Pátek 29. březen 2024 10:29
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
InstaForex Ebook
reklama
Fintokei ProTrader

Konzervativní zkreslení – Je důležitější historická analýza nebo současné dění

V tomto článku si popíšeme další zkreslení, které brání obchodníkům posouvat se vpřed. Zaměříme se na konzervativní zkreslení.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Konzervativní zkreslení – Je důležitější historická analýza nebo současné dění (4 odpovědí)
rmnv3
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1646
Více informací o uživateli >>
Je důležitější historická analýza nebo současné dění 31.05.2023 05:59

na tuto otazku jednoznacne odpovidam dulezitejsi je soucasne deni. V minulosti, zejmena kdyz jsem zacinal jsem stovky hodin backtestoval (klidne i 10 let zpetne a podobne :(, typicky prubeh pak byl pres vikend super zbacktestovany system, ktery pak behem nekolika max. tydnu selhal.  Ted backtest maximalne nekolik hodin (a staci na par nejnovejsich grafech) a hned na demo nebo live s mikroloty. Burza (forex) byva velice efektivni a hned nam ukaze, jestli myslenka (system) za neco stoji a ma cenu na tom pracovat....

(jeste podotykam ze se bavime o "rucnim" obchodovani, AOS je jina kategorie)

Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Je důležitější historická analýza nebo současné dění 01.06.2023 19:18
Odpověď na: rmnv3

na tuto otazku jednoznacne odpovidam dulezitejsi je soucasne deni. V minulosti, zejmena kdyz jsem zacinal jsem stovky hodin backtestoval (klidne i 10 let zpetne a podobne :(, typicky prubeh pak byl pres vikend super zbacktestovany system, ktery pak behem nekolika max. tydnu selhal.  Ted backtest maximalne nekolik hodin (a staci na par nejnovejsich grafech) a hned na demo nebo live s mikroloty. Burza (forex) byva velice efektivni a hned nam ukaze, jestli myslenka (system) za neco stoji a ma cenu na tom pracovat....

(jeste podotykam ze se bavime o "rucnim" obchodovani, AOS je jina kategorie)

Naprosto s Vámi souhlasím. Chování trhů se mění a rychlost těchto změn je v poslední době stále vyšší (a bude to ještě horší). Z tohoto konstatování, které ovšem nejsem schopen nikterak dokázat, pro vyplývá, že backtestovat na nějakém dlouhém zpětném období je ztráta času. Určitě existují obchodní přístupy, které tolik nepodléhají zubu času, ale to nemění nic na tom, že i takové systémy ukáží svoji životaschopnost i na relativně krátkém období (v řádu měsíců až nízkých jednotek roků). Samozřejmě existuje velká skupina zastánců praxe backtestovat na co nejdelším období. Obvykle se tito rekrutují z uživatelů různých builderů, kde je toto jedna z marketingových manter. Já se osobně snažím provádět backtest na období jednoho až tří roků, a pokud mi výsledek takového backtestu dává smysl, tak okamžitě nasazuji na live účet (demo účty jsou pro tyto účely podle mě naprosto k ničemu), který mám přesně pro tyto případy zřízený (mám tam alokovánu malou část kapitálu cca 100000,-Kč). Pokud se v živém "zkušebním" období strategie chová podle představ, tak takové strategii přidělím více kapitálu. V každém případě je třeba všechny (hlavně ty, co již prošly zkušebním obdobím) spuštěné strategie sledovat a neustále provádět vyhodnocení, jestli chování strategie je v předpokládaných mantinelech. To bývá dost často kámen úrazu některých traderů, že vlastně neznají tyto mantinely, takže nejsou schopni reagovat. Pokud se výkonnost strategie dostane mimo předem vytyčené mantinely (samozřejmě mám na mysli variantu, kdy se výkonnost zhorší), tak je třeba nekompromisně a bez odkladu takovou strategii odstavit.

Abych zde jen neplácal nějaké teoretické žvásty, tak sem dám jeden můj čerstvý konkrétní případ. Začátkem dubna jsem naprogramoval celkem zajímavou myšlenku (není to žádná z těch, o kterých jsem se zde občas podělil), která splňovala některé moje "filtry". Mezi takové filtry mimo jiné patří riziko overfittingu. Netvrdím, že strategie nesmí mít nějaké volitelné parametry, ale tyto parametry by měly pouze jemně dolaďovat strategii a rozhodně na nich strategie nesmí být postavena. Jinými slovy by strategie měla splňovat to, že s jakýmkoli smysluplným nastavením vstupních parametrů by měla být zisková. Tato strategie přesně tento požadavek splňovala. Tak jsem ji v první půlce dubna nasadil na zmiňovaný účet. Na obrázku z backtestu je šipkou znázorněn čas nasazení. Je naprosto zřejmé, že cca měsíc strategie sice prodělávala, ale stále to bylo v předpokládaných mantinelech. Bohužel po dalším měsíci se jasně ukazuje, že strategie z těchto mantinelů vypochodovala, a tak je čas ji odstavit. Než jsem tuto strategii spustil, tak jsem si udělal i backtest na třech letech a tam byla období podobná tomu současnému takže přísně vzato by se dalo uvažovat o tom, že stále strategie dostatečně nevybočila. Pro takové případy existuje, kromě úplného odstavení, ještě jedno řešení. Nechat strategii ještě nějaký čas běžet v režimu minimálních objemů (jeden mikrolot), protože případné ztráty budou v řádu stokorun až jednotek tisíců, a to by nikoho nemělo jakkoli ohrozit.

Vývoj strategie z backtestu, kde je zvýrazněno šipkou datum nasazení:

 

Ještě bych se Vás rád zeptal, co máte na mysli tím, že z tohoto pohledu je AOS jiná kategorie v porovnání s "ručním" obchodováním? Já mám zato, že ten princip časového rozpadu je platný pro jakýkoli druh obchodování.

rmnv3
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1646
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Je důležitější historická analýza nebo současné dění 04.06.2023 07:17
Odpověď na: Andílek

Naprosto s Vámi souhlasím. Chování trhů se mění a rychlost těchto změn je v poslední době stále vyšší (a bude to ještě horší). Z tohoto konstatování, které ovšem nejsem schopen nikterak dokázat, pro vyplývá, že backtestovat na nějakém dlouhém zpětném období je ztráta času. Určitě existují obchodní přístupy, které tolik nepodléhají zubu času, ale to nemění nic na tom, že i takové systémy ukáží svoji životaschopnost i na relativně krátkém období (v řádu měsíců až nízkých jednotek roků). Samozřejmě existuje velká skupina zastánců praxe backtestovat na co nejdelším období. Obvykle se tito rekrutují z uživatelů různých builderů, kde je toto jedna z marketingových manter. Já se osobně snažím provádět backtest na období jednoho až tří roků, a pokud mi výsledek takového backtestu dává smysl, tak okamžitě nasazuji na live účet (demo účty jsou pro tyto účely podle mě naprosto k ničemu), který mám přesně pro tyto případy zřízený (mám tam alokovánu malou část kapitálu cca 100000,-Kč). Pokud se v živém "zkušebním" období strategie chová podle představ, tak takové strategii přidělím více kapitálu. V každém případě je třeba všechny (hlavně ty, co již prošly zkušebním obdobím) spuštěné strategie sledovat a neustále provádět vyhodnocení, jestli chování strategie je v předpokládaných mantinelech. To bývá dost často kámen úrazu některých traderů, že vlastně neznají tyto mantinely, takže nejsou schopni reagovat. Pokud se výkonnost strategie dostane mimo předem vytyčené mantinely (samozřejmě mám na mysli variantu, kdy se výkonnost zhorší), tak je třeba nekompromisně a bez odkladu takovou strategii odstavit.

Abych zde jen neplácal nějaké teoretické žvásty, tak sem dám jeden můj čerstvý konkrétní případ. Začátkem dubna jsem naprogramoval celkem zajímavou myšlenku (není to žádná z těch, o kterých jsem se zde občas podělil), která splňovala některé moje "filtry". Mezi takové filtry mimo jiné patří riziko overfittingu. Netvrdím, že strategie nesmí mít nějaké volitelné parametry, ale tyto parametry by měly pouze jemně dolaďovat strategii a rozhodně na nich strategie nesmí být postavena. Jinými slovy by strategie měla splňovat to, že s jakýmkoli smysluplným nastavením vstupních parametrů by měla být zisková. Tato strategie přesně tento požadavek splňovala. Tak jsem ji v první půlce dubna nasadil na zmiňovaný účet. Na obrázku z backtestu je šipkou znázorněn čas nasazení. Je naprosto zřejmé, že cca měsíc strategie sice prodělávala, ale stále to bylo v předpokládaných mantinelech. Bohužel po dalším měsíci se jasně ukazuje, že strategie z těchto mantinelů vypochodovala, a tak je čas ji odstavit. Než jsem tuto strategii spustil, tak jsem si udělal i backtest na třech letech a tam byla období podobná tomu současnému takže přísně vzato by se dalo uvažovat o tom, že stále strategie dostatečně nevybočila. Pro takové případy existuje, kromě úplného odstavení, ještě jedno řešení. Nechat strategii ještě nějaký čas běžet v režimu minimálních objemů (jeden mikrolot), protože případné ztráty budou v řádu stokorun až jednotek tisíců, a to by nikoho nemělo jakkoli ohrozit.

Vývoj strategie z backtestu, kde je zvýrazněno šipkou datum nasazení:

 

Ještě bych se Vás rád zeptal, co máte na mysli tím, že z tohoto pohledu je AOS jiná kategorie v porovnání s "ručním" obchodováním? Já mám zato, že ten princip časového rozpadu je platný pro jakýkoli druh obchodování.

asi mate pravdu, jen chci rict, ze otestovat intradenne napriklad 10 roku pri rucnim obchodovani trva velmi dlouho a pritom je to nejspis uplne zbytecne, AOS mam naprogramovany, takze spustit ho napriklad misto 3 roku 10 by melo byt o dost jednodussi

(AOS neobchoduju)

Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Je důležitější historická analýza nebo současné dění 04.06.2023 13:21
Odpověď na: rmnv3

asi mate pravdu, jen chci rict, ze otestovat intradenne napriklad 10 roku pri rucnim obchodovani trva velmi dlouho a pritom je to nejspis uplne zbytecne, AOS mam naprogramovany, takze spustit ho napriklad misto 3 roku 10 by melo byt o dost jednodussi

(AOS neobchoduju)

Ano, jednodušší to je, ale zbytečné je to podle mě naprosto stejně.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank