Řízené martingale

Tady mate obrazek stavu kuli kteremu bylo potreba pridat na ucet 500 usd  , upozornuji ze jedu dva 4 parovy systemy.To ze ta lista znazornujici stav uctu je cervena znamena ze mam nedostatecnou volnou marzi a ze mne dalsi obchod jis neotevre a ze hrozi MC. IBFX pri 125% volne marze nedovoli otevrit dalsi obchod a pri 100% prichazi MC.(Margin call). 

Na obrazku tez je patrne ze pouzivam volatility indikator a v pravo dole na grafu NZDJPY vidite jednotlive pary jake maji velikosti a jakou ztratu - zisk.

Nepozeral som to uplne ale neni to nieco co si obchodoval snad 2 roky do zadu? A teda nieco ako sok ? alebo zle vidim ?. to je teda prva otazka .a druhe skôr uz take podripanie . kua ludia vas musia brokeri milovat urobit profit 100 usd a dat na spreade 900 alebo kolko..  to je uz kua ze kseft :) to vazne veris ze takto to niekedy bude fungovat ?

No je to navaznost na to . Nevim proc by to nemnelo funkovat a nevim proc by mne mnel broukr mylovat kdyz mu ty jeho spready vyberu na ziscich rpto ze pokud sm vidal podle tebe 900 USD na spready a jeste videlal 100 USD tak na mne prodelal tu stovku.

Jinak sem si udelal prumner kolik asi tak mohl byt spread na tech 880 obchodech a vyslo mne 150 USD. Tak ze maximalne mohl byt 2x vetsi cili 300 USD.

Jeste k tomu co bylo pred 2 roky , tim ze jsem studoval dale dohloubky kde bylo uskaly tohoto systamu sem zjistil ze ty puvodni vzdalenosti cekacek ktere se neustale vzdalovali jsou pricinou toho ze je vyteznost takto postaveneho systemu mala proto ze nereflektuje na kratkodobe zmneny kurzu jednotlivych paru proto ze  jaky koli par z teto 4 ma omezany denni pohyb a ten neni v prumneru vetsi nez je jednotliva vzdalenost nad 80 pipu u kazdeho paru cili jaky koli par ze 4 je schopen tech 80 pipu opravdu udelattak proto doslo ke zmnene vzdalenosti na 80 pipu .Jinak system postaveny na podobnych pryncipech obchoduji od zacatku co jsem na FX.Dale je zde na rozdil od stareho systemu pozadavek na nejsilnejsi par poslat ho do hlavniho trendu a tim necekat az dojde k velke korekci nebo dokonce k obratu trendu abych zavrel v zisku takto mam skoro pravidelne zisk kazde 2 dny  ( je tam na 4 AUDUSDJPYNZD mnesic a 1/2 ale to pro to ze jsem dal umyslne opacny smner to je hlavni par AUDJPY jsem zadal SELL a hlavni smner tohoto paru stejne tak vsech JPY paru je nahodu cili BUY) proto to trvalo tak dlouho.

Donny, klid! přijdou horší narážky....

Trochu tu korelaci sleduju a napadlo mě diversifikovat mezi více párů a taky sleduju u své obchodní myšlenky, že jeden z těch páru tahá za nitky více než druhý, střetí a páty. Ale toto sleduju na uplně jiném systémovém přístupu jaký jsem si díky svému přesvědčení prostě vzal.

Např. v pátek kdy beru breakouty na proražení předešlého dne, by u mnou sledovaných párech(e/y, e/u, u/chf, g/u, a/u) došlo u všech na exekuci, žádný čekací příkaz STOP nebyl odmítnut, BO bylo v souladu s mými vstupními podmínkami, dané myšlenky téhož dne. Výsledky: e/y : byl největší trend, takže asi tahal za nitky, u něj +105 pip, e/u +51pip, u/ch +12pip, g/u + 2pip a a/u -50pip na základním SL, celkově za pátek mé obchodní myšlenky +120pip. 

Obhcodní myšlenka je triviální, trochu jsem backtestoval náhodně jeden pár od r. 2010, 11 po sobě jdoucích měsíců a jen 4 z nich byly ztrátové, přičemž nejlepší měsíc by dal 555 pip a nejhorší -195pip, použil jsem jednoduchou analýzu bez optimalizace, takže pokud by to fakt bylo jak se mi zdá, sestém se zdá být velmi robustní, ale jak už to tak bývá u mechenik, tak by se to mělo otimalizovat daným podmínkám a to i těm diskréčním, viz. mechanickodiskréční systém, mechanika 80%, 20% diskréce. 

No to je ale fakt háček, protože já nevím dopředu jaký pár bude nejvíc tahat, netušil jsme, že zrovna ON (e/y) bude v pátek nejvíc trendovat, ono se to druhý den totiž může zase prohodit a nejsilnější bude zas jiný pár, třeba začne trendovat a/u dejme tomu...

Jako kdybych věděl dopředu který pár vystřeli mým směrem po BO, klidně dosadím větší objem v souladu celé pětky, horší je že to nevím a navíc může dojít na flip nebo podobně a u nejsilnějšího páru bude největší ztráta atd...

tož možná by se hodila i ta čtyřka , ale to bych musel natestnout, ale primárium musí být řízení rizika, né bez SL, totiž nedá se čeho chytnout a tak je problém použít PS. Mám pocit, že system co trochu ted jedu, tak hádám, že by mohl i v neotimalizovaném stavu fungovat snad na všech párech co jsou, proto jsem náhodně vybral těch pět. G/y mě nenapadnul kvůli spreadu, má ho vyšší, ale zase má nej. pohyb, tak by to patrně vynásobil přídělěm pipů.

Každopádně ty propočty zkusím jak bude close předešlých dní na ruzných párech, mozná by to mohlo katapultovat do jiných sfér trochu, ale to fakt nevím, raději bych měl vybrat páry co se trochu hodí i na breakouty, což z té pětky je nej. ey, pak uch a gu, eu se taky dá, ale falešně kmitá, nejhorší au, ale zas háže stabeilnější trendy takže mín pipů ale vyšší win, těžko říct

hm. mas tam spread 0,5 pips v priemere ? alebo zle pozeram. zobchodoval si 30 lotov spread je tak 3 pips dajme tomu tak to je teda 900usd. dufam ze ten cash back mas :) pretoze inac ozaj neviem. ok takze teda je to stale vpodstate to iste co vtedy ... tak drzim palce 

jaj tak ok uz som myslel ze si kuzelnik :)

pokial je system v minuse to je jasne ze nic netreba riesit ale pri manualnom vybere zisku je vyhodne urcit si nejaku hodnotu napr. 5 % z uctu alebo riesit to nejako inac?

Zde mas priklad kde ma S/R zona lezi okolo te zelene linky no a ja to zavrel minymalne o 50 pipu nize jelikoz jsem sel spat a v noci mnely byt nejake dulezite zpravy z GBP , nakonec nebyli nevim proc tak ze sem to zbytecne zavyral .

tak slabinu systemu vidim v tom, ze je tazko odhadnut ten spravny okamzik vyberu zisku.

dik za vysvetlenie, buduci tyzden si to necham prejst hlavou.