V čem spočívá kouzlo částečných odprodejů, vám povím níže. V první řadě bych ale rád řekl, že je to výborná pomůcka pro duševní zvládnutí jedné z nejtěžších věcí v tradingu. Tou je udržení otevřeného zisku a neukončení obchodu předčasně. Už od malička nás učili, že košile je bližší než kabát, a že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Jenže v tradingu je to úplně jinak. Tam si prostě musíme na tu střechu za holubem poctivě vyšplhat. A tak je částečný odprodej pozice dobrým psychologickým krokem, kdy už jako obchodníci nemusíme mít pocit, že je to „buď všechno, nebo nic“. Je to důležité především tehdy, když si obchodník jde pro mnohonásobek rizika, tedy pro vysoké RRR a obchod trvá delší dobu. V takovém případě je částečné uzavření, svým způsobem, vysvobozením z probíhajícího thrilleru.
A teď k samotné technice použití částečného nebo částečných odprodejů. Když ve strategii najdete místo, kam umisťovat TP, dejte si tu práci a zkuste najít místo pro použití částečných odprodejů. Ručně je to otravná a dlouhá práce, pokud máte AOS, je to snadné. Nicméně v každém případě zjistíte jednu věc. O trochu se vám sníží celkový profit, na druhou stranu se vám ale také sníží velikost poklesů. O vylepšení psychiky při držení otevřených ziskových pozic jsem už psal. Mimochodem, na základě výsledků optimalizace můžete mít odprodejů několik, přičemž každý může odprodávat jinak velkou část.
Ukážu vám to na backtestech od 31.8. do 27.11. t.r.
Bez částečných odprodejů – backtest:
S částečnými odprodeji – backtest:
Všimněte si, jak se vyvíjí equity a především potom se podívejte na poklesy v jednotlivých nastaveních. Zisk přidáním odprodejů přišel o necelou třetinu, avšak poklesy šly na polovinu. Tady je krásně vidět, jak prodávám klid za nižší profit. Když potom hledám, kam umístím částečné odprodeje, zadám v AOS následující nastavení do optimalizace. Ze strategie, tak jak ji mám, smažu částečné odprodeje. Potom jdu hledat okamžik, kdy se má část pozice uzavřít. Tu nastavím buďto v bodech nebo v procentech. V tomto případě použiju body a bude to po deseti bodech od 10 až do 1000. Abych zřetelně viděl progres, nastavím si, že na každé úrovni chci odprodat 50% z pozice. No a jaký je výsledek? Jedna tečka je 10 bodů, tzn. každý si může dopočítat, který výsledek by byl nejlepší. AOS vám potom také ukáže, jaké poklesy jednotlivá nastavení přinášejí. Pro snadnější orientaci jsem označil 300 bodů a 600 bodů. Jen pro informaci, AOS tuto optimalizaci udělal a výsledky našel, za 56 minut.
Ať už se rozhodnete pro částečné odprodeje nebo ne, pamatujte na to, co vždy říkám. Je nutné mít pod kontrolou ztráty, zisky už potom vždy nějaké přijdou. A pokud se pro částečné odprodeje rozhodnete, tak pamatujte také na to, že tak jako všechno, i umístění částečného odprodeje musí mít svoje opodstatnění.
Michal Uma
P.S.: Optimalizace na třech měsících výsledků je nedostatečná. Já jsem ji použil pouze pro ukázku principu.
