V tradingu se často mluví o edge.
O výhodě, která by se měla projevit v dlouhodobém horizontu. Jenže co přesně znamená „dlouhodobý“? A kdy je testování opravdu dostatečné?
To je otázka, se kterou se dříve nebo později potká každý trader. A odpověď bohužel není univerzální. Nicméně existuje několik kritérií, která napoví, jestli člověk testuje dobře – nebo si jen potvrzuje přání.
Backtest nestačí
Mnoho začínajících traderů udělá backtest na historických datech, dosáhne solidních výsledků – a okamžitě strategii nasadí do ostrého obchodování. Často ale bez toho, aby si ověřili, jak se s danou strategií reálně pracuje.
Zejména intradenní nebo scalpové systémy vypadají v backtestu dobře, ale v reálu se ukáže, že jsou mentálně neudržitelné:
- vyžadují neustálé sledování
- generují příliš mnoho obchodů
- nebo neumožňují kvalitní exekuci kvůli přeskakování trhu
Testování proto není jen o tom, „jestli systém vydělává“, ale hlavně o tom, jestli je obchodovatelný konkrétním člověkem v jeho konkrétním režimu.
Zkušenost: systém není jen o číslech
Pamatuji si fázi, kdy jsem měl strategii s winrate 63 %, RRR 1:2 a drawdownem pod 7 %. Vypadalo to ideálně. Ale když jsem ji začal obchodovat, byl jsem po třech týdnech vyčerpaný. Ne kvůli ztrátám – ale kvůli stylu. Byl to intradenní systém s vyššími desítkami vstupů týdně. A já zjistil, že na to zkrátka nemám kapacitu.
Nakonec jsem stejný princip aplikoval na vyšší timeframe v rámci swing tradingu a snížil frekvenci vstupů. Výsledky byly méně „sexy“ – ale systém jsem dokázal udržet.
Kolik obchodů je dost?
Závisí to na frekvenci obchodů. Ale obecné pravidlo, které jsem vypozoroval napříč velkým množstvím obchodníků:
Minimálně 4 týdny (nebo cca 100 obchodů) u intradenních strategií
Minimálně 3 měsíce živého obchodování u swing systémů.
Během této doby se většinou vystřídají různé tržní fáze (trend, rotace, nízká volatilita), a zároveň se ukáže, zda strategie zvládne reálný psychický tlak – ne jen ten hypotetický na papíře.
Co během testování sledovat
Kromě klasických metrik jako winrate, RRR, průměrný zisk a ztráta, se vyplatí sledovat i:
- Jak často zasahuju mimo plán
- Jaké chyby se opakují (např. předčasné výstupy)
- Kolik obětovaného času systém vyžaduje
- Zda umím zvládat jeho drawdowny (i ty přirozené)
A hlavně – jak moc věřím systému v období, kdy se nedaří. To bývá klíčový moment, který rozhodne, jestli má cenu pokračovat.
Závěr
Strategie se neprojeví během pár dnů.
Kvalitní systém odolá i ztrátovému období. A důvěra v něj nevzniká na základě tří ziskových obchodů v řadě – ale díky dlouhodobému pozorování, že i ztráty jsou součástí systému.
Až když člověk dokáže strategii nejen vytvořit, ale i ustát, má smysl ji považovat za funkční. Do té doby jde jen o hypotézu.
Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz