Trochu k optimalizaci

Napsal:   Sekce: 

Automatické / mechanické obchodní systémy a problematika optimalizace

 

Chtěl bych říct také par slov k optimizaci obchodních strategií různých AOS v MT4, ale stejně tak i v kvalitnějších technologických platformách. Často se setkáváme s výklady typu : "Na backtestu to vypadalo dobře, ale v reálu to bohužel vymazalo účet" apod. Malinká chyba se často vkrádá do samotného pochopení pojmu "opitmizace" a jeho podstaty.

 

Mým osobně oblíbeným, ale také skutečně efektivním ilustrativním příkladem je házení mincí. Obchod může přinést zisk nebo ztrátu. Mince může padnout na pannu nebo orla. Předpokladejeme, že investor  testuje obchodní strategii která v reálu dává 50% případů zisku a 50% případů ztrát. Investor to neví,  právě proto provádí  testing. Předpokládejme, že investor považuje za dostačující výsledky 50 obchodů pro hodnocení efektivity OS.  Jaká je pravděpodobnost toho, že výpočet podílu ziskových obchodů v těchto 50 pokusech zobrazí ve finále hodnotu  > 60%?* Za předpokladu, že výsledky obchodů jsou nezávislé, teorie pravděpodobnosti  umí odpovědět, že príbližně 10%.  To znamená, že v jednom z 10 případů investor uzná reálně nefungující strategii za docela efektivní. Situace se prohlubuje dál tím, že většinou výsledky obchodů v obecném pojetí nejsou nezávislé. 



Kdysi  populární na akciovém trhu strategie "kup a drž" se zakládá na teorii, že investiční trh má celkovou růstovou tendenci.  Z dané teorie vyplývá, že stačí si nakoupit některý balík akcií a držet ho. Čím dále držíme, tim více roste jeho cena. Ale historie zná příklady finančních krizí, zpochybňujících tuto teorii nebo minimálně eliminujících její užitečnost a aplikovatelnost z důvodu neúměrně vysokých rizik. 



 

Iluze, ze které tato teorie vznikla se také může projevovat lokálně na relativně malých časových úsecích. Například zobecněný index skupiny měnových párů může ukazovat slabý trend na poměrně dlouhém časovém úseku, který se může snadno z důvodu své slabosti proměnit na  opačný trend v budoucnu.  Ale i slabý, objevující se na testovacím období  trend může ovlivnit výsledky testingu. Ve finále obchodní strategie, která je ochotná otevírat neproporcionální  počet pozic různých typů ( dlouhých a krátkých ) nebo založena na lineárních trendech může ukazovat na testovacím období přehnané hodnocení efektivity. Například primitivní strategie založena na zjevně neefektivním algoritmu "kup - drž den - prodej" ukáže celkem vysoké ocenění  efektivity, ale přinese ztráty v budoucnu. 

 

 

 

Optimizace a množstevní  testování  strategií.

Proč je potřeba testovat obchodní strategie ? Nestačí nastavit parametry strategie tak, aby demonstrovala co nejlepší výsledky na historii trhu ? Jedná se o to, že prakticky jakoukoliv omezenou výpisku, seznam nerozporných příkladů chování některého objektu, konkrétně finančního trhu, je možno popsat,  nekonečně dlouho komplikovat a zpřesňovat, dolaďovat  model  a jeho parametry.  Ale takový model nebude schopen stejně dobře popisovat nové příklady chování trhu.  Abychom zjistili nakolik efektivně funguje model potřebujeme dodatečné seznamy příkladů, s kterými jsme nepočítali při nastavení parametrů modelu.  V případě obchodních strategií víme, že se rozlišují optimizace a testovací období.  Na optimizačních údajích se realizuje nastavení parametrů, na testovacích údajích - hodnocení efektivity jednotlivých strategií.

Co děla vývojář obchodních strategií když testing dopadl špatně a neukázal přijatelné výsledky? Opakuje cyklus vývoje. Vymýšlí nový algoritmus obchodní strategie, optimizuje parametry a hodnotí efektivitu na testovacím období. Co se děje když cyklus se opakuje mnohokrát a testovací období se nemění nebo mění se nepatrně?  Nastává skutečnost které  říkáme problém množstevního testování ( multitest problem ).  Testovací období přestává plnit svou roli a fakticky se stává součásti optimizačního procesu.  Snadno se to dá vysvětlit na stejném příkladu  házení mincí. Vyjasnili jsme, že v sérii házení existuje pravděpodobnost dostat jakoukoliv kombinaci podílu pann a orlů. Při vyplnění opakovacích sérií  házení  pravděpodobnost náhodně dostat aspoň jednu sérii, kde pann je více, než 50%, 70%, 99% a jakékoliv jiné prahové hodnoty se blíží jedničce ( 100%).   Ve vztahu k obchodním strategiím to znamená, že pokud jste udělaly  N ( N>1 ) cyklů  "volba algoritmu - optimizace parametrů - testování" při neměnných testovacích údajích a zvolili strategii s nejlepším  jak se vám zdá hodnocením efektivity pak hodnocení efektivity je předem statisticky přehnáno. Odchylka oceňování  efektivity zvolené strategie bude dál růst s růstem  N.

V téhle souvislosti existuje zajímavý postřeh, tykající se analýzy  efektních a působivých grafů práce různých obchodních strategií  a traderu kterých je hodně všude na internetu. Společně s růstem požadavků k délce trvání období pozorování pravděpodobnost nalezení efektního grafu drasticky klesá. To můžeme vysvětlit pořad stejným příkladem. V krátkých sériích házení jsou možné výrazné odchylky od poměru 50% na 50%. Ale s prodloužením délky testování  hodnocení poměru se velmi rychle blíží ke skutečné hodnotě, dle základního binomického rozdělení. Ze stejného důvodu problému množstevního testování vítěze různých soutěží prakticky nikdy nedemonstrují stejné výsledky v reálném obchodování. Přece číslo N v soutěži se rovná počtu účastníků. Účastníků je hodně a v podmínkách omezené doby trvání soutěže ( 3-6 měsíců, někdy I miň ) dosažené výsledky nemají  velký statistický význam.      

Proto je potřeba brát výsledky backtestu s velkou rezervou a více se zaměřovat na samotný model AOS nebo zavádět dodatečné  algoritmy a jiné optimizační nástroje. Více se zaměřovat na demo-testing a jeho reálné výsledky.   

*-hodnoty pravděpodobnosti se počítají dle binomického rozdělení

   
Zdraví

 

 

 

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Trhy s Danem: Zlato a plánovaný obchod
    Dnes sa spoločne pozrieme a rozoberieme si situáciu na zlate. Nakreslíme si dôležité hladiny z pohľadu S/R zón a ukážem Vám, kde by som chcel na tejto komodite otvárať pozície.
  • Trhy se prozatím uklidnily, dnes výsledky CPI z Británie
    Začátek týdne se na trzích zatím nese v poměrně poklidném duchu.
  • Trhy věří v obchodní dohodu USA a Číny
    Americká delegace se minulý týden setkala s čínským prezidentem v Pekingu, což vnímaly trhy jako velmi pozitivní impuls k dalšímu růstu. V pozadí rostoucí důvěry v dosažení obchodní dohody a zažehnání hrozby dalšího vládního shutdownu v USA se tak akciovým indexům podařilo růst již osmý týden v řadě. Optimismus posiluje také fakt, že americký prezident Donald Trump je ochotný posunout plánovaný deadline z konce března o 60 dní, pokud nebude dosaženo obchodní dohody. Obchodní vyjednávání na vyšších úrovních budou pokračovat tento týden ve Washingtonu. Pokud nebude do 1. března dosaženo dohody, Spojené státy by měly reagovat zvýšením celních přirážek na některé čínské dovozy.
  • Trhy v očekávání dnešního zasedání ECB
    Včerejší seance na trhy přinesla trochu více klidu, díky čemuž akcie dokázaly mírně růst a euru se dařilo držet se nad dvouletým minimem, které atakovalo ještě v minulém týdnu.
  • Trhy zakončily pololetí prudkým růstem
    Akciové indexy zakončily první pololetí prudkým růstem kvůli dohodě, kterou se v pátek nad ránem podařilo dosáhnout na Evropském summitu.
  • Trhy zatím zůstávají uvězněny v úzkém pásmu
    Navzdory přílivu nových fundamentů zůstávají objemy na trzích i nadále mimořádně nízké.
  • Triangl v dolarovém indexu.
    Několik týdnů jsem ze zdravotních důvodů nemohl obchodovat a ani jsem neměl možnost vidět situaci v měnových párech a v dolarovém indexu. Proto mne po otevření grafu v DX v TF denní graf, na první pohled udeřila vytvářející se trianglová formace.
  • Trichet předčasně odlétá z Austrálie
    Pondělní americké obchodování se neslo ve znamení klidu a poměrně úzkých cenových pásem. Důvodem by mohla být absence publikování ekonomických dat a konsolidace zisků z bouřlivého zakončení minulého týdne.
  • Trio kombinácia sell signálov
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Trio sell signálov podľa technickej analýzy
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7 tipů pro efektivní skalpování
    Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

olympusko

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
RoboMarkets

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
LYNX kredit
reklama
LYNX kredit
reklama
Globtrex
reklama
CLEO.one