Úterý 17. září 2019 13:05
reklama
Admiral Markets SE
reklama
ShowFX
reklama
UFX

Tradingová klasika, která neztrácí svou sílu - Klouzavé průměry

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Klouzavé průměry jsou základním stavebním kamenem většiny obchodních přístupů. Jejich fungování by měl povinně znát každý seriózní obchodník


Nenechte se odradit slovem jednoduchý. Kromě toho, že se říká, že “v jednoduchosti je krása”, tak používání jednoduchých klouzavých průměrů patří k obchodování na finančních trzích na všech úrovních.

Budou je používat drobní, soukromí obchodníci stejně jako velké komerční banky a fondy.

Klouzavé průměry jsou rozhodně jedním z nejjednodušších a nejužitečnějších nástrojů pro obchodování. V tomto článku se podíváme na rozdíl mezi dvěma nejvíce používanými typy klouzavých průměrů a ukážeme jeden z přístupů, jak je využít pro filtrování trendů.

Klouzavé průměry (MA) obecně

Při obchodování na finančních trzích se setkáte s různými formami MA (vážené, aritmetické, exponenciální). Zobrazují průměrnou cenu za období, které si nastavíte. Jejich cílem je vyhlazení ceny daného aktiva (aby se zabránilo tomu, co se nazývá šum trhu), aby lépe odrážel sentiment účastníků trhu.

MA pomáhají obchodníkům sledovat trendy, jakož i potenciální body obratu. Mohou být také použity jako úrovně supportu a rezistence pro generování nákupních / prodejních signálů (např. pokud cena prorazí nad nebo pod MA, nebo pokud se překříží 2 různé MA přes sebe).

Jak již bylo řečeno, existují různé typy klouzavých průměrů. Je důležité, abyste pochopili, jak indikátor funguje, takže pak můžete upravit jeho parametry tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Pak budete schopni přizpůsobit svou obchodní strategii v závislosti na tržních podmínkách.

Pojďme si nejprve popsat rozdíl mezi dvěma nejvíce používanými typy klouzavých průměrů.

Jednoduchý MA vs. Exponenciální MA

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je nejjednodušší formou MA. Jeho hodnota se vypočítá tak, že sečtete zavírací ceny (Close) za posledních n období a výsledek vydělíte hodnotou n.

Nemusíte používat uzavírací ceny, ale je to nejoblíbenější způsob výpočtu SMA. Čím kratší je časové období (n), tím „přesněji“ bude linie MA sledovat pohyb cen.

U SMA je váha, daná každému novému bodu datové řady, stejná. To je kritérium, které může být někdy omezující. Kromě toho mohou období vysoké volatility deformovat SMA.

Někteří obchodníci si myslí, že poslední cenové hodnoty by měly mít větší váhu, protože jsou významnější. Chcete-li dát větší váhu mladším cenovým hodnotám, tak použijete Exponenciální klouzavé průměry (EMA).

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) dává větší význam aktuálním cenám. Můžeme tedy říci, že EMA je přesnější. Je přesnější, protože je více reaktivní na poslední změny ceny a všechny nové, dostupné informace.

Jak víte, tak ceny se mohou na trzích rychle měnit. Potom je mnohem důležitější sledovat a vidět, co dělají obchodníci nyní, než co dělali před nějakou delší dobou.

Nevýhodou použití EMA je to, že během konsolidačních pohybů trhu, vás může snadno zmást. EMA bude velmi rychle reagovat na pohyb ceny. Můžete si myslet, že se utváří trend, i když to může být pouze krátkodobý cenový výstřel.

Je těžké říci, který z nich je lepší, protože většina obchodníků je používá společně - SMA pro určení trendu a EMA pro načasování vstupu na trh.

Klouzavé průměry jako filtr trendů

Ať jste v obchodování nováčci nebo obchodníci s léty praxe, tak jistě znáte pořekadlo: „trend je váš přítel“. Abyste zajistili, že neobchodujete proti trendu, můžete se podívat na pozici ceny ve srovnání s MA. Pokud je cena nad MA, je to obvykle býčí trend. Naopak, pokud je cena pod MA, je to pravděpodobně medvědí trend.

Nemá smysl používat MA v obchodním rozpětí, protože vám neposkytne žádné relevantní informace.

Pro potvrzení aktuálního trendu (stejně jako pro identifikaci bodů obratu) si někteří obchodníci zobrazují na svém grafu více než jeden MA. Použijí jeden „rychlý“  (např. EMA 21) a jeden „pomalý“ (např. EMA 50).

V býčím trendu by měl být rychlý MA nad pomalým MA. Naopak během medvědího pohybu by pomalý MA měl být nad rychlým MA.

Ačkoliv zde není kompletní výčet způsobů, jak využít MA v obchodování, tak máte solidní základ. Z něj se můžete odrazit k vylepšování vašich obchodních přístupů a dále do hloubky rozvíjet používání klouzavých průměrů.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Trading nastavení: EUR/USD, EUR/CZK a ropa WTI
    Euro v posledním týdnu dokázalo, bez žádné zásadní zprávy, výrazně posílit v podstatě vůči všem důležitým měnám. Měnový pár EUR/USD tak z oblasti 1,1600 +/- skokově posílil až nad 1,1800. Nedošlo tedy k naplnění poklesové formace hlava a ramena, která mnoho technických obchodníků od long obchodů odrazovala. Fundamentální obchodníky zase mohla odrazovat pozitivní americká data a FED komentáře.
  • Trading nastavení grafů pro EUR/USD, CHF/JPY a ropu WTI
    Měnový pár EUR/USD neudržel velmi nadějný růst z minulého pátku a pondělka tohoto týdne, kdy ukazoval snahu otestovat kulatou úroveň 1,2500. Dle plánu jsem nad 1,2400 ukončil long pozice z 1,2260.
  • Trading nastavení: Index S&P 500, EUR/USD a ropa WTI
    Na akciových indexech poslední dny vidíme značné prodejní tlaky, nicméně k velkým propadům nadále nedochází. Na trhu existují síly, které větší poklesy dovolit prostě nechtějí. Je nutno ještě nějaký čas distribuovat předražené akcie ze silných rukou do slabých.
  • Trading nastavení: Měnové páry EUR/USD, USD/CAD a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD dle mého očekávání roste a obchoduje se již blízko avizovaného střednědobého cíle 1,1100 +/-. A to mnohem rychleji než jsem předpokládal. Měnový pár tak potvrzuje dobře a včas odhalenou změnu fundamentů, které ho poslední týdny podporovaly v růstu. Na vývoji páru je jasně viditelná rostoucí síla eura k americké měně, kterou nezastavil ani středeční FED a již 93% pravděpodobnost zvýšení amerických úrokových sazeb v červnu a ani dnešní velmi dobrá data z amerického trhu práce.
  • Trading nastavení pro akciové indexy a měnový pár EUR/USD
    Po silném pobrexitovém růstu důležitých akciových indexů v předminulém týdnu se v první polovině tohoto týdne již začalo zdát, že trhy konečně dostávají rozum a jdou směrem, který je v této situaci logický (dolů). Více ztrácely evropské indexy, německý DAX oslabil během 2 dnů o více než 500 bodů. Americké indexy také zahájily poklesy, ty však nebyly ani zdaleka tak významné jako v Evropě.
  • Trading nastavení pro akciové indexy, EUR/USD a ropu WTI
    Americké akciové indexy dokázaly bravurně obrátit velmi negativní vývoj z předminulých dvou týdnů a od úterý výrazně posilují. Dow Jones již smazal polovinu třitisícebodového propadu a obchoduje se zpět na hodnotách vzdálených jen přibližně 5 % od nedávných historických maxim.
  • Trading nastavení pro akciový index S&P 500, EUR/USD a ropu WTI
    Po minulém týdnu je i tento týden pro akciové indexy negativní, ale stále nejde o ty správné a očekávané poklesy z fundamentální a technické nadhodnocenosti, neustále horšící se geopolitické situace ve světě, neuspokojivého stavu bank (především evropských), blížícího se zvýšení úrokových sazeb v USA, možných horších 3Q výsledků apod. Včera se americký akciový index S&P 500 podíval dokonce na tříměsíční minima, když nervozitu na trhy vnesla horší data o importech a exportech Číny a také středeční zápis ze zasedání Fedu.
  • Trading nastavení pro EUR/USD, USD/CAD a ropu WTI
    Nejdůležitější indikací pro obchodování měnového páru EUR/USD pro další dny a týdny bylo chování páru po středečním výstupu ze zasedání amerického FEDu. Ten zvedl úrokové sazby a potvrdil tři zvýšení v tomto roce. Tím dále narostl již tak významný rozdíl mez i úročením amerického dolaru a evropského eura. Dále FED navýšil svůj odhad růstu amerického HDP pro letošní i příští rok.
  • Trading nastavení S&P 500 a EUR/USD
    Pondělní dopolední a odpolední propady akciových trhů vypadaly hodně nadějně, index S&P 500 se již blížil k první důležité support úrovni na 2.300 bodech +/-. Finanční trhy však nakonec dokázaly tento negativní vývoj otočit a zakončily blízko pátečním závěrům. To bylo rozhodující pro vývoj v dalších dnech, negativní sentiment z předchozích dnů se již neprohloubil a neznervóznil tak long investory. Naopak na zlepšeném sentimentu trhy v dalších dnech posilovaly.
  • Tradingová analýza indexu S&P 500 a měnového páru USD/JPY
    Na amerických indexech nic nového, jejich pozitivní vývoj se poslední dny snaží rychle dohnat i evropské indexy, které v minulých týdnech a měsících brzdil v rozletu bankovní sektor. V sektoru se však nic nezlepšilo, po italských bankách a německé Deutsche Bank se o problémech mluví i u druhé největší německé banky Commerzbank. Evropské zátěžové testy bank, i přes měkká kritéria, nedopadla pro mnoho velkých bank moc dobře (2 nesplnily, dalších cca 10 bank tak tak prošlo, mezi nimi např. velikáni jako Raiffeisenbank, Société Générale, UniCredit Bank či Erste).
  • Tradingová stratégia pre trpezlivých ľudí
    Považujem sa skôr za swingového/pozičného obchodníka, ktorý sa snaží vstúpiť iba do tých najlepších obchodných príležitostí. Väčšinou vidím iba protitrendové signály, no ak nájdem vstup do trendu, s malým stop-lossom a ešte sú aj swapy na mojej strane, tak tomu sa hovorí to pravé orechové.
  • Tradingové nástrahy, kterým je lepší se vyhnout
    Chcete začít s tradingem, případně jste už začali? A co vás k tomu vlastně táhne? Je to snad vzrušení nebo možná vidina potenciálního zisku?
  • Trading příležitosti: Zemní plyn, EUR/NZD a EUR/CZK
    Tento týden byl pro mě obchodně jedním z nejlepších za poslední roky. Zabraly především akumulované pozice v některých komoditách, britské libře, protinožcích (AUD a NZD) či turecké liře.
  • Trading příležitosti - zlato a AUD/CAD
    Za poslední měsíc nám výrazně ožilo zlato. Swing prodejní signál z minulého týdne byl absolutně ignorován a zlato se dokázalo proobchodovat nad 1.400 USD úroveň, tedy na nová 6letá maxima.
  • Trading v běžném životě
    V tomto článku si ukážeme, že obchodování není jen o penězích. Trading nás může naučit mnoho věcí, které můžeme následně použít v dalších oblastech života.
  • Trading vs. gambling
    Krátké zamyšlení nad tenkou hranicí, na které každý den musíme balancovat a mít se na pozoru, abychom nespadli do té nesprávné propasti...
  • Trading vs. Investing pri akciách, kryptomenách a forexe
    Základ asi každý pozná. Keď investujete, znamená to, že niečo nakúpite a očakávate držanie dlhodobo s účelom zhodnotenia finančných prostriedkov. Ak obchodujete, tak niečo nakupujete či predávate na krátkodobo a zväčša pri obchodovaní urobíte oveľa viac transakcií ako pri investovaní.
  • Trailing Stop
    Velice často se mi stává, když hovořím s obchodníky a je jedno jestli s nováčky, nebo těmi zkušenějšími, že buďto vůbec nevědí co Trailing Stop (TS) je anebo ho znají jen z doslechu a tak ho nevyužívají. Přitom se jedná o velice dobrou pomůcku při obchodování.
  • Transparentnost a bezpečnost klientských účtů u FxPro
    Maloobchodní forexový broker FxPro je silným zastáncem transparentnosti a korektních obchodních praktik a zaměřuje se na vylepšování přístupu orientovaného na klienta. Jeho cílem je vzdělávat klienty a napomáhat jim k úspěchům na forexových trzích.
  • Trend k silnějšímu USD dále pokračuje
    GBPUSD, USDCAD
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets