Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.

22.02.20101,143,2369, - 1,143,  Autor: Tomáš trader  Sekce: Seriál intradenního obchodování   Tisk

Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.

 

I. Trocha teorie a nastavení RSI.

RSI (Relative Strength Index) je jeden z nejpopulárnějších oscilátorů, jeho hlavním úkolem je ukázat zda je trh překoupený či přeprodaný. Pokusím se v tomto článku ukázat, že dokáže více. Tento oscilátor vytvořil v roce 1978 Welles Wilder.  Pro úplnost uvádím vzorec pro výpočet :

 

RSI = 100 - (100/(1 + RS)

kde RS znamená podíl aritmetického průměru kladných změn kurzů v předchozích X dnech a aritmetického průměru záporných změn kurzů v předchozích X dnech. V počátcích používání RSI hodně traderů používalo nejen různých časových úseků, ale i upravených výpočtů, nejčastěji místo aritmetického průměru volili průměr exponenciální a další podobné. Tím se zvyšovali citlivost RSI na poslední změny kurzu.

Myslím, že málo kdo dnes provádí ručně výpočet RSI (bylo by to velmi pracné a pro online obchodování prakticky nepoužitelné). Hlavně asi nebude moc obchodních platforem, které by oscilátor RSI neobsahovaly.

Je potřeba si uvědomit, že oscilátor RSI ukazuje aktuální stav trhu. Tedy kdy je trh překoupený /přeprodaný,  a divergence. Ukazuje - napovídá i další věci. Je nutné posuzovat RSI nejenom dle grafu TF M5 - 15, ale i dle H1 - 4 a někdy i dle D1. Pro předpovídání dalšího vývoje trhu se samozřejmě musí použít další nástroje v TA. Musí se posoudit zda je prostor pro další pohyb trhu, nehledě na zahrnutí fundamentů a času do obchodního plánu pro konkrétní obchod. Použití RSI musí tedy být součístí OS, kde doplňuje - podporuje další nástroje pro posouzení trhu.  RSI může být jakýmsi jedním z prvních upozorněních, že se něco v trhu bude dít. Nebo, že už do hodně rozjetého trendu asi nemá moc smyslu naskakovat. 

Velmi podstatnou roli hrají zkušenosti tradera, který umí RSI číst i posuzovat situace v souvislostech.  A dále dobře otestované nastavení RSI.

Nastavení RSI :

1.      Jedná se o nastavení periody. Autor W. Wilder zpočátku nastavoval periodu u RSI na 14. Často se uvádí nastavení periody na 5 - 7 - 9 nebo 12 - 14. Někdo používá pro každé TF jiné nastavení. Já používám pro všechna TF jedno nastavení : 10. Je potřebné si uvědomit, že čím kratší perioda tím rychleji RSI reaguje , ale zároveň vytváří i více falešných signálů.

2.      Dalším faktorem je nastavení úrovní mezi 0 - 100 ukazující překoupenost (70) nebo přeprodanost (30) trhu, toto nastavení je dobré pro periodu 12 a více. Pro nastavení kratší periody jsou lepší vyšší /nižší úrovně  : 80 a 20 a dále úroveň 50 . Výše (níže) nastavené úrovně pomáhají odfiltrovat falešné signály. Úroveň 50 pomáhá ukázat, kdy by mohl nastoupený trend pokračovat dál nebo se obrátit zpět. Jak už jsem uvedl, RSI při určitých situacích v trhu (např. při zesílení intenzity pohybu ceny, nebo je fundamentálně velmi silný trend) vysílá falešné signály. Kromě zvýšení / snížení úrovní na 80 /20 , je vhodné tyto signály filtrovat nějakým indikátorem např. vhodně nastaveným klouzavým průměrem nebo soustavou několika provázaných klouzavých průměrů.

 

II. Využití RSI v praxi.

Důležité není jenom nastavení RSI, ale i umět ho tzv. číst.

Co může tento oscilátor ukázat :

1.      trh je překoupený / přeprodaný - ale tzv. dolévání pohybu trhu se možné.

2.      trh bude dál pokračovat v nastoupeném trendu - ještě má pro pohyb dost prostoru.

3.      trh se v nejbližší době chystá na obrat trendu - vytváří se divergence (stav trhu kdy při např. rostoucím trendu trh vytváří stále nová maxima, čára RSI už maximum vytvořila a následně stagnuje nebo někdy i klesá, viz graf v TF H4).

4.      v trhu se udělala korekce a po ní bude následovat obnovení původního trendu s dosažením vyššího maxima nebo nižšího minima.

5.      do RSI lze zakreslit různé formace a to často dříve než skutečně vzniknou v trhu.

 

Dnes bych se věnoval tomu základnímu co má oscilátor RSI ukázat : 1. trh je překoupený / přeprodaný - ale tzv. dolévání pohybu trhu se možné.Čára v RSI např. v grafu TF H1 dosáhla nastavenou úroveň 80 (překoupený), ale v grafu TF H4 ještě ne. Lze tedy očekávat malou korekci-ce  v H1 a následně dolévání dalšího růstu na nové maximum až do doby, kdy bude trh překoupený (na úrovni 80) i v grafu TF H4, nebo se v H4 vytvoří divergence. Do grafů TF H4 + H1 jsem schválně nezakresloval moc úrovní S/R a trendových čar (aby nepřekážely). Šipky pouze upozorňují na nová maxima a na to co v dané situaci ukazuje RSI (nepředvídají směr).

V příštím díle bych se věnoval dalším příkladům použití oscilátoru RSI.

Tomas

 

Předcházející kapitola:                                                                     Následující kapitola:
Intradenní obchodníci XII.
                                                     Další článek zatím nevyšel

Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Intradenní obchodníci III. (fundamentální analýza)
    Co s fundamentální analýzou? Jak ji využít při přípravě obchodů ? Jak je fundamentální analýza důležitá pro intradenní obchody? Otázek by bylo možné uvést ještě více, ale myslím že výše uvedené pro účel tohoto článku postačují. Nejdříve bychom asi měli, alespoň ve stručnosti, definovat co to fundamentální analýza je?
  • Intradenní obchodníci I. (pěkně od píky)
    Dnešní článek připravil uživatel, který je znám v diskusním fóru pod svou přezdívkou Tomas a svými články v sekci blogy uživatelů. Jeho mnohaleté trading zkušenosti zde pomáhají obrovskému množství traderů. Jelikož se jeho články staly nejoblíbenější a zároveň pro intradenní obchodníky neocenitelné, tak jsme se po domluvě s Tomášem rozhodli o celkovou změnu koncepce těchto článků. A proto na toto místo postupně vložíme jeho dosavadní články doplněné o praktické příklady a grafy a následně Tomáš začne s články zcela novými. Tak vznikne kompletní seriál vzájemně propojených článků se systémem umožňujícím v nich listovat dopředu i zpět. Věříme, že tato změna a praktické ukázky budou velkým přínosem pro všechny intradenní obchodníky.
  • Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
    Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.
  • Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
    Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
  • Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )
    Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP. Dále si ukážeme praktické ukázky TA v praxi.
  • Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
    Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
  • Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)
    Další díl a pokračování v úspěšné sérii článků o intradenním obchodování. Tentokrát se podíváme, jak správně nahlížet na ztrátové obchody. Cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů.
  • Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
    Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
  • Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
    V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.
  • Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
    V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.
  • Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
    Je už po Novém roce, a tak se všichni tradeři opět vrhli do boje s trhy o každý bod. Vlastně se nejedná o boj s trhem, ale především o boji se sebou samými.
  • Intradenní obchody II. (základní otázka)
    Základní otázka platná pro každého tradera. Jaký bude směr trhu ? Otázka je jasná, každý se snaží před zahájením obchodu nalézt na tuto otázku odpověď. A dle této odpovědi zadává na BUY nebo na SELL. Je prostor pro cíl?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
HighSky Brokers vip

Kurzy obchodování

Zář
15

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
22

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
6

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

říj
20

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Lis
24

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
reklama
reklama
HighSky Brokers VIP
reklama
Ironfx