného obchodného systému.
  • AOS/EA Money management
    Už je to nějaký rok zpátky, když mě někdo vyprávěl o automatickém obchodním systému (AOS), který podával celkem dobré výsledky v short pozicích, ale naopak ztrácel při long pozicích. Půjčil jsem si začátek nějakého jiného článku tady (odkaz https://www.fxstreet.cz/jednoduche-obchodni-systemy-cast-4.html) jenom pro pobavení a iracionalitu forexových obchodníků. Vždycky jsem chtěl mít AOS, který občas funguje..:-) nebo ideálně na backtestu je bezva, ale v reálu nic... tak sarkasmus trošku stranou a ještě jednou..
  • AOS jako tester
    V tomhle blogu zkusím trochu nastínit, jak se dá AOS využít i trochu jinak - pro získání nějaké statistiky nebo otestování myšlenky. Například indikátoru. Řekl jsem si, že zkusím nějaký otestovat, nakonec jsem si vybral RSI. Sám moc nefandím indikátorům, ale právě proto jsem si řekl, že tomu zkusím dát šanci.
  • AOS Klub (1. díl HIKKAKE-PATTERN)
    Zkusme si společně přiblížit ten fakt, že tvorba AOS není úplně triviální a v mnoha hlediscích a stanoviscích se určitě rozejdeme a neshodneme. Ale právě proto pojďme o AOS diskutovat a třeba něco zajímavého a užitečného z diskuzí vzejde, minimálně třeba parta lidí, kteří chtějí nějakým způsobem participovat a spolupracovat. Pokud se to nepodaří, tak každopádně mým cílem je alespoň jedna nová strategie do mého portfolia.
  • AOS Klub (2. díl HIKKAKE-PATTERN)
    V minulém díle jsme si ukázali určité možnosti okolo Hikkake-patternu a řekli si, že začneme pátrání na TF H4 a EUR/USD. V diskuzi k 1. dílu zaznělo, že tak nějak nemá cenu se do něčeho pouštět, pokud není prokázaný aspoň nějaký edge. S tím souhlasím, pojďme se tedy podívat na nějaké první letmé nástřely, kdy si tedy budeme pomáhat pouze stop příkazem, budeme používat pouze jednoduchý SL a PT pomocí ATR a dále ještě budeme variovat dobu expiraci čekačky a maximální dobu obchodu při nezasažení SL ani PT. Zatím umísťuju čekačky přímo na stanovené hladiny – s tím lze také do budoucna dále pracovat. A také jsem raději zapátral i na jiných párech.
  • AOS Klub (3. díl – další vstupní podmínka)
    V minulém díle jsem se pokusil přesvědčit pochybovače, že daný obchodní systém již v základu nějaký edge má. Je to poměrně zásadní, protože pokud bych pouze pomocí SL, PT a maximální délky obchodu neměl v ruce zajímavé ekvity, o další postup bych se už nepokoušel. Zkoušet pomocí dalších triků (MM, TS, posun BE, …) vyrobit z mrtvoly živou strategii nemá význam.
  • AOS Klub (4. díl – Kouzla s filtrem)
    Naprostá většina strategií, které provozuju, má maximálně dvě vstupní podmínky (filtry). Jsem zastáncem jednoduchých řešení, čím více obsahuje strategie parametrů, tím je více „našroubovaná“ na daná data a tím snadněji může v budoucnu selhat. Většinou už v základu strategie mám jeden filtr a vybírám druhý (doplňkový) vstupní filtr. Jaké si na něj klást požadavky?
  • AOS není perpetuum mobile (bohužel)
    Možná už si toho někdo z čtenářů všiml, možná ne, ale jsem fanouškem AOS, tedy automatizovaných obchodních systémů.
  • AOS strategie EURJPY H1-1
    Dnes se podíváme na první AOS obchodovanou na reálném účtu. Jde o měnový pár EURJPY a timeframe H1. Tato strategie využívá indikátory Stochastic a Bolinger Bands. Její zisk na 0,1 lotu je v průměru 923 USD ročně.
  • AOS vs vlastní obchodování
    Stále více se setkávám s lidmi, kteří chtějí pro své obchodování používat AOS.
  • Aplikovaná matematika a FOREX
    Článek na téma matematika na forexu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
NAGA
Dukascopy
Oanda
reklama