Neděle 11. duben 2021 09:15
reklama
Admiral Markets na Admirals
reklama
Dukascopy
reklama
Purple Trading psychologie webinar 2

Aký je to ziskový obchodný systém?

Napsal:   Sekce: Trading

Ľudia sa v priebehu rokov často pýtajú otázky rôzneho druhu. Medzi tie najbežnejšie patria tieto...

1. Aká by mala byť úspešnosť obchodného systému?

2. Koľko pipov by to malo mesačne vynášať?

3. Koľko signálov zobchodovať?

V tomto článku sa pokúsime definovať ako vyzerá výnosný systém a tiež zodpovedať vyššie uvedené otázky.

Pravda č. 1: Ziskový obchodný systém nie vždy závisí od vysokej úspešnosti

Existuje pomer medzi mierou výhry,odmeny a rizika (risk reward ratio - RRR). Obchodný systém s vysokou mierou výhry 80 - 90% zvyčajne berie zisk veľmi rýchlo, v priemere cca 10-25 pipov. Avšak v tomto type obchodného systému je kompromisom nízky pomer RRR. Je teda bežné ak RRR v tomto type systéme je 1 ku 1 alebo menej. Predstavte si obchodný systém, ktorý berie rýchly zisk 10 pipov so stoplossom (SL) 5 pipov. Aké ťažké to bude? Je takmer nemožné sa mnohokrát nezastaviť iba pri 5 pipovom stop losse!


Existujú teda dva extrémne konce, pokiaľ ide o systém obchodovania. Na jednom konci máme obchodný systém s vysokou mierou víťazstva a zlým pomerom rizika a odmeny. Tento typ systému môže byť stále ziskový, ale do veľkej miery závisí od vysokej miery víťazstva (winning rate). Samozrejme, stále musí mať stop loss, riadenie pozícií a riadenie rizika aby dosiahla ziskovosť. Obchodný systém môže mať vysokú mieru výhry 90% +, pretože veľmi rýchlo berie zisk, ale ak bude systém bez jasného pravidla na obmedzenie strát, potom v zásade 90% miera výhry nič neznamená. V takom prípade stačí 1 zlý obchod, aby ste úplne vyhladili všetok zisk alebo dokonca odpálili celý obchodný účet. Obchodný systém, ktorý umožňuje akumuláciu strát bez zastavenia strát nevydrží veľmi dlho.

Takže, systém obchodovania s vysokou mierou výhry nemusí vždy znamenať ziskový obchodný systém. Môže to byť ziskové pokiaľ v systéme existuje riadenie rizika, ale výnos vs riziko je nízke a do veľkej miery závisí od vysokej miery ziskov. Stav a správanie trhu však zriedka zostávajú stále rovnaké, takže vo všeobecnosti nie je ľahké udržiavať rovnako vysokú mieru víťazstva mesiac čo mesiac a rok čo rok.

Na druhej strane, je tu aj obchodný systém s nízkym RRR, napríklad 45% - 55%, ale odmena vs riziko (pomer RRR) je minimálne 2 ku 1. Systém, ktorý má 2: 1 odmenu vs riziko je ziskové, aj keď profituje iba 50% času. Predstavte si, že obchodník riskuje pri každom obchode 1% a urobí 10 obchodov. Povedzme, že miera výhry je 50% a odmena vs riziko je vždy 2 ku 1. Každá strata bude mať za následok -1% a každá výhra + 2%. Ak teda obchodník obchoduje 10-krát, konečný výsledok je teda (5 × 2%) - (5 × 1%) = 5% zisk.

Pravda č. 2: Ziskový obchodný systém nemusí nevyhnutne produkovať vysoký počet pipov

Predstavte si nasledujúci scenár: Obchodník A uskutoční prvý obchod na EURUSD s 50 pipovým SL a 100 TP. V tomto obchode obchodník A riskuje 1%. Povedzme, že obchodník A vyhrá tento obchod, takže cieľ 100 pipov je 2-násobok rizika 50 pipov. To znamená, že obchodník A má zisk 2%. Ak sa zameriavate na počet pipov, potom v tomto prípade obchodník A dosiahne zisk 100 pipov. Teraz obchodník A uskutoční ďalší obchod. V druhom obchode obchodník A uskutoční ďalší obchod na EURUSD s 20 pipovým SL a 40 TP. Predpokladajme, že obchodník A riskuje 5% pri druhom obchode a stratí, takže obchodník A stratí 5%.

Zhrnutie týchto dvoch obchodov od obchodníka A:

Obchod č. 1: + 2% a obchod č. 2: -5%, celkovo -3%. Pokiaľ ide pipy

Obchod č. 1: 100 pipov, obchod č. 2: - 20 pipov, teda spolu +80 pipov.

Ako ukazuje ilustrácia hore, na týchto dvoch obchodoch stráca obchodník A 3%, aj keď na papieri má kladných 80 pipov.

Pravda č. 3: Ziskový obchodný systém nezávisí od toho, ako často sa berú signály.


Noví obchodníci sú stále nadšení a chcú zakaždým obchodovať. Je to podobné ako s hazardom, niekedy to môže spôsobiť závislosť. Spoľahlivý a solídny obchodný systém však musí mať veľmi jasné pravidlá. Kompletný obchodný systém by mal obsahovať minimálne pravidlá, ako napríklad podmienka, kedy a kde vstúpiť do obchodu, kde zastaviť stratu a kde zobrať zisk.

Obchodovanie by malo byť veľmi jednoduchým procesom. Ak podmienky vyhovujú pravidlám systému, obchodujeme. Ak pravidlá nespĺňajú podmienky, nezáleží na tom čo robí trh a nezáleží na tom, čo ukazuje graf Elliott Wave a pod... potom sa neobchoduje. Vždy hovoríme, že každý deň je pracovný deň, pretože potrebujeme sledovať trh, aby sme porozumeli cyklu, ale nie každý deň je obchodný deň.

Zdroj: fxstreet.com

Preklad: René Remšík

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Aktuální trading nastavení pro akciové indexy, ropu a AUD/USD
    Americké akciové indexy se již jen tak jednoduše, jako v uplynulých několika letech, nedokáží dostat zpět ke svým maximům či i vytvářet maxima nová. Dow Jones od léta zatím vždy podržela support oblast 24.000 +/-, odkud se index vždy pěkně a vysoko odrážel.
  • Aktuální trading příležitosti na forex párech EUR/USD a EUR/GBP
    Aktuálně se na trhu nachází velmi zajímavé nastavení na měnových párech EUR/USD a EUR/GBP. Forexový newsletter Forex Edge představuje níže úrovně pro vstup a výstup z pozic. Newsletter vytváří pravidelně každé dva týdny dlouholetý forex trader Martin Bartoš ze společnosti LYNX.
  • Aktuální trading příležitosti na měnovém páru EUR/USD
    Aktuálně se na trhu nachází velmi zajímavé nastavení na měnovém páru EUR/USD. Forexový newsletter Forex Edge představuje níže úrovně pro vstup a výstup z pozic. Newsletter vytváří pravidelně každé dva týdny dlouholetý forex trader Martin Bartoš ze společnosti LYNX.
  • Aktuální trading příležitosti na měnových párech EUR/USD a EUR/CHF
    Aktuálně se na trhu nachází velmi zajímavé nastavení na trhu EUR/USD a EUR/CHF. Forexový newsletter Forex Edge představuje níže úrovně pro vstup a výstup z pozic. Newsletter vytváří pravidelně každé dva týdny dlouholetý forex trader Martin Bartoš ze společnosti LYNX.
  • Aktuálny obchodný výhľad na ropu, zlato a EUR/CAD
    V tomto blogu poukážem na zaujímavé príležitosti, ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad je strednodobý až dlhodobý, takže očakávané držanie pozícii je na minimálne niekoľko týždňov či mesiacov. Pozrieme sa cez tie najvyššie timeframe na spomenuté menové páry.
  • Aktuálny výhľad na exotické trhy
    V tomto blogu vám popíšem minulý vývoj vybraných forex trhov a na základe technickej analýzy vám ukážem obchodné príležitosti, ktoré som našiel z analýzy daily/weekly grafov na trhoch NOK/JPY, USD/SGD a USD/CZK.
  • Aktuálny výhľad na menové páry EUR/NZD, USD/CAD a NZD/USD
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Poďme sa spolu pozrieť na tri vybrané trhy z daily a weekly timeframe. Rád by som upozornil na obchodné príležitosti, ktoré ponúkajú potenciálny zisk niekoľko stoviek pipov.
  • Aktuálny výhľad na trhy po nevídaných pohyboch
    V posledných týždňoch trhy prekvapili takmer každého svojou obrovskou volatilitou. Skoro všetky akcie, komodity a kryptomeny padajú. Ako to bude ďalej? Pozrime sa na vybrané trhy primárne z weekly timeframeov.
  • Aktuálny výhľad na 3 Forex trhy
    V tomto blogu sa pozrieme na 3 vybrané trhy z daily timeframe a na to ako sa chovali v minulosti. Podľa toho vďaka technickej analýze uvidíme, kam budú trhy pravdepodobne smerovať najbližšie obdobie. Toto bude posledný výhľad na dolárové páry pred voľbami v USA, pretože potom technická analýza stratí svoje opodstatnenie na nejaký čas a budú vládnuť emócie, panika a pod...skrátka voľby.
  • Aktuálny výhľad na 3 menové páry – nízka volatilita ale potenciál na vysoké RRR
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Z daily grafu preberiem do detailu EUR/JPY, GBP/USD a USD/CAD.
  • Aký je výhľad na kryptomeny pre rok 2020 z môjho pohľadu?
    Kryptomeny existujú už oficiálne viac ako 1 dekádu a prešli si nielen obrovským rastom, ale aj pádom a rôznymi predpoveďami ako ich cena pôjde na nulu. Realita je ale taká, že celý trh má hodnotu takmer 0.25 bilióna USD (250 miliárd) a samotný Bitcoin je momentálne na cene cca $8,500 za kus. V tomto blogu sa pozrieme aj na Ethereum a Litecoin z tých najvyšších timeframeov.
  • Aký má potenciál zlato, striebro, ropa a plyn v roku 2021?
    Komodity ako aj iné finančné inštrumenty si prešli veľmi volatilným rokom, ktorý spôsobil samozrejme hlavne koronavírus. Ropa zažila výplach na futures kontraktoch do mínusových hodnôt (na CFD na cca $3), plyn v stranovke a zlato a striebro dokázali urobiť viac než len silné výnosy. Budú tieto trendy pokračovať v roku 2021?
  • Algoritmy stojí za výprodeji na akciových trzích
    Akciové trhy jsou opět pod tlakem a to navzdory pozitivním výstupům z víkendového summitu G20 v Argentině, kde se prezidenti dvou největších ekonomik Číny a USA dohodli na 90denním příměří v obchodním sporu, během kterého na sebe nebudou zavádět další cla. Akciové trhy vnímaly zprávy pozitivně a v pondělí otevřely silným nákupním gapem. Pozitivní nálada však příliš dlouho nevydržela a hned druhý den se akciové indexy opět ocitly pod prodejním tlakem. Důvodů může být hned několik v čele s klesajícími výnosy z amerických dluhopisů. Čím dál častěji se však hovoří o vysokofrekvenčním obchodování, které může stát za nedávnými výprodeji.
  • Algotrading vs. manuální obchodování
    Manuální obchodování a algotrading se může na první pohled zdát jako docela podobná záležitost. Opak ale může být pravdou. Já osobně to totiž beru jako dvě docela odlišné disciplíny a hned vám řeknu, proč si to myslím.
  • Alpari, IBFX, CMS Forex
    Dnes bych chtěl pokračovat v článcích o FX makléřích. Detailněji dnes popíšu 3 brokery. Alprari, InterbankFX a CMS Forex. Příště opět další 3 FX brokery.
  • Alternativa obchodování forexu
    Moje obchodování
  • Alternativní investice
    Pod pojmem investice si většina lidí představí vkládání své práce nebo svých příjmů do jiných aktiv, jiné práce nebo projektu s vidinou toho, že jim takto investované prostředky v budoucnu přinesou zisk. Lidé se investování živí, někteří pouze spoří na důchod a někteří mohou ve světě investic najít i koníček a zálibu.
  • Alternativní kryptoměny aktuálně: Proč rostou a na co dávat pozor
    V dnešním textu bych Váženému čtenáři rád představil dva fenomény, které můžeme dnes vidět na alternativních kryptoměnách jako je Ethereum, Cardano a Tezos. Kryptoměnám se věnuji každým dnem tři roky, proto bych Vám rád podal svoji esej s analytickým nádechem, která snad pomůže se v složitém světě obchodování kryptoměn orientovat.
  • Americká a kanadská data budou hýbat trhy v týdnu 25.05.-29.05.2020
    Příští týden přináší z pohledu fundamentů pouze dva důležité dny. První bude ve čtvrtek 12:30 GMT. V té době bude zveřejněna skupina různých amerických datových souborů. Každá z těchto datových sad může sama o sobě způsobit pohyb na USD párech o velikosti asi deseti pip. V souhrnu by tah mohl pohyb činit až 30 pipú.
  • Americká centrální banka FED napumpuje do ekonomiky kolem 5 miliard USD denně
    Konečně jsme dostali výsledek dlouho očekávaného rozhodnutí americké centrální banky FED o výši druhého kola kvantitativního uvolňování.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy