Pátek 29. březen 2024 10:29
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster srovnani

Jaké výhody má algoritmické obchodování?

Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já a tentokrát se budu věnovat výhodám algoritmického obchodování.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Jaké výhody má algoritmické obchodování? (4 odpovědí)
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Můj subjektivní pohled 23.04.2023 23:11

Nechci rýpat, ale jen se chci zeptat na pár věcí, které se mi zdají trochu zavádějící:

  • Jaký je podle Vás praktický rozdíl mezi „Rychlost a přesnost“ a „Rychlost a efektivita obchodování“?
  • Jakou má souvislost algoritmické obchodování s větším objemem obchodování oproti manuálnímu obchodování?
  • Existuje nějaká studie, která by popisovala míru diverzifikace jako klíčový faktor pro snížení rizika a maximalizaci výnosů? Nebo je to jen Váš pocit?
  • Já osobně považuji za jednu z klíčových výhod (možná tu nejdůležitější) algoritmického obchodování to, že pomocí algoritmického obchodování je možno sledovat trh 24 hodin denně, čemuž se žádný člověk nezvládne ani přiblížit. Vám to nepřijde jako výhoda, nebo jste jen tuto výhodu opomněl zmínit?

V každém případě respektuji, že celý článek je jen Váš subjektivní názor, což jste velmi korektně zmínil, takže se nesnažíte vydávat své názory za nějaké obecně platné. A proto je v naprostém pořádku, že se ve výkladu některých výhod shodneme, a některé výklady bychom vyložili odlišně. Já bych např. nepoužil Vaši větu: „Tyto programy využívají statistické analýzy a matematické modely, aby predikovaly, jak se trh bude vyvíjet a jaké obchody mají být provedeny.“, protože je nepřesná a zavádějící. V podstatě v každém Vašem výkladu výhod bych našel něco z mého pohledu celkem nepřesné, ale možná to je jen daň za stručnost a snahu o zjednodušení pro cílovou skupinu čtenářů (naprosto neznalé začínající tradery).

Pequeno
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 38
Více informací o uživateli >>
Re: Můj subjektivní pohled 24.04.2023 16:40
Odpověď na: Andílek

Nechci rýpat, ale jen se chci zeptat na pár věcí, které se mi zdají trochu zavádějící:

  • Jaký je podle Vás praktický rozdíl mezi „Rychlost a přesnost“ a „Rychlost a efektivita obchodování“?
  • Jakou má souvislost algoritmické obchodování s větším objemem obchodování oproti manuálnímu obchodování?
  • Existuje nějaká studie, která by popisovala míru diverzifikace jako klíčový faktor pro snížení rizika a maximalizaci výnosů? Nebo je to jen Váš pocit?
  • Já osobně považuji za jednu z klíčových výhod (možná tu nejdůležitější) algoritmického obchodování to, že pomocí algoritmického obchodování je možno sledovat trh 24 hodin denně, čemuž se žádný člověk nezvládne ani přiblížit. Vám to nepřijde jako výhoda, nebo jste jen tuto výhodu opomněl zmínit?

V každém případě respektuji, že celý článek je jen Váš subjektivní názor, což jste velmi korektně zmínil, takže se nesnažíte vydávat své názory za nějaké obecně platné. A proto je v naprostém pořádku, že se ve výkladu některých výhod shodneme, a některé výklady bychom vyložili odlišně. Já bych např. nepoužil Vaši větu: „Tyto programy využívají statistické analýzy a matematické modely, aby predikovaly, jak se trh bude vyvíjet a jaké obchody mají být provedeny.“, protože je nepřesná a zavádějící. V podstatě v každém Vašem výkladu výhod bych našel něco z mého pohledu celkem nepřesné, ale možná to je jen daň za stručnost a snahu o zjednodušení pro cílovou skupinu čtenářů (naprosto neznalé začínající tradery).

Jaký je v algoritmickém obchodování praktický rozdíl mezi pojmy „Rychlost a přesnost“ a „Rychlost a efektivita obchodování“?
V algoritmickém obchodování jsou pojmy "rychlost a přesnost" a "rychlost a efektivita obchodování" často používány jako klíčové faktory pro hodnocení úspěšnosti obchodní strategie.
"Rychlost a přesnost" se týká schopnosti algoritmu provádět obchody rychle a s minimálními chybami. Rychlost se stává klíčovým faktorem při obchodování s vysokou frekvencí, kde i malá zpoždění mohou mít významný vliv na ziskovost. Přesnost zase zaručuje, že algoritmus provádí obchody přesně podle definovaných pravidel a minimalizuje riziko neúspěšných obchodů.
Na druhé straně "rychlost a efektivita obchodování" se týká schopnosti algoritmu dosahovat zisků s minimálními náklady a maximální efektivitou. Zde je klíčovým faktorem nejen rychlost provedení obchodu, ale i schopnost identifikovat a využít tržních příležitostí s minimálním rizikem ztráty.
Oba tyto faktory jsou klíčovými aspekty úspěšného algoritmického obchodování a obvykle se vzájemně prolínají. Nicméně, jejich důraz se může lišit v závislosti na konkrétní obchodní strategii a tržních podmínkách.

Jakou má souvislost algoritmické obchodování s větším objemem obchodování oproti manuálnímu obchodování?
Algoritmické obchodování se často spojuje s větším objemem obchodů než manuální obchodování. To je dáno tím, že algoritmus může provádět obchody rychleji a efektivněji než člověk a dokáže být aktivní na trhu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Algoritmus také dokáže provádět obchody podle přesně definovaných pravidel a strategií, což může snížit riziko chyb a emocionálního rozhodování. V důsledku toho může algoritmické obchodování generovat vyšší ziskovost a větší objemy obchodů než manuální obchodování.

Existuje nějaká studie, která by popisovala míru diverzifikace jako klíčový faktor pro snížení rizika a maximalizaci výnosů v algoritmickém obchodování?
Jako příklad uvádím dvě studie, které se zaměřují na důležitost diverzifikace v algoritmickém obchodování:
1. "The Importance of Diversification in Algorithmic Trading" (Důležitost diverzifikace v algoritmickém obchodování), autor Jordan Jacobs, 2018. V této studii autor argumentuje, že diverzifikace je klíčovým faktorem pro snížení rizika a maximalizaci výnosů v algoritmickém obchodování. Analýza ukázala, že výnosy portfolia byly vyšší a riziko nižší v případech, kdy byly použity různé strategie s rozdílnými základními aktivy.
2. "Portfolio Optimization for Algorithmic Trading" (Optimalizace portfolia pro algoritmické obchodování), autoři Sina Pourmirza a Navid Sabbaghi, 2019. Tato studie se také zaměřuje na důležitost diverzifikace v algoritmickém obchodování. Výsledky ukázaly, že optimalizace portfolia s různými základními aktivy může snížit riziko a zvýšit výnosy. Autoři také navrhli novou metodu pro optimalizaci portfolia, která zahrnuje různé typy aktiv a má lepší výsledky než tradiční metody.
Obě tyto studie ukazují, že diverzifikace může být klíčovým faktorem pro úspěšné algoritmické obchodování. Použití různých strategií a základních aktiv v portfoliu může snížit riziko a maximalizovat výnosy.

Pokud jde o  sledování trhu 24 hodin denně, tak to jsem skutečně opomněl zmínit.

Pokud jde o celkové pojetí mých příspěvků, je opravdu "high level". V příspěvcích se pokouším rozšířit obzor algotraderů, kteří si strategie programují sami či s využitím software (jako já) a při tom si neuvědomují širší souvislosti o algoritmickém byznysu. Například věta: „Tyto programy využívají statistické analýzy a matematické modely, aby predikovaly, jak se trh bude vyvíjet a jaké obchody mají být provedeny. totiž přesně charakterizuje přístup Karla Janečka k jeho tradingu.

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Můj subjektivní pohled 24.04.2023 19:30
Odpověď na: Pequeno

Jaký je v algoritmickém obchodování praktický rozdíl mezi pojmy „Rychlost a přesnost“ a „Rychlost a efektivita obchodování“?
V algoritmickém obchodování jsou pojmy "rychlost a přesnost" a "rychlost a efektivita obchodování" často používány jako klíčové faktory pro hodnocení úspěšnosti obchodní strategie.
"Rychlost a přesnost" se týká schopnosti algoritmu provádět obchody rychle a s minimálními chybami. Rychlost se stává klíčovým faktorem při obchodování s vysokou frekvencí, kde i malá zpoždění mohou mít významný vliv na ziskovost. Přesnost zase zaručuje, že algoritmus provádí obchody přesně podle definovaných pravidel a minimalizuje riziko neúspěšných obchodů.
Na druhé straně "rychlost a efektivita obchodování" se týká schopnosti algoritmu dosahovat zisků s minimálními náklady a maximální efektivitou. Zde je klíčovým faktorem nejen rychlost provedení obchodu, ale i schopnost identifikovat a využít tržních příležitostí s minimálním rizikem ztráty.
Oba tyto faktory jsou klíčovými aspekty úspěšného algoritmického obchodování a obvykle se vzájemně prolínají. Nicméně, jejich důraz se může lišit v závislosti na konkrétní obchodní strategii a tržních podmínkách.

Jakou má souvislost algoritmické obchodování s větším objemem obchodování oproti manuálnímu obchodování?
Algoritmické obchodování se často spojuje s větším objemem obchodů než manuální obchodování. To je dáno tím, že algoritmus může provádět obchody rychleji a efektivněji než člověk a dokáže být aktivní na trhu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Algoritmus také dokáže provádět obchody podle přesně definovaných pravidel a strategií, což může snížit riziko chyb a emocionálního rozhodování. V důsledku toho může algoritmické obchodování generovat vyšší ziskovost a větší objemy obchodů než manuální obchodování.

Existuje nějaká studie, která by popisovala míru diverzifikace jako klíčový faktor pro snížení rizika a maximalizaci výnosů v algoritmickém obchodování?
Jako příklad uvádím dvě studie, které se zaměřují na důležitost diverzifikace v algoritmickém obchodování:
1. "The Importance of Diversification in Algorithmic Trading" (Důležitost diverzifikace v algoritmickém obchodování), autor Jordan Jacobs, 2018. V této studii autor argumentuje, že diverzifikace je klíčovým faktorem pro snížení rizika a maximalizaci výnosů v algoritmickém obchodování. Analýza ukázala, že výnosy portfolia byly vyšší a riziko nižší v případech, kdy byly použity různé strategie s rozdílnými základními aktivy.
2. "Portfolio Optimization for Algorithmic Trading" (Optimalizace portfolia pro algoritmické obchodování), autoři Sina Pourmirza a Navid Sabbaghi, 2019. Tato studie se také zaměřuje na důležitost diverzifikace v algoritmickém obchodování. Výsledky ukázaly, že optimalizace portfolia s různými základními aktivy může snížit riziko a zvýšit výnosy. Autoři také navrhli novou metodu pro optimalizaci portfolia, která zahrnuje různé typy aktiv a má lepší výsledky než tradiční metody.
Obě tyto studie ukazují, že diverzifikace může být klíčovým faktorem pro úspěšné algoritmické obchodování. Použití různých strategií a základních aktiv v portfoliu může snížit riziko a maximalizovat výnosy.

Pokud jde o  sledování trhu 24 hodin denně, tak to jsem skutečně opomněl zmínit.

Pokud jde o celkové pojetí mých příspěvků, je opravdu "high level". V příspěvcích se pokouším rozšířit obzor algotraderů, kteří si strategie programují sami či s využitím software (jako já) a při tom si neuvědomují širší souvislosti o algoritmickém byznysu. Například věta: „Tyto programy využívají statistické analýzy a matematické modely, aby predikovaly, jak se trh bude vyvíjet a jaké obchody mají být provedeny. totiž přesně charakterizuje přístup Karla Janečka k jeho tradingu.

V první řadě děkuji za nezvykle obsáhlou odpověď. V tuto chvíli asi chápu, v čem došlo k „nedorozumění“. Na zdejším portálu bych neočekával, že budete začínajícím traderům vysvětlovat výhody algoritmického obchodování v podobě, ke které se nikdo ze zdejších čtenářů na 99% nikdy nedostane (HFT).

Samozřejmě, že HFT je také algoritmické obchodování, ale je obvykle provozováno market makery (Janeček) a/nebo velkými finančními institucemi. V žádném případě ho nemůže provozovat retailový obchodník. U HFT je skutečně klíčová rychlost přístupu a vůbec není možné tento druh algoritmického obchodování nahradit manuálním obchodováním. Moje otázky vycházely z předpokladu, že na zdejším portále píšete o algoritmickém obchodování retailových traderů. U takovéhoto algotradingu by se obě uváděné výhody daly shrnout do jedné a to: „Rychlost, přesnost a efektivita“.

V podstatě podobně to bude i s objemem obchodování. Pokud porovnáváte objemy obchodování pomocí HFT s retailovými manuálními obchodníky, tak ty objemy jsou naprosto nesrovnatelné. Ale i zde se mi zdá, že pak srovnáváte dvě naprosto odlišné kategorie. Pokud bychom zůstali v oblasti zájmu tohoto serveru, tak nemusí (ale může) platit, že objemy retailových algotraderů jsou vyšší než objemy retailových manuálních traderů. Jinými slovy pro retailové obchodníky neplatí zobecnění, že algotradeři využívají vyšších objemů než manuální tradeři.

Bohužel se mi nepodařilo dohledat ani jednu z uváděných studií ohledně diverzifikace jako klíčového faktoru pro snížení rizika a maximalizaci výnosů. Pokud máte nějaký odkaz, tak se s těmi studiemi rád seznámím. Můj osobní názor na diverzifikaci je asi trochu odlišný a nejsem v tomto názoru osamocen. Musím ovšem uznat, že většinový názor horuje pro poměrně velkou diverzifikaci. Někdy se mi ovšem zdá, že tento názor je ve většině proto, že se nabaluje jako sněhová koule a jednotliví zastánci „opisují“ od sebe stále ty samé argumenty, které dost často nejsou podloženy. Některé kořeny ukazují ke komerčně zaujatým pramenům. Je jasné, že prodejci různých builderů musejí nějak ospravedlnit cenu těchto nástrojů, a tak si občas bohapustě vymýšlejí. Můj osobní názor, vycházející z praxe, mi říká, že určitá diverzifikace je přínosná, ale nad určitou mez se naopak stává kontraproduktivní. A ta mez je z mého pohledu celkem nízko. Zároveň i zde bude celkem jistě platit, že zákony optimalizace portfolia pro hedgeový fond nebudou mít žádnou využitelnost pro retailového tradera.

Nyní je také asi jasné, co jste myslel větou, kterou jsem zmínil jako zavádějící: „Tyto programy využívají statistické analýzy a matematické modely, aby predikovaly, jak se trh bude vyvíjet a jaké obchody mají být provedeny.“ Pokud tuto větu vztahujete k určité podmnožině algotradingu (HFT), tak se s ní dá bez připomínek souhlasit. Pokud byste ale tuto větu chtěl použít jako obecně platnou pro veškerý algotrading, tak není platná.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že si vážím Vašeho času, který jste věnoval odpovědi a jsem opravdu moc rád, že diskuze zůstala ve věcné rovině, i když si uvědomuji, že moje připomínky jsou někdy trochu štiplavější.

Pěkný zbytek dne wink

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4172
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Můj subjektivní pohled 24.04.2023 22:14
Odpověď na: Andílek

V první řadě děkuji za nezvykle obsáhlou odpověď. V tuto chvíli asi chápu, v čem došlo k „nedorozumění“. Na zdejším portálu bych neočekával, že budete začínajícím traderům vysvětlovat výhody algoritmického obchodování v podobě, ke které se nikdo ze zdejších čtenářů na 99% nikdy nedostane (HFT).

Samozřejmě, že HFT je také algoritmické obchodování, ale je obvykle provozováno market makery (Janeček) a/nebo velkými finančními institucemi. V žádném případě ho nemůže provozovat retailový obchodník. U HFT je skutečně klíčová rychlost přístupu a vůbec není možné tento druh algoritmického obchodování nahradit manuálním obchodováním. Moje otázky vycházely z předpokladu, že na zdejším portále píšete o algoritmickém obchodování retailových traderů. U takovéhoto algotradingu by se obě uváděné výhody daly shrnout do jedné a to: „Rychlost, přesnost a efektivita“.

V podstatě podobně to bude i s objemem obchodování. Pokud porovnáváte objemy obchodování pomocí HFT s retailovými manuálními obchodníky, tak ty objemy jsou naprosto nesrovnatelné. Ale i zde se mi zdá, že pak srovnáváte dvě naprosto odlišné kategorie. Pokud bychom zůstali v oblasti zájmu tohoto serveru, tak nemusí (ale může) platit, že objemy retailových algotraderů jsou vyšší než objemy retailových manuálních traderů. Jinými slovy pro retailové obchodníky neplatí zobecnění, že algotradeři využívají vyšších objemů než manuální tradeři.

Bohužel se mi nepodařilo dohledat ani jednu z uváděných studií ohledně diverzifikace jako klíčového faktoru pro snížení rizika a maximalizaci výnosů. Pokud máte nějaký odkaz, tak se s těmi studiemi rád seznámím. Můj osobní názor na diverzifikaci je asi trochu odlišný a nejsem v tomto názoru osamocen. Musím ovšem uznat, že většinový názor horuje pro poměrně velkou diverzifikaci. Někdy se mi ovšem zdá, že tento názor je ve většině proto, že se nabaluje jako sněhová koule a jednotliví zastánci „opisují“ od sebe stále ty samé argumenty, které dost často nejsou podloženy. Některé kořeny ukazují ke komerčně zaujatým pramenům. Je jasné, že prodejci různých builderů musejí nějak ospravedlnit cenu těchto nástrojů, a tak si občas bohapustě vymýšlejí. Můj osobní názor, vycházející z praxe, mi říká, že určitá diverzifikace je přínosná, ale nad určitou mez se naopak stává kontraproduktivní. A ta mez je z mého pohledu celkem nízko. Zároveň i zde bude celkem jistě platit, že zákony optimalizace portfolia pro hedgeový fond nebudou mít žádnou využitelnost pro retailového tradera.

Nyní je také asi jasné, co jste myslel větou, kterou jsem zmínil jako zavádějící: „Tyto programy využívají statistické analýzy a matematické modely, aby predikovaly, jak se trh bude vyvíjet a jaké obchody mají být provedeny.“ Pokud tuto větu vztahujete k určité podmnožině algotradingu (HFT), tak se s ní dá bez připomínek souhlasit. Pokud byste ale tuto větu chtěl použít jako obecně platnou pro veškerý algotrading, tak není platná.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že si vážím Vašeho času, který jste věnoval odpovědi a jsem opravdu moc rád, že diskuze zůstala ve věcné rovině, i když si uvědomuji, že moje připomínky jsou někdy trochu štiplavější.

Pěkný zbytek dne wink

Zase dlouhý koment.....

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank