Sobota 21. září 2019 09:22
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Purple Trading ALFA
reklama
ShowFX

CCI obchodní strategie pro forex založená na divergencích

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Indikátor CCI se používá různými způsoby. Ukážeme vám obchodní strategii, která využívá divergenci CCI a ceny na forexu.


Stejně jako se trhy pohybují nahoru a dolů, tak jsou patrné vlny v oblíbenosti různých technických indikátorů. Indikátor CCI zažil vrchol popularity díky Kenu Woodovi (zvanému Woodie). I když dnes tento indikátor není v popředí popularity, je nástrojem, který by si měl každý obchodník otestovat a zjistit, jestli do jeho stávající strategie nemůže přinést vyšší úspěšnost. V tomto článku:

  • Se dozvíte o indikátoru CCI a jeho divergencích s cenou forexových měnových párů
  • Vám nabídneme inspiraci ve formě obchodní strategie založené na dvou indikátorech CCI a sledování jejich divergencí s cenou

Co je indikátor CCI

Indikátor CCI (Commodity Channel Index) je momentum indikátor, který měří sílu a rychlost trendu. Hodnoty tohoto indikátoru se pohybují od +100 do -100.

Dva nejrozšířenější způsoby obchodování CCI jsou:

  1. Obchodovat při překročení +100 nebo -100 linie
  2. Sledovat divergence mezi vývojem indikátoru CCI a ceny

Divergence ceny a CCI

Ve světě (nejen) forexového obchodování je divergencí označována situace, kdy cena určitého měnového páru vytváří nové vysoké hodnoty (High), ale relevantní technický ukazatel nedosahuje nových vrcholů (a začne se pohybovat dolů), nebo kde forexový pár vytváří nové cenová minima (Low), ale technický indikátor nedosahuje nových minim (a začíná se pohybovat výše).

Význam této skutečnosti spočívá v tom, že v podstatě signalizuje, že dynamika stávajícího trendu se vyčerpává a že je pravděpodobné, že se změní směřování ceny, z čehož byste mohli potenciálně profitovat.

Můžete použít mnoho různých indikátorů pro obchodování divergencí, jako například RSI a Stochastic. Tento článek se ale zaměřuje na obchodní systém divergence CCI, který můžete použít k obchodování hlavních párů na forexu, protože  CCI je jeden z nejúčinnějších, který můžete pro tento účel vzít.

Obchodní strategie CCI divergence

Chcete-li, můžete do svého cenového grafu přidat jeden indikátor CCI a hledat divergence mezi ním a cenou. Avšak pro silnější signály je lepší použít dva CCI indikátory s různými nastaveními a počkat, až dojde k divergenci na obou indikátorech současně.

Testování ukázalo, že CCI (10) a CCI (60) mají tendenci dávat dobré signály, pokud oba ukazují divergenci současně, protože cena se bude často otáčet do opačného směru, když k tomu dojde. Jak taková situace může vypadat na obchodním grafu vidíte níže:


Nicméně někteří obchodníci rádi používají různé kombinace, například CCI (13) a CCI (89), nebo CCI (34) a CCI (170). Vaše celková míra úspěšnosti bude do značné míry záviset na tom, který časový rámec chcete obchodovat, a proto stojí za to experimentovat s různými nastaveními indikátorů CCI a také s různými forexovými páry.

Pokud jde o vstupní body, mnozí obchodníci chtějí vstoupit do pozice na zavírací ceně svíčky, kdy se poprvé vytvoří divergence, jako ve výše uvedeném příkladu. Jejich výstupní bod je založený:

  • na 1x nebo 2 x ATR, nebo
  • fibonacci retracement úrovni, jako je 38,2%
  • nebo stanovený počet pipů

v závislosti na časovém rámci, který je použit.

Bez ohledu na pravidla, je vždy potřeba použít stop loss a snažit se vydělat více pipů z vašich vítězných obchodů, aby bylo možné kompenzovat ztráty z obchodů. Jinými slovy potřebujete mít dobrý poměr risku a zisku (RRR), aby vám ziskové obchody vydělaly více, než ty, které nevyjdou. Jako u každé obchodní strategie neexistují žádné záruky úspěchu ani s nejsilnějšími divergenčními signály.

Alternativní strategie pro divergence CCI

Výše jsem vám ukázal jednu strategii, která se pokouší obchodovat cenové obraty, pokud se objeví divergence na dvou samostatných ukazatelích CCI. Existují však i ​​jiné způsoby, jak divergence obchodovat.

Můžete například použít dlouhodobější indikátor CCI, abyste označili současný trend (nad 0 = býčí trend, pod 0 = medvědí trend). Poté čekejte, až budou příležitosti pro obchodování s tímto trendem a pro vstupy vyhledávejte divergenci ceny a krátkodobějšího CCI ve směru požadovaného vstupu.

Takže pokud je například CCI (60) vyšší než 0, znamená to býčí trend. Proto byste chtěli počkat na to, až se cena vrátí níže a aby se například na CCI (10) objevila býčí divergence (tj. cena vytvoří nové Low, ale indikátor CCI nevytvoři nové Low), předtím než vstoupíte do nákupní pozice.

Konečně, namísto použití dvou indikátorů CCI s různými nastaveními můžete zkusit použít indikátor CCI v kombinaci s indikátorem RSI, protože tyto indikátory budou také dávat velmi silné signály, pokud se na obou z nich ve stejný čas vytvoří divergence.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Býci zabrali a index S&P 500 se usadil uprostřed rozpětí
    Americký akciový index S&P 500 uzavřel týden navzdory pátečnímu poklesu se ziskem 1,99 %. Eskalace geopolitického napětí spojeného se Sýrií v podobě spojeneckého úderu na vládní cíle přišla až po skončení obchodování.
  • Býci zabrali, index S&P 500 přidal přes 2 %
    Americký akciový index S&P 500 za týden posílil o 2,13 %. O ještě lepší výsledek jej připravily čtvrteční a hlavně páteční poklesy.
  • Býci zabrali, na nová maxima indexu S&P 500 to ale zatím nestačí
    Silný týdenní růst indexu S&P 500 o 1,51 % zařadil duben 2017 mezi ziskové měsíce (+0,91 %). Představení úprav sazeb daní a dobré hospodářské výsledky firem posunuly ceny akcií výše, například index Nasdaq Composite tak poprvé překonal metu 6 000 bodů. Do příznivého mixu se možná přimíchal také výsledek prvního kola francouzských prezidentských voleb.
  • Býčí jízda pokračuje, americké akcie posouvají rekordy
    Silný vstup amerického akciového trhu do roku 2018 se protáhl i do druhého lednového týdne. Americký akciový index S&P 500 si připsal 1,57 %, a to byl ještě ze tří hlavních indexů nejslabší.
  • Býčí pohled na měnový pár EUR/GBP
    Věřím, že EUR/GBP je jeden z mála měnových párů, který za poslední období přinesl obchodníkům nejedno překvapení. Ať už pozitivní v podobě vysokých zisků díky volatilitě, nebo těch negativních, kdy vymetal stop-lossy traderům při pokusech obchodovat korekce. Vývoj ceny tohoto měnového páru byl od května hektický (14 býčích svící na W1) a to mně osobně příliš nevyhovuje. Nyní se situace změnila. Po silném trendu a rychlé korekci cena už několik dní přešlapovala na místě. To se s první obchodní seancí tohoto týdne změnilo.
  • Býčí útok na rezistenci indexu S&P 500 nevyšel
    Americké akcie v uplynulém týdnu zažily střídavé výkony. Zatímco technologický trh přidal přes procento a Dow necelé procento odepsal, index S&P 500 uzavřel na zelené nule (+0,01 %).
  • Byla jedna babka, prodávala jabka
    ?a já zase prodávám akcie Apple (AAPL).
  • Bytová horečka je u konce
    Letní měsíce budou s velkou pravděpodobností poslední, kdy bude růst objem hypoték i ceny bytů ve srovnání s předchozím rokem. Od října totiž vstoupí v platnost další omezení úvěrového trhu ze strany ČNB a zájemci o koupi bytu se budou snažit na poslední chvíli stihnout výhodnější podmínky.
  • Candlesticks a jak je využít
    Informace zobrazené v candlesticks grafech jsou identické s úsečkovými grafy. Každá metoda zahrnuje otevírací, nejvyšší, nejnižší a zavírací ceny. Candlesticks jsou nejužitečnější pro účely obchodování, nikoli investování. Já sám je využívám především pro intradenní spekulace.
  • Carry obchody fungují i na forexu s CFD
    Carry obchody byly zejména v minulosti velmi oblíbeným nástrojem mezi obchodníky, kteří zhodnocovali finance prostřednictvím měnových konverzí a obchodování aktiv v cizí měně. Obchodování tzv. carry trades spočívá ve vyhledávání takových obchodních příležitostí, které v sobě nesou potenciál zisku na úrokovém diferenciálu.
  • Cenami ropy znovu zahýbe OPEC a spol.
    Volatilita – to je snad jediná jistota pro trh s ropou pro následující dva týdny. Po nekončícím propadu cen, který za minulé dva měsíce zlevnil ropu o 30 %, přichází na řadu diskuze těžkých vah o nastavení trhu. Závěry mohou být velice divoké včetně tweedových útoků či pochval od amerického prezidenta.
  • Cena plynu je výjimečně nízko
    S koncem topné sezóny začala cena zemního plynu klesat a zastavila se mnohem níže než v předchozích letech. Ve Spojených státech se hlavní benchmark Henry Hub obchodoval před třemi týdny ještě pod 2,20 USD za milion jednotek BTU, zatímco v Evropě klesl benchmark TTF na bezprecedentních 3,20 USD. V Evropě nyní probíhá cenová válka, kde o tržní podíl dlouhodobého dodavatele Ruska nově soupeří i břidlicový plyn z USA.
  • Centrální banky jedou na stejné vlně
    Americká centrální banka (Fed) na svém včerejším zasedání zvýšila úrokové sazby o 25 bps do pásma 1,75 – 2,00 %. Dolar ale toto rozhodnutí k žádným ziskům neposunulo. Zaprvé už trh jestřábí krok očekával a zadruhé i ostatní centrální banky se chystají utahovat svou měnovou politiku, takže relativní atraktivita amerického dolaru se pro globální kapitál nijak zvlášť nezvýšila.
  • Centrální banky se připravují na nejhorší
    Centrální banky si začínají uvědomovat, že se ekonomika dostává do poslední fáze hospodářského cyklu, kontrakce. FED již koncem roku začal krotit svůj původní záměr postupně zvyšovat úrokové sazby a v letošním roce již nepočítá ani s jedním zvýšením. Minimálně jedno zvýšení úrokových sazeb měla v letošním roce v plánu ECB i to je už minulost. Na svém posledním zasedání zmínila, že počítá s ponecháním aktuálních sazeb na stávajících úrovních do konce letošního roku. V Austrálii nebo na Novém Zélandu dokonce uvažují nad snížením úrokových sazeb, aby podpořily hospodářský růst.
  • Centrální banky už se chystají na QT
    Už jste slyšeli o QT? Jde o novinku v centrálním bankovnictví, která přichází z USA. Spojené státy a především pak měnové autority ve Washingtonu (Fed) své ekonomice natolik věří, že neváhají vytáhnout záchranné lano zpět na břeh.
  • Cesta forexem
    Jak by bylo, kdyby nebylo!
  • Cesta tradera
    Cílem tohoto mého blogu nastínit komplexnost procesu obchodování pro začínající obchodníky.
  • Cestu k úspěchu najdeš u sebe
    Po vytvoření své funkční metody obchodování je dalším krokem na cestě - budování psychické dovednosti.
  • CFD obchodování se Saxo Bank
    CFD kontrakty nejsou zas tak komplikované, jak se na první pohled může zdát. V tomto článku si rozebereme CFD produkty, které můžete se Saxo Bank obchodovat.
  • Cla - Donaldovo křížové tažení
    Téma dnešního příspěvku bylo dáno okamžikem, kdy se americký prezident Donald Trump rozhodl vyřešit otázku migrace, přicházející z Mexika, za pomoci cel. Název by také mohl znít – Trump vs. Mexiko 3:0 - kontumačně.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FXCM
OctaFX
MIG Bank
reklama
ShowFX