Sobota 14. prosinec 2019 03:45
reklama
XTB vikend
reklama
Purple trading indikator
reklama
XTB vikend

Vyhodnocení challenge duben 2017 pro e-mini NQ100

Napsal:   Sekce: Challenge duben 2017

Po 14 session a uplynutí doby jednoho měsíce přichází vyhodnocení dubnové challenge. Výsledek nebyl vůbec špatný, ikdyž jsem očekával o trochu lepší RRR. No posuďte sami.

V průběhu dubna jsem realizoval 14 trading session na trhu e-mini Nasdaq 100 https://www.fxstreet.cz/mizushirazu-nasdaq-100-e-mini-challenge-duben-2017.html. Protože duben narušily státní svátky a zároveň jsem musel cca 3 dny z pracovních důvodů vynechat, v původním plánu jsem předpokládal asi o 5 session více. Každopádně na vyhodnocení to nebude mít zas tak výrazný vliv.

Cílem mé challenge bylo zkusit/dokázat obchodovat s minimálním kapitálem ($1500) na trhu NQ100 při 3% riziku a jednoduché price-action strategii. Už teď můžu říci, že jsem byl výsledkem mile překvapen, zároveň se ale ještě v takto malém vzorku naplno neprojevila optimální procentuální úspěšnost obchodů.

Konečný zůstatek obchodního účtu je $2420. Zisk za 14 session a měsíc duben je tak $920. Pokud bychom to chtěli statisticky rozložit, je to tedy cca $66 na session. Při konverzi měn mluvíme o cca 22.500,- CZK a cca 1.620,- CZK na session.

Celkem jsem u tradingu v rámci této challenge strávil přibližně 55 hodin. Hourly rate je sice dost zavádějící ukazatel, pro zajímavost jsem ho přidal - zisk cca CZK 409,- / hodina.

Během zmíněných 14 session jsem zrealizoval 34 vstupů do pozic s 59% úspěšností. Mluvím tedy o 20 ziskových a 14 ztrátových obchodech. Výše procentuální úspěšnosti je pro mě v této challenge zklamáním, moje standardní průměrná úspěšnost je 69%, proto jsem tady 10% pozadu. Částečně to ale přičítám nepovedené session na e-mini DAX trhu, kde jsem díky né úplně dobré znalosti tohoto trhu vytvořil sérii 3 ztrátových obchodů v jedné session a to představuje 5% odchylku od celkové úšpěsnoti. I přesto je ale nutné říci, že 59% úspěšnost není vůbec špatná a je schopná vyprodukovat při 1 kontraktu zisk cca $1000 dolarů. Toto je ale jednoznačně spojené s RiskRewardRatio, které bylo za celou challenge 1,87. I toto číslo je menší než můj standardní průměr, který je cca 2,07, ale velkou měrou to přičítám malému statistickému vzorku, 34 obchodů je přece jenom dost málo na to, aby byla tato statistika relevantní.

Ziskové obchody vytvořili celkem $1640 zisku, průměrný zisk na vstup (toto je ovšem dost zavádějící statistika, ale proč ji neuvést) je tak $82 dolarů a 17 ticků. Ztrátové obchody nakumulovaly ztrátu $720, průměrně tak $51 na vstup a 9 ticků.

Obchodoval jsem 3 základní price-action strategie (uvedené v blogu) s těmito výsledky:

  • strategie obchodování trendového kanálu do strany - úspěšnost 65%
  • strategie obchodování trendových pohybů - úspěšnost 60%
  • strategie obchodování výprodejových svící - úspěšnost 43%

Nejprve je nutné říci, že statistický vzorec 34 obchodů je pro vyhodnocení jakékoliv strategie naprosto nedostatečný. Já na základě 34 obchodů vyhodnocuji dokonce 3 strategie :-) Berte tedy výše uvedená procenta prosím pouze jako informativní a rozhodně nemohou reprezentovat dostatečný vzorek a garantovanou úspěšnost. Tyto 3 strategie obchoduji ve svém běžném tradingu a všechny dosahují vyšší úspěšnosti, na to ale nebyl v této challenge prostor ani čas a ani to nebylo cílem.

Závěry na základě hodnocení session:

Session jednoznačně potvrdila, že při stanoveném počátečním kapitálu ($1500) a konzervativním risk money managementu (3%) je naprosto reálně možné obchodovat běžnou price-action strategii. Pouze v jednom případě jsem vstupoval na 4% risku, jinak všechny obchody byly v souladu s předem stanovenými podmínkami. Zároveň můžu říci, že i s takovýmto kapitálem a riskem je pořád trading dostatečně komfortní na to, abyste necítili zbytečný stres z možného výraznějšího pádu pod počáteční stav kapitálu.

Konečný výsledek také podle mého povrzuje, že ani zisk není zanedbatelný. Celkové zhodnocení počátečního kapitálu za 1 měsíc a 14 obchodních session je 61%, což je podle mého skromného názoru perfektní výsledek. Pro někoho, kdo má k dispozici menší kapitál a může případné zisky kumulovat, je poměrně reálnou představou dostat se za nějakých 3 - 5 měsíců na takový kapitál, který může generovat hodně zajímavý zisk.

Co dále z challenge jasně vyplynulo je nevhodnost e-mini trhu DAX pro takové obchodování. Možná pro obchodování obecně. V reálném prostředí to funguje tak, že mini DAX pouze kopíruje ceny standardního FDAXU (což je logické), ale neposkytuje dostatečné volume pro trading. Zároveň díky rozdílnému počtu ticků v bodu (mini DAX 1 tick = 1 bod, klasický DAX 2 ticky = 1 bod) je nemožné dosáhnout nějakého rozumného poměru RRR. Nebo ne nemožné, to je moc extrémní názor, ale velmi obtížné. Museli byste vybírat pouze takové situace, kde je to doopravdy ukázkové a v takovém případě ztratíte 5 session ze 6.

Posledním bodem je reálnost takového obchodování - tím myslím existence brokera, který nabízí možnost obchodování od kapitálu kolem $1500. Já obchoduji u Infinity a ti mají jako minimum dané $2.500. Každopádně minimálně každý český forex broker nabízí obchodování už od pětistovky, tzn. žádná překážka pro takový trading neexistuje. Ikdyž nejsem fanouškem českých forex brokerů a doporučoval bych od nich po dosažení nějaké ziskovosti odejít, i tak je to dobrý začátek.

Závěrem bych chtěl pouze poděkovat za všechny plodné komentáře a dotazy prostřednictvím zpráv a za váš čas věnovaný čtení tomuto blogu. Níže přikládám screen deníku a tímto se s vámi alespoň v rámci této session loučím. :-)

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Výhľad na eurové menové páry do konca roka
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Výhľad na forex exotiky
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action. EUR/HUF short, EUR/PLN neutral a USD/NOK short.
  • Výhľad trade na GBP/JPY, NZD/USD a AUD/CAD
    V dnešnom blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných pároch a ako ich plánujem zobchodovať.
  • Výhľad tradera na EUR/USD, AUD/JPY a EUR/AUD
    Predtým než vám ukážem aký mám pohľad na trhy a ako ich obchodujem chcem všetkým popriať len to najlepšie do nového roka a vyzvať vás aby ste na sebe pracovali a každý deň sa zlepšovali! Prajem veľa úspechov a silu vydržať pri neúspechoch.
  • Výhled eura se zlepšuje
    Euro se v posledním týdnu odpoutalo od ostatních měn a navzdory relativní síle amerického dolaru se měnový pár EUR/USD obrátil směrem vzhůru.
  • Výhled EUR/CZK
    Koruna od začátku dubna posílila vůči euru už o jedno procento, což je na náš nízkovolatilní tuzemský měnový pár EUR/CZK velký posun směrem dolů. Nejnovější statistiky ukázaly na větší stabilitu české ekonomiky v prvním čtvrtletí a také se objevilo více proinflačních tlaků. Bude to ale stačit na zvýšení úrokových sazeb z dílny ČNB na jejím příštím zasedání?
  • Výhled na říjnový trh
    V září byly trhy posedlé Federálním rezervním systémem. Zvýší úrokové sazby, nebo ne? To se nestalo, ale je jisté, že příští měsíc USA zvolí nového prezidenta. Touto vyhlídkou se trhy zatím příliš nezabývají. Buď to teprve přijde, nebo věří, že na volbě prezidenta tak moc nezáleží, protože u moci je Kongres a navíc Republikánská strana není ze svého kandidáta tak nadšená.
  • Výhled pro Bitcoin Cash vypadá stále negativně
    V průběhu března byla volatilita na Bitcoin Cash poněkud nízká, jelikož je trh celkově v červených číslech a neví se, co bude dál. Momentum Bitcoinu oslabilo, což se samozřejmě podepsalo na všech altcoinech.
  • Výhled pro EUR_1 26.02.2010 11:04
    to jo, ale ten je jen pro pár vyvolených................. ,
  • Výhled pro Ripple vypadá nerozhodně
    „Vypadá to, že časy, kdy se s digitální měnou Ripple aktivně obchodovalo, jsou minulostí. V poslední době nedochází na časovém rámci D1 k výrazným změnám, výkyvy cen lze nalézt spíše na časovém rámci H1. To však Ripple nijak zvlášť neovlivní. V minulém týdnu (pátek, 8. června) byla cena Ripple 0,6697 $ a dále klesá,“ tvrdí Dmitriy Gurkovskiy, vedoucí analytik společnosti RoboMarkets.
  • Výjimečný příběh tradera – z 900 USD na 2 miliony USD
    Na forexovém trhu každým obchodním dnem dochází k pohybům trhu, které přináší jedinečné situace a příležitosti k realizaci výjimečných obchodů. Nejlikvidnější finanční trh na světě s miliony obchodníků po celém světě a denním obratem přesahujícím 5 bilionů USD, přináší také doslova pozoruhodné příběhy forexových obchodníků, které nemají obdoby.
  • Výnosová křivka se poprvé od roku 2007 invertovala
    Po většinu letošního roku investory a také všechny ostatní účastníky trhu strašila zplošťující se výnosová křivka. Inverzní výnosová křivka totiž dokázala v minulosti velmi spolehlivě předpovědět recesi v ekonomice a zplošťující se křivka předznamenávala inverzi. Včera večer rozdíl mezi 3 a 5letými výnosy z amerických dluhopisů klesl na - 0,14 bodů a to poprvé od roku 2007. Nejsledovanější je rozdíl mezi 2 a 10letými výnosy, ten se zatím dále zplošťuje, podle historie však víme, že inverzi lze očekávat i u dalších výnosových křivek.
  • Výnosy hledejme v Latinské Americe
    Po mírném oslabení v loňském roce se zdá, že Latinská Amerika znovu nabírá na síle a celkově se v regionu čeká zrychlení růstu HDP na 3,5 %. Na tom můžou profitovat i měnoví investoři, protože silná ekonomika je často doprovázena sílící měnou.
  • Výnosy USD stále táhnou
    Mírné uklidnění nejistoty v Turecku, Argentině a ostatních měnově problémových zemích nastartovalo během září zájem o riziková aktiva. Americký dolar si tedy dal na chvíli pauzu a posunul se na slabší úrovně. Žádnou velkou rally na EUR/USD nebo GBP/USD ale nečekáme, ve středu si totiž vezme slovo americký Fed a s pravděpodobností hraničící s jistotou zvýší letos již potřetí úrokové sazby.
  • Výplach na rope a rastúci cukor s kávou
    V tomto blogu poukážem na zaujímavé situácie, ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad je strednedobý a očakávané držanie pozície je 6-12 mesiacov (až na ropu). Dávnejšie som takýto blog písal a teraz opíšem ako sa darí mojím investíciam a poukážem na zaujímavú situáciu na rope.
  • Vyplatí se na aktuálních úrovních shortovat EUR/CZK?
    Česká koruna vůči euru během března postupně slábla a nic na tom nezměnilo ani zasedání České národní banky (ČNB) minulý čtvrtek, které proběhlo přesně dle očekávání, tj. ponechání úrokových sazeb na 1,75 % a revize možného budoucího zvyšování směrem dolů.
  • Výprodej dluhopisů je tu
    Říjen si dluhopisoví investoři podtrhnou silnou červenou barvou. Souhra více faktorů vedla u investorů do vládních obligací vyspělých zemí k průměrným ztrátám 3 %, což na velice klidném trhu s dluhovými cennými papíry kolikrát znamená úrok, na který se při dnešních sazbách čeká mnoho let.
  • Výprodej na trzích pokračuje, pád eura se však zastavil
    Po včerejším výprodeji dnes přichází na řadu další důležitá seance, která přinese několik zajímavých fundamentů.
  • Výprodej se slevou na britské libře
    Po zamrznutí posledních rozhovorů o podmínkách brexitu mezi Londýnem a Bruselem se britská libra dostala pod prodejní tlak a poroučela se k jihu. Na páru s americkým dolarem ztratila od jara již přes 10 % a měnový pár GBP/USD se na dnešním kurzu 1,2830 obchoduje v blízkosti 16měsíčních minim. Více faktorů hovoří o přeprodanosti libry a v blízké době se můžeme dočkat pořádného posílení.
  • Výprodej USD v Londýně a následující nákup USD v NY
    USDINX a USDCHF
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
PEPPERSTONE
UFX
xPartners
reklama
RoboMarkets