Úterý 19. březen 2024 08:46
reklama
Purple trading AI
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
Dukascopy new

Vzájemná korelace měnových párů

11.08.2009  Autor: FX street  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.

Co je to vlastně korelace? Pojďme se podívat na definici: Jedná se o vzájemný vztah mezi znaky, veličinami nebo ději. Tolik k definici, ale nyní se pokusím vysvětlit, jak sem na korelaci mezi měnovými páry postavil svůj obchodní systém. 

Protože mám rád vše maximálně jednoduché a velmi nerad převádím různé teorie do praxe, obzvlášť když jde o peníze, úplně na začátku sem si položil otázku: Co stojí za pohybem všech měnových párů. A na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď. Dolar. Čistě teoreticky potom stačí dobře určit směr, slabý nebo silný dolar a ať vsadím na kterýkoliv pár s USD, výsledek je stejný. Dokud bude dolar sloužit jako hlavní rezervní měna, tento vztah bude platit.  Korelační koeficient +1.

Koeficient se může pohybovat mezi -1 až + 1. Koeficient  -1 znamená, že tyto dva páry se budou pohybovat opačným směrem na 100 % a +1 že se dva páry budou pohybovat ve stejném směru na 100%. Procenta v tomto případě odpovídají času. Koeficient nula znamená, že pohyb mezi těmito páry je zcela náhodný. Koeficient je ke stažení u některých obchodníků, ale také se dá udělat tabulka v Excelu, nic složitého a data stačí vkládat jednou za 14 dní nebo za i měsíc. Častěji také můžeme najít korelační koeficient - 100 a + 100 ale vypovídací hodnota je stejná. Pár EUR USD proto EUR USD je na + 100, tzn.  chodí spolu na 100 % atd.

Podle různých zdrojů zhruba 90 % všech obchodů probíhá na Majors, tedy na hlavních měnových párech. Když k této informaci přidáme Top 10 největších obchodníků s měnovými páry, může se Forex zdát jako velmi lehce manipulovatelný.  Již několik let je s více než 20 % podílem na čele Deutsche Bank.  Druhá UBS s 15 % a třetí Barclays, lehce pod 10 %.  Nad 5 % se dostala ještě Citi a RBoS. Údaje jsou z května 2008. Kdo z nás nehlídá různé zprávy a doporučení, ale je zřejmé že všechna jsou pravděpodobně ryze účelová.... Nerad se pouštím do divokých teorií, které nejdou prokázat, ale neodešel sem od akcií k měnám, abych se bál každé tiskovky.  Takže sem svůj ,,systém" postavil na derivátech, jinak řečeno crosses. 

Za cross měnu se považuje každá, která nemá ani jako první, ani jako druhou měnu v páru dolar.

Např.: EUR JPY, EUR CHF, EUR GBP, GBP JPY, GBP CHF.

Existují však měnové páry, kde hlavním je EUR a křížovým USD. Typickým představitelem je CZK.

Než se ale pustíte do prvního obchodu, nesmíte zapomínat, že i když v páru není dolar přímo zastoupen, pořád je hybatelem všeho a za všechno může. Nákup GBP JPY není nic jiného než nákup GBP USD a současně nákup USD JPY. To je také jeden z důvodů, proč spread na crosses je větší než na Majors. Obchodník na ,,postavení kříže" musí otevřít dvě pozice.

Jaká je tedy hlavní výhoda crosses? Obrovská volatilita. GBP USD umí 150 pips za den, ale GBP JPY i 300 pips!  Když vsadím na GBP USD a netrefím se (pořád mluvím o obchodování, ne o ruletě), přijdu o peníze. Když ale na GBP JPY trefím jen na 50 % a už netratím a protože GBP USD a USD JPY chodí většinou spolu a tak je i S/R  u obou párů stejná, resp. stejně dobře čitelná. Takže korekce 50 pips na GBP USD a 50 pips na USD JPY přinese 100 pips korekci na GBP JPY. Hodnoty počtu pips jsou myšleny obrazně. Základ obchodování crosses je technicky stejný jako u Majors, stačí se dobře rozhodnout, která měna v páru je silnější a která slabší. 

A protože mluvíme o korelaci, vzájemných vztazích, nesmím zapomenout zmínit ještě ,,umělé" měnové páry. Dnes již je nabídka každého brokera velmi široká, ale možná zatoužíte po páru, který v nabídce nenajdete. Předpokládejme, že věřím v oslabení švédské koruny a posílení norské koruny, ale broker nenabízí prodej páru SEK - NOK. V tom případě koupím USD - SEK a prodám USD - NOK, při stejné velikosti pozic.

Další  výhodou,  kterou váš obchodní systém možná ocení, je schopnost zajištění pozic. Na jednu stranu nemá žádný rozumný důvod kupovat např. EUR USD a prodávat USD CHF. Tyto dva páry chodí proti sobě, ale jako zajištění již otevřené pozice na jednom z párů, poslouží nákup druhého znamenitě. Pouze pip je u EUR USD dražší. Přiznám se, že zajišťování pozic mi nic neříká, stejně jako Carry Trade, která snížením úrokových sazeb na minimum u všech měn ztratila na přitažlivosti.  

