Pátek 06. prosinec 2019 22:18
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Dukascopy

Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu

V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu (30 odpovědí)
11JanJan11
Silver member
avatar
Příspěvky: 76
Více informací o uživateli >>
Backtest vs. Kvantitativní analýza 11.11.2019 09:10

Dobrý den, velmi zajímavá série článků. Mám dotaz. Píšete:

Je to rozdíl od nějakého backtestu, kdy vezmu nějaký signál (třeba Stochastic nad 80) a zkouším různé trhy a různé časové rámce a optimalizuji až mi vyjde něco uspokojivého.

Asi jsem to špatně pochopil, ale jaký je v tom rozdíl?

Jestli provedu backtest a zjistím, že je na to nejlepší trh XYZ s nastavením Stochastic XYZ nebo provedu kvantitativní analýzu? Omlouvám se, jestli jsem natvrdlý, ale rád bych to pochopil. Jako že se bojíte přeoptimalizace v backtestu?

Díky!

Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 37
Více informací o uživateli >>
Souhlas 11.11.2019 09:12

Velmi pěkně napsáno, jsem vyznavačem stejného přístupu. Excel příliš nepoužívám, ale jak uvádíte, pro většinu čtenářů je nejdostupnější a pro základní analýzy postačí.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
JYJ
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 4
Více informací o uživateli >>
data z indikátorů 11.11.2019 13:17

Dobrý den,

píšete, že jste si stáhl data pro Stochastic.

Kde se tato data dají získat? Také v tom NinjaTraderu? V MT4 jsem nic takového nenašel.

A stačí na to free verze NinjaTraderu?

děkuji 

Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 280
Více informací o uživateli >>
Nejasnost 11.11.2019 16:21

Dobrý den,

Trochu jsem se zasekl u Kroku 5. Nejsem si jistý, jestli jsem to nepochopil nebo tam máte překlep.

Cituji:

„Řekněme, že mi kvantitativní analýzou vyšlo, že mezi 2-9 dnem, po proražení Stochastic nad 80 půjde cena v průměru 1,2 % proti mě a že standardní odchylka je 0,4 %.

To je pro mě cenná informace, protože vím, že mám přibližně 68 % pravděpodobnost, že cena mezi 2-9 dnem bude mezi 0,8 % - 1,6 % nad Close druhého dne.“

Já bych to chápal tak, že pokud standardně (v rámci jedné standardní odchylky) jde cena 0,8-1,6% proti mně, tak bude s přibližně 68% pravděpodobností 0,8-1,6% pod Close (ne nad Close) druhého dne.

Pokud je to jen překlep, tak budu rád, když mi překlep potvrdíte. Pokud jsem to špatně pochopil, tak budu ještě raději, když mi to trochu ozřejmíte. V každém případě předem děkuji.

Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 280
Více informací o uživateli >>
Re: Nejasnost 11.11.2019 17:08
Odpověď na: Andílek

Dobrý den,

Trochu jsem se zasekl u Kroku 5. Nejsem si jistý, jestli jsem to nepochopil nebo tam máte překlep.

Cituji:

„Řekněme, že mi kvantitativní analýzou vyšlo, že mezi 2-9 dnem, po proražení Stochastic nad 80 půjde cena v průměru 1,2 % proti mě a že standardní odchylka je 0,4 %.

To je pro mě cenná informace, protože vím, že mám přibližně 68 % pravděpodobnost, že cena mezi 2-9 dnem bude mezi 0,8 % - 1,6 % nad Close druhého dne.“

Já bych to chápal tak, že pokud standardně (v rámci jedné standardní odchylky) jde cena 0,8-1,6% proti mně, tak bude s přibližně 68% pravděpodobností 0,8-1,6% pod Close (ne nad Close) druhého dne.

Pokud je to jen překlep, tak budu rád, když mi překlep potvrdíte. Pokud jsem to špatně pochopil, tak budu ještě raději, když mi to trochu ozřejmíte. V každém případě předem děkuji.

Už jsem to asi pochopil wink

S největší pravděpodobností je tato kvantitativní analýza pro systém, který předpokládá po vstupu Stochasticu do overbought zóny otočení trendu na jih. Je to běžně „vyučovaná“ metoda, kterou ale já vůbec nepoužívám a upnul jsem se na vlastní způsob využívání oscilátorů (po překročení určité zóny naopak očekávám nějaké pokračování původního trendu). Takže pokud termínem „cena jde proti mně“ máte na mysli, že i nadále stoupá, tak pak to dává smysl.

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1607
Více informací o uživateli >>
Analýza v čase 12.11.2019 19:59

 Tento popísaný spôsob vôbec nerozlišuje, no teda ja som si to tam nevšimol, ako sa mení sledovaná hodnota v čase. Áno, za vyše 20 rokov máme istý výsledok so 68 % pravdepodobnosťou, no nevieme ci toto sa vyskytuje rovnomerne v čase alebo to nastalo naposledy pred xx rokmi, či výskyt javu v čase stúpa a pod. Neviem, či takto zriedkavý jav (cca 5 krát do roka) je vôbec možné využiť. Určite by bolo zaujímavé uviesť, ako analýza vyhodnotila opačnú stranu teda hranice 30 a 20 ( je to súmerné, ak nie prečo?) A tiež, aké sú výsledky pre iné páry, nastáva opäť cca 68 % pravdepodobnosť, je medián hodnôt niekde okolo tejto hodnoty s malými odchýlkami? Alebo ide o náhodu a iné páry majú úplne iné výsledky, pricom prevažujú hodnoty pod 50 %? Tieto a podobné otázky si musí dávať osoba, zaoberajúca sa takouto analýzou.

Samozrejme, v článku je opísaný nejaký príklad ako sa vôbec kvantitatívna analýza robí. No neskúsený obchodník by mohol týmto postupom dôjsť k veľmi skresleným a v konečnom dôsledku chybným výsledkom.

Tomáš Kadeřávek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
Re: Backtest vs. Kvantitativní analýza 12.11.2019 21:15
Odpověď na: 11JanJan11

Dobrý den, velmi zajímavá série článků. Mám dotaz. Píšete:

Je to rozdíl od nějakého backtestu, kdy vezmu nějaký signál (třeba Stochastic nad 80) a zkouším různé trhy a různé časové rámce a optimalizuji až mi vyjde něco uspokojivého.

Asi jsem to špatně pochopil, ale jaký je v tom rozdíl?

Jestli provedu backtest a zjistím, že je na to nejlepší trh XYZ s nastavením Stochastic XYZ nebo provedu kvantitativní analýzu? Omlouvám se, jestli jsem natvrdlý, ale rád bych to pochopil. Jako že se bojíte přeoptimalizace v backtestu?

Díky!

Moje myslenka je takova, ze ja chci, aby mi data popsala, co je na trhu normalni a co normalni neni. Pokud budu delat backtest s nejakymi konkretnimi hodnotami Stochastic a vyjede mi "nejlepší trh XYZ s nastavením Stochastic XYZ", tak to asi nejakou hodnotu ma a treba je na tom schopny nekdo vydelavat (ja to neumim).

Ja chci skrz kvantitativni analyzu zjistit, kde je koridor idealniho nastaveni indikatoru Stochastic, nebo jaky koridor idealnich hodnot indikatoru Stochastic na danem trhu ve kterem chci obchodovat.

Mozna je to ta sama vec, akorat na to jdu z jine strany. Uprimne budu rad, pokud je tu nekdo s filozofii "nejlepší trh XYZ s nastavením Stochastic XYZ", aby se zde v Diskuzi podelil. Rad se inspiruji a poucim. Akorat ke sve inspiraci potrebuji videt track record (historii obchodovani takoveho pristupu) daneho cloveka.

Tomáš Kadeřávek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
Re: data z indikátorů 12.11.2019 21:18
Odpověď na: JYJ

Dobrý den,

píšete, že jste si stáhl data pro Stochastic.

Kde se tato data dají získat? Také v tom NinjaTraderu? V MT4 jsem nic takového nenašel.

A stačí na to free verze NinjaTraderu?

děkuji 

Dobry den,

na stazeni dat Vam staci free verze NinjaTrader (data jsou zdarma od Kinetick) + placeny indikator Export to excel. Mozna byste neco podobneho vygooglil i zdarma. Ja tim nechci ztracet cas a tak jsem si koupil indikator.

Tomáš Kadeřávek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Nejasnost 12.11.2019 21:20
Odpověď na: Andílek

Už jsem to asi pochopil wink

S největší pravděpodobností je tato kvantitativní analýza pro systém, který předpokládá po vstupu Stochasticu do overbought zóny otočení trendu na jih. Je to běžně „vyučovaná“ metoda, kterou ale já vůbec nepoužívám a upnul jsem se na vlastní způsob využívání oscilátorů (po překročení určité zóny naopak očekávám nějaké pokračování původního trendu). Takže pokud termínem „cena jde proti mně“ máte na mysli, že i nadále stoupá, tak pak to dává smysl.

Jo jo. Presne tak :-)

Tomáš Kadeřávek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
Re: Analýza v čase 12.11.2019 21:36
Odpověď na: nuvacik

 Tento popísaný spôsob vôbec nerozlišuje, no teda ja som si to tam nevšimol, ako sa mení sledovaná hodnota v čase. Áno, za vyše 20 rokov máme istý výsledok so 68 % pravdepodobnosťou, no nevieme ci toto sa vyskytuje rovnomerne v čase alebo to nastalo naposledy pred xx rokmi, či výskyt javu v čase stúpa a pod. Neviem, či takto zriedkavý jav (cca 5 krát do roka) je vôbec možné využiť. Určite by bolo zaujímavé uviesť, ako analýza vyhodnotila opačnú stranu teda hranice 30 a 20 ( je to súmerné, ak nie prečo?) A tiež, aké sú výsledky pre iné páry, nastáva opäť cca 68 % pravdepodobnosť, je medián hodnôt niekde okolo tejto hodnoty s malými odchýlkami? Alebo ide o náhodu a iné páry majú úplne iné výsledky, pricom prevažujú hodnoty pod 50 %? Tieto a podobné otázky si musí dávať osoba, zaoberajúca sa takouto analýzou.

Samozrejme, v článku je opísaný nejaký príklad ako sa vôbec kvantitatívna analýza robí. No neskúsený obchodník by mohol týmto postupom dôjsť k veľmi skresleným a v konečnom dôsledku chybným výsledkom.

"Určite by bolo zaujímavé uviesť, ako analýza vyhodnotila opačnú stranu teda hranice 30 a 20 ( je to súmerné, ak nie prečo?)"
* Tohle je oblast, kdy se trh (pro me) nechova standardne a nechci v nem obchodovat = bud neberu vubec pozici, nebo pokud drzim pozici, tak ji zahedguji, protoze trh se nechova v ramci standardu.

"A tiež, aké sú výsledky pre iné páry, nastáva opäť cca 68 % pravdepodobnosť, je medián hodnôt niekde okolo tejto hodnoty s malými odchýlkami?"
* Naprosto souhlasim analyzu si delam oddelene pro kazdy par, ktery obchoduji. Je to dost prace, ktera neni prilis zabavna ani kreativni, ale potreba ji udelat.

"Áno, za vyše 20 rokov máme istý výsledok so 68 % pravdepodobnosťou, no nevieme ci toto sa vyskytuje rovnomerne v čase alebo to nastalo naposledy pred xx rokmi, či výskyt javu v čase stúpa a pod"
* Prosim, rozeberte to trochu vice - Jak Vam odpoved na tuto otazku pomuze va Vasem tradingu / rozhodovani? Proc bych se o to mel zajimat? Jakou mi to muze dat vyhodu?
Ja to vnimam tak, ze se to na tom trhu deje a ze drive nebo pozdeji tu prilezitost dostanu a vim, ze je pravdepodobnost na moji strane, takze jsem pripraveny a obchod vezmu (a je mi jedno, kdy to bude).

"Neviem, či takto zriedkavý jav (cca 5 krát do roka) je vôbec možné využiť"
* Pro me je tohle o casovem ramci, nebo poctu obchodovanych trhu. Osobne bych byl rad za 5 vyskytu jedne myslenky za rok na jednom menovem paru. Pokud sleduji 21 menovych paru, tak to je 105 obchodnich prilezitosti rocne. Pokud mi to nestaci, nebo sleduji mensi mnozstvi trhu, tak budu muset udelat kvantitativni analyzu na nizsi casovy ramec.

 

Tomáš Kadeřávek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
Re: Souhlas 12.11.2019 21:37
Odpověď na: Cornus

Velmi pěkně napsáno, jsem vyznavačem stejného přístupu. Excel příliš nepoužívám, ale jak uvádíte, pro většinu čtenářů je nejdostupnější a pro základní analýzy postačí.

Diky.

At se Vam dari.

P.S. - Mate pekny motto thumbsup

Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 280
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Nejasnost 13.11.2019 16:42
Odpověď na: Tomáš Kadeřávek

Jo jo. Presne tak :-)

Díky za potvrzení wink

Mám ještě dvě věci k zamyšlení. Pro jistotu (abych nebyl špatně pochopen, že Vás nebo Vaše metody jakkoli zpochybňuji) rovnou píši, že kvantitativní analýza je podle mě správná věc a jsem rád, že i takové články na tomto serveru vychází (osobně jsou pro mě mnohem zajímavější než různé věštírny). Moje připomínky nejsou v žádném případě namířeny proti kvantitativní analýze, ani proti jejímu využití v tradingu (naopak). Spíše jde o technické věci, které by možná bylo namístě upřesnit.

  1. Srovnáváte kvantitativní analýzu s backtestem, ale možná si neuvědomujete, že pomocí backtestu se také dá udělat kvantitativní analýza (např taková, jaká je popsaná v článku). Backtest nemusí být jen optimalizace hledáním různého nastavení vstupních parametrů (běžný omyl v chápání backtestu). Pokud pro danou platformu umíte programovat (případně umíte definovat zadání někomu, kdo programovat umí), tak je možné (a v některých případech i mnohem vhodnější) udělat kvantitativní analýzu pomocí programu přímo v platformě a využít k tomu „backtest“. Ve většině případů to sice vyžaduje trochu více počáteční energie, ale ta se Vám může mnohonásobně vrátit v jednoduché využitelnosti např. pro více symbolů (případně více TF…)
  2. Můj předešlý bod nabývá ještě více na platnosti, pokud chcete udělat kvantitativní analýzu pro ne tak triviální myšlenku jako je uvedena v článku (jeden standardní indikátor s jedním prahem). Dám Vám také celkem triviální příklad, kdy by se kvantitativní analýza dala pomocí backtestu celkem jednoduše řešit, ale pomocí externího nástroje (např. Excelu) by to bylo značně obtížné. Zkuste udělat kvantitativní analýzu pro celkem standardní indikátor ZigZag, kdy Vás bude zajímat (je už na Vás, co přesně Vás bude zajímat, např. kolik procent šla cena proti, kolik procent šla cena do směru, s jakou pravděpodobností…), jak se bude cena chovat po otočení směru ZigZagu. Měl by být použit ZigZag, který neumožňuje překreslování změny směru (např. standardní ZigZag v MT platformě toto nesplňuje). Pokud budete chtít využít externí nástroj, tak budete mít problém, jak zjistit, ve kterém bodě se ZigZag otočil, protože v grafu budete vidět jen koncové body. Ale pomocí backtestu to můžete celkem jednoduše vyřešit. A to jsme u stále triviální kvantitativní analýzy. Čím složitější myšlenku budete chtít podrobit kvantitativní analýze, tím více vhodnější bude využití programu přímo v platformě. Samozřejmě můžete pomocí platformy „jen“ vyexportovat „předžvýkaná“ data a pak jednoduše dělat vizuálně působivé prezentace pomocí externích nástrojů.

Věřím, že moje připomínky budete chápat jako pokus o konstruktivní a věcnou diskuzi nad tématem a ne jako pokus o osobní rýpání.

Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 280
Více informací o uživateli >>
Re: Analýza v čase 13.11.2019 17:17
Odpověď na: nuvacik

 Tento popísaný spôsob vôbec nerozlišuje, no teda ja som si to tam nevšimol, ako sa mení sledovaná hodnota v čase. Áno, za vyše 20 rokov máme istý výsledok so 68 % pravdepodobnosťou, no nevieme ci toto sa vyskytuje rovnomerne v čase alebo to nastalo naposledy pred xx rokmi, či výskyt javu v čase stúpa a pod. Neviem, či takto zriedkavý jav (cca 5 krát do roka) je vôbec možné využiť. Určite by bolo zaujímavé uviesť, ako analýza vyhodnotila opačnú stranu teda hranice 30 a 20 ( je to súmerné, ak nie prečo?) A tiež, aké sú výsledky pre iné páry, nastáva opäť cca 68 % pravdepodobnosť, je medián hodnôt niekde okolo tejto hodnoty s malými odchýlkami? Alebo ide o náhodu a iné páry majú úplne iné výsledky, pricom prevažujú hodnoty pod 50 %? Tieto a podobné otázky si musí dávať osoba, zaoberajúca sa takouto analýzou.

Samozrejme, v článku je opísaný nejaký príklad ako sa vôbec kvantitatívna analýza robí. No neskúsený obchodník by mohol týmto postupom dôjsť k veľmi skresleným a v konečnom dôsledku chybným výsledkom.

Myslím, že jste celkem dobře nastínil otázky, které by nás měly v daném případě zajímat.

  1. Zdali je získaný vzorek dostatečně velký, abychom ho mohli považovat za statisticky významný. Osobně mi 105 případů nepřipadá jako dostatečně velký vzorek, ale někomu to může stačit. Ale musíme to brát tak, že článek asi nemá ambici podrobně analyzovat konkrétní myšlenku, ale spíše ukázat, jak se obecně má myšlenka analyzovat. A autor Vám v podstatě odpověděl, že pokud komukoli velikost vzorku pro utváření systému nestačí, tak je třeba najít jinou myšlenku (např. na jiném TF), která poskytne dostatečně velký (pro každého to číslo bude jiné) vzorek.
  2. I pro mě by bylo zajímavé podrobit jev časové analýze. Pokud bych např. zjistil, že v celém rozsahu 20 let sice dosahuji 68% pravděpodobnosti, ale v posledních pěti letech se tato pravděpodobnost propadla na 30%, tak by to pro mě mohlo znamenat, že možná nastala nějaká kvalitativní změna, a tak bych i k výsledku kvantitativní analýzy přistupoval.
  3. U souměrnosti by mě zajímalo, jestli u oscilátoru existuje (obecně by měla). Zde by ale mělo být přihlíženo k podkladu. Pro forexové páry bych nějakou souměrnost očekával, ale pro indexy, akcie a možná i komodity by mě moc nepřekvapilo, kdyby tam souměrnost nebyla.

První dvě „otázky“ jsou obecného charakteru a možná by bylo zajímavé hledat další obecné věci, které by měla kvantitativní analýza zohledňovat. Třetí „otázka“ se už týká analýzy konkrétní myšlenky a zde to už pro mě není tak zajímavé (protože každý si bude/měl by si ověřovat svoje kandidáty).

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1607
Více informací o uživateli >>
Poznámky 13.11.2019 17:38

Ak analýza dosahuje výrazné rozdiely vo výsledkoch pre dve rovnocenné možnosti (napríklad prerazenie hranice 80 alebo 20, prerazenie nejakého indikátora zhora alebo zdola, odraz od denného minima alebo maxima a pod.), môže to byť spôsobené dlhodobým trendom na páre - v tomto prípade môžeme očakávať podobné výsledky zase iba pri zhodnom trende. Alebo, ak výsledky sú nerovnomerne rozložené pre rôzne páry,  bez ohľadu na dlhodobý trend, mám vážne pochybnosti o zmysle a využití takej analýzy. Napokon, očakávať niečo iné od AUDUSD a od jeho konverzie USDAUD je zjavne pochybné.

Dajme tomu, že analýza zistila, že po prekonaní hranice indikátora dôjde s istou pravdepodobnosťou k rastu ceny. Ak sa táto pravdepodobnosť s casom znižuje (napríklad pred 20 rokmi stúpla cena pri 90 percentach prípadov, pred 10 rokmi pri 80 percentach a v posledných piatich pri 25 percentach, vyjde nám síce v priemere nejaká kladná hodnota, no v praxi to bude nepoužiteľné. 

Pravdaže, ak jav ktorý je na nejakom páre 5 krát do roka aplikujeme na veľa iných párov a pre väčšinu z nich dosiahneme vyhovujúci výsledok, môže ísť o nejakú vzájomnú súvislosť ktorá sa dá využiť.

 

Tomáš Kadeřávek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Nejasnost 13.11.2019 21:45
Odpověď na: Andílek

Díky za potvrzení wink

Mám ještě dvě věci k zamyšlení. Pro jistotu (abych nebyl špatně pochopen, že Vás nebo Vaše metody jakkoli zpochybňuji) rovnou píši, že kvantitativní analýza je podle mě správná věc a jsem rád, že i takové články na tomto serveru vychází (osobně jsou pro mě mnohem zajímavější než různé věštírny). Moje připomínky nejsou v žádném případě namířeny proti kvantitativní analýze, ani proti jejímu využití v tradingu (naopak). Spíše jde o technické věci, které by možná bylo namístě upřesnit.

  1. Srovnáváte kvantitativní analýzu s backtestem, ale možná si neuvědomujete, že pomocí backtestu se také dá udělat kvantitativní analýza (např taková, jaká je popsaná v článku). Backtest nemusí být jen optimalizace hledáním různého nastavení vstupních parametrů (běžný omyl v chápání backtestu). Pokud pro danou platformu umíte programovat (případně umíte definovat zadání někomu, kdo programovat umí), tak je možné (a v některých případech i mnohem vhodnější) udělat kvantitativní analýzu pomocí programu přímo v platformě a využít k tomu „backtest“. Ve většině případů to sice vyžaduje trochu více počáteční energie, ale ta se Vám může mnohonásobně vrátit v jednoduché využitelnosti např. pro více symbolů (případně více TF…)
  2. Můj předešlý bod nabývá ještě více na platnosti, pokud chcete udělat kvantitativní analýzu pro ne tak triviální myšlenku jako je uvedena v článku (jeden standardní indikátor s jedním prahem). Dám Vám také celkem triviální příklad, kdy by se kvantitativní analýza dala pomocí backtestu celkem jednoduše řešit, ale pomocí externího nástroje (např. Excelu) by to bylo značně obtížné. Zkuste udělat kvantitativní analýzu pro celkem standardní indikátor ZigZag, kdy Vás bude zajímat (je už na Vás, co přesně Vás bude zajímat, např. kolik procent šla cena proti, kolik procent šla cena do směru, s jakou pravděpodobností…), jak se bude cena chovat po otočení směru ZigZagu. Měl by být použit ZigZag, který neumožňuje překreslování změny směru (např. standardní ZigZag v MT platformě toto nesplňuje). Pokud budete chtít využít externí nástroj, tak budete mít problém, jak zjistit, ve kterém bodě se ZigZag otočil, protože v grafu budete vidět jen koncové body. Ale pomocí backtestu to můžete celkem jednoduše vyřešit. A to jsme u stále triviální kvantitativní analýzy. Čím složitější myšlenku budete chtít podrobit kvantitativní analýze, tím více vhodnější bude využití programu přímo v platformě. Samozřejmě můžete pomocí platformy „jen“ vyexportovat „předžvýkaná“ data a pak jednoduše dělat vizuálně působivé prezentace pomocí externích nástrojů.

Věřím, že moje připomínky budete chápat jako pokus o konstruktivní a věcnou diskuzi nad tématem a ne jako pokus o osobní rýpání.

Ja uz jsem velkej kluk, takze osobne si neberu nic.

Ad1 i Ad 2. Souhlasim. Ja jsem Excel pouzil jako nejjednodussi a nejdostupnejsi nastroj. Osobne preferuji Python (i kdyz na neco si vystacim i s Excelem).

Jak uz jsem psal v clanku - instituce (videl jsem hlavne inzerci v USA), chteji ve svych inzeratech po kandidatech vetsinove Python, C# a MatLab. Inzeraty, kdy by chteli MQL jsem nezaznamenal.

Zalezi na tom, co kdo od tradingu chce. Pokud bych neumel zadny programovaci jazyk a mel vizi dostat se do trading insitituce, tak se ucim Python. Pokud to chci delat sam na sebe, asi mi staci MQL.

Nicmene jde o to naucit se novy (programovaci) jazyk a to bude prace at uz bude jakykoliv.

Tomáš Kadeřávek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
Re: Poznámky 13.11.2019 22:02
Odpověď na: nuvacik

Ak analýza dosahuje výrazné rozdiely vo výsledkoch pre dve rovnocenné možnosti (napríklad prerazenie hranice 80 alebo 20, prerazenie nejakého indikátora zhora alebo zdola, odraz od denného minima alebo maxima a pod.), môže to byť spôsobené dlhodobým trendom na páre - v tomto prípade môžeme očakávať podobné výsledky zase iba pri zhodnom trende. Alebo, ak výsledky sú nerovnomerne rozložené pre rôzne páry,  bez ohľadu na dlhodobý trend, mám vážne pochybnosti o zmysle a využití takej analýzy. Napokon, očakávať niečo iné od AUDUSD a od jeho konverzie USDAUD je zjavne pochybné.

Dajme tomu, že analýza zistila, že po prekonaní hranice indikátora dôjde s istou pravdepodobnosťou k rastu ceny. Ak sa táto pravdepodobnosť s casom znižuje (napríklad pred 20 rokmi stúpla cena pri 90 percentach prípadov, pred 10 rokmi pri 80 percentach a v posledných piatich pri 25 percentach, vyjde nám síce v priemere nejaká kladná hodnota, no v praxi to bude nepoužiteľné. 

Pravdaže, ak jav ktorý je na nejakom páre 5 krát do roka aplikujeme na veľa iných párov a pre väčšinu z nich dosiahneme vyhovujúci výsledok, môže ísť o nejakú vzájomnú súvislosť ktorá sa dá využiť.

 

1. "Ak analýza dosahuje výrazné rozdiely vo výsledkoch pre dve rovnocenné možnosti (napríklad prerazenie hranice 80 alebo 20, prerazenie nejakého indikátora zhora alebo zdola, odraz od denného minima alebo maxima a pod.), môže to byť spôsobené dlhodobým trendom na páre - v tomto prípade môžeme očakávať podobné výsledky zase iba pri zhodnom trende. Alebo, ak výsledky sú nerovnomerne rozložené pre rôzne páry,  bez ohľadu na dlhodobý trend, mám vážne pochybnosti o zmysle a využití takej analýzy. Napokon, očakávať niečo iné od AUDUSD a od jeho konverzie USDAUD je zjavne pochybné."

* Z meho pohledu je chytre testovat ruzne faze trhu. Protoze jak naznacujete, prumerne hodnoty i standardni odchylky pohybu budou pravdepodobne jine v trendu a v chopu. Ja takove kvantitativni analyzy delam (izoluji obchodni podminky pro ruzne faze trhu). Kombinuji ruzne napady a ptam se pocitace, at mi vypocita, co je v dane situaci normalni a co neni. A v tom se snazim hledat svoji vyhodu v trhu.

Myslim, ze Vase kriticke mysleni jde spravnym smerem. Nyni jen musite udelat tu praci a sve kriticke napady formulovat do vzorecku (nebo pocitacoveho kodu) a vytezit z ni vyhodu pro svoje vlastni obchodovani.

2. "Dajme tomu, že analýza zistila, že po prekonaní hranice indikátora dôjde s istou pravdepodobnosťou k rastu ceny. Ak sa táto pravdepodobnosť s casom znižuje (napríklad pred 20 rokmi stúpla cena pri 90 percentach prípadov, pred 10 rokmi pri 80 percentach a v posledných piatich pri 25 percentach, vyjde nám síce v priemere nejaká kladná hodnota, no v praxi to bude nepoužiteľné."

* Pokud Vam toto cisla potvrdi, tak skutecne takova myslenka ztratila v trhu vyhodu a budete muset analyzovat jinou myslenku a hledat s ni na trhu vyhodu.

V mem svete je to nikdy nekoncici proces analyzovani myslenek, nebo vylepsovani tech stavajicich - Vyhody v trhu se objevuji, efektivita trhu je casem zmensuje a nekdy je muze zcela znicit. Ale jinde se zase objevi nove vyhody a takhle to jede porad dokola.

Ja jako trader musim jen monitorovat a merit, zda moje vyhoda/y trva a nebyt lenoch a pripravovat si nove myslenky do arzenalu pro pripad, ze nejaka moje nyni funkcni myslenka bude jednoho dne nefunkcni.

Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 280
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Nejasnost 14.11.2019 08:39
Odpověď na: Tomáš Kadeřávek

Ja uz jsem velkej kluk, takze osobne si neberu nic.

Ad1 i Ad 2. Souhlasim. Ja jsem Excel pouzil jako nejjednodussi a nejdostupnejsi nastroj. Osobne preferuji Python (i kdyz na neco si vystacim i s Excelem).

Jak uz jsem psal v clanku - instituce (videl jsem hlavne inzerci v USA), chteji ve svych inzeratech po kandidatech vetsinove Python, C# a MatLab. Inzeraty, kdy by chteli MQL jsem nezaznamenal.

Zalezi na tom, co kdo od tradingu chce. Pokud bych neumel zadny programovaci jazyk a mel vizi dostat se do trading insitituce, tak se ucim Python. Pokud to chci delat sam na sebe, asi mi staci MQL.

Nicmene jde o to naucit se novy (programovaci) jazyk a to bude prace at uz bude jakykoliv.

Jsem rád, že jsme se v podstatě shodli. Já naprosto chápu, proč jste pro ukázku kvantitativní analýzy v článku použil Excel a naprosto Vám to schvaluji, protože je to jednoduchý a všeobecně známý nástroj (mimochodem i v Excelu se dá programovat ve VBA, a i s tím se dají dělat „kouzla“). Pro ukázku je Excel naprosto ideální. Moje připomínka se hlavně týkala:

1) V článku s mírným despektem srovnáváte backtest s kvantitativní analýzou. Chtěl jsem jen upozornit, že pomocí vestavěných nástrojů platformy - „backtestu“ se dá dělat (a v některých případech i mnohem lépe) i kvantitativní analýza, takže porovnávání backtest vs. kvantitativní analýza není relevantní.

2) Omezení externích nástrojů (je jedno, jestli Excelu, C#, Javy, Pythonu, MatLabu…) pro komplexnější kvantitativní analýzu v tradingu.

Co se týká (trochu off topic vzhledem ke kvantitativní analýze, a i mému příspěvku, protože já jsem psal o platformě, a ne o MT) MetaTraderu a jeho programovacího jazyku MQL (který vychází z C++), tak je jasné, že v inzerátech institucí se znalost MQL nebude příliš vyžadovat, protože MT je platforma určená pro retailové klienty (a hlavně pro jejich brokery) a v institucích se příliš nepoužívá. Její nespornou výhodou je obrovská komunita, která je okolo ní shromážděna a má tím pádem zdaleka největší dostupnost různých pomůcek, nástrojů, indikátorů…, kterou jí jakákoli jiná platforma může jen závidět. Takže pokud Vás zajímá práce pro nějakou instituci, tak uděláte dobře, když se budete učit nějaký obecný programovací jazyk (C++, C#, Java…), který bude vhodný pro nějaké výpočetně náročnější úkoly (např. AI) nebo jejich jednodušší deriváty (Python, VBA, R…), který bude pro větší uživatelskou jednoduchost (větší dostupnost i neprofesionálům) vhodnějším kandidátem pro nekritické aplikace (což je i kvantitativní analýza), anebo si v některých případech vystačíte s Excelem, MatLabem apod.

V každém případě naučit se programovat je běh na dlouhou trať a z vlastní (několik desetiletí se programování profesně věnuji) zkušenosti vím, že se člověk stále musí učit. Když se naučíte programovat, tak je strašně jednoduché si osvojit jakýkoli další programovací jazyk, protože všechny jsou „na jedno brdo“. To složité není v osvojení programovacího jazyka (to Vás naučí na nějakém dobrém kurzu třeba za měsíc), ale v osvojení programátorského myšlení (a to Vás žádný kurz nenaučí a musíte k tomu mít nějaké vrozené předpoklady). Pravdou ovšem je, že pro řešení většiny úkolů nemusíte být dobrý programátor, ale stačí Vám umět poskládat pár řádek kódu, abyste dostal, co potřebujete.

Tomáš Kadeřávek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejasnost 14.11.2019 09:20
Odpověď na: Andílek

Jsem rád, že jsme se v podstatě shodli. Já naprosto chápu, proč jste pro ukázku kvantitativní analýzy v článku použil Excel a naprosto Vám to schvaluji, protože je to jednoduchý a všeobecně známý nástroj (mimochodem i v Excelu se dá programovat ve VBA, a i s tím se dají dělat „kouzla“). Pro ukázku je Excel naprosto ideální. Moje připomínka se hlavně týkala:

1) V článku s mírným despektem srovnáváte backtest s kvantitativní analýzou. Chtěl jsem jen upozornit, že pomocí vestavěných nástrojů platformy - „backtestu“ se dá dělat (a v některých případech i mnohem lépe) i kvantitativní analýza, takže porovnávání backtest vs. kvantitativní analýza není relevantní.

2) Omezení externích nástrojů (je jedno, jestli Excelu, C#, Javy, Pythonu, MatLabu…) pro komplexnější kvantitativní analýzu v tradingu.

Co se týká (trochu off topic vzhledem ke kvantitativní analýze, a i mému příspěvku, protože já jsem psal o platformě, a ne o MT) MetaTraderu a jeho programovacího jazyku MQL (který vychází z C++), tak je jasné, že v inzerátech institucí se znalost MQL nebude příliš vyžadovat, protože MT je platforma určená pro retailové klienty (a hlavně pro jejich brokery) a v institucích se příliš nepoužívá. Její nespornou výhodou je obrovská komunita, která je okolo ní shromážděna a má tím pádem zdaleka největší dostupnost různých pomůcek, nástrojů, indikátorů…, kterou jí jakákoli jiná platforma může jen závidět. Takže pokud Vás zajímá práce pro nějakou instituci, tak uděláte dobře, když se budete učit nějaký obecný programovací jazyk (C++, C#, Java…), který bude vhodný pro nějaké výpočetně náročnější úkoly (např. AI) nebo jejich jednodušší deriváty (Python, VBA, R…), který bude pro větší uživatelskou jednoduchost (větší dostupnost i neprofesionálům) vhodnějším kandidátem pro nekritické aplikace (což je i kvantitativní analýza), anebo si v některých případech vystačíte s Excelem, MatLabem apod.

V každém případě naučit se programovat je běh na dlouhou trať a z vlastní (několik desetiletí se programování profesně věnuji) zkušenosti vím, že se člověk stále musí učit. Když se naučíte programovat, tak je strašně jednoduché si osvojit jakýkoli další programovací jazyk, protože všechny jsou „na jedno brdo“. To složité není v osvojení programovacího jazyka (to Vás naučí na nějakém dobrém kurzu třeba za měsíc), ale v osvojení programátorského myšlení (a to Vás žádný kurz nenaučí a musíte k tomu mít nějaké vrozené předpoklady). Pravdou ovšem je, že pro řešení většiny úkolů nemusíte být dobrý programátor, ale stačí Vám umět poskládat pár řádek kódu, abyste dostal, co potřebujete.

1. Nikdy jsem nastroje backtestu v platformach (Genesis Trade Navigator, MetaTrader, NinjaTrader) moc nepouzival. Pro moje ucely byly dost omezene. Takovy backtest se v mem svete "nerovna" kvantiativni analyze.

"Backtest", jak ho zde popisujete Vy, casto jaksi skonci u programovani. Takze takovy "Backtest" mohu brat "jako rovno" kvantitativni analyze.

Ale v tom pripade se opat dostavame k tomu, ze jsem chtel dat lidem alespon neco, co si myslim, ze je lepsi nez backtestove nastroje primo v platformach. Ale zaroven je nenutim, aby se naucili programovat, protoze 100% souhlasim s tim co pisete:

"V každém případě naučit se programovat je běh na dlouhou trať a z vlastní (několik desetiletí se programování profesně věnuji) zkušenosti vím, že se člověk stále musí učit. Když se naučíte programovat, tak je strašně jednoduché si osvojit jakýkoli další programovací jazyk, protože všechny jsou „na jedno brdo“. To složité není v osvojení programovacího jazyka (to Vás naučí na nějakém dobrém kurzu třeba za měsíc), ale v osvojení programátorského myšlení (a to Vás žádný kurz nenaučí a musíte k tomu mít nějaké vrozené předpoklady)."

* Co se tyce: "Chtěl jsem jen upozornit, že pomocí vestavěných nástrojů platformy - „backtestu“ se dá dělat (a v některých případech i mnohem lépe)".
Tyto vety nikoho dal neposunou. Prosim, obohatte publikum teto diskuse konkretnim dukazem, at si mohou udelat vlastni nazor (ja jim Excel ani Python nenutim). Ukazuji moznou cestu s Excelem. Pokud znate jinou (a v nekterych pripadech mnohem lepsi), sem s ni.
Za celou tuto diskuzi jsem od Vas nevidel jediny print screen nebo jiny dukaz, ze byste pro tak primitivni vec, kterou jsem vzal v clanku (prekrizeni Stochastic) ukazal, jak byste ji resil "mnohem lepe". I ja se rad vzdelam.

2. Prosim, uvedte vlastni dukazy (nebo alespon externi linky), pro tato tvrzeni. I zde se domnivam, ze tyto vety nikoho dal neposunou, pokud k nim nepridate fakta.

 

Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1153
Více informací o uživateli >>
data 14.11.2019 11:06

thumbsup Děkuji za zajímavé blogy a konstruktivní diskuzi. Omlouvám se za OT ale můžete někdo poradit, kde se dají sehnat nebo koupit kvalitní data do Excelu pro Forex, případně i komodity, akcie atd.. Alespoň 20 - 30 let zpět. Postačují hodinové případně denní (zde ale nepreferuji data ukončení dne mezi 23- 0 hodinou) data. Stále častěji se setkávám s mezerami v datech, což je velký problém pro statistiku a analýzu. Předem děkuji. Roman

--- nikdy neříkej nikdy --- , live Dukascopy SA, otevřené obchody https://twitter.com/janecek_roman
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 13031
Více informací o uživateli >>
Re: data 14.11.2019 11:31
Odpověď na: Romca

thumbsup Děkuji za zajímavé blogy a konstruktivní diskuzi. Omlouvám se za OT ale můžete někdo poradit, kde se dají sehnat nebo koupit kvalitní data do Excelu pro Forex, případně i komodity, akcie atd.. Alespoň 20 - 30 let zpět. Postačují hodinové případně denní (zde ale nepreferuji data ukončení dne mezi 23- 0 hodinou) data. Stále častěji se setkávám s mezerami v datech, což je velký problém pro statistiku a analýzu. Předem děkuji. Roman

Dobrý den, je to popsáno ve druhém článku zde: https://www.fxstreet.cz/k-cemu-je-kvantitativni-analyza-dobra-na-forexu.html Zkuste tamní doporučený zdroj.

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1153
Více informací o uživateli >>
Re: Re: data 14.11.2019 12:43
Odpověď na: Tým FXstreet.cz

Dobrý den, je to popsáno ve druhém článku zde: https://www.fxstreet.cz/k-cemu-je-kvantitativni-analyza-dobra-na-forexu.html Zkuste tamní doporučený zdroj.

Děkuji za odpověď, ale ... . To jsou právě data, u kterých mám problém. Pokud si stáhnu volně stažitelná denní data z této stránky, tak např. pokud v Excelu vedle sebe stáhnete všechny hlavní měny s JPY za např. 20 let zpět, tak hned na první pohled zjistíte (přerolováním na poslední řádky Excelu), že minimálně datumi do sebe nezapadají, dále jsem porovnával ceny s cenami v platformě Dukascopy a u některých datumů se ceny z Investingu pohybovali úplně jinde (zde ale není možné zjistit kde je chyba, zda Dukascopy nebo Investing a to i s přihlédnutím, že Investing používá jiné časové pásmo pro ukončení denní svíčky než Dukascopy (potažmo Evropa)). Toto jsem zjistil, když jsem analyzoval pomocí Excelu párové uzavřené trojčlenky (což je např. AUDUSD-AUDJPY-USDJPY). Díky tomuto posumu u Investingu jsem vlastně u jednoho nebo i dvou páru věděl cenu dopředu a testy v Excelu vypadali až moc nereálně ... . Až demo ukázalo tuto chybu. Tak na ní jen upozorňuji.

--- nikdy neříkej nikdy --- , live Dukascopy SA, otevřené obchody https://twitter.com/janecek_roman
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 13031
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: data 14.11.2019 12:46
Odpověď na: Romca

Děkuji za odpověď, ale ... . To jsou právě data, u kterých mám problém. Pokud si stáhnu volně stažitelná denní data z této stránky, tak např. pokud v Excelu vedle sebe stáhnete všechny hlavní měny s JPY za např. 20 let zpět, tak hned na první pohled zjistíte (přerolováním na poslední řádky Excelu), že minimálně datumi do sebe nezapadají, dále jsem porovnával ceny s cenami v platformě Dukascopy a u některých datumů se ceny z Investingu pohybovali úplně jinde (zde ale není možné zjistit kde je chyba, zda Dukascopy nebo Investing a to i s přihlédnutím, že Investing používá jiné časové pásmo pro ukončení denní svíčky než Dukascopy (potažmo Evropa)). Toto jsem zjistil, když jsem analyzoval pomocí Excelu párové uzavřené trojčlenky (což je např. AUDUSD-AUDJPY-USDJPY). Díky tomuto posumu u Investingu jsem vlastně u jednoho nebo i dvou páru věděl cenu dopředu a testy v Excelu vypadali až moc nereálně ... . Až demo ukázalo tuto chybu. Tak na ní jen upozorňuji.

Zkoušel jste tedy data stahovat/exportovat přímo z MT4 do Excelu? Také nepomohlo?

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1153
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: data 14.11.2019 13:01
Odpověď na: Tým FXstreet.cz

Zkoušel jste tedy data stahovat/exportovat přímo z MT4 do Excelu? Také nepomohlo?

S MT4 nepracuji a ani nevím jak se odtud data stahují. Dukascopy má platformu JForex a přes jejich manažer historických dat jsem data stahoval do Excelu přes csv formát. U Investingu se data v formátu csv stahují automaticky, pokud si dobře pamatuji.

--- nikdy neříkej nikdy --- , live Dukascopy SA, otevřené obchody https://twitter.com/janecek_roman
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 13031
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: data 14.11.2019 14:31
Odpověď na: Romca

S MT4 nepracuji a ani nevím jak se odtud data stahují. Dukascopy má platformu JForex a přes jejich manažer historických dat jsem data stahoval do Excelu přes csv formát. U Investingu se data v formátu csv stahují automaticky, pokud si dobře pamatuji.

Dobrý den, vyzkoušejte: MT4 - Nástroje - Centrum historie - Exportovat.

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 280
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejasnost 14.11.2019 15:18
Odpověď na: Tomáš Kadeřávek

1. Nikdy jsem nastroje backtestu v platformach (Genesis Trade Navigator, MetaTrader, NinjaTrader) moc nepouzival. Pro moje ucely byly dost omezene. Takovy backtest se v mem svete "nerovna" kvantiativni analyze.

"Backtest", jak ho zde popisujete Vy, casto jaksi skonci u programovani. Takze takovy "Backtest" mohu brat "jako rovno" kvantitativni analyze.

Ale v tom pripade se opat dostavame k tomu, ze jsem chtel dat lidem alespon neco, co si myslim, ze je lepsi nez backtestove nastroje primo v platformach. Ale zaroven je nenutim, aby se naucili programovat, protoze 100% souhlasim s tim co pisete:

"V každém případě naučit se programovat je běh na dlouhou trať a z vlastní (několik desetiletí se programování profesně věnuji) zkušenosti vím, že se člověk stále musí učit. Když se naučíte programovat, tak je strašně jednoduché si osvojit jakýkoli další programovací jazyk, protože všechny jsou „na jedno brdo“. To složité není v osvojení programovacího jazyka (to Vás naučí na nějakém dobrém kurzu třeba za měsíc), ale v osvojení programátorského myšlení (a to Vás žádný kurz nenaučí a musíte k tomu mít nějaké vrozené předpoklady)."

* Co se tyce: "Chtěl jsem jen upozornit, že pomocí vestavěných nástrojů platformy - „backtestu“ se dá dělat (a v některých případech i mnohem lépe)".
Tyto vety nikoho dal neposunou. Prosim, obohatte publikum teto diskuse konkretnim dukazem, at si mohou udelat vlastni nazor (ja jim Excel ani Python nenutim). Ukazuji moznou cestu s Excelem. Pokud znate jinou (a v nekterych pripadech mnohem lepsi), sem s ni.
Za celou tuto diskuzi jsem od Vas nevidel jediny print screen nebo jiny dukaz, ze byste pro tak primitivni vec, kterou jsem vzal v clanku (prekrizeni Stochastic) ukazal, jak byste ji resil "mnohem lepe". I ja se rad vzdelam.

2. Prosim, uvedte vlastni dukazy (nebo alespon externi linky), pro tato tvrzeni. I zde se domnivam, ze tyto vety nikoho dal neposunou, pokud k nim nepridate fakta.

 

Mám pocit, že každý mluvíme trochu o něčem jiném. Vy neustále obhajujete použití Excelu (případně Pythonu) pro kvantitativní analýzu. Ale to obhajovat nemusíte. I já jsem jasně napsal, že článek s ukázkou použití Excelu byla naprosto správná věc. A i jsem napsal, že pro dostatečně triviální kvantitativní analýzu si s takovými nástroji bohatě vystačíte. Já jen nesouhlasím s Vaším tvrzením, že na kvantitativní analýzu se vestavěné prostředky platformy příliš nehodí, a že jsou externí prostředky vhodnější. Možná pro Vás, možná proto, že neumíte vestavěné prostředky správně využít (a to není žádná hanba), ale když o tom nic nevíte, tak by možná bylo vhodnější to tak vehementně nerozporovat. Já jsem Vám dal jednoduchý příklad (s ZigZagem), kdy budete mít, při použití externích nástrojů, problém (netvrdím, že to není možné) jakoukoli smysluplnou kvantitativní analýzu udělat. Zatímco při použití vestavěných prostředků to moc velký problém (pro programátora) není. Pokud Vy tvrdíte, že na kvantitativní analýzu se vestavěné prostředky nehodí, tak předveďte nějaký důkaz pro takovéto smělé tvrzení. Žádný jsem od Vás za celou dobu neslyšel. Stačilo by popsat nějaký problém, který byste chtěl podrobit kvantitativní analýze, a který by se, podle Vás, nedal řešit vestavěnými prostředky, ale dal by se vyřešit externími nástroji. Ušetřím Vám čas, žádný takový nenajdete. Pokud se náhodou mýlím a nějaký takový popíšete, tak se Vám klidně omluvím, a ještě Vám ze srdce poděkuji, protože byste mě něčím obohatil. A věty typu, že moje argumenty nikoho nikam neposunou si nechte pro „velký kluky“. Možná někoho neposunou a možná, že někoho posunou. Vy ale asi nebudete ten, kdo by měl rozhodovat o tom, jestli kdokoli může vyjádřit svůj názor a přesvědčení. Vy s tím názorem jen můžete nesouhlasit a případně přinášet nějaké argumenty (což neděláte), které by ten opoziční názor vyvracely.

Tento pokus o vysvětlení podstaty našeho „sporu“ považujte z mé strany za poslední. Tím se nezříkám jakékoli další (věcné) diskuze, pokud z jakékoli strany přijdou nějaká nová fakta, nebo argumenty k tématu.

Tomáš Kadeřávek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: data 22.11.2019 12:49
Odpověď na: Tým FXstreet.cz

Dobrý den, vyzkoušejte: MT4 - Nástroje - Centrum historie - Exportovat.

Dobry den,

data pro Forex budou vzdy trochu problem. Kazdy broker bude mit "svoje data".

Ja pro denni data pouzivam jako zdroj Kinetick, coz je povazovano (alespon v retail trading komunite) za kvalitni data. Vyhoda je, ze jsou zdarma (v ramci demo uctu NinjaTrader).
Nevim, jak by tato data obstala ve srovnani s daty z Bloombergu nebo Thomson Reuters, ale jelikoz tyto zdroje jsou pro me prilis drahe, tak proste beru to, co je mi dostupne a ma dobrou reputaci.

U Kintetick se daji zaplatit take intraday data (vyjde to do 50 USD). Tam Vam prakticky staci zaplatit na jeden mesic, stahnout vsechna data, ktera potrebujete a pak s tim pracovat a predplatne zrusit.

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3210
Více informací o uživateli >>
... 23.11.2019 10:22

Obdivujem matematikov, lebo ja mám na to dlhé vedenie. Možno by vás zaujímal Jackson Zones Trading na Forex Factory. Svojim jednoduchým pohľadom tam edge nevidím. Smer v otváracej zóne je vždy približne 50/50. Susedné zóny vracajú cenu do otváracej zóny. Dlhší pohyb je cez zóny s vysokou pravdepodobnosťou pohybu opačne. Možno tam nájdete niečo viac.

 

filozof
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1092
Více informací o uživateli >>
možno tam najdem niečo viac 24.11.2019 10:45
Odpověď na: avatar

Obdivujem matematikov, lebo ja mám na to dlhé vedenie. Možno by vás zaujímal Jackson Zones Trading na Forex Factory. Svojim jednoduchým pohľadom tam edge nevidím. Smer v otváracej zóne je vždy približne 50/50. Susedné zóny vracajú cenu do otváracej zóny. Dlhší pohyb je cez zóny s vysokou pravdepodobnosťou pohybu opačne. Možno tam nájdete niečo viac.

 

je nedeľa doobeda, čas pivečka pred dobrým obedom, čas zamyslenia sa v zhone bežného života o čom je forex? Niektorí traderi si myslia že forex je o stratégiach, iní že o psychologii, niektorí že o Money Menegemente, niektorí že o AOS, ale v skutočnosti je rozhodujúce IQ tradera. Podľa môjho názoru, každý, kto sa chce vážne venovať fx, by mal pred svojim prvými Demo obchodmi si dať vo vlastnom záujme  u nestranného odborníka otestovať svoje osobné IQ a ked mu výsledok ukáže menej ako 120, podľa mňa by sa mal fx vyhnúť širokým oblúkom.

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3392
Více informací o uživateli >>
Re: možno tam najdem niečo viac 24.11.2019 12:26
Odpověď na: filozof

je nedeľa doobeda, čas pivečka pred dobrým obedom, čas zamyslenia sa v zhone bežného života o čom je forex? Niektorí traderi si myslia že forex je o stratégiach, iní že o psychologii, niektorí že o Money Menegemente, niektorí že o AOS, ale v skutočnosti je rozhodujúce IQ tradera. Podľa môjho názoru, každý, kto sa chce vážne venovať fx, by mal pred svojim prvými Demo obchodmi si dať vo vlastnom záujme  u nestranného odborníka otestovať svoje osobné IQ a ked mu výsledok ukáže menej ako 120, podľa mňa by sa mal fx vyhnúť širokým oblúkom.

No zajímavý názor.

Souhlasím částečně, myslím si, že je spíše o osobnosti tradera. Znám chytré lidi, kteří jsou posraní z toho, že by mohli ztratit. Prostě v něčem nepomůže ani IQ 150. Řeknu to takhle, trader by neměl být debil.

filozof
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1092
Více informací o uživateli >>
Re: Re: možno tam najdem niečo viac 24.11.2019 12:39
Odpověď na: Krakra

No zajímavý názor.

Souhlasím částečně, myslím si, že je spíše o osobnosti tradera. Znám chytré lidi, kteří jsou posraní z toho, že by mohli ztratit. Prostě v něčem nepomůže ani IQ 150. Řeknu to takhle, trader by neměl být debil.

tak to vidíš Krakro, občas sa v niečom zhodneme.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Beam FX
Brokerjet
FBS
reklama
Dukascopy