Sobota 21. září 2019 23:59
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
Purple Trading ALFA
reklama
UFX

AOS/EA Money management

Napsal:   Sekce: 

Už je to nějaký rok zpátky, když mě někdo vyprávěl o automatickém obchodním systému (AOS), který podával celkem dobré výsledky v short pozicích, ale naopak ztrácel při long pozicích. Půjčil jsem si začátek nějakého jiného článku tady (odkaz https://www.fxstreet.cz/jednoduche-obchodni-systemy-cast-4.html) jenom pro pobavení a iracionalitu forexových obchodníků. Vždycky jsem chtěl mít AOS, který občas funguje..:-) nebo ideálně na backtestu je bezva, ale v reálu nic... tak sarkasmus trošku stranou a ještě jednou..

AOS:-)) - změna trendu (i krátkodobého) pro někoho překvapení, vždyť podle technické analýzy to tak nemá být.. všichni rádci, tvrdili, že je to trendový kanál,  pro někoho naopak očekávaná situace.. průraz... nebo velká korekce, velká ztráta nebo taky velký zisk… pro dobrý AOS, který dokáže reagovat na vzniklé situace, ne jenom kopíruje indikátory a naprogramovanou technickou analýzu, která z principu dlouhodobě nefunguje "MALIČKOST".

Můj AOS si může vyzkoušet každý a ani za to nechci peníze, tedy za vyzkoušení. Výsledky reálných obchodů jsou na obrázku, a ne opravdu to není demo, ani jsem si to nenamaloval v photoshopu, jak jsem slyšel nedávno. Je to propojení MT4 s myfxbook.com. Kdo chce ať tam běží a projde si data z MT 4 obchod za obchodem. Největší sranda, je že ani majitel toho konkrétního účtu nevěří tomu, jak to funguje a pořád do toho tahá své subjektivní názory jak funguje trh:-) a má potřebu zasahovat do něčeho, co funguje.

Co by teda měl obsahovat dobrý AOS? Tedy takový který jste nestáhli z MQL5 a který vás zklamal stejně jako ty ostatní stažené stažené z internetu, které jsou většinou postavené pouze na backtestování v MT4. Proč vás zklamal? Protože je to obchod a ne charita, kde koupíte řešení svých potřeb za 100 dolarů. Potřebují Vám prodat AOS a ne řešení, které taky nemají. Zkusil jsem jich cca 300 a nefungoval žádný, pokud jste našli jeden, tak se omlouvám.

Tak pro začátek si vysvětleme ty absolutní pravdy, které sice fungují krátkodobě, ale nefungují absolutně a dlouhodobě, ale stále jsou pořád dokola omílány.

Absolutní pravda č. 1

Risk - Reward Ratio. Nebudu řešit jaký má být poměr. Je to subjektivní, ale dlouhodobě to nefunguje. Pokud navolíte SL  a TP pak můžete poměr rizika a výnosu definovat. Z pouček ideálně 80/20, ale to není RRR ale Paretuv princip a pro AOS nesplnitelné přání. Ve forexu přání nefungují. Ty fungují v marketingu a prodeji nesmyslů přes internet. Proč ne?  Protože forex dlouhodobě není o trendech, snech o zbohatnutí a očekáváních, ale  je to o pravděpodobnosti. Ne dokazovat to nebudu,  ale je to tak. Strávil jsem poslední 4 roky přepočítáním mnoha indikátorlů a teorií, takže si za tím pevně stojím. To je důvod proč grál na vstupu do pozice dlouhodobě  nefunguje. Nikdo vám to neřekl? Bude to tím, že většina traderů a poradců vystudovali humanitní obor, kde se nosí sofismus a ne matematika. Proto může AOS postavené na indikátorech těžko fungovat a nebo  bude fungovat na úrovni první věty tohoto textu. 

Kdo nevěří, tak ať si ty indikátory testne + TP a SL a RRR a dojde k jedinému možnému výsledku 50/50. Teorie pravděpodobnosti střední škola -  házení mincí). Tak to je pokud mluvíme o AOS. U tradingu postaveném na subjektivním rozhodování je to jinak. Všechno ostatní kolem je obchod. Mimochodem, mi ještě dlouhodobé výsledky na reálném účtu s přednastaveným TP, SL, RRR a indikátorem (tedy přesně definovanými podmínkami vstupu) nikdy nikdo neukázal. Teorií o tom, že takhle to funguje jsem slyšel pravidelně a hodně. Divné ale pochopitelné, snažíte se predikovat něco, co se možná stane ale taky ne.

Absolutní pravda číslo dvě 

Kvalitní backtestování v MT4. Pokud si někdo odtestuje strategii v backtestu MT4, tak se zaručeně nedočká v reálném obchodování stejného výsledku, tedy výsledku, který očekává. Přesto, že dodržíte všechny rady a návody, které dostanete, typu, kvalita, množství dat, nastavených poplatků, nedostanete ani náznak podoby reality, jak bude AOS fungovat. Nejsou tam swapy a nejsou tam změny spreadu v čase a i jeden bod mění výsledek testování, zkuste si to. Nekomentuji nerealizované příkazy v reálném obchodě.  Jsou to sice jenom data a přesto broker není schopen dodat info o swapech a spredech v konkrétním čase a  přitom jsou to jenom data, k tomu ještě jeho data. Sice veliká, ale jenom data. Co dneska dokáží firmy s tzv. BIG DATY, ale Váš broker neumí pořádně zaznamenat ani tickdata natož poplatky, které si definuje sám a ještě za to chce zaplatit. No jasně proč by Vám tu výhodu dával.

Absolutní pravda číslo tři

Technická analýza. Jak může dlouhodobě fungovat technická analýza, když fundamentálních vyhlášení je cca 20 za týden a mluvím jen o EURUSD. Do rozhodování velkých hráčů v podobě centrálních bank, fondů, bank a vlád nemáte náhled.

Zatím nic, jak postavit správný AOS?

Tak ještě jednou, je třeba to otočit a přestat hrát hru s pocitem, že dlouhodobě porazíte pravděpodobnost díky znalosti trhu. Neporazíte, proto je to pravděpodobnost. Neporazíte a racionálně přestaňte věřit tomu, že to takto funguje. Ani otáčení zeměkoule nezastavíte.  Už když jste se narodili, tak jste podmínky přijali a pak to začne dávat smysl. Říkám tomu AIKIDO, tedy bojové umění využívající sílu protivníka.

Pokud si zvolte indikátor nebo to tipnete od oka - a výsledek bude dlouhodobě  stejný -  hrozná představa, ale u hození mincí je to stejné…. Dlouhodobě to tak prostě je.  Zaměřte se na druhou část tradingu, které je v knihách popsaná tak půlkou kapitoly většinou jenom slovem Martingale – to mimochodem taky nefunguje, protože funguje absolutní pravda č. 1.. Zaměřte se tedy na MONEY MANAGEMENT. Tento výraz jste už slyšeli. Neoddiskutovatelnou pravdou je, že trh jde většinou do strany. Zase si to klidně ověřte. Je to jenom o  tom který time frame použijete. To co se subjektivně v minutovém grafu jeví jako výstřel, je v měsíčním štípnutí komára. Následně si položte otázku, jest-li vás vzrušuje být tzv. v trhu nebo chcete vydělávat peníze a využít finanční trhy k tomu ať opravdu rozumně vyděláváte.

Aby jste chápali další část, tak musíte pochopit – nemusíte, ale měli by jste jinak jste na cestě do pekel dlážděné dobrým úmysly, že forex je tvrdý bussines, nic se neodpouští a každá chyba stojí peníze a každou chybu zaplatíte. Je v tom i jistá spravedlnost.  V tvrdém bussinesu musíte mít kromě vašeho podnikaní i další znalosti, co jsou fixní náklady, flexibilní náklady, ušlý zisk, sankce, atd.. ze tomu nerozumíte? Tak to by jste v normálním bussinesu neuspěli, ale ve forexu chcete. Je to přeci tak jednoduché… stačí kliknout.

Tak ještě jednou bussines, existuje něco jako investiční trojúhelník a u normálního bussines ho chápete, ale u forexu chcete přímku. Na základě výše popsaných absolutních pravd, které vám sdělil někdo, kdo nikdy vydělečný nebyl. Náklad samozřejmě nechcete. V podnikání ho chápete ve forexu ne. Ve forexu se jmenuje drawdawn.

Zkusím jeden drobný příklad, kdyby jste měli  a vlastnili obchod s čímkoli např. cykloobchod, tak musíte udělat objednávku dlouho před tím, než samotné kolo prodáte koncovému uživateli. Zaplatíte zálohu při objednávce, doplatíte nákladovou hodnotu kola při dodání + náklady uskladnění, a prodáte ho až tři měsíce po té. To přijde kupec a koupí ho za cenu kterou vy požadujete a která dává smysl, náklad může být i 90% z ceny. DRAWDAWN.Celou dobu čekáte a na konci je možná zisk.

U forexu čekáte, že se trefíte opakovaně na první pokus, což teorie pravděpodobnosti vylučuje, ale podvědomě tomu věříte, na základě pouček, které jste si přečetli a zopakovali Vám je ti, co nikdy nic na forexu nevydělali.  Vždyť přece znáte trh, vidím a je to jasné, kliknu a pak se uvidí.  

Nejste psychicky odolní, aby jste tento náklad nesli, no jasně, když jste nikdy nepodnikali a cashflow je sprosté slovo a jste zvyklí, že výplata přijde 15., protože jste byli v práci. Unést náklad na obchod, tedy drawdawn, na to nejste připraveni, případně čekáte max 5%. Bych chtěl vidět kde s tak nízkými náklady něco reálně vypodnikáte. Proto máte nastavený money management tak, že dostáváte infarkt při každém pipu, co jde proti Vaší pozici a v tu chvíli přestáváte věřit vlastnímu původnímu nápadu. Tedy směru kam se trh pohne, a hlavně netušíte, co v takovou chvíli dělat.

A teprve popsáním této cesty jsem se dostal k tomu, co dělá kvalitní AOS kvalitním systémem. A v čem je ten můj jiný. Není lepší ve vstupu je stejný, jako ten v prvním řádku textu, a že je jiný ukazuje obrázek číslo 1. průběh na reálném účtu, aktuální počet uživatelů 20, objem kapitálu ve výši 10.000.000,- Kč možnost otestovat si na demu, jak dlouho budete chtít a jak dlouho nás to bude bavit poskytovat support zadarmo… aha vy v práci berete plat a my máme dodat AOS se 4 roky testování, know how plus podporu zadarmo.

Pěkný den algotradeři.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Analýzy – S&P 500 + DAX + EUR/USD
    Americký akciový index S&P 500 se v předchozím týdnu posunul až nad 2.100 bodů, poté ovšem započal, na avizovaném prodejním signálu, swing korekci dolů. Cílem této korekce byla oblast 2.050 - 2.060 bodů. Včerejší závěr činil 2.046 bodů.
  • Analýzy - S&P 500, EUR/USD a ropa
    Swing konsolidace a býčí prapor na indexu S&P 500 z minulého týdne nakonec nevedly k posunu výše, ale k poklesu, který byl tradičně rychle vystřídán růstem a posunem k úrovním na dohled platných maxim.
  • Andrea Unger: Světový šampion v tradingu
    Andrea Unger je výkonný ředitel společnosti Unger Trading S.r.l., ale také je to soukromý full-time trader se světovými úspěchy a mentor. Andrea Unger je považován za jednoho z nejlepších obchodníků na světě.
  • Ani lepší data z USA nezabránila akciím v pádu, dolar zpět poblíž 1,29 EURUSD
    Akciové indexy včera částečně korigovaly zisky, které nabraly v minulém týdnu.
  • Ani ostřílení profesionálové se nepřestávají vzdělávat
    Na začátku jakékoliv nové práce se každý nejprve vždy vzdělává, a to samé platí i pro trading. Otázkou zde však zůstává, nadejde někdy den, kdy je vzdělávání již u konce?
  • Ani po zasedání Fedu není jasněji, S&P 500 za sebou má další volatilní týden bez jasného směru a po Santovi ani památky
    První polovina uplynulého týdne se na amerických akciových trzích nesla v růstovém duchu. Posilování akcií ještě zesílilo poté, co Fed ve středu v souladu s očekáváním rozhodl o zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Druhá polovina týdne ale předchozí zisky smazala a S&P 500 nakonec při značné volatilitě odepsal 0,34 %. Šance na Santa Claus rally se zmenšují.
  • Anomálie na finančních trzích
    Teorie efektivních trhů předpokládá, že cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace. Teorie efektivního trhu se rozvinula v 60. letech předchozího století na základě disertační práce Eugene Famu. Podle jeho názoru na aktivním trhu, který zahrnuje mnoho dobře informovaných a inteligentních investorů, jsou akcie správně oceněny a odrážejí všechny dostupné informace. Jejich cenu nelze predikovat, protože se vyvíjí podle náhodné procházky. Jenomže zkušenost ukazuje, že chování trhu nelze vždy vysvětlit podle dostupných teorií a informací. Finanční trhy (zejména ty akciové) se tak leckdy chovají nelogicky a vytvářejí takzvané anomálie (odchylky), které nelze racionálně zdůvodnit. Video zkoumá, zdali nejznámější anomálie jako lednový efekt, pondělní efekt, či efekt Vánoc platí na amerických akciových trzích i po finanční krizi (2008).
  • Ano 1 : 1
    V pátek 17. 4. jsem navštívil Money Expo v Praze a rád bych se podělil o své postřehy. Už dlouho jsem na žádné tradingové akci nebyl, vyjma těch, které já sám pořádám, a bylo pro mne zajímavé sledovat, jaký je aktuální vývoj v myšlení fx. Podle mého názoru je tento současný a obecný vývoj dobrý a přesně odpovídá mému myšlení a zkušenostem.
  • AOS a obchodné stratégie
    Základným stavebným kameňom obchodníka by mala byť jeho obchodná stratégia. Veľká väčšina obchodníkov – začiatočníkov, si nevie svoju obchodnú stratégiu nájsť, navrhnúť, otestovať a tak to častokrát končí zhlukom indikátorov či trendových čiar, ktoré viac či menej fungujú. No dlhodobá udržateľnosť a ziskovosť je minimálna. Preto sa v tomto článku pozrieme viac na to prečo mať obchodnú stratégiu ako ju možno naprogramovať, backtestovať a dostať až do podoby AOS – automatizovaného obchodného systému.
  • AOS - budúcnosť tradera
    Budúcnosť obchodníka, nevidím reálne, bez pomocníka AOS.
  • AOS Klub (1. díl HIKKAKE-PATTERN)
    Zkusme si společně přiblížit ten fakt, že tvorba AOS není úplně triviální a v mnoha hlediscích a stanoviscích se určitě rozejdeme a neshodneme. Ale právě proto pojďme o AOS diskutovat a třeba něco zajímavého a užitečného z diskuzí vzejde, minimálně třeba parta lidí, kteří chtějí nějakým způsobem participovat a spolupracovat. Pokud se to nepodaří, tak každopádně mým cílem je alespoň jedna nová strategie do mého portfolia.
  • AOS Klub (2. díl HIKKAKE-PATTERN)
    V minulém díle jsme si ukázali určité možnosti okolo Hikkake-patternu a řekli si, že začneme pátrání na TF H4 a EUR/USD. V diskuzi k 1. dílu zaznělo, že tak nějak nemá cenu se do něčeho pouštět, pokud není prokázaný aspoň nějaký edge. S tím souhlasím, pojďme se tedy podívat na nějaké první letmé nástřely, kdy si tedy budeme pomáhat pouze stop příkazem, budeme používat pouze jednoduchý SL a PT pomocí ATR a dále ještě budeme variovat dobu expiraci čekačky a maximální dobu obchodu při nezasažení SL ani PT. Zatím umísťuju čekačky přímo na stanovené hladiny – s tím lze také do budoucna dále pracovat. A také jsem raději zapátral i na jiných párech.
  • AOS Klub (3. díl – další vstupní podmínka)
    V minulém díle jsem se pokusil přesvědčit pochybovače, že daný obchodní systém již v základu nějaký edge má. Je to poměrně zásadní, protože pokud bych pouze pomocí SL, PT a maximální délky obchodu neměl v ruce zajímavé ekvity, o další postup bych se už nepokoušel. Zkoušet pomocí dalších triků (MM, TS, posun BE, …) vyrobit z mrtvoly živou strategii nemá význam.
  • AOS Klub (4. díl – Kouzla s filtrem)
    Naprostá většina strategií, které provozuju, má maximálně dvě vstupní podmínky (filtry). Jsem zastáncem jednoduchých řešení, čím více obsahuje strategie parametrů, tím je více „našroubovaná“ na daná data a tím snadněji může v budoucnu selhat. Většinou už v základu strategie mám jeden filtr a vybírám druhý (doplňkový) vstupní filtr. Jaké si na něj klást požadavky?
  • AOS není perpetuum mobile (bohužel)
    Možná už si toho někdo z čtenářů všiml, možná ne, ale jsem fanouškem AOS, tedy automatizovaných obchodních systémů.
  • AOS strategie EURJPY H1-1
    Dnes se podíváme na první AOS obchodovanou na reálném účtu. Jde o měnový pár EURJPY a timeframe H1. Tato strategie využívá indikátory Stochastic a Bolinger Bands. Její zisk na 0,1 lotu je v průměru 923 USD ročně.
  • AOS vs vlastní obchodování
    Stále více se setkávám s lidmi, kteří chtějí pro své obchodování používat AOS.
  • Aplikovaná matematika a FOREX
    Článek na téma matematika na forexu.
  • Apple, Aplhabet a Facebook jsou od začátku roku ve ztrátě
    Akcie technologických společností, které si získaly za posledních pár let na popularitě, nyní částečně stály za výprodeji na akciových trzích kvůli jejich obrovské kapitalizaci. Skupina technologických akcií FAANG v loňském roce neporazitelně rostla a pro investory tvořila základ jejich portfolia. Neexistoval snad ani jeden investor, který by nedržel akcie alespoň jedné ze společností, a vyplatilo se. Zdálo se, že rok 2018 zkopíruje vývoj toho předchozího a akciové tituly ve většině případů rostly dvouciferným tempem, Amazon a Netlix si své zisky dokonce dále drží. Kombinace geopolitických rizik a negativního sentimentu nakonec dopadla i na populární technologické akcie a tři tituly společností Apple, Alphabet a Facebook své letošní zisky dokázaly dokonce kompletně vymazat.
  • Apple hýbe eurodolarem
    Páteční report z amerického trhu práce nám ukázal, že do stoprocentního zotavení mají Spojené státy ještě daleko. Pravděpodobnost růstu úrokových sazeb se prudce snížila, i přesto však americký dolar dokázal posílit.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets