Neděle 05. červenec 2020 22:03
reklama
Admiral spread new
reklama
Dukascopy
reklama
Admiral spread new

Indikátor Relative Strength Index (RSI) a jeho použití pro analýzu signálů

Napsal:   Sekce: Trading

Indikátor Relative Strength Index (RSI) je všeobecně uznávaným nástrojem pro analýzu trendu daného aktiva. Jeho používání daleko přesahuje standardní tezi „nad 70 prodat a pod 30 koupit“. Přiznám se, že vzhledem k mému působení na trhu kryptoměn ho takto nevyužívám. Místo toho koukám po křížení dvojice z nich.


Jeden z prvních indikátorů, před které jsem byl v polovině roku 2017 hozen, byl právě RSI. Naivně jsem předpokládal, že magická linka na grafu od 0 do 100 odpoví na to, kdy vlastně mám aktivum prodat a kdy koupit. Tak tomu ale samozřejmě není. Podívejme se první na to, jak vůbec funguje


Co je RSI? Jak funguje a co zobrazuje?

Relative Strength Index představil v roce 1978 Welles Wilder. Jde o oscilátor, který na stupnici od 0 do 100 ukazuje vztah mezi červenými a zelenými svícemi za dané období.

Pro rychlé představení výpočtu se mi jen těžko hledají dobře stravitelná slova, proto si ho dovolím ukázat v bodech.

1. Spočítejte počet zelených a červených svící za dané období (nejčastěji 14) a rozdělte je na dvě pomyslné hromad.

2. Spočítejte průměr pomyslné zelené a červené hromádky (jednoduché SMA či EMA).

3. Vydělte průměr zelené hromádky průměrem červené hromádky.

4. 100 – 100 / ( 1 + VÝSLEDEK BODU 3, zvaný RS).

Stejně jako u téměř všech ostatních technických indikátorů záleží reaktivnost grafu mimo jiné právě na počtu svící, které se pro výpočet využijí. Při využití dvojice různých počtů svící pro výpočet RSI vznikne „rychlejší“ a „pomalejší“ graf. Jejich protnutí může znamenat signál.


Jak se orientovat při užívání dvou RSI k tvorbě signálů

Je potřeba odpovědět na to, jak dlouhé má každé z období být. Osobně je mi nejbližší využití RSI (6) a RSI (15) nebo RSI (14) a RSI (22). Nicméně tyto čísla jsem hodil pouze jako své příklady z obchodování kryptoměn. Obecný konsensus protentokrát neexistuje.

Pokud i přesto toužíte po méně abstraktním textu, vypsal jsem několik nejoblíbenějších vstupů z mé rešerše.


Rychlejší RSI

Při rešerši jsem narazil případy použití už čtyř svící. Ač to zní kuriózně, takto krátké období se někdy využívají při analýze grafů s dlouhými periodami – 1 týden a výš.

Naopak využití čtyř svící je příliš málo v případě minutových nebo hodinových grafů. Při takové analýze naopak dáváme období vyšší, až 14 svící. Mějme nicméně na paměti, že naše pomalejší RSI bude muset mít období ještě o něco delší.

Čím menší je období při výpočtu RSI, tím více působí graf seismologickým vzezřením a tím více dává signálů vůči pomalejšímu RSI.

Oblíbené vstupy: 5, 6, 9


Pomalejší RSI

Mojí osobní železnou košilí je nevolit na pozici pomalejšího RSI období 14 period. Delší období při nastavení RSI povede k hladší linii, která dá více příležitostí kratšímu období pro vytvoření signálu.

Ač to může svádět k analogii s SMA nebo EMA, mějte ti noví z vás na paměti, že indikátor RSI funguje naprosto na jiném principu. Využívat tak například RSI (50) nebo RSI (200) je absurdní snad na každé délce periody.

Oblíbené vstupy: 14, 21, 24


Návod pro překrytí signálů v MT4/MT5

Člověk by se divil, ale podobnou otázku mělo na YouTube přes 50 tisíc lidí.

Krok 1

Při spuštění platformy zmačkněte na klávesnici zkratku Ctrl + N.

Krok 2

V nástroji „Navigátor“ rozbalte indikátory a následně oscilátory, kde vyberete Relative Strength Index.


Krok 3

Za stálého držení myši indikátor přetahujte do pole grafu a následně nastavte hodnoty.


Krok 4

Znovu přetáhněte indikátor, ale tentokrát ho pusťte místo grafu do políčka s již vytvořeným RSI. POZOR! Nezapomeňte si zvolit rozdílnou barvu.

Výsledek by měl vypadat zhruba takto:



Slovo závěrem

Trošku jsem se odchýlil od v pátek načrtnutého záměru prezentovat svoji vlastní strategii. Místo toho jsem nakousl problematiku rozdílného nastavení RSI. Doufám, že mi to Vážený čtenář odpustí. Ač se tento text záměrně vyhýbá přesným číslům, tak budu rád nastavení a využití diskutovat v komentářích pod tímto článkem.

Jiří Makovský

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Index S&P 500 vyrazil výše a pokořil důležitou hladinu rezistence. Cestu k maximům mohou narušit Čína a výsledky firem
    Za uplynulý týden si americký akciový index S&P 500 připsal 3,26 %, což byl nejvyšší týdenní zisk v roce 2015. Výrazně k němu přispěl i zápis z posledního jednání FOMC, ze kterého vyplývá, že by sazby v USA mohly zůstat na minimu delší dobu, než se předpokládalo.
  • Index S&P 500: Začátek března byl pro akcie úspěšný, velká výzva ale na býky teprve čeká
    Uplynulý obchodní týden začal pondělním poklesem amerického akciového indexu S&P 500 o 0,81 %, a proto se pro americký trh stal únor třetím ztrátovým měsícem v řadě, byť těsně (-0,41 %). Březen ale začal pozitivně, hlavní americký index si tak za týden připsal 2,67 %.
  • Index S&P 500 zakončil rok růstem
    I přes tragický vánoční propad o 2,7 % index S&P 500 nakonec uzavřel zkrácený obchodní týden posílením o 2,86 %. Přitom ztráta na Štědrý den byla nejhlubší v historii, kam se hrabe Alza se svým masakrem cen.
  • Index S&P 500 zkorigoval prudké poklesy
    Americký akciový index S&P 500 ve středu uzavřel nejhorší měsíc za několik let, v týdenním vyjádření ale do pátku vzrostl o 2,42 %.
  • Index strachu (VIX) nejníže od roku 2007
    Index strachu (VIX) se pohybuje na podobných úrovních, jako před vypuknutím finanční krize a následně vždy před koncem jednoho ze dvou kol kvantitativního uvolňování v USA.
  • Indie je příliš náchylná na vývoj cen ropy
    Ropa se vrátila do růstového modu a v kombinaci s indickou měnou na historických minimech představuje hrozbu pro hospodářský růst v Indii. Ceny ropy v Indii tak letí raketově nahoru a importy ropy prohlubují deficit na běžném účtu, který měří tok zboží, služeb a investic dovnitř a ven ze země. Indie je jedním z největších importérů ropy na světě a do roku 2024 by mohla její poptávka přerůst tu čínskou. Rozšiřující se deficit bude mít za následek další oslabení měny a země se ocitne v začarovaném kruhu.
  • Indikátor Fractals
    Tento jednoduchý indikátor je založený na presne stanovenej sviečkovej formácii, ktorá sa v grafoch často vyskytuje. Býčí fraktál signalizuje, že cena by mohla rásť a medvedí fraktál napovedá, že cena by mohla klesnúť. Ako používať fraktály pri obchodovaní?
  • Indikátor Linear Regression na MT4
    Linear Regression je pokročilejší indikátor používaný profesionálmi vo svete financií, ktorý si teraz môžete nainštalovať aj na MetaTrader 4. V tomto článku sa dozviete čo je lineárna regresia, ako funguje a ako ju využiť pri obchodovaní na finančných trhoch.
  • Indikátor momentum
    Momentum akciového trhu je jeden z najpoužívanejších indikátorov technickej analýzy. Ide o oscilátor, ktorý meria mieru zmeny ceny na akciovom trhu za určité obdobie. V tomto článku sa dozviete viac o indikátore momentum, ako ho vypočítať a interpretovať.
  • Indikátor Purple Bands
    Je trh překoupen, nebo přeprodán? Jedna z důležitých tradingových otázek, nad kterou si denně láme hlavu opravdu velké množství obchodníků a dělí je na „dva“ tábory. První tábor tvoří obchodníci, kteří se při hledání odpovědi spíše soustředí na fundamentální analýzu, a druzí naproti nim více spoléhají na analýzu technickou, zvláště pak obchodní indikátory.
  • Indikátor Volume - Objemy na Forexu
    Jak přidat objemy do obchodní platformy MetaTrader 5 a jak tento indikátor využít při obchodování. Rady a tipy pro indikátor Volume.
  • Indikátory a oscilátory – pomocníci?
    Pamatuji si, jak jsem v začátcích svého obchodování hledal a zkoušel kde co, co by mně pomohlo dlouhodobě a hlavně profitabilně fungovat na FOREXu. Četl jsem o nejrůznějších přístupech, strategiích, o všemožných pomůckách, které by mně mohly téměř zaručeně pomoci a vzpomínám si, že jsem byl celý říčný najít něco, co mi bude potvrzovat má správná rozhodnutí vstoupit do obchodu a tím pádem je budu mít všechny ziskové a žádné ztrátové.
  • Indikátory popisují minulost, price-action současnost
    Pokud jako já neobchodujete na základě indikátorů ale na základě price-action (chování trhu), mám pro vás výbornou pomůcku.
  • Indikátory pravděpodobnosti
    Metody prognózování finančních trhů.
  • Individualita tradera
    Obchoduji vlastním stylem a jsem přesvědčený, že k ziskovému obchodování vede samostatné myšlení. Podle mého názoru, se individualita na burze vyplácí.
  • Inflace přichází
    Růst cen zrychlí, hlásají obchodníci na trhu s dluhopisy. Inflační očekávání v USA se dostala na nejvyšší úroveň od srpna 2015, kdy Čína devalvovala svou měnu. Jestřábi ale nemusejí mít žádný strach, o počátek hyperinflace nejde. Trh akorát předpokládá, že se americká centrální banka (Fed) bude alespoň dosahovat svého dvouprocentního cíle, nic víc, nic míň.
  • Inflace se vrací
    Nejčerstvější data z Českého statistického úřadu poukázala na meziroční růst inflace ve výši 1,5 %, což je pro našince hodnota přes 3 roky neviděná. Konec intervenčního režimu, po kterém by koruna k euru slušně posílila, se tak jeví během následujícího půl roku jako reálná možnost.
  • Inflace stále nepřichází
    Růst cen se americké ekonomice stále vyhýbá a centrální bankéři ve Washingtonu už s podstřelováním svého cíle chtějí něco dělat. A to není dobrá zpráva pro dolar.
  • Inflace stále nikde
    Dnes se v rámci fundamentální analýzy podíváme pod pokličku nejdůležitějšímu indikátoru, který sleduje americká centrální banka (Fed) a také jeho dopad na aktuální vývoj kurzu amerického dolaru. Po nastavení inflačního cíle na 2 % se sám měnový výbor Fedu vyjádřil, že jeho hlavním měřítkem bude jádrová inflace (bez potravin a energií) vypočtená z koše spotřeby domácností.
  • Inflační očekávání nebezpečně rostou
    Americká inflační očekávání měřená rozdílem ve výnosech klasických a inflací krytých (TIPS) vládních dluhopisů se v posledních týdnech usadila na hranici 2,6 % (viz graf níže), což je velice blízko pokrizových maxim.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral spread new