Úterý 15. října 2024 02:42
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
InstaForex rijen 2024
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster

Chcete mít přehled o volatilitě? Sledujte indikátor ATR

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Indikátor ATR měří volatilitu na trhu a dává obchodníkům informace, na základě kterých mohou přizpůsobit své chování a obchody.


Už jste možná četli nebo slyšeli, že někdo obchoduje volatilitu. Volatilita je vlastně ukazatel, jak hodně se mění cena. Volatilita se dá měřit různými způsoby a tím pádem je možné jí také obchodovat.

Jedním ze způsobů měření volatility je sledovat indikátor s názvem Average True Range (ATR). Ten by se dal do češtiny volně přeložit jako průměrné skutečné rozpětí (ceny).

V tomto článku se dozvíte, jak tento indikátor vznikl, jak se počítá a jak funguje a také se dočtete o způsobech, jak jej využívají obchodníci na finančních trzích.

Vznik a fungování indikátoru Average True Range (ATR)

Indikátor průměrného rozsahu (ATR) je připisován panu Wilderovi a datuje se už do roku 1978. Indikátor ATR neodráží směr ceny a nepoužívá se k předpovídání ceny. Tento ukazatel je však široce používán v technické analýze k měření míry cenového pohybu neboli volatility cen neboli kolísání ceny.

Prostě a jednoduše - ATR vám ukazuje, zda jsou v trhu velké cenové pohyby, nebo malé cenové pohyby.

Indikátor ATR bere v úvahu i trhy, které se neobchodují 24 hodin denně. V některých případech dojde k vytvoření tzv. gapu (rozdíl mezi otevírací cenou akcií nebo komodity a uzavírací cenou z předchozího dne) a cena potom zůstane po zbytek obchodního dne v malém cenovém rozpětí. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi High a Low v takovém případě není velký, tak svíčka v grafu bude malá, což však neodráží skutečný skok v ceně od zavření předchozího dne.

Abychom přesněji vyjádřili volatilitu analyzovaného trhu, navrhl tvůrce ATR použít uzavírací cenu předchozí svíčky, aby bylo možné zachytit případné vytvoření gapu, které by nebyly zahrnuty do vzorce, který by počítal pouze rozdíl mezi High - Low cenou jednotlivého dne.

Ve většině případů je rozsah High - Low největší a používá se při výpočtu ATR forex. V případě volatilních trhů (které mají tendenci při otevření trhu začít gapem nahoru nebo gapem dolů) se při výpočtech TR a ATR použije Close cena předchozího dne. Hodnota TR je vždy kladná a její absolutní hodnota by měla být použita v případě, že:

  • Close cena předchozí svíčky je vyšší než High cena aktuální svíčky
  • Close cena předchozí svíčky je nižší než Low cena aktuální svíčky

Jakmile je stanoveno TR, tak se vypočte klouzavý průměr. Například, ATR (11) je klouzavý průměr vypočítaný z TR za posledních 11 svíček. Někteří techničtí analytici používají pro výpočet klouzavého průměru TR zjednodušenou metodu. Například pro definování ATR (11) se vezme předchozí hodnota ATR (11), vynásobí se 10. K výsledku se přičte TR aktuální svíčky a potom se vše vydělí 11.

Využití ATR při obchodování na finančních trzích

V technické analýze se průměrná hodnota True Range používá k vyhodnocení volatility za účelem výběru trhu s vysokou nebo nízkou volatilitou pro obchodování. ATR je také používáno při nastavování stop lossů (eventuálně ziskových cílů) u obchodních strategií. Někteří obchodníci navíc tento ukazatel sledují, aby zjistili radikální změny volatility s cílem přenastavit svůj obchodní přístup na nové tržní podmínky.

  • ATR při výběr trhu pro obchodování

Jelikož se na trhu neustále střídají období vysoké a nízké volatility, tak můžete pomocí ATR identifikovat trhy s nízkou volatilitou, otevřít v nich pozici a čekat na zvýšení volatility, které vám přinese rychlý zisk. Po období vysoké volatility naopak můžete očekávat uklidnění a pohyb ceny do strany a začít obchodovat přístupem pro obchodní rozpětí.

  • ATR při nastavení stop lossů

Když vám ATR bude ukazovat vysoké hodnoty, tak to znamená vysokou volatilitu. V takovém případě byste měli nastavit i větší stop lossy. Typicky se používají násobky ATR (např. Stop loss ve vzdálenosti 2x ATR od vstupu).

Výše není výčet všech přístupů k obchodování pomocí ATR. Nicméně jsou vhodné pro prvotní zařazení ATR do vašich obchodních strategií.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Hovory s milionářem na FOREXU
    V minulých myšlenkách jsem vykresloval obraz forexového obchodování pro začátečníka anebo pokročilého, který pokročil ve znalostech, ale nikoli ve zkušenostech, odvaze a vytrvalosti.
  • Hrdě na snídani, aneb - jak se ráno vyhrabat z postele.
    Rád bych vám poskytnul rozptýlení od všeho toho studia a forexového čtení. Proto vkládám jeden můj krátký článek a doufám, že se vám bude dobře číst a budete z něj mít užitek.
  • Hrozba inflace ustupuje
    Ostře sledovaná data z amerického trhu práce minulý týden nepřinesla dolaru žádné zisky. Radovat se mohly především měny emerging markets včetně české koruny. Riziko akutního přehřívání největší světové ekonomiky se totiž snížilo a americké úrokové sazby nebudou muset růst tak rychle.
  • Hrozba z Čcheng-tu: Ovládne Čína za dva týdny Bitcoin?
    Technologie sítě Bitcoin založená na decentralizaci a rozvržení sil na základě výpočetního výkonu se paradoxně stává pro kryptoměnu hrozbou. Ustavičná honba za levnou elektřinou totiž nahnala drtivou většinu těžařů do Číny, což dává celou síť na pospas tamním poměrům. Investoři si problému začínají všímat a dávají tak rozhodnutím Země středu velkou váhu. Co můžeme očekávat, až se odměna za jeden blok v polovině května sníží na polovinu a mnoho těžařů bude nuceno opustit podnik? Kam až může dominance Číny zajít?
  • Hrozby kryptomien
    Už som napísal blogy na slabé stránky, silné stránky či príležitosti kryptomien a blockchainu. V tomto blogu si poukážeme na hrozby, ktoré si veľa ľudí neuvedomuje, no sú reálne a dejú sa.
  • H&R pattern na EUR/JPY a USD/JPY a nekončiaci downtrend na EUR/USD
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Hvězdy burzy
    Během loňského roku se udála jedna velmi zajímavá akce, akce která opravdu není obyčejná. Šlo o jakýsi remake "želv", celá pointa pochází z jedné historické události, kdy se podařilo z obyčejných lidí z ulice udělat burzovní obchodníky. Ano, opravdu se to kdysi v roce 1983 údajně podařilo, když se to opravdu podařilo, tak proč by se to nemohlo podařit i v dnešní době.
  • Hvězdy burzy - rozhovor s účastníkem
    V roce 2016 se udála akce Hvězdy burzy, při níž šlo o to, naučit lidi co neumějí tradovat nebo jsou začátečníci ziskovému tradingu. To se údajně kdysi - v roce 1983 podařilo. Takže Hvězdy burzy měl být pokus o opakování toho samého. Na téma Hvězdy burzy jsem již kdysi v roce 2018 napsal článek https://www.fxstreet.cz/krakra-hvezdy-burzy.html Podařilo se mi vyhledat jednoho účastníka akce Hvězdy burzy a přemluvit ho, aby se mnou udělal rozhovor, za což mu děkuji.
  • Hyperbolické diskontování – Jako z učebnic tradingu
    Od dnešního dne bude mít předčasné vybírání zisků název. Jedná se o fenomén hyperbolické diskontování, který si v tomto článku více přiblížíme.
  • Chce ČNB silnou nebo slabou korunu?
    S ústupem pandemie a postupným rozvolňováním krizových opatření volatilita na finančních trzích také pomalu ustupuje. Kurz české koruny se ale v posledních týdnech příliš nezklidnil, adrenalin obchodníků s naší domácí měnou totiž zvyšuje Česká národní banka (ČNB).
  • Chcete se stát full-time traderem? Tato přednáška by vám na vaší cestě mohla pomoct
    V rámci oslav výročí 5. narozenin Purple Trading vystoupí 13. listopadu na konferenci v Praze lektoři tradingu a full-time tradeři, Jakub Kania a Radek Babčan. Jejich přednášku ocení zejména ti, kteří se chtějí tradingem v budoucnu živit. Oba zakladatelé totiž s tím samým snem před 8 lety s tradingem začínali. Teď jsou připraveni vám svůj inspirativní příběh převyprávět.
  • Chcete začít s tradingem? Máme pro vás ultimátní videokurz pro začátečníky!
    Trading byl odjakživa jednou z nejkontroverznějších disciplín finančního světa. Z jedné strany úspěšný trader může dosahovat profitability, o které se o dlouhodobým investorům ani nesnilo. Ze strany druhé je však aktivní obchodování disciplína, která se povede ovládnout jen determinovaným obchodníkům. Nicméně navzdory na první pohled složitě vypadajícím grafům za vysokou neúspěšností často nestojí složitost tradingu, ale spíše nepřipravenost začátečníků na postupný proces učení se a zdokonalování svých obchodních schopností.
  • CHCI nechci
    Když jsem byl mladý chlapec, četl jsem a miloval knihu o mladém chlapci jménem Santiago. Ten se jednoho dne odváží odejít ze své vesnice a poznat svět. A poznat, že když člověk opravdu něco chce, celý Vesmír se spojí, aby toho mohl dosáhnout. A je jedno, jak nemožný se úkol zdá. Jedno!
  • CHF/JPY: Analýza více časových rámců (D1-H4)
    V tomto blogu se blíže podíváme na měnový pár CHF/JPY a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  • CHF/JPY: Analýza více časových rámců (W1-H4)
    V dnešním blogu se blíže podíváme na měnový pár CHF/JPY a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  • CHF/JPY: Kombinovaná analýza denního grafu
    Kombinovaná technická analýza je hojně využívaná retailovými obchodníky. Pro snadné pochopení ji praktikuje většina začátečníků. Analytická práce je rozdělena mezi technické indikátory a Price action. Tato jednoduchá analýza pomůže při obchodování do směru trendu.
  • CHF/JPY: Souboj bezpečných přístavů
    Japonsko i Švýcarsko jsou na tom z ekonomického pohledu velice podobně. Díky silným exportům a spořivým domácnostem vytvářejí výrazné přebytky ve vztahu k ostatním zemím. Nižší ochota utrácet se pak projevuje i ve slabé spotřebitelské poptávce a inflaci.
  • Chřadnoucí optimismus Euro investorů
    Analýza měnových párů EURUSD, EURGBP, USDJPY
  • Chuť riskovat se vrátila na finanční trhy
    USDCAD, CADJPY, EURGBP
  • Chyby, které mohou dostat tradera na mizinu
    Daytrading není pouze otázkou kontroly vytyčených úkolů a cílů. Jedná se bezpochyby o dlouhou a náročnou cestu plnou chyb. Často se dokonce stává, že tradeři dělají dlouhodobě stejné chyby, aniž by si to uvědomovali. To samozřejmě představuje pro obchodníky velká rizika, která jsou zapotřebí redukovat a eliminovat.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
SAB Finance