Pátek 20. září 2019 18:53
reklama
Purple Trading ALFA
reklama
Admiral Markets SE
reklama
RoboMarkets

Prvky inteligentních AOS

Napsal:   Sekce: 

Automatické obchodní systémy.



robotObchodních systémů, automatických či mechanických, tkz. forex-robotů kapriciozní trh umí v dnešní době nabídnout celou řadů. Přesná a srozumitelná segmentace je ale v našem případě až druhořádná a uctivě ustupuje první příčku tomu nejdůležitějšímu co zajímá  běžného tradera - kvalitě, vyjádřené v prokazatelných praktických výsledcích. Označíme ji za „inteligenci“ AOS a pokusme se naučit se ji rychle a napoprvé rozpoznávat podle určitých komponentů. Praktický výsledek v našem řemesle  je nejenom schopnost trvalé optimalizovat zisky, ale především umění nastavit hranici maximálních ztrát, a jako důsledek - skončit v celkovém plusu. Které komponenty to jsou ? Jak je poznáme podle chování AOS ? Je možno věřit AOS s omezeným počtem inteligentních prvků ? Kolik % ročně je schopen vydělat „inteligentní“ AOS? Tyto a jiné otázky burcující svým fundamentalismem představivost se pokusme nakousnout. 

Nejdřive je potřeba přesněji definovat samotnou AOS-inteligenci.  Pojem „inteligence“ je v prostředí polyglotů  znám svou pružností. V různých jazycích vás často překvapí variabilitou smyslových příchutí. V případě AOS avšak toto slovo  kromě již zmíněné kvality znamená přítomnost 3 základních prvků, na kterých je systém postaven. Proč jenom 3 ? Zatím krátká historie forex-robotů sama jasně stanovila příslušné priority.

Prvním, základním, určujícím prvkem, pilířem je matematicko-statistické jádro. V širším pojetí  je to komplex propojených počítačových programů, obhospodařujících potřeby určitého modelu. Jelikož je známo , že chování forexu jako celku je krajně chaotické a těžko předpovidatelné, skutečně „inteligentní“ AOS nikdy nemůže mít jednoduché, triviální, založené na jednom principu matematické jádro. Všimněte si, jak obrovský počet dat je potřeba analyzovat každou vteřinu, minutu, den, atd. Kromě samotné analýzy funkcí jádra je také včasné vypracování řešení a jejich následná realizace. Chcete výdělavát na forexu ? S jistotou a vysokou efektivitou, založenou na nikdy nelžoucíh číslech ? Musíte vytáhnout ten nejsilnější kalibr. Arzenál aplikované statistiky nabízí lineární regresi, stromy řešení, umělé neurosítě atd. Zkomponovat to a vypracovat jednotnou koncepci nejenom vyžaduje existenci  teamu odborníků, dokonalé se orijentujicích v matematice a statistice, ale především příslušný software -  uvedené úlohy na potřebné úrovni mohou zvládnout pouze programy typu SPSS, KXEN, STATISTICA atd. Legální kopie podobného softwaru se cenově pohybují kolem 50 000 až 500 000  USD. Pořídit si ho je ale pouze polovina věci. Bez praktických zkušeností a profesionálních znalostí však i tomu nejambicioznějšímu ty programy budou k ničemu. Například pro lineární regresi existují metody hodnocení  ( nezbytné pro celkový obrázek ) parametrů „M“, „MSE“, „MM“,“S“ a „LTS“, což běžnému trejdru neříká rozhodně nic, kdežto bez toho AOS se bude chovat jak invalida. V jiných vkusných a užitečných oblastech statistiky máme metody  volby podstatných proměnných ( BACKWARD, STEPWISE, FORWARD ) a metody optimalizace ( spražené gradienty, metoda Newton-Raphson atd. ) - všechno tohle je možno realizovat jenom pomocí profesionálů. Reálná matematicko-statistická analýza forexu dle všech pravidel je složitou vědeckou činnosti.

Druhým prvkem, úzce souvisejícím s tím prvním je dlouhodobé ( min.2-3 roky ) a úspěšné testování  nově se rodící AOS na historických datech. Poctivé „učení“ systému během několika let je naprostou nutnosti, ovšem své háčky jsou přítomni i tady. Tkz. „náhodný hluk“ v historických datech se objevuje hodně často a v ohromném rozměru, což nutí přední vyvojaři inteligentních AOS provádět testování na větším objemu dat ( 5-6 a více let ) a tím eliminovat riziko selhání testingu. Ne vždycky ten proces dopadne dobře - to je jeden z  důvodu, proč inteligentní AOS zatím nemáme v běžném provozu.

Třetí prvek - trvalá aktualizace AOS vyvojařem. I ten nejlepší a nejperspektivnější systém nevydrží pouho-pouhých 6 měsíců na forexu s pevným modelem. Fundamentální chování forexu se mění s časem, občas razantně a je potřeba AOS neústale „roztáčet“. Včasné korigování je zatím jedinou možnosti jak dohnat forex, spekulace o AOS, schopných se přizpůsobovavat trhu bez lidské pomoci jsou neopodstatněné a patří do oblasti fantastiky. Zase „přestavbu“ modelů mohou kompetentně provést pouze trejdři a matematici spolu.

 Kolik AOS, založený na popsaných principech je schopen vydělat ročně při přísném dodržení všech hranic?. Odpověď je samozřejmě věcí diskuze, nic méně určité analýzy a poznatky existují i tady. Jak už bylo zmíněno - forex je hodně rizikové podnikání, proto inteligentní AOS musí v první řadě řešit otázky omezení případných ztrát. Dobře víme, že čim větší je potenciální výdělek, tím větší může být i následná ztráta. Právě proto neočekávejme od inteligentních AOS extrémní výnosy. 40-50 až 80 % ročně je realita ( při normě pravděpodobnosti max. ztráty 10-15% ), ale lyrický úsměv je tady opravdu k ničemu - nezapomínejme, že to je robot. Robot, stabilně pracující v rozmezí takových čísel je pro rozumného trejdra celoživotním dárkem - pomůže mu vlastní zisky znásobit o stovky procent a případné ztráty utlumit ještě silněji.  

Po přečtení všeho, co bylo napsáno výš jsou na místě dvě otázky : „Kdo vývije podobné AOS, jaký je aktuální stav, kde se dostanou do rukou alespoň omezeného počtu obchodníků?“ a „Co se stane s trhem když se do jejich rukou skutečně dostanou?“.

Především je potřeba říct, že inteligentní AOS je budoucností  forexu, to vyplývá z celkového kontextu vývoje hi-techu. Kromě toho - skryta konkurence už běží, běží v kuloárech. Osobně jsem přesvědčen, že dlouho čekat nemusíme, nejenom kvůli tomu, že to potvrzují určíte insiderské informace, ale také z důvodu narůstající popularity forexu. Obavy ze skryté zdrcující odpovědi na druhou otázku ( AOS přestane fungovat když se dostane do rukou velkého množství lidi ) jsou zbytečností.  Je potřeba pochopit, že inteligentní AOS je ten který se chová podle trhu ( a ne naopak ). Plnění toho pravidla zaručuje prvek č.3.


Moje osobní přesvědčení - mějme trpělivost. Před 10 lety málokdo z nás uměl představit dnešní podobu I-phonu nebo googlu. Zítra budeme schopni komunikovat tele-mostem přes hodinky. Pozitři se s Forexu stane počítačová hra. A musíme být na to připraveni.

Hodně štěstí a děkuji za pozornost.

P.S. Věřte radši číslům ^     

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Propad na ropě je přehnaný a long obchod na akciových indexech
    Ropa (WTI) dále v pokračuje v propadu, který trvá nepřetržitě již 7 týdnů. Korekce nahoru z důležité support úrovně 55 USD +/- trvala jen chvíli a dosáhla pouze k úrovni 58 USD. Podobně jako byl fundamentálně přehnaný předchozí růst nad 70 USD, je přehnaný i současný propad.
  • Prorazí EUR/USD týdenní support a chystá se ještě větší pohyb do shortu? Takto jej budu obchodovat.
    Měnový pár EUR/USD zatím stále drží dlouhodobý týdenní support. Při proražení vidím příležitost na další větší pohyb do shortu a takto jej budu obchodovat.
  • Proražení supportu a slabé uzavření na EURUSD napovídá další propady
    EURUSD, USD index
  • Proti které měně prodávat dolar?
    Americký dolar prohloubil svůj propad a během středečního obchodování ztrácel vůči celému měnovému spektru. Nejenom, že se centrální bankéři z Fedu vyjadřují stále zdrženlivěji o dalším růstu úrokových sazeb, tentokrát si přidal svůj „koment“ i ministr financí USA Steven Mnuchin, který označil slabý dolar jako dobrý pro americký zahraniční obchod.
  • „PRO“ ÚČET NEBO „STANDARD“?
    Určitě jste si při výběru typu účtu u některého z brokerů kladli otázku, jaký je mezi nimi vlastně rozdíl. Já se to pokusím popsat z pohledu vlastních poznatků a praxe. Jen pro upřesnění, vím, že každý broker pojmenovává účty jinak. Ale za Standardní účet považuji všechny účty, u kterých je náklad na obchod pouze ve formě spreadu (většinou STP účet). Naopak za účet PRO považuji účty, u kterých je náklad hrazen nízkým spreadem a zbytek následným poplatkem (většinou ECN účet).
  • Prudký pád výnosů u krátkých bondů Španělska a Itálie pokračuje
    Akciové trhy se včera dostaly pod mírný prodejní tlak poté, co z USA přišly výsledky ISM pro sektor služeb, které za sebou zanechaly poměrně smíšené dojmy.
  • Průvodce typologie tradera 2. část: swingový obchodník
    Swingový obchodníci vyhledávají jasné tržní trendy (krátkodobé či dlouhodobé), které mají tendence tzv. swingovat. Cílí na situace, při kterých existuje pravděpodobnost, že dojde k obratu trendu, a tedy i k příležitosti pro vstup do obchodu.
  • Průvodce typologie tradera 3. část: technický obchodník
    Techničtí obchodníci nebo také techničtí analytici se snaží předpovědět budoucí směr ceny na základě historických a současných dat s pomocí technické analýzy. Analyzují cenové grafy a rozvíjejí své teorie o tom, jakým směrem se trh pravděpodobně bude pohybovat.
  • Průvodce typologie tradera 4. část: fundamentální obchodník
    Fundamentální obchodníci jsou typicky velice metodičtí a disponují velmi dobrou znalostí konkrétního aktiva. Jejich fundamentální analýza vyžaduje dlouhodobé porozumění cenám a vstupům, které lze následně aplikovat na krátkodobé události.
  • Průvodce typologie tradera 5. část: dlouhodobý obchodník
    Dlouhodobý obchodníci neboli také poziční obchodníci na sebe berou (ostatně jako všichni tradeři) velkou míru rizika. Většinou otvírají menší pozice úměrně ke svému účtu, ale o to delší dobu je drží a nechávají se „unášet“ trendem.
  • První krok ke stabilitě trhů?
    Není si co nalhávat. Nynější turbulence v emerging markets světě má na svědomí s velkým náskokem přede všemi Turecko. Obrovské zahraniční dluhy, deficit na běžném účtu a především pak tvrdohlavost při nastavení měnové politiky v Ankaře způsobily škody všude po světě. Prohlášení prezidenta Erdogana o vysokých sazbách způsobujících inflaci lze bez mrknutí oka nazvat „fake news“.
  • První týden, první obchody, první blog...
    ... a první prachy v loji.
  • První týden vánoční investiční soutěže společnosti BOSSA
    První týden vánoční investiční soutěže společnosti BOSSA přinesl nečekané zvraty v pořadí a zajímavé obchodní příležitosti. Trader týdne získal jedním obchodem 80 000 Kč a poslední den tak poskočil z devátého na první místo. Celkově za první týden soutěže zhodnotil počáteční fiktivní kapitál o více než 413 procent.
  • První týden v soutěži Trading Contest 2015 – FX obchody
    Počátkem tohoto týdne spustila Patria Forex, ve spolupráci s Klubem investorů, zajímavou tradingovou soutěž Trading Contest 2015.
  • První ústupky ohledně Brexitu pomáhají libře
    Pomyslné misky vah se během posledních několika dní převážily na stranu „soft“ brexitu, který by zajistil Británii odchod z EU s dohodou o podobě vzájemných vztahů a setrvání na jednotném trhu.
  • První vyhrání z kapsy.......?
    Trader začátečník v říši divů, článek.
  • První vyhrání z kapsy.......? (2.)
    Před nějakým časem jsem napsal svůj první blog na této stránce, naskytla se skvělá příležitost v podobě prvního obchodu, čekal jsem tak maximálně 100 přečtení a spoustu nadávek, k mému překvapení jsem na čísle 2400 a četl jsem jen pozitivní ohlasy.
  • První znaky možné euro korekce
    USD index, spot zlato, USDCHF a EURUSD
  • První známky značící únavu trendu na EURUSD
    ,,Tak jsme se konečně dočkali", chtělo by se říci.
  • Předběžné vysvědčení ČNB
    Od zrušení intervenčního režimu Českou národní bankou (ČNB) nám uběhl téměř jeden měsíc. Proto se dnes podíváme na vývoj ekonomiky během období uměle oslabené koruny a také na rizika do budoucna, která nám toto dědictví zanechalo.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
UFX