Úterý 07. prosinec 2021 13:54
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Dukascopy krypto
reklama
BidAskBit vanoce

Trading nahodilosti

Článek je věnován problematice nahodilosti na finančních trzích a hledání konkurenční výhodu formou money managementu, který tento vliv omezuje. Myšlenka ochrany vůči nahodilosti je dále rozvinuta v experimentu s hodem mincí, který reprezentuje nahodilost zisků a ztrát.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Trading nahodilosti (7 odpovědí)
11JanJan11
Silver member
avatar
Příspěvky: 109
Více informací o uživateli >>
Trading nahodilosti 24.08.2020 10:04

Zajímavý blog a díky.

Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 69
Více informací o uživateli >>
Chybné a neúplné závěry 24.08.2020 11:02

"Výsledná data byla analyzována pomocí metody S/R zón, která potvrdila reakční aktivitu na historické zóny při hodu mincí."

Experiment s mincí ukazuje jen to, že S/R zóny mohou být v řadě situací jen šalba a mámení (tím neříkám, že pro reálné cenové řady takové zóny v některých případech neexistují). Nikdo rozumný se snad nedomnívá, že když se takto generovaná cenová řada bude např. zespoda blížit zóně resistence, tak pravděpodobnost jejího odražení zpět dolů bude vyšší než pravděpodobnost jejího průrazu směrem nahoru. Uvedený experiment by tedy měl sloužit jako varování před bezmyšlenkovitým kreslením čar v grafu, ze kterých v tomto případě nelze cokoli vyvozovat pro úspěšnost dalšího obchodu.


"Tyto znalosti lze implementovat do systému řízení peněz takovým způsobem, že obchodník sleduje grafický vývoj svých zisků a ztrát s tím, že navyšuje velikost svých obchodních pozic podle toho, zda je na základě historických úrovní zvýšená pravděpodobnost dosažení zisku."

Každému je asi jasné, že při vyšší pravděpodobnosti úspěchu je možné zvýšit velikost pozice. Netriviální otázkou je, jak identifikovat situace, kdy je pravděpodobnost úspěchu skutečně významně zvýšená. A také podle jakého pravidla velikost pozice určit, abychom se nevystavili riziku zruinování účtu v horizontu několika příštích desítek obchodů.

 

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
rcg
Silver member
avatar
Příspěvky: 145
Více informací o uživateli >>
Re: Chybné a neúplné závěry 24.08.2020 11:28
Odpověď na: Cornus

"Výsledná data byla analyzována pomocí metody S/R zón, která potvrdila reakční aktivitu na historické zóny při hodu mincí."

Experiment s mincí ukazuje jen to, že S/R zóny mohou být v řadě situací jen šalba a mámení (tím neříkám, že pro reálné cenové řady takové zóny v některých případech neexistují). Nikdo rozumný se snad nedomnívá, že když se takto generovaná cenová řada bude např. zespoda blížit zóně resistence, tak pravděpodobnost jejího odražení zpět dolů bude vyšší než pravděpodobnost jejího průrazu směrem nahoru. Uvedený experiment by tedy měl sloužit jako varování před bezmyšlenkovitým kreslením čar v grafu, ze kterých v tomto případě nelze cokoli vyvozovat pro úspěšnost dalšího obchodu.


"Tyto znalosti lze implementovat do systému řízení peněz takovým způsobem, že obchodník sleduje grafický vývoj svých zisků a ztrát s tím, že navyšuje velikost svých obchodních pozic podle toho, zda je na základě historických úrovní zvýšená pravděpodobnost dosažení zisku."

Každému je asi jasné, že při vyšší pravděpodobnosti úspěchu je možné zvýšit velikost pozice. Netriviální otázkou je, jak identifikovat situace, kdy je pravděpodobnost úspěchu skutečně významně zvýšená. A také podle jakého pravidla velikost pozice určit, abychom se nevystavili riziku zruinování účtu v horizontu několika příštích desítek obchodů.

 

z internetu sa daju volne stiahnut random AOS na MT4 a odskusat si na historickych datach ako sa to chova so zmenou roznych parametrov ako pt, sl, time. Vo vseobecnosti je equity krivka aj ked ide celkovo hore je velmi zubata a dd lieta divoko hore dolu. 

s malovanim ciar po grafe to funguje tak, ze odbornici a analytici to kreslia na historickych datach a ked sa cena odrazi od supportu tak ho tam namaluju, ked nie tak support nemaluju ale namaluju ako sa odrazila od EMA20, 50, 200,  alebo weekly S/R, alebo  niektorej urovne fibo, alebo na svieckovej formacii, proste v technickej analyze  je tolko malovatok ze vzdy sa tam najde nejake vysvetlenie preco cena pokracovala, alebo sa otocila.  Problem ovsem nastava na buducich datach.  Vieme velmi dobre ze technicka analyza zase 100% zafunguje, jedine co nevieme ze na ktorom indikatore to bude, ale ked sa to stane, tak odbornici to zase obkecaju dodatocne...

viktor_cistic
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 28
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Chybné a neúplné závěry 24.08.2020 12:28
Odpověď na: rcg

z internetu sa daju volne stiahnut random AOS na MT4 a odskusat si na historickych datach ako sa to chova so zmenou roznych parametrov ako pt, sl, time. Vo vseobecnosti je equity krivka aj ked ide celkovo hore je velmi zubata a dd lieta divoko hore dolu. 

s malovanim ciar po grafe to funguje tak, ze odbornici a analytici to kreslia na historickych datach a ked sa cena odrazi od supportu tak ho tam namaluju, ked nie tak support nemaluju ale namaluju ako sa odrazila od EMA20, 50, 200,  alebo weekly S/R, alebo  niektorej urovne fibo, alebo na svieckovej formacii, proste v technickej analyze  je tolko malovatok ze vzdy sa tam najde nejake vysvetlenie preco cena pokracovala, alebo sa otocila.  Problem ovsem nastava na buducich datach.  Vieme velmi dobre ze technicka analyza zase 100% zafunguje, jedine co nevieme ze na ktorom indikatore to bude, ale ked sa to stane, tak odbornici to zase obkecaju dodatocne...

Co podla teba funguje ? Obchodujes to co mas v profile napisane v kolonke Metoda obchodování: ?

Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 69
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Chybné a neúplné závěry 24.08.2020 12:44
Odpověď na: rcg

z internetu sa daju volne stiahnut random AOS na MT4 a odskusat si na historickych datach ako sa to chova so zmenou roznych parametrov ako pt, sl, time. Vo vseobecnosti je equity krivka aj ked ide celkovo hore je velmi zubata a dd lieta divoko hore dolu. 

s malovanim ciar po grafe to funguje tak, ze odbornici a analytici to kreslia na historickych datach a ked sa cena odrazi od supportu tak ho tam namaluju, ked nie tak support nemaluju ale namaluju ako sa odrazila od EMA20, 50, 200,  alebo weekly S/R, alebo  niektorej urovne fibo, alebo na svieckovej formacii, proste v technickej analyze  je tolko malovatok ze vzdy sa tam najde nejake vysvetlenie preco cena pokracovala, alebo sa otocila.  Problem ovsem nastava na buducich datach.  Vieme velmi dobre ze technicka analyza zase 100% zafunguje, jedine co nevieme ze na ktorom indikatore to bude, ale ked sa to stane, tak odbornici to zase obkecaju dodatocne...

Ano, často to tak bohužel bývá. Metodologicky správný přístup spočívá ve zvolení pravidel pro vykreslování S/R úrovní a zvolení pravidel pro vstup do pozice, její velikost a nastavení TP/SL či jiného způsobu řízení pozice (de facto už jde o jednoduchou strategii), a tato pravidla následně backtestovat. U uvedeného experimentu s mincí by tento přístup ukázal, že průměrný profit na pozici je nulový (se započtením spreadů záporný), protože mince nemá paměť.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
Martin Klass
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 30
Více informací o uživateli >>
MM 24.08.2020 16:52

Dobrý den,

moc děkuji za vaše názory a postřehy.
Jen bych rád upřesnil, že hod mincí reprezentuje nahodilé, již uzavřené zisky a ztráty. NEjedná se tedy o statistiku vstupů libovolné obchodní strategie.

Myšlenka článku je taková, že když si obchodník udělá stejnou analýzu, jakou jsem představil v článku, ze zvých zisků a ztrát, je schopen částečně předpovídat, zda další obchod bude ziskový či ztrátový a podle toho zvýšit, nechat nebo ubrat objem.

Statistický výsledek hodu mincí je samozřejmně čistě náhodný, a pokud nyní udělá kdokoliv stejný pokus o stejném množství opakování, dostane zcela jistě jiné výsledky... (toto lze v obchodní strategii minimalizovat konzistencí, tedy neustále stejnými vstupy a výstupy z obchodů... jako AOS).

 

 

Soukromý obchodník a investor. Na finančních trzích se pohybuji od roku 2014. Obchoduji ID a Swing měnové páry, občas komodity. Zajímám se o psychologii obchodování a sám několik let aktivně praktikuji metody NLP a Qi-Gong. Mým koníčkem je numismatika, která tvoří i část mého investičního portfolia.
Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 69
Více informací o uživateli >>
Re: MM 24.08.2020 18:05
Odpověď na: Martin Klass

Dobrý den,

moc děkuji za vaše názory a postřehy.
Jen bych rád upřesnil, že hod mincí reprezentuje nahodilé, již uzavřené zisky a ztráty. NEjedná se tedy o statistiku vstupů libovolné obchodní strategie.

Myšlenka článku je taková, že když si obchodník udělá stejnou analýzu, jakou jsem představil v článku, ze zvých zisků a ztrát, je schopen částečně předpovídat, zda další obchod bude ziskový či ztrátový a podle toho zvýšit, nechat nebo ubrat objem.

Statistický výsledek hodu mincí je samozřejmně čistě náhodný, a pokud nyní udělá kdokoliv stejný pokus o stejném množství opakování, dostane zcela jistě jiné výsledky... (toto lze v obchodní strategii minimalizovat konzistencí, tedy neustále stejnými vstupy a výstupy z obchodů... jako AOS).

 

 

Souhlasím s tím, že pokud trader udělá dostatečně rozsáhlý backtest, pak ovšem může být schopen odhadovat pravděpodobnost zisku pro danou situaci na trhu, např. na základě S/R zón. Ovšem dodávám, že od kvalitativního konstatování, že vyšší pravděpodobnost úspěchu umožňuje otvírat větší pozici, je ještě dlouhá cesta k pravidlu, o kolik může trader pozici zvýšit proti normálu, aby z dlouhodobého hlediska maximalizoval výnosy a minimalizoval propady.

V závěru uvedené tvrzení "Výsledná data byla analyzována pomocí metody S/R zón, která potvrdila reakční aktivitu na historické zóny při hodu mincí." však není pravdivé. Uvedená analýza nic takového neprokázala a ani prokázat nemohla, protože výsledkek každého hodu mincí je nezávislý na předchozích výsledcích a minci žádné supporty a resistence nezajímají :-) Analýza pouze ukázala, že "[...] nahodilé pokusy hodu mincí vytvářejí stejné úrovně, jako je tomu v případě finančních instrumentů." Správným závěrem z provedeného experimentu je proto něco zcela jiného: S/R zóny někdy mohou být jen chimérou a vábením tradera do propasti, protože zdánlivé silné S/R zóny lze zpětně pozorovat dokonce i při náhodném hodu mincí.

Věřím, že jste to v zásadě myslel správně, ale použité formulace byly zvoleny nešťastně.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading CUP