Neumím přijít k laptopu a obchodovat na povel, ale je poměrně jednoduché hlídat na dvou Majors S/R. Nemusím být za každou cenu v pozici, slova trpělivost a úspěšnost v tradingu mají také velmi vysoký korelační koeficient.

Připravujeme další články na toto téma. V sekci užitečné nástroje najdete nově Korelační tabulku měnových párů.

Související články

    fxst.jpeg
    Korelace měn
    Vzájemná korelace měnových párů - korelační tabulka.

Čtěte více

  • VIP zóna: Výsledky obchodování za srpen
    Měsíc srpen pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc. Tým FXstreet.cz má od 1. května 2018 nový zdroj pro institucionální objednávky z další mezibankovní platformy, a proto institucionálních objednávek vychází nyní mnohem více a jsou zároveň ještě přesnější než dříve!
  • VIP zóna: Výsledky obchodování za únor
    Minulý měsíc nabídl pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz mnoho obchodních příležitostí, které v celkovém součtu nabídly velmi slušný zisk. Tyto obchodní příležitosti se naskytly na základě denních expertních výhledů, které každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. V tomto přehledném shrnutí, které vydáváme začátkem každého nového měsíce, bychom se rádi podělili o všechny reakce na institucionální objednávky za uplynulý měsíc.
  • VIP zóna: Výsledky obchodování za únor 2023
    Minulý měsíc opět nabídl pro všechny členy VIP zóny velké množství institucionálních objednávek z mezibankovního trhu, které bylo možné obchodovat s velmi slušným ziskem. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti měsíc únor nabídl a jak velký byl potenciální zisk.
  • VIP zóna: Výsledky obchodování za září
    Měsíc září pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc. Tým FXstreet.cz má od 1. května 2018 nový zdroj pro institucionální objednávky z další mezibankovní platformy, a proto institucionálních objednávek vychází nyní mnohem více a jsou zároveň ještě přesnější než dříve!
  • Výsledky intradenního obchodování podle VIP zóny (leden 2022)
    Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
  • Výsledky intradenního obchodování podle VIP zóny (listopad 2021)
    Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 09:00 h - 10:00 hodinou.
  • Výsledky intradenního obchodování podle VIP zóny (prosinec 2021)
    Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
  • Výsledky intradenního obchodování podle VIP zóny (říjen 2021)
    Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 08:30 h - 09:00 h.
  • Výsledky intradenního obchodování podle VIP zóny (únor 2022)
    Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
  • Výsledky intradenního tradingu podle VIP zóny (září 2021)
    Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 08:30 h - 09:00 h.
  • Začněte obchodovat jako největší instituce světa
    Pravděpodobně jste se již mnohokrát dočetli, že průměrný denní objem forexového trhu se pohybuje až v bilionech USD (již více než 6,6 bilionů USD denně). Tím se s přehledem řadí na první příčku největšího trhu světa. Všechny ostatní trhy, včetně akcií, komodit a kryptoměn, nechává dalece za sebou.
  • Základní pojmy poskytování strategií na forexu
    Dnešní vyspělá doba a pokrokové technologie již nabízí podstatně širší spektrum možností a příležitostí než pár let nazpět. Kromě neustálého požadavku obchodníků na zdokonalování a zrychlování technologií používaných pro online trading, dochází také k rozvoji technologií, které umožňují obchodníkům a managerům poskytovat strategie při správě kapitálu investorů.
  • Září 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
    Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc září skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
  • Září 2023 s VIP zónou: Slušné zisky pokračují
    Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
  • Zcela nový VIP Interbank indikátor
    Rádi bychom vám představili zcela novou verzi nejpopulárnějšího indikátoru v rámci naší speciální VIP zóny na FXstreet.cz. Jedná se o indikátor VIP Interbank, který dokáže v reálném čase zobrazovat námi zveřejňované klíčové informace ohledně tržních objednávek z mezibankovního trhu. Díky těmto mezibankovním objednávkám mají všichni členové VIP zóny jedinečnou „výhodu ve hře“ spočívající v dokonalém přehledu o situaci na hlavních měnových párech.
  • Získejte výhodu nad ostatními tradery
    Pro méně zkušené tradery se mohou finanční trhy jevit na první pohled jako změť nepřehledného dění a pohybů. Často se finančních trhů kvůli jejich domnělé složitosti bojí a přijdou jim zcela chaotické. Z tohoto důvodu takoví tradeři hledají co nejjednodušší indikátory a různé jiné nástroje, které jim umožní vidět trh jasněji, přehledněji a v mnohem méně chaotickém měřítku.
  • Ziskový obchodní systém - Sonic R
    Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader