Úterý 17. září 2019 13:07
reklama
3cAnalysis
reklama
reklama
ShowFX

VIP zóna - agresivní obodování - výsledky inst. objednávek za únor

Napsal:   Sekce: 

Tak jako i minulé dva měsíce, tak i nyní pro vás máme výsledky obchodování institucionálních objednávek. Tyto objednávky jsou každý den zveřejňovány pro členy VIP zóny a v tomto článku pro vás máme nejen výsledky klasického agresivního obchodování...

Zprvu se omlouvám všem, kteří nám s Pepou psali o zveřejnění našich obchodů, ale jsme oba pracovně na roztrhání.

Jako v předešlých článcích, se i nyní zaměříme na vyhodnocení agresivního obchodování formou čekajících pokynů, které zadáváme do platformy ihned po jejich zveřejnění. V druhé části článku Vám představím metodu, jež od ledna testuji na svém obchodním účtu, a která vykazuje velice obstojné výsledky.

Klasicky dodržujeme následující podmínky, již dříve definované Pepou (Nyklas):

  • Obchodujeme všechny velikosti objednávek (minoritní/střední/silné), ale tentokrát namísto kombinace objednávka/stop-lossy kombinaci objednávka/opce.
  • Pevně definovaný TP 25 pips
  • Pevně definovaný SL 15 pips
  • Neobchodujeme objednávky, ve kterých už došlo k vyplnění při zveřejnění expertního výhledu.
  • Neobchodujeme objednávky při vyhlašovaní extrémních fundamentů, když se nedoporučuje obchodovat. Na tyto body se zaměříme v druhé části článku.
  • V případě, že se objednávka skládá ze dvou úrovní, jako je např. střední poptávka na úrovní 1.4220 - 1.4230, obchodujeme úroveň vzdálenější aktuální hodnotě trhu.

Při vyhodnocení všech obchodů dostaneme následující čísla:

  • Vyplněno 67 institucionálních objednávek
  • Celkem 31x zasažen TP na úrovni 25 pips tj. 7750 USD hrubý zisk
  • Celkem 36x zasažen SL na úrovni 15 pips tj. 5400 USD hrubá ztráta

Takže celkově jsme se s fixními parametry zadání obchodů dostali na 42,5 %, tudíž i přes nepříznivý procentuální výsledek se nám pomocí kladného RRR podařilo realizovat zisk v podobě 235 pips.

Celkový zisk v pips

Při obchodování tohoto modelu o velikosti pozice 1 lot se dostaneme na čistý zisk 2350 USD. Je samozřejmé, že to někomu přijde velice málo k poměru riziku, které podstupuje při takto velké pozici. Zvláště pak v případě, že nedisponujeme velikým účtem, abychom dodrželi MM na obchod na cca 2% kapitálu. Na druhou stranu je to model, který má výhodu v naprosto minimální nenáročnosti na čas strávený u obchodní platformy, případně na znalosti tradera.

vývoj zůstatku při MM 5 proc

Kdybychom pokračovali v obchodování na účtu z minulého měsíce, kdy jsme 31.1. končili na částce 9022 USD z původních 4000 USD (viz článek - https://www.fxstreet.cz/nyklas-vip-zona-na-surovo-vysledky-inst-objednavek-za-leden.html), pak bychom se po zachování MM při 5% dostali 28.2 na konečnou částku 17020 USD, aniž bychom jakkoliv změnili nebo upravovali princip obchodování.

Tento obchodní model byl zde zmíněn již několikrát. Jeho výhody jsou už jasné, nicméně má samozřejmě také spoustu negativ. Za největší negativum pokládám, že ačkoliv se mnody stane, že se trh správně odrazí, tak pohyb není dostatečně silný. Tím pádem, než si trh dojde pro náš TP, dojde k otočení a náš zprvu dobrý obchod končí na SL. Vylepšení je spousta. 

Při vyhodnocení našich obchodů jsem nejen já, ale už i spousta z vás, čtenářů, zjistili, že tento model příliš nefunguje ve dnech zvýšené volatility trhu.Také, že v tyto dny, kdy nás FXstreet dokonce varuje, abychom neobchodovali, my přesto obchodujeme, pak velmi často končíme na SL. Trh se pak mnohdy otočí, sice tím, pro nás správným, směrem, ale to už pozdě.

Já osobně na to nadával, ale pak mě napadla jedna taková věc, která využívá jakési nedokonalosti v IO, a to zadání příkazů "naopak". Jednoduše jsem si spočetl, že počet SL v tyto hodiny ovlivněné fundamenty extrémně překonával TP. Připravil jsem pro Vás přehled takovýchto obchodů za tento měsíc.

  • Obchodujeme všechny velikosti objednávek (minoritní/střední/silné), a to i vn kombinací objednávka/stop-lossy i samotné stop-lossy
  • Pevně definovaný TP 15 pips
  • Pevně definovaný SL 10 pips
  • Neobchodujeme objednávky, kde už došlo k vyplnění při zveřejnění expertního výhledu 
  • Obchodujeme při vyhlašovaní extrémních fundamentů - hodinu před až cca 2 hodiny po
  • V případě že se objednávka skládá z dvou úrovní, jako je např. střední poptávka na úrovní 1.4220 - 1.4230, obchodujeme úroveň vzdálenější aktuální hodnotě trhu
  • Obchody zadáváme revers oproti obvyklému systému

Při vyhodnocení všech obchodů dostaneme následující čísla - 

  • Vyplněno 40 institucionálních objednávek
  • Celkem 28x zasažen TP na úrovní 15 pips tj. 4200 USD hrubý  zisk
  • Celkem 12x zasažen SL na úrovní 10 pips tj. 1200 USD hrubá ztráta
data k mm2 proc reverse

Tedy, sečteno podtrženo, máme 70% úspěšnost a výsledek 300 pips v zisku. Klasicky tedy v případě otevření pozice o velikosti pozice 1 lot se dostáváme na krásných 3000 USD.

vysledek reverse v pips

Pokud bychom uvažovali o tomto revers systému při velikosti obchodního účtu 4000 USD a dále MM, který akceptuje risk 2 % na obchod, podle toho určíme před každým obchodem velikost pozice, tak bychom v tomto měsíci zakončili obchodování na částce 7181 USD a svůj obchodní účet tedy navýšili o 3181 USD. Obrázek a procenta si každý dopočítá sám... :)

reverse pri 2 pro MM

Poslední dobou nás dva (Pepu víc) oslovuje poměrně početné množství lidí, které se tradingu již věnuje, případně věnovat chce. Spousta z Vás chce obchodovat tyto objednávky a chce poradit, jak to děláme my, s tím, že to u nich to nefunguje.

Dost často se stává, že tradeři chtějí nárazově vydělat spoustu pips, protože doufají ve zvrat, který nastane o pár pip výše. Tak porušují pevně daná pravidla a posouvají nebo ruší SL. Bohužel obvykle zrovna ve chvíli, kdy se takto člověk rozhodně, trh se vydá nekontrolovaně výš a tohle je cesta k vysokým ztrátám, případně ke zbytečnému margin call. Nedělejte to, tohle je gembl, ne seriozní trading :)

Upřímně se přiznávám, že se každý den dívám na výsledky z předešlého dne a říkám si, že už to přestalo fungovat. Měl jsem 4 krát po sobě SL, že to nefunguje a že je čas toho nechat. Pak ale přijde konec týdne a já vidím, že jsem opět v zisku.

Model obchodování ani jednoho z nás není žádné umění. Nechceme vás navádět k obchodování, ale chceme vám ukázat, že ty prachy tam prostě jsou a je škoda je nechat ostatním.

Více o možnostech obchodování IO je možné se dozvědět na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader.

Marek Šatan & Josef Nykl

Zvláštní poděkování patří Tomáši Venturovi, za kontrolu nad zadáváním příkazů a jeho back test, kterým jsme ověřovali výsledky u jiných brokerů.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • VIDEO: Přehled zajímavých investičních příležitostí pro 7. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA.
  • VIDEO: Přehled zajímavých investičních příležitostí pro 8. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti Bossa.
  • VIDEO: Přehled zajímavých investičních příležitostí pro 9. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti Bossa.
  • VIDEO: Schůzka ministrů financí EU zatím bez výsledku. Trhy zůstávají v klidu
    Klidné včerejší obchodování dokázaly narušit až ve večerních hodinách zprávy o nedohodě mezi Řeckem a soukromými investory na restrukturalizaci části dluhu a další snižování ratingů pro největší francouzské banky.
  • VIDEO: Útěk k bezpečí je zpět. Nizozemsko prodalo dluhopisy s negativním výnosem
    Videokomentář ke zhlédnutí.
  • Vidíme na EUR/USD krátkodobý obrat trendu?
    Piatkové dáta NFP skončili pomerne dobre, no neboli ničím ohromujúcim (pre Fed to nemení výhľad na menovú politiku). Napriek tomu sme videli silný nástup do dolárových pozícií. Signalizuje nám to, že obchodníci konečne vidia cenu doláru ako lacnú a rozhodli sa nakupovať? Alebo je to skôr len kátkodobé zatváranie dlhých pozícií na EUR/USD? Avšak daný pohyb bol naprieč celým trhom, čo nám signalizuje, že dolár sa dostáva do pozornosti obchodníkov a tí po silných medvedích týždňoch na dolárovom indexe začínajú vyberať zisky.
  • Víkendová analýza: Konfluenčný USD/CAD
    Na menovom páre USD/CAD vidím obchodnú príležitosť, ktorá by stála za zobchodovanie a nesie sa v znamení konfluencie viacerých faktorov. Jedná sa konkrétne o 3 faktory: rezistencia klesajúceho trendového kanálu, lokálna rezistencia a 50 % fibonacci retracement. A ak by sa v tejto konfluenčnej oblasti ešte vytvorila nejaká sviečková formácia, ktorá by nám ponúkla možnosť vstupu do obchodu, bol by to obchod podľa kráľovských parametrov. Nehovoriac o tom že táto oblasť je zaujímavá aj bez signálnej sviečkovej formácie.
  • Víkendová analýza: USD/JPY - Množstvo potencionálnych scenárov
    V tomto blogu si ukážeme možný budúci vývoj tohoto menového páru v horizonte dni až týždňov. Forex a všeobecne trhy sú špecifické tým, že možný budúci vývoj nie je nikdy dopredu istý a každý trader a účastník trhu vidí v grafe iné patterny, iné formácie a iný budúci vývoj. Nikdy tomu nie je inak a nikdy sa väčšina nezhodne. Je toľko potencionálnych scenárov, ktoré môžu nastať. Trh toľkokrát mení svoje nastavenia, svoje dôležité úrovne a smer a preto možný scenár nie je len jeden, ale je ich vždy niekoľko.V tomto blogu si preberieme 2 možné scenáre.
  • VIP seminář: Interbank indikátor zdarma
    Vážení tradeři a návštěvníci portálu FXstreet.cz, rádi bychom vás informovali o blížícím se termínu a posledních volných místech na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader!
  • VIP seminář: Interbank indikátor zdarma, poslední volná místa!
    Vážení tradeři a návštěvníci portálu FXstreet.cz, rádi bychom vás informovali o blížícím se termínu a posledních volných místech na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader!
  • VIP zóna - Cesta ke štěstí?
    Chtěl bych úplně na začátek předeslat fakt, že se nejedná o marketingový článek ani o návod, ale čistě o mojí vlastní úvahu nad tím proč má zdejší VIP zóna opravdu smysl. Také tu budu prezentovat obchodní přístup, který popírá jakékoliv seriozní přístupy k tradingu, takže pokud toto bude číst nějaký skutečný trader, tak se mu asi bude otevírat kudla v kapse, pardon. :-)
  • VIP zóna na surovo - výsledky inst. objednávek za leden
    Přináším kompletní surové výsledky institucionálních objednávek z VIP zóny za měsíc leden 2016 a jeden z možných způsobů, jak je lze ziskově obchodovat...
  • Víte, jak používáte svoji psychiku?
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se můžeme snažit racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • Vítězové a poražení: Euro a DAX zaznamenaly masivní pohyby opačnými směry
    Evropská centrální banka sice depozitní sazbu snížila, očekávání trhů však byla nastavena velmi ambiciózně, a to nejen na poli depozitních sazeb. Ze záporné hodnoty -0,20 % se sazba posunula pouze o jednu desetinu procentního bodu níže na -0,30 %, konsensus ale počítal s poklesem o 1,5 – 2 desetiny, tedy do pásma -0,35 až -0,40 %.
  • V jaké době to žijeme?
    Pro nás, dříve narozené, ne však ještě staré, je až s podivem, kam za posledních několik málo desetiletí dospěla veškerá technika. Osobně si vzpomínám na seriál "Profesionálové", který běžel v Československé televizi v osmdesátých letech. Tam měl Cowley, na zadním sedadle červeného Fordu Granada, k dispozici telefon. Vždy, když telefonoval, tak vytáhl sluchátko jako z telefonní budky a my jsme z toho byli, jako desetiletí, úplně u vytržení. O "cihlách", tedy vysílačkách, které používali Bodie a Doyle ani nemluvím. Ti nemuseli mít ani ono sluchátko a byli neustále on-line.
  • Vlastní AOS
    Zkoušel jsem naprogramovat vlastní obchodní systém do AOS. Stručný popis a výsledek můžete vidět níže. Co na to říkáte?
  • Vlastní AOS II
    Tak jsem vylepšil vzorec pro výpočet objemu lotů. Trochu jsem strategii upravil a chtěl bych se podělit o výsledky za 2 roky zpětného backtestu na historických datech. Jinak mám tento systém spuštěný na demu, zde vydělal minulý týden 3500 USD (vklad 50 000). Bylo by to lepší, kdybych si nehrál na vševědoucího a nezavíral některé pozice předčasně. Nyní jsem ještě spustil systém na mikroúčtu.
  • Vlastní obchodní názor
    Poslední dny se celkem bavím při pročítání diskusního vlákna EUR/USD. A proč?
  • Vlastnit zlato fyzicky nebo elektronicky?
    Žlutý kov se i přes zvýšené vnímání ekonomického i politického rizika i nadále drží v downtrendu. Za poslední 4 roky odepsal zhruba 40 % své USD hodnoty a kvůli silnému dolaru a výhledovému zvyšování úrokových sazeb v USA nemá příliš prostoru pro obrat.
  • Vlna - Raghee Horner
    Nejaký čas sa venujem sledovaniu trhu cez optiku inšpirovanú štýlom Raghee Horner tj. jej GRB sviecky a 34EMA vlnu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
ShowFX