Pátek 20. září 2019 22:53
reklama
UFX
reklama
Admiral Markets SE
reklama

Chcete mít přehled o volatilitě? Sledujte indikátor ATR

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Indikátor ATR měří volatilitu na trhu a dává obchodníkům informace, na základě kterých mohou přizpůsobit své chování a obchody.


Už jste možná četli nebo slyšeli, že někdo obchoduje volatilitu. Volatilita je vlastně ukazatel, jak hodně se mění cena. Volatilita se dá měřit různými způsoby a tím pádem je možné jí také obchodovat.

Jedním ze způsobů měření volatility je sledovat indikátor s názvem Average True Range (ATR). Ten by se dal do češtiny volně přeložit jako průměrné skutečné rozpětí (ceny).

V tomto článku se dozvíte, jak tento indikátor vznikl, jak se počítá a jak funguje a také se dočtete o způsobech, jak jej využívají obchodníci na finančních trzích.

Vznik a fungování indikátoru Average True Range (ATR)

Indikátor průměrného rozsahu (ATR) je připisován panu Wilderovi a datuje se už do roku 1978. Indikátor ATR neodráží směr ceny a nepoužívá se k předpovídání ceny. Tento ukazatel je však široce používán v technické analýze k měření míry cenového pohybu neboli volatility cen neboli kolísání ceny.

Prostě a jednoduše - ATR vám ukazuje, zda jsou v trhu velké cenové pohyby, nebo malé cenové pohyby.

Indikátor ATR bere v úvahu i trhy, které se neobchodují 24 hodin denně. V některých případech dojde k vytvoření tzv. gapu (rozdíl mezi otevírací cenou akcií nebo komodity a uzavírací cenou z předchozího dne) a cena potom zůstane po zbytek obchodního dne v malém cenovém rozpětí. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi High a Low v takovém případě není velký, tak svíčka v grafu bude malá, což však neodráží skutečný skok v ceně od zavření předchozího dne.

Abychom přesněji vyjádřili volatilitu analyzovaného trhu, navrhl tvůrce ATR použít uzavírací cenu předchozí svíčky, aby bylo možné zachytit případné vytvoření gapu, které by nebyly zahrnuty do vzorce, který by počítal pouze rozdíl mezi High - Low cenou jednotlivého dne.

Ve většině případů je rozsah High - Low největší a používá se při výpočtu ATR forex. V případě volatilních trhů (které mají tendenci při otevření trhu začít gapem nahoru nebo gapem dolů) se při výpočtech TR a ATR použije Close cena předchozího dne. Hodnota TR je vždy kladná a její absolutní hodnota by měla být použita v případě, že:

  • Close cena předchozí svíčky je vyšší než High cena aktuální svíčky
  • Close cena předchozí svíčky je nižší než Low cena aktuální svíčky

Jakmile je stanoveno TR, tak se vypočte klouzavý průměr. Například, ATR (11) je klouzavý průměr vypočítaný z TR za posledních 11 svíček. Někteří techničtí analytici používají pro výpočet klouzavého průměru TR zjednodušenou metodu. Například pro definování ATR (11) se vezme předchozí hodnota ATR (11), vynásobí se 10. K výsledku se přičte TR aktuální svíčky a potom se vše vydělí 11.

Využití ATR při obchodování na finančních trzích

V technické analýze se průměrná hodnota True Range používá k vyhodnocení volatility za účelem výběru trhu s vysokou nebo nízkou volatilitou pro obchodování. ATR je také používáno při nastavování stop lossů (eventuálně ziskových cílů) u obchodních strategií. Někteří obchodníci navíc tento ukazatel sledují, aby zjistili radikální změny volatility s cílem přenastavit svůj obchodní přístup na nové tržní podmínky.

  • ATR při výběr trhu pro obchodování

Jelikož se na trhu neustále střídají období vysoké a nízké volatility, tak můžete pomocí ATR identifikovat trhy s nízkou volatilitou, otevřít v nich pozici a čekat na zvýšení volatility, které vám přinese rychlý zisk. Po období vysoké volatility naopak můžete očekávat uklidnění a pohyb ceny do strany a začít obchodovat přístupem pro obchodní rozpětí.

  • ATR při nastavení stop lossů

Když vám ATR bude ukazovat vysoké hodnoty, tak to znamená vysokou volatilitu. V takovém případě byste měli nastavit i větší stop lossy. Typicky se používají násobky ATR (např. Stop loss ve vzdálenosti 2x ATR od vstupu).

Výše není výčet všech přístupů k obchodování pomocí ATR. Nicméně jsou vhodné pro prvotní zařazení ATR do vašich obchodních strategií.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Hledáte důvod pro oslabení EUR/USD?
    Pro ty, kteří hledají důvod pro oslabení EUR vůči USD, se kromě srovnání výnosů státních dluhopisů těchto dvou ekonomických celků momentálně nabízí i komparace odlišných rétorik jejich centrálních bank.
  • Hodnocení MOS
    Automatické / mechanické obchodní systémy
  • Hospodářský růst eurozóny podle očekávání zpomalil
    Dnes byly zveřejněny předběžné výsledky odhadu HDP v Eurozóně a potvrzují to, co jsme si již mysleli. Růst HDP za první čtvrtletí o 0,4% je nejhorší expanze za posledních 6 kvartálů. Jedná se o pokles z 0,7%, kterých dokázal dosáhnout hospodářský růst poslední 3 kvartály po sobě. Meziročně rostlo HDP o 2,5%, kdy se však také jedná o pokles z 2,7%. Ekonomové s podobným zpomalením počítali a trhy zůstaly téměř bez reakce. Jedná se však o další z fundamentů hovořící pro pokles evropské měny. Zatímco Mario Draghi přikládal horší čísla především sezonnosti a horšímu počasí v prvních třech měsících, výrobní sektor pokračuje v oslabování a některé firmy se obávají stále silného eura.
  • Houževnaté euro se drží u 1.30
    EURUSD, USDCAD
  • Hovory s milionářem na FOREXU
    V minulých myšlenkách jsem vykresloval obraz forexového obchodování pro začátečníka anebo pokročilého, který pokročil ve znalostech, ale nikoli ve zkušenostech, odvaze a vytrvalosti.
  • Hrdě na snídani, aneb - jak se ráno vyhrabat z postele.
    Rád bych vám poskytnul rozptýlení od všeho toho studia a forexového čtení. Proto vkládám jeden můj krátký článek a doufám, že se vám bude dobře číst a budete z něj mít užitek.
  • Hrozba inflace ustupuje
    Ostře sledovaná data z amerického trhu práce minulý týden nepřinesla dolaru žádné zisky. Radovat se mohly především měny emerging markets včetně české koruny. Riziko akutního přehřívání největší světové ekonomiky se totiž snížilo a americké úrokové sazby nebudou muset růst tak rychle.
  • Hrozby kryptomien
    Už som napísal blogy na slabé stránky, silné stránky či príležitosti kryptomien a blockchainu. V tomto blogu si poukážeme na hrozby, ktoré si veľa ľudí neuvedomuje, no sú reálne a dejú sa.
  • Hvězdy burzy
    Během loňského roku se udála jedna velmi zajímavá akce, akce která opravdu není obyčejná. Šlo o jakýsi remake "želv", celá pointa pochází z jedné historické události, kdy se podařilo z obyčejných lidí z ulice udělat burzovní obchodníky. Ano, opravdu se to kdysi v roce 1983 údajně podařilo, když se to opravdu podařilo, tak proč by se to nemohlo podařit i v dnešní době.
  • Hvězdy burzy - rozhovor s účastníkem
    V roce 2016 se udála akce Hvězdy burzy, při níž šlo o to, naučit lidi co neumějí tradovat nebo jsou začátečníci ziskovému tradingu. To se údajně kdysi - v roce 1983 podařilo. Takže Hvězdy burzy měl být pokus o opakování toho samého. Na téma Hvězdy burzy jsem již kdysi v roce 2018 napsal článek https://www.fxstreet.cz/krakra-hvezdy-burzy.html Podařilo se mi vyhledat jednoho účastníka akce Hvězdy burzy a přemluvit ho, aby se mnou udělal rozhovor, za což mu děkuji.
  • CHCI nechci
    Když jsem byl mladý chlapec, četl jsem a miloval knihu o mladém chlapci jménem Santiago. Ten se jednoho dne odváží odejít ze své vesnice a poznat svět. A poznat, že když člověk opravdu něco chce, celý Vesmír se spojí, aby toho mohl dosáhnout. A je jedno, jak nemožný se úkol zdá. Jedno!
  • Chřadnoucí optimismus Euro investorů
    Analýza měnových párů EURUSD, EURGBP, USDJPY
  • Chuť riskovat se vrátila na finanční trhy
    USDCAD, CADJPY, EURGBP
  • Chyby, které mohou dostat tradera na mizinu
    Daytrading není pouze otázkou kontroly vytyčených úkolů a cílů. Jedná se bezpochyby o dlouhou a náročnou cestu plnou chyb. Často se dokonce stává, že tradeři dělají dlouhodobě stejné chyby, aniž by si to uvědomovali. To samozřejmě představuje pro obchodníky velká rizika, která jsou zapotřebí redukovat a eliminovat.
  • Chyby, které obchodníci často dělají v souvislosti s grafy
    S grafy v tradingu je to stejné, jako s kapitánem lodi na moři. Správně zvolené grafy vám mohou dopomoci ke zdárnému doplutí do přístavu. Naopak s těmi špatnými obvykle nedokážete ani vyplout. Bohužel, jelikož neexistuje optimální rada pro výběr grafu, tak to, jaký graf si nakonec zvolíte, bude vždy jen a jen na vás. A nakonec to zase budete jen vy, kdo se bude radovat z pozdějších úspěchů, či naopak.
  • Chystá sa ďalšia kríza?
    Je veľmi zaujímavé sledovať, že v posledných asi štyroch rokoch stále niekto predpovedá príchod novej krízy, ktorá by veľkou silou zasiahla trhy. Vidíme, že týmto „predpovedateľom“ kríz sa zatiaľ nedarí a naskytujú sa nám dve otázky: kedy príde na ich slová a prečo stále nejakú krízu predpovedajú.
  • Chytrák hlupákem v pěti minutách
    Také by se tento článek mohlo jmenovat „O pokoře“ a to ať už v běžném životě, tak i v tradingu. Kdo čte trochu pravidelněji moje příspěvky, tak ví, že se nesnažím příliš poučovat, a že se spíše jedná o popis mých vlastních zkušeností a prožitků. Nikdy netvrdím, že můj pohled je ten jediný správný a pokud se někomu něco nedaří, určitě se mu nevysmívám, protože ani já nevím, jestli sám všechno správně dělám. No a o víkendu se teď stalo něco, co mi připomnělo, že tato filozofie je správná, i když také já na ni občas pozapomenu.
  • I britská libra má své limity
    Britská libra se od začátku loňského léta veze na stále nekončícím býčím trhu. Vůči americkému dolaru si připsala za toto období téměř 15 %. Měna se symbolem GBP tak hraje první ligu, což koresponduje s překvapivě silnou expanzí místní ekonomiky.
  • Ideální zavření
    Kdy ideálně vystoupit, zavíram své obchody moc brzy, nebo pozdě?
  • Ideologie AOS
    Ideový přístup / vývoj / optimalizace kvalitních AOS
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama