Čtvrtek 28. březen 2024 10:31
reklama
CapXmaster
reklama
Swissquote Bank
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster srovnani

hedge + Siduv SOK + martingale

 

Zdravím všechny “fanoušky a fanynky „ Forexu.

Zajímal by mě Váš názor na takovéto zkloubení dvou systémů :

Vezmeme Sidovu trojku – např. EURUSD + EURJPY +USDJPY. Podle Forex kalkulačky – NÉ SOK KALKULAČKY(i když by při určité úpravě systému mohlo být) - nám vyjde dnes např. EURUSD 1.0 lot – EURJPY 1.12 lot a USDJPY 1.12 lot.( prostě tak,aby 1 pip na jakémkoliv námi obchodovaném páru byl za stejnou hodnotu).

Všechny tři páry zobchodujeme pokud možno v jednom okamžiku jak SHORT (např. název trojčlen 1) tak i LONG (např.trojčlen 2).

V určitém okamžiku nastane toto: - je jedno jestli páry short nebo long – v momentě, kdy v jedné trojčlence hodnota jednoho páru dosáhne -10 pips ( další pár bude samozřejmě také v mínusu - bude se jednat EURUSD a EURJPY nebo EURUSD a USDJPY vzhledem k jejich vztahu ) zahedgujeme 10 pipsovou ztrátu a přidáme na opačnou stranu ještě jednu pozici . Zároveň opačnou trojčlenku celou uzavřeme ( bývá dle situace v plusu 70-150 GBP).

Dále už obchodujeme se zbylou trojčlenkou a to systémem hedge při -10 pips a navrch protipozici s kterou jsme začínali na začátku až mám výsledek dá cca + 50 GBP – potom končíme.

Pro přehlednost uvedu příklad (vše je pro účet 25 000 GBP ):

buy EURUSD 1.0 lot + buy EURJPY 1.2 + buy USDJPY 1.2 ( trojčlen 2 )

sell EURUSD 1.0 lot + sell EURJPY 1.2 + sell USDJPY 1.2 ( trojčlen 1)

trojčen 1. dosáhne: EURJPY -10.0 pips; EURUSD - 7.2 pips a USDJPY +2,1 pips = zahedgujeme EURJPY buy 1.2 lot a přidáme EURJPY buy 1.2

v tomto okamžiku zavíráme celou trojčlenku 2

dále se stav může vyvíjet následovně

a/ eur měny ( EURJPY + EURUSD ) půjdou dále long až zavřeme celou trojčlenku na + 50 GBP

b/ eur měny budou oscilovat a půjdou short – při poklesu námi zahedgované pozice ( EURJPY 1x sell a 2x buy) na – 10 pips zahedgujeme znovu celou pozici sellem a přidáme 1.2 lotu sell (nyní máme EURJPY 1x sell 1.2 lotu + 2x buy 1.2 lotu + 3x sell 1.2 lotu ). Takto pokračujeme až dosáhneme +50 GBP. Nebo podle situace na 0 ( předtím už jsme přece něco získali, že).

Obdobně pracujeme případně i s EURUSD nebo USDJPY.

 

EDGE : abychom zavřeli druhou trojčlenku na 0 nebo v plusu, postačuje pohyb v trhu o cca 15-25 pips od prvního vstupu (vstupu obou trojčlenek).

 

POZNÁMKY :

  • pouze pro trh s denním rozdílem mezi high a low alespoň 25-30 pips ( ideální jeden obchod začátek Londýn a druhý obchod začátek New York) – NE v noci a přes poledne

  • vyvarovat se obchodování před a při důležitých zprávách (v tomto případě pro USD,EUR,JPY) – hrozí vysoké spready a tím i rozhození systému

  • pro měny s nízkými spready

  • maximální použitý začáteční margin nesmí přesáhnout 10% z celkového margimu ( dle mého názoru může při hodně málo voalitním trhu nastat i 5 násobné zahedgování jedné měny – je to pouze odhad, protože z historického hlediska se to ručně nedá backtestovat ale zatím jsem potřeboval max. 3 násobné zahedgování jedné měny ( měsíční test na DEMO )

  • systém se vymyká základním učeným pravidlům a nepoužívá stoploss ale pouze celkový target profil

 

Teď mě napadá, že jsou to vlastně tři systémi- ještě lehký martingale.

 

Vše zde popsané je pouze můj soukromý názor a v žádném případě neslouží jako doporučení pro obchodování!!!

Přesto se těším na Vaše názory a nápady. Roman Janeček

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor hedge + Siduv SOK + martingale (30 odpovědí)
GT34
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1362
Více informací o uživateli >>
hedge + Siduv SOK + martingale 06.10.2015 19:32

Ten tvůj popis vyapdá dobře. Je to něco podobného jako tady popisovali Donny a Yuny?

FOREX forever...
Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8902
Více informací o uživateli >>
aos 06.10.2015 19:51

No, vypadá to zajímavě,můžeš mi hodit nějaký hrubý AOS do SZ at to nemusím znova celý  programovat? CHtělbych zkusit nějaký modifikace a hlavně to vyzkoušet na trochu resp. podstatně delším období a hlavně to ladit. S výsledky a nápady se rád podělím.

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1912
Více informací o uživateli >>
vysavač 07.10.2015 09:05

Mne to pripadá podobné ako tri súčasne zapnuté vysavače, z popisu je zrejmé, že autor systém sústavne vypína v malom zisku a znovu zapína. 

Odporúčam otestovať túto trojicu v obdobiach s prudkým pohybom na USDJPY a na EURGBP (napr. 23.10 2014 - 9.12 2014 , január 2013 a pod.)

Pokiaľ je možné spustiť aos súčasne na štyroch pároch, tiež by bolo dobré porovnať. Neviem či ide o tri nezávislé aosy alebo jeden.

Myšlienka neobchodovať pri správach je správna, sám som to aplikoval ale autor neuvádza ako postupuje ak pred správou je už systém zapnutý a náchádza sa v strate.

Bolo by dobré ak by autor zverejnil aos pre ďalšiu diskusiu, prípadne tiež prosím zaslať do SZ

 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8902
Více informací o uživateli >>
Re: vysavač 07.10.2015 09:51
Odpověď na: nuvacik

Mne to pripadá podobné ako tri súčasne zapnuté vysavače, z popisu je zrejmé, že autor systém sústavne vypína v malom zisku a znovu zapína. 

Odporúčam otestovať túto trojicu v obdobiach s prudkým pohybom na USDJPY a na EURGBP (napr. 23.10 2014 - 9.12 2014 , január 2013 a pod.)

Pokiaľ je možné spustiť aos súčasne na štyroch pároch, tiež by bolo dobré porovnať. Neviem či ide o tri nezávislé aosy alebo jeden.

Myšlienka neobchodovať pri správach je správna, sám som to aplikoval ale autor neuvádza ako postupuje ak pred správou je už systém zapnutý a náchádza sa v strate.

Bolo by dobré ak by autor zverejnil aos pre ďalšiu diskusiu, prípadne tiež prosím zaslať do SZ

 

Zatím autor úspěšně mlčí tak zkoušíme naprogramovat, zatím jen základní kostru jestli se s tím má cenu zaobírat dál, taky nemám ted moc času pač testuji ješte něco ijiného. Pokud ano když tak dám výsledky do SZ nebo sem když bude seriozní diskuze.

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8902
Více informací o uživateli >>
Re: vysavač 07.10.2015 09:56
Odpověď na: nuvacik

Mne to pripadá podobné ako tri súčasne zapnuté vysavače, z popisu je zrejmé, že autor systém sústavne vypína v malom zisku a znovu zapína. 

Odporúčam otestovať túto trojicu v obdobiach s prudkým pohybom na USDJPY a na EURGBP (napr. 23.10 2014 - 9.12 2014 , január 2013 a pod.)

Pokiaľ je možné spustiť aos súčasne na štyroch pároch, tiež by bolo dobré porovnať. Neviem či ide o tri nezávislé aosy alebo jeden.

Myšlienka neobchodovať pri správach je správna, sám som to aplikoval ale autor neuvádza ako postupuje ak pred správou je už systém zapnutý a náchádza sa v strate.

Bolo by dobré ak by autor zverejnil aos pre ďalšiu diskusiu, prípadne tiež prosím zaslať do SZ

 

A nehledě na to že je tu ješte jedna otázka:

"

Pro přehlednost uvedu příklad (vše je pro účet 25 000 GBP ):

buy EURUSD 1.0 lot + buy EURJPY 1.2 + buy USDJPY 1.2 ( trojčlen 2 )

sell EURUSD 1.0 lot + sell EURJPY 1.2 + sell USDJPY 1.2 ( trojčlen 1)

trojčen 1. dosáhne: EURJPY -10.0 pips; EURUSD - 7.2 pips a USDJPY +2,1 pips = zahedgujeme EURJPY buy 1.2 lot a přidáme EURJPY buy 1.2

v tomto okamžiku zavíráme celou trojčlenku 2

"

Proč zavírám trojčlen 2, když ho i zároveň otevírám jako hedge + martingale?  Není lepší nechat trojčlen 2 otevřený a přidat ho znovu?

 

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1912
Více informací o uživateli >>
demo 07.10.2015 12:21

Pochopil som, že autor to netestuje na historických dátach lebo to údajne nie je možné. Pri troch menách nastáva veľké množstvo možných kombinácií, napríklad mena ide požadovaným smerom ale menej ako iná, či mena ide neželaným smerom dlhšie ako je vhodné...

Treba si uvedomiť, že toto nie je uzavretá trojka (fpi) ale iba predpoklad na návrat k stredu a obdobne ako pri vysavači bude treba zabrániť stratám pri trendoch. Podľa popisu sa mi zdá, že toto autor dosahuje uzatváraním v malých ziskoch. Či to vedie k sérii mnohých malých ziskov a jednej obrovskej straty si teraz netrúfam odhadnúť. Tu totiž nie je možné spoliehať sa na test krátkeho obdobia, že bolo max 5 zahedgovaní ale treba pozrieť do minulosti, či môže byť aj napríklad 20 zahedgovaní a ako vtedy zabrániť strate.

 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8902
Více informací o uživateli >>
Re: demo 07.10.2015 12:36
Odpověď na: nuvacik

Pochopil som, že autor to netestuje na historických dátach lebo to údajne nie je možné. Pri troch menách nastáva veľké množstvo možných kombinácií, napríklad mena ide požadovaným smerom ale menej ako iná, či mena ide neželaným smerom dlhšie ako je vhodné...

Treba si uvedomiť, že toto nie je uzavretá trojka (fpi) ale iba predpoklad na návrat k stredu a obdobne ako pri vysavači bude treba zabrániť stratám pri trendoch. Podľa popisu sa mi zdá, že toto autor dosahuje uzatváraním v malých ziskoch. Či to vedie k sérii mnohých malých ziskov a jednej obrovskej straty si teraz netrúfam odhadnúť. Tu totiž nie je možné spoliehať sa na test krátkeho obdobia, že bolo max 5 zahedgovaní ale treba pozrieť do minulosti, či môže byť aj napríklad 20 zahedgovaní a ako vtedy zabrániť strate.

 

No právě , jak to nejde otestovat na historii tak je to o ničem. Nechat běžet strategiiu několik let na demu a pak zjistit že nefunguje je nad moje psychický schopnostiSmile  Obecně když mám něco lsibného pouštím to právě na krizových podmínkách kde se ukáže achylova pata.  Ted v období relativního klidu funguje hodně strategií.

Obávám se že myšlenky hraní si s více páry at už ve smyslu návratu ke středu nebo nějakýho impulsu, nebudou být moci realizovatelné z důvodu nemožnosti backtestu. Tedy ne v možnostech  normálních programátorů.

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
Netrefil
Gold member
avatar
Příspěvky: 683
Více informací o uživateli >>
Re: demo 07.10.2015 21:19
Odpověď na: nuvacik

Pochopil som, že autor to netestuje na historických dátach lebo to údajne nie je možné. Pri troch menách nastáva veľké množstvo možných kombinácií, napríklad mena ide požadovaným smerom ale menej ako iná, či mena ide neželaným smerom dlhšie ako je vhodné...

Treba si uvedomiť, že toto nie je uzavretá trojka (fpi) ale iba predpoklad na návrat k stredu a obdobne ako pri vysavači bude treba zabrániť stratám pri trendoch. Podľa popisu sa mi zdá, že toto autor dosahuje uzatváraním v malých ziskoch. Či to vedie k sérii mnohých malých ziskov a jednej obrovskej straty si teraz netrúfam odhadnúť. Tu totiž nie je možné spoliehať sa na test krátkeho obdobia, že bolo max 5 zahedgovaní ale treba pozrieť do minulosti, či môže byť aj napríklad 20 zahedgovaní a ako vtedy zabrániť strate.

 

presne proste vysavac o trech parech v jednom...... jinak jsem to nepochopil

Netrefil
Gold member
avatar
Příspěvky: 683
Více informací o uživateli >>
Re: Re: demo 07.10.2015 21:20
Odpověď na: Netrefil

presne proste vysavac o trech parech v jednom...... jinak jsem to nepochopil

a to potom jsme na Tomovych ztratach 1000e a lide se s nim hadaj ze jim lze ze neni plusovy :D

Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8902
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: demo 08.10.2015 08:45
Odpověď na: Netrefil

a to potom jsme na Tomovych ztratach 1000e a lide se s nim hadaj ze jim lze ze neni plusovy :D

samozřejmě, vysavačový systémy nejsou pro nováčky

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
omluva 08.10.2015 10:17

 

Omlouvám se všem, ale občas mám výpadky se sem dostat.Innocent

K systému : Výše napsané je jen skyca skloubit několik systémů dohromady a hozená k všeobecné diskuzi. Omluvte mě ale „ vysavač „ jsem nedočetl do konce a poprosil bych Toma třeba v SZ o závěrečné shrnutí. Postupně začnu odpovídat na otázky.

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
Re: demo 08.10.2015 10:32
Odpověď na: nuvacik

Pochopil som, že autor to netestuje na historických dátach lebo to údajne nie je možné. Pri troch menách nastáva veľké množstvo možných kombinácií, napríklad mena ide požadovaným smerom ale menej ako iná, či mena ide neželaným smerom dlhšie ako je vhodné...

Treba si uvedomiť, že toto nie je uzavretá trojka (fpi) ale iba predpoklad na návrat k stredu a obdobne ako pri vysavači bude treba zabrániť stratám pri trendoch. Podľa popisu sa mi zdá, že toto autor dosahuje uzatváraním v malých ziskoch. Či to vedie k sérii mnohých malých ziskov a jednej obrovskej straty si teraz netrúfam odhadnúť. Tu totiž nie je možné spoliehať sa na test krátkeho obdobia, že bolo max 5 zahedgovaní ale treba pozrieť do minulosti, či môže byť aj napríklad 20 zahedgovaní a ako vtedy zabrániť strate.

 

Neví jestli jsem správně pochopil SOK a prosím opravte mě. Uzavřená trojka je podle mě to, že jedna ze tří dvojic jde na druhou stranu. Sid potom kouzelnou formulkou nastavý loty tak aby +- vyvážil eqitu na skoro přímku. Je fakt, že při testování se stává následující : jedna měna se plácá +- autobus nebo horší případ jde proti ostatním dvojicím a prodlužuje ukončení na profitu. A zkouším loty né podle Sidovy kalkulačky ale podle 1 pip = stejná cena pro všechny páry. Varianta podle Sid kalkulace je samozřejmě otevřená.

Proč jse původně zvolil více párů k sobě - myslel jsem, že snižuji riziko toho, že budu muset otevírat mnoho hedge. Ovšem pokud nebude trojice skutečně uzavřená, tak opak je někdy pravdou.  Napadá ně zmenčit systém pouze na dvojici. Ona totiž obsahuje vlastně tři páry součastně taky.

 

 

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
Re: Re: vysavač 08.10.2015 10:41
Odpověď na: Tom2082

A nehledě na to že je tu ješte jedna otázka:

"

Pro přehlednost uvedu příklad (vše je pro účet 25 000 GBP ):

buy EURUSD 1.0 lot + buy EURJPY 1.2 + buy USDJPY 1.2 ( trojčlen 2 )

sell EURUSD 1.0 lot + sell EURJPY 1.2 + sell USDJPY 1.2 ( trojčlen 1)

trojčen 1. dosáhne: EURJPY -10.0 pips; EURUSD - 7.2 pips a USDJPY +2,1 pips = zahedgujeme EURJPY buy 1.2 lot a přidáme EURJPY buy 1.2

v tomto okamžiku zavíráme celou trojčlenku 2

"

Proč zavírám trojčlen 2, když ho i zároveň otevírám jako hedge + martingale?  Není lepší nechat trojčlen 2 otevřený a přidat ho znovu?

 

Zjednoduším to na jeden pár. Součastně zahedguji. 1lot nahoru a druhý lot dolů. 10 pips hranice proto, že její dosažení je za chvílu a neviděl jsem trh ( mimo exoty a intervenční pásma ) co by X krát kmitav v pásmu 10 pips.

Teorie bez spreadu, slippage .... . Trh jde long . Po 10 pipech je jedna pozice +10 a druhá -10. Zavírám +10 a hedguju 2lotama buy. Tím jsem získal již první profit +10 pips za jeden lot.

 

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
Re: Re: demo 08.10.2015 10:45
Odpověď na: Tom2082

No právě , jak to nejde otestovat na historii tak je to o ničem. Nechat běžet strategiiu několik let na demu a pak zjistit že nefunguje je nad moje psychický schopnostiSmile  Obecně když mám něco lsibného pouštím to právě na krizových podmínkách kde se ukáže achylova pata.  Ted v období relativního klidu funguje hodně strategií.

Obávám se že myšlenky hraní si s více páry at už ve smyslu návratu ke středu nebo nějakýho impulsu, nebudou být moci realizovatelné z důvodu nemožnosti backtestu. Tedy ne v možnostech  normálních programátorů.

To je právě problém bude, že programovat to asi půjde ale testovat né, vzhledem k tomu, že to pracuje s několika páry součastně. Navíc to má chyby, které je potřeba dořešit, takže zatím zbytečná práce.

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
včerejší JPY 08.10.2015 11:36

 

K systému : včera jsem vstoupil na jednom páru - USDJPY- skoro přesně v prostřed sinusoidy a 6x (1x jsem nestihl vzhledem k ručnímu zadávání pokynů ale vrátilo se to ) jsem zahedgoval, než to dneska uzavřelo na 0. Pásmo hedge bylo 120.09 na buy a 119.99 na sell.

Co z toho plyne :

-jednak nebude nejlepší jen tak to tam „střílet“ ale využít nějakou TA – napadá mě překročení maxima nebo minima včerejšího dne, překročení S/R urovně, dotek k institucionární pohledávce …. Pravděpodobně budou dělat trochu problémy kulatá čísla.

-při posledním hedge (což bylo sell za 7.2 lot - začínal jsem s 1.2lot a 1 pip byl cca 6.56 GBP) byl použitý margin cca 2.350 GBP a max mínus v Profit/Loss cca – 850 GBP. Z toho mě vyplývá, pokud dobře dedukuji, že teoreticky odhaduju možnost hedgovat( při účtě 25 000 GBP a začínajícím marginem cca 656 GBP – což je 7 %) asi +- 40 x. Sice statisticky hezké ale pak už nás to dále nepustí, nezbyde zavřít vše a odhaduji DD okolo 50% účtu. MUSÍ SE ŘEŠIT !!!!!! Zatím mě napadá, že pozice např.od 10 zahedgování je potřeba řídit a podstoupit i případnou menší ztrátu nebo nad nějaký počet zahedgování prostě zavřít. AOS by asi napomohl, jaký je statistický průměr, maximum,minimum atd. zehedgovaných pozic.

-od pozice 119,99 jsem zavíral na nule na 119,65 (což mě vychází přes 4,5 pips na smazání 100 GBP při 6x hedge ) . Možná díky ruční nepřesnosti zadávání pozic, ale spíše to tím nebude, vychází, že se nám pásmo pro uzavření na 0 nebo v plusu s přibývajícím počtem zahedgovaných pozic postupně zvětšuje. Určitě se nešikne na exotické měny.

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8902
Více informací o uživateli >>
Re: včerejší JPY 08.10.2015 11:54
Odpověď na: Romca

 

K systému : včera jsem vstoupil na jednom páru - USDJPY- skoro přesně v prostřed sinusoidy a 6x (1x jsem nestihl vzhledem k ručnímu zadávání pokynů ale vrátilo se to ) jsem zahedgoval, než to dneska uzavřelo na 0. Pásmo hedge bylo 120.09 na buy a 119.99 na sell.

Co z toho plyne :

-jednak nebude nejlepší jen tak to tam „střílet“ ale využít nějakou TA – napadá mě překročení maxima nebo minima včerejšího dne, překročení S/R urovně, dotek k institucionární pohledávce …. Pravděpodobně budou dělat trochu problémy kulatá čísla.

-při posledním hedge (což bylo sell za 7.2 lot - začínal jsem s 1.2lot a 1 pip byl cca 6.56 GBP) byl použitý margin cca 2.350 GBP a max mínus v Profit/Loss cca – 850 GBP. Z toho mě vyplývá, pokud dobře dedukuji, že teoreticky odhaduju možnost hedgovat( při účtě 25 000 GBP a začínajícím marginem cca 656 GBP – což je 7 %) asi +- 40 x. Sice statisticky hezké ale pak už nás to dále nepustí, nezbyde zavřít vše a odhaduji DD okolo 50% účtu. MUSÍ SE ŘEŠIT !!!!!! Zatím mě napadá, že pozice např.od 10 zahedgování je potřeba řídit a podstoupit i případnou menší ztrátu nebo nad nějaký počet zahedgování prostě zavřít. AOS by asi napomohl, jaký je statistický průměr, maximum,minimum atd. zehedgovaných pozic.

-od pozice 119,99 jsem zavíral na nule na 119,65 (což mě vychází přes 4,5 pips na smazání 100 GBP při 6x hedge ) . Možná díky ruční nepřesnosti zadávání pozic, ale spíše to tím nebude, vychází, že se nám pásmo pro uzavření na 0 nebo v plusu s přibývajícím počtem zahedgovaných pozic postupně zvětšuje. Určitě se nešikne na exotické měny.

no jsi na správně cestě, které je ovšem dlouháUndecided

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
Chyba k řešení 08.10.2015 12:25

 

Zatím nejkritičtější problém je

a/ otevřená pozice před zprávou. Podstatné bude jak daleko je zahedgovací pásmo. Zatím mě napadá, buď zkoušet zda to vyplní příkaz při rychlém pohybu – otázka totiž bude, kde to až pokyn vyplní. Sázet můžeme na to, že cena půjde dále ve směru vzhledem ke zprávě a podle vzdálenosti posledního hedge to i vyplní nakonec target profil nebo sami podle situace např. na nějaké S/R zavřeme . Ovšem trh se i může po výjezdu nahoru otočit a zase spadnout. Padat – dle mých zkušenosti - už bude na 99.9% pomalu. Kde ale začít s dalším hedge? Utvořit nové pásmo a nebo to dojde až k původnímu pásmu? Máte nějaký návrh, já zatím nevím.

Druhá varianta - zakonzervovat celý obchod vyrovnávacím hedge s ohledem na počet otevřených pozic a až se trh uklidní pokračovat v systému v jiném pásmu. Nemám ale tušení, jak se nám změní podmínky? O kolik se nám posune target profit? Násobit případnou protipozici vyrovnávacím zahedgováním? Možná by byla varianta zakonzervovávající pozici nějak rozpustit a pak budeme opět v pásmu. Ale jak ?

b/otevřená pozice a nečekaná zpráva-černá labuť. Vodítkem bude náhlé zvětšení spreadu ( možnost pro AOS ). Asi není moc možností. Nastavovat zachranné SL v určité vzdálenosti nad úrovně tak jak se dělá pokud se nestihne vyplnit protihedge; u některých brokerů možnost chránit pokles pod nějakou částku celkového účtu; protihedge na nejbližším místě co dovolí broker – ale potom platí varianta bodu a/ a musíme nějak dále řídit pozici v případě návratu. I když statisticky si myslím, že při takovéto zprávě jde trh hodně daleko a rychle se nevrací.

V bodě b/ ale dělá ztrátu každý systém.

NĚJAKÉ NÁPADY ?

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8902
Více informací o uživateli >>
Re: Chyba k řešení 08.10.2015 13:16
Odpověď na: Romca

 

Zatím nejkritičtější problém je

a/ otevřená pozice před zprávou. Podstatné bude jak daleko je zahedgovací pásmo. Zatím mě napadá, buď zkoušet zda to vyplní příkaz při rychlém pohybu – otázka totiž bude, kde to až pokyn vyplní. Sázet můžeme na to, že cena půjde dále ve směru vzhledem ke zprávě a podle vzdálenosti posledního hedge to i vyplní nakonec target profil nebo sami podle situace např. na nějaké S/R zavřeme . Ovšem trh se i může po výjezdu nahoru otočit a zase spadnout. Padat – dle mých zkušenosti - už bude na 99.9% pomalu. Kde ale začít s dalším hedge? Utvořit nové pásmo a nebo to dojde až k původnímu pásmu? Máte nějaký návrh, já zatím nevím.

Druhá varianta - zakonzervovat celý obchod vyrovnávacím hedge s ohledem na počet otevřených pozic a až se trh uklidní pokračovat v systému v jiném pásmu. Nemám ale tušení, jak se nám změní podmínky? O kolik se nám posune target profit? Násobit případnou protipozici vyrovnávacím zahedgováním? Možná by byla varianta zakonzervovávající pozici nějak rozpustit a pak budeme opět v pásmu. Ale jak ?

b/otevřená pozice a nečekaná zpráva-černá labuť. Vodítkem bude náhlé zvětšení spreadu ( možnost pro AOS ). Asi není moc možností. Nastavovat zachranné SL v určité vzdálenosti nad úrovně tak jak se dělá pokud se nestihne vyplnit protihedge; u některých brokerů možnost chránit pokles pod nějakou částku celkového účtu; protihedge na nejbližším místě co dovolí broker – ale potom platí varianta bodu a/ a musíme nějak dále řídit pozici v případě návratu. I když statisticky si myslím, že při takovéto zprávě jde trh hodně daleko a rychle se nevrací.

V bodě b/ ale dělá ztrátu každý systém.

NĚJAKÉ NÁPADY ?

zapoměl jsi:

c, gapy

a, i b, je vyřešeno.  Proti c, není obrany....

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 13:50
Odpověď na: Tom2082

zapoměl jsi:

c, gapy

a, i b, je vyřešeno.  Proti c, není obrany....

c/gapy - ochranna snad jen poslední obchod ve čtvrtek a před víkendem ho případně zavřít nebo zakonzervovat.

 

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Netrefil
Gold member
avatar
Příspěvky: 683
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 14:30
Odpověď na: Tom2082

zapoměl jsi:

c, gapy

a, i b, je vyřešeno.  Proti c, není obrany....

mi to prijde jako by kocicka s pejskem varili..... nic ve zlem ale zda se mi tohle skloubeni dost slozite, ani jednomu systemu se, podle meho nazoru, neda rict jednoduchy. Coz dohromady dava jeste vetsi problem s otestovanim, jestli jsem spravne pochopil ze hedge tam jsou hlavne kvuli mensimu zatezovani uctu nevim jestli pomuze.

Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 15:19
Odpověď na: Netrefil

mi to prijde jako by kocicka s pejskem varili..... nic ve zlem ale zda se mi tohle skloubeni dost slozite, ani jednomu systemu se, podle meho nazoru, neda rict jednoduchy. Coz dohromady dava jeste vetsi problem s otestovanim, jestli jsem spravne pochopil ze hedge tam jsou hlavne kvuli mensimu zatezovani uctu nevim jestli pomuze.

Ano jeden důvod je menší zatěžování účtu, další myšlenkou principu je předpoklad chycení nějakého směru trhu, který ale nikdo dopředu nemůže vědět ale tímto by jsi měl mít velikou pravděpodobnost zachycení aniž by jsi předtím dostal SL, které  např. různé systémy rádi vymetají nebo je blbý trh. A to především v trhu, kdy jde cena i několik dní +- 20-40 pips. Mohlo by to sloužit i jako nějaká pvotní ochrana před vymetáním SL. Nemá to být svatý grál, za určitých podmínek by to mělo podle mě jít řídit.

Ano uznávám, že zapletení SOKu to hodně ztěžuje. Púvodně měl ještě více mělnit riziko dle myšlenky, že více měn při jednom obchodě rycheji dojde ke společnému TP. Ale někdy se to tak nejeví.

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8902
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 15:29
Odpověď na: Netrefil

mi to prijde jako by kocicka s pejskem varili..... nic ve zlem ale zda se mi tohle skloubeni dost slozite, ani jednomu systemu se, podle meho nazoru, neda rict jednoduchy. Coz dohromady dava jeste vetsi problem s otestovanim, jestli jsem spravne pochopil ze hedge tam jsou hlavne kvuli mensimu zatezovani uctu nevim jestli pomuze.

moc se tím netrap, s jestli je něco složité nebo jednoduché, tak že je to vše jen otázka jisté úrovně

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
Netrefil
Gold member
avatar
Příspěvky: 683
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 18:18
Odpověď na: Romca

Ano jeden důvod je menší zatěžování účtu, další myšlenkou principu je předpoklad chycení nějakého směru trhu, který ale nikdo dopředu nemůže vědět ale tímto by jsi měl mít velikou pravděpodobnost zachycení aniž by jsi předtím dostal SL, které  např. různé systémy rádi vymetají nebo je blbý trh. A to především v trhu, kdy jde cena i několik dní +- 20-40 pips. Mohlo by to sloužit i jako nějaká pvotní ochrana před vymetáním SL. Nemá to být svatý grál, za určitých podmínek by to mělo podle mě jít řídit.

Ano uznávám, že zapletení SOKu to hodně ztěžuje. Púvodně měl ještě více mělnit riziko dle myšlenky, že více měn při jednom obchodě rycheji dojde ke společnému TP. Ale někdy se to tak nejeví.

no takze se pocita i s pozicemi nikdy neukoncenymi nebo se ukonci po urcitem casovem horizontu?

s timhle bych Tome nesouhlasil, beru ze v jednoduchosti je sila a prekombinovani takhle na zacatku je celkem velky level. Beru kdyby aos treba jelo jen na sok a po dobrem protestovani nahodit dalsi pridavek treba hedge......... Takhle tam je hromada promennych. Ale ja programovat stale neumim (casu malo) takze tohle je jen teorie z prosedenych hodin u grafu.

karelv
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 18:38
Odpověď na: Netrefil

no takze se pocita i s pozicemi nikdy neukoncenymi nebo se ukonci po urcitem casovem horizontu?

s timhle bych Tome nesouhlasil, beru ze v jednoduchosti je sila a prekombinovani takhle na zacatku je celkem velky level. Beru kdyby aos treba jelo jen na sok a po dobrem protestovani nahodit dalsi pridavek treba hedge......... Takhle tam je hromada promennych. Ale ja programovat stale neumim (casu malo) takze tohle je jen teorie z prosedenych hodin u grafu.

Na sidových stránkách je nějaký aos na sok s integrovaným hedge

Netrefil
Gold member
avatar
Příspěvky: 683
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 18:51
Odpověď na: karelv

Na sidových stránkách je nějaký aos na sok s integrovaným hedge

a je pul problemu vyreseno Laughing

Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 19:14
Odpověď na: Netrefil

no takze se pocita i s pozicemi nikdy neukoncenymi nebo se ukonci po urcitem casovem horizontu?

s timhle bych Tome nesouhlasil, beru ze v jednoduchosti je sila a prekombinovani takhle na zacatku je celkem velky level. Beru kdyby aos treba jelo jen na sok a po dobrem protestovani nahodit dalsi pridavek treba hedge......... Takhle tam je hromada promennych. Ale ja programovat stale neumim (casu malo) takze tohle je jen teorie z prosedenych hodin u grafu.

 

Nový obchod by se měl otevírat az po uzavření všech pozic, jak píšu na jakémsi TP pro všechny pozice(pro mínusové i plusové). Všechny zahedgované pozice najednou- x zahedgovaných pozic se zavře při dosažení kýženého výsledku. Protože se musí počítat i s rúznými poplatky za pozice, tak to je jeden z důvodů uzavírání prvního dosažení trojčlenky a místo ní zahedgování. Aby byl ziskový náskok.

Ona se zde naskýtá možná i možnost použít tento styl hedge místo SL při otevření pozice podle svého plánu. Začít předpokládaným směrem, v případě že to dojde k SL, začít hedgovat, po určité době ( vzhledem k takto blízkému pásmu hedgování) se hedge určitě dostane do lepších čísel ( i kdyby mínusových ) než kdyby byl zasažen SL a zavřít. Jedna z teorii.

Vzhledem k složitosti bych SOK asi zatím vynechal a zkoušel bych kolik max .hedge pozic by spotřeboval např. proražení včerejšího maxima nebo minima ( tam to vypadá ručně zatím dobře). Tam by AOS nebyl složitý. Ale jinak jako celek je to opravdu asi nemožné programovat a muselo by se to rozkouskovat.

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8902
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 19:34
Odpověď na: Romca

 

Nový obchod by se měl otevírat az po uzavření všech pozic, jak píšu na jakémsi TP pro všechny pozice(pro mínusové i plusové). Všechny zahedgované pozice najednou- x zahedgovaných pozic se zavře při dosažení kýženého výsledku. Protože se musí počítat i s rúznými poplatky za pozice, tak to je jeden z důvodů uzavírání prvního dosažení trojčlenky a místo ní zahedgování. Aby byl ziskový náskok.

Ona se zde naskýtá možná i možnost použít tento styl hedge místo SL při otevření pozice podle svého plánu. Začít předpokládaným směrem, v případě že to dojde k SL, začít hedgovat, po určité době ( vzhledem k takto blízkému pásmu hedgování) se hedge určitě dostane do lepších čísel ( i kdyby mínusových ) než kdyby byl zasažen SL a zavřít. Jedna z teorii.

Vzhledem k složitosti bych SOK asi zatím vynechal a zkoušel bych kolik max .hedge pozic by spotřeboval např. proražení včerejšího maxima nebo minima ( tam to vypadá ručně zatím dobře). Tam by AOS nebyl složitý. Ale jinak jako celek je to opravdu asi nemožné programovat a muselo by se to rozkouskovat.

jakocelek to naprogramovat možný je, problém je ž etonejde otestovat..... Mám AOSy které jedou roky ale pak přijdeměsíc, a v lepším případě odříznou 30% zisku, zpravidla velmi napjatá situace na trhu, velký gap apod. takže bez většího backtestu je tojen filozofování nebo v lepším případě teoretizování....

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
Netrefil
Gold member
avatar
Příspěvky: 683
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 20:40
Odpověď na: Romca

 

Nový obchod by se měl otevírat az po uzavření všech pozic, jak píšu na jakémsi TP pro všechny pozice(pro mínusové i plusové). Všechny zahedgované pozice najednou- x zahedgovaných pozic se zavře při dosažení kýženého výsledku. Protože se musí počítat i s rúznými poplatky za pozice, tak to je jeden z důvodů uzavírání prvního dosažení trojčlenky a místo ní zahedgování. Aby byl ziskový náskok.

Ona se zde naskýtá možná i možnost použít tento styl hedge místo SL při otevření pozice podle svého plánu. Začít předpokládaným směrem, v případě že to dojde k SL, začít hedgovat, po určité době ( vzhledem k takto blízkému pásmu hedgování) se hedge určitě dostane do lepších čísel ( i kdyby mínusových ) než kdyby byl zasažen SL a zavřít. Jedna z teorii.

Vzhledem k složitosti bych SOK asi zatím vynechal a zkoušel bych kolik max .hedge pozic by spotřeboval např. proražení včerejšího maxima nebo minima ( tam to vypadá ručně zatím dobře). Tam by AOS nebyl složitý. Ale jinak jako celek je to opravdu asi nemožné programovat a muselo by se to rozkouskovat.

prijde mi to ze jsi do predu sta jist ze to bude fungovat :) takove ja si to hedgnu, tam to zakonzervuju, tam to tam ono. pak je z toho jeden velky minus i s dvaceti zahedgovanymi pozicemi

Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8902
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 22:16
Odpověď na: Netrefil

prijde mi to ze jsi do predu sta jist ze to bude fungovat :) takove ja si to hedgnu, tam to zakonzervuju, tam to tam ono. pak je z toho jeden velky minus i s dvaceti zahedgovanymi pozicemi

neznamená že když hedgovat neumíš že hedging je blbostWink

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
Provarenec
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1628
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chyba k řešení 08.10.2015 22:40
Odpověď na: Tom2082

neznamená že když hedgovat neumíš že hedging je blbostWink

Copak zahedgovat, to umi kazdej. Ale odhedgovat se, to je kumst! :-))
------- Nobody has ever gone broke taking profit -------

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FBS
Axiory Europe
Beam FX
reklama
Fintokei SwiftTrader