Zhodnocení účtu 100 % za měsíc - žádný problém?

Napsal:   Sekce: 

Na demo účtu asi každý, kdo se obchodováním alespoň trochu zabýval, dosáhl zhodnocení v řádu stovek procent, ale většinou nakonec podobná euforická období skončila naprostou destrukcí účtu. Co se může skrývat za stoprocentním zhodnocením, se snažím poodkrýt v následujícím článku.

Na prvním neformálním setkání v tomto akademickém roce jsem měl to štěstí, že jsem se potkal s kamarádem, který už obchoduje několik let a je poctivým čtenářem mnoha knih, které pojednávají o tradingu. Jak jsme si tak povídali, došli jsme také na intraday a možnosti (limity) zhodnocení účtu za jeden měsíc. Oba známe lidi, kteří o sobě říkají, že se jim někdy podaří zhodnotit účet na intradenním obchodování o více než 100% za jediný měsíc. Musím říci, že ještě nedávno jsem si o těchto lidech myslel, že lžou, nebo velmi riskují a jejich 100% zhodnocení v jednom měsíci je vykoupeno ztrátou skoro celého účtu v měsíci následujícím. Nicméně věřte nebo ne, takováto zhodnocení chytří a zkušení obchodníci skutečně dosahují a vůbec to pro ně neznamená, že by příliš riskovali. Proč to tak je, jsem se zkusil nasimulovat v Excelu. Výsledky jsou více než inspirující.

Byl využit teoretický obchodní systém, který má Winning 55 % a Risk/Reward Ratio 1,5. Na tento systém byl nastaven jednoduchý Money Management, který zajišťuje progresivní růst equity a degresivní pokles - na každý obchod se riskuje 5 % z aktuálního stavu účtu. Existuje předpoklad, že během jednoho měsíce udělá obchodník v průměru jeden obchod každý obchodní den a neexistují žádné poplatky.

Simulace byla spuštěna s účtem 10 000 USD a proběhlo 21 simulací (měsíc má přibližně 21 obchodních dní) ve stovce běhů (100 měsíců). Tabulky shrnují vstupní data a výsledky.

Vstupní data

Risk

5%

Win

55%

RRR

1,5

Výsledky

Počet

100

Win

85

Los

15

> 50 %

37

> 100 %

13

> 150 %

3

> 200 %

0

Max

193,2%

Min

-41,2%

Průměr

40,8%

Medián

39,6%

Rozptyl

17,69%

V prvním řádku tabulky výsledků je počet simulovaných měsíců. Následuje, kolik měsíců bylo ziskových a kolik ztrátových, dále kolik bylo měsíců se ziskem více jak 50, 100, 150 a 200 %. Jak je vidět, systém s parametry na první pohled ne moc dobrými, dokázal za měsíc zhodnotit účet o více než 100 % ve 13 případech (v průměru více než jednou za rok). Takže to skutečně není nic výjimečného. Výjimka by bylo zhodnocení o více jak 200 %, to je s uvedeným systémem téměř nemožné, i když se taková situace během simulace vyskytla, ale ne ve zde popsaných 100 měsících.

Zbytek tabulky shrnuje maximální dosažené zhodnocení a maximální ztrátu, výsledek v průměrném a mediánovém měsíci a rozptyl výsledků za jednotlivé měsíce.

Možná se někomu může zdát divné, jak je možné, že při 55% úspěšnosti je 85 % měsíců ziskových. Je to tím, že každý měsíc se skládá z 21 obchodů a každý tento obchod může být z 55 % úspěšný.  Navíc je aplikován Money Management, který riskuje vždy 5 % aktuálního stavu účtu na každý obchod a může vydělat 7,5 %. Pro názornost raději ještě uvádím rozhodovací strom celé simulace.

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15433

 

 

 

 

 

14356

 

 

 

 

 

13355

 

13638

 

 

 

12423

 

12687

 

 

 

11556

 

11802

 

12053

 

10750

 

10978

 

11212

 

10000

 

10213

 

10430

 

10651

 

9500

 

9702

 

9908

 

 

 

9025

 

9217

 

9413

 

 

 

8574

 

8756

 

 

 

 

 

8145

 

8318

 

 

 

 

 

7738

 

 

 

 

 

 

 

7351

 

 

 

 

 

 

 

V prvním kole může nastat buď zisk (55% pravděpodobnost) 750 USD, nebo ztráta (45% pravděpodobnost) 500 USD. Pokud nastal zisk, tak v dalším kole může nastat buď zisk (55% pravděpodobnost) 806 USD (7,5 % z 10 750), nebo ztráta (45% pravděpodobnost) 538 USD (5 % z 10 750). Pokud v prvním kole nastane ztráta tak může v druhém být zisk (55% pravděpodobnost) 713 USD (7,5 % z 9 500), nebo ztráta (45% pravděpodobnost) 475 USD (5 % z 9 500). Podle tohoto klíče pokračuje rozhodovací strom až do 21 kola, kde se vyhodnotí, na jakém políčku se podle pravděpodobnosti simulace zastavila. Těchto simulací bylo provedeno 100 a jejich výsledky shrnuje tabulka nahoře.

Pro vizuálně zaměřené čtenáře uvádím ještě graf, kde je vidět 5 podob equity tak, jak by se mohla během jednoho měsíce vyvíjet. Jedná se o stejný systém, se stejnými parametry jako je uveden výše.

 


Z uvedeného je jasné, že dosáhnout zhodnocení 100 % měsíčně je skutečně možné a není k tomu potřeba nijak špičkový systém. Otázkou je, proč jedni takovýchto výsledků dosahují a jiní ne. Pravděpodobně je to tím, že obchodníci nedostatečně testují své obchodní systémy, nebo správně nechápou pojem pravděpodobnost.

Vezmeme-li z grafu například měsíc 3, 4 a 5 a představíme si, že obchodník, který při backtestu testoval 3 měsíce nazpět a z něj mu vyšly grafy, jako jsou měsíce 1, 2 a 3 je po třech měsících živého obchodování neuvěřitelně frustrovaný a je přesvědčen, že systém prostě nefunguje. Je vcelku pochopitelné, že začne hledat systém jiný a to dělá stále dokola, k tomu se přidávají problémy s psychikou a další ztrátový obchodník je na světě.

Na závěr ještě jeden tip: pokud si podobnou simulaci v Excelu vytvoříte a začnete testovat citlivost výstupů na změnu vstupních parametrů, budete pravděpodobně velmi překvapeni, jak nepatrná zlepšení obchodního systému stačí k diametrálně odlišným výsledkům.

 Autor klubinvestoru.com

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Zasedání OPEC je za dveřmi
    Poslední týden v měsíci bývá na finančních trzích ve srovnání s ostatními pomalejší, protože obvykle nedochází ke zveřejnění klíčových dat, která by s investicemi výrazněji zahýbala. Tento týden tomu však bude jinak. Kromě zasedání ropných velmocí se bude také rozhodovat o daňové reformě ve Spojených státech.
  • Zase ta Itálie…
    Italská populistická vláda se minulý týden shodla na státním rozpočtu na příští rok. Plánovaný schodek 2,4 % HDP výrazně převýšil očekávání trhů ve výši 1,9 % HDP, což spustilo výprodeje italských i všech ostatních evropských rizikových aktiv.
  • Závěr měsíce na EUSD v trojúhelníku..
    Pro pobavení
  • Závodíte na burze?
    Rozdíl myšlení profesionála a začátečníka v obchodovaní na burze.
  • Zbývá ještě Trump a Čína
    Už je to téměř měsíc, co se Britové v referendu rozhodli o opuštění EU (takzvaný brexit). Tento krok byl v prvním pololetí často citován jako jedno z největších rizik pro finanční trhy. Prozatím to však nebyla žádná tragédie a „Lehman efekt“, který by odstartoval globální paniku, se nekonal. Ve výsledku je hlavním rozdílem slabší libra, která zohledňuje očekávané uvolnění měnové politiky na ostrovech, které by jinak nepřišlo. Na druhé pololetí nám tedy podle rizikového kalendáře zbývá ještě Donald Trump a Čína.
  • Zemní plyn jako menší bratr ropy
    V jednom z minulých článků jsem se zde věnoval trhu s ropou a zvlášť pak jeho ovlivněním těžbou z břidlic v USA. Příběh zemního plynu se s tím ropným relativně silně rýmuje a skýtá mnoho příležitostí k obchodování.
  • Zemní plyn pod nákupním tlakem?
    Po delší době přichází na scénu opět zemní plyn.
  • Zhodnocení analýz roku 2014
    I letos bych se chtěl pozastavit nad články zaměřených na aplikaci fundamentální analýzy, kterou pro vás, čtenáře FXstreet.cz, připravuji každou středu. Většinou se díváme na určitý měnový pár, který je aktuálně v souvislosti s vývojem ekonomických veličin nadhodnocený nebo podhodnocený a závěrem si ukážeme předpokládaný vývoj pro následující měsíce. Dnes se proto pokusím o objektivní sebehodnocení analýz v uplynulém roce (odkazy na články najdete v textu).
  • Zhodnocení analýz roku 2015
    I na konci letošního roku se tradičně podíváme, jak se dařilo predikcím na základě fundamentální analýzy.
  • Zhodnocení prvního týdne soutěže BOSSA
    Máme již za sebou první týden průběhu jedinečné soutěže, ve které se poprvé v historii České republiky obchoduje na finančních trzích naostro! Češi ani tentokrát svého soutěživého ducha nezapřeli a o soutěž projevili nečekaný zájem. Doposud uskutečnili 26 801 transakcí.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • 5. MQL4 - Předdefinované proměnné
    V této kapitole se trochu ponoříme do jazyka MQL4 a představíme si základní proměnné, pomocí kterých můžeme zjišťovat informace o cenách.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Administrátor

Hodnocení autora:
Administrátor serveru FXstreet.cz
Bližší informace o autorovi >>
reklama
RoboMarkets

Kurzy obchodování

Led
12

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
26

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


úno
9

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

úno
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
HighSky Brokers nabidka
reklama
HighSky Brokers nabidka
reklama
LYNX what