Čtvrtek 24. září 2020 16:59
reklama
Admiral spread new
reklama
XTB evolution
reklama
Dukascopy

DAX - porovnání s NASDAQ 100

Napsal:   Sekce: DAX

V tomto článku bych rád srovnal mé obchodování na trhu DAX se strategiemi a stylem, který používám na trhu NQ100. Dle mého názoru je k trhu DAX nutné přistupovat jinak než k trhu NQ100 a rád bych vysvětlil proč.

Tento článek bych rád pojal co nejvíce prakticky, vynechám tak informace typu co je DAX, jaké firmy patří do indexu a podobně, budu jednoduše předpokládat, že tyto informace buď máte, nebo už jste je v minulosti hledali a víte proto, o jakém trhu hodlám psát.

Úplně první věci, které si běžný člověk při obchodování DAX a NQ všimne, je rozdíl v intenzitě pohybů a volatilitě na trhu. Trh index DAX je více agresivní, dělá skokové pohyby často několik desítek ticků tam i zpět a celkově je v porovnání s NQ méně klidnější. Alespoň to tak vnímám já.

V porování s trhem NQ100 je pro jeho obchodování také nutný větší kapitál. Jeden tick na grafu má hodnotu $12,5, což je v porovnání s NQ100 2,5x tolik. Zároveň je rozdílný počet ticků v bodu, oproti NQ jsou v bodu na trhu DAX pouze 2 ticky. Je nutné zmínit, že i DAX má svojí e-mini podobu, DAX mini, který poté operuje s hodnotami 1 tick = 1 bod, kde 1 tick se rovná $5. Tento trh jsem zkoušel obchodovat v rámci challenge, protože tam nebyl dostatečný kapitál pro trading standardního DAXu, ale podle mého názoru je tento trh velmi špatně obchodovatelný, protože má velmi nízké volume a je tak těžké dostat nějakou rozumnou hodnotu na vstupu. DAX mini defacto kopíruje pohyby DAXu, proto bych při jeho obchodování volil sledování klasického DAX a vstupy na DAX mini. Ovšem jak jsem zmínil, díky nedostatečnému volume a tím pádem výměně kontraktů je slippage o velikosti 3 - 5 ticků poměrně běžný.

To, co mě na DAXu před lety zaujalo byla možnost obchodovat tento trh v dopoledních hodinách. Obchodní hodiny trhu jsou sami o sobě dost zajímavé, rozumné volume se začíná tvořit v 9:00 a obchod běží s různými výkyvy až do 18:00, kde trh "zavírá" a volume padá na neobchodovatelnou hodnotu. V průběhu dne však můžeme sledovat zmíněné výkyvy jak v pohybech, tak ve volatilitě, a to v mnohem častější frekvenci než na trhu NQ100. Trh DAX je dle mého názoru mnohem více citlivý na fundamentální analýzu a vyhlašování dat během dne.

Protože pro mě je DAX variantou pro dopolední obchodování, obchoduji ho 9:00 - 11:00. Z dlouhodobého sledování jsem vypozoroval, že po 11:00 mu volume trochu padá a navíc kolem oběda je stejně časově nereálné se obchodování věnovat.

V mém případě obchodní hodiny DAX výrazně komplikují stanovování rezistencí. Díky tomu, že se trh pohybuje často ve velmi široké range a protože má dlouhé obchodní hodiny, jsou hodnoty VolumeByPrice z minulého dne v 99% zdeformované a nefunkční. Trh se zkrátka druhý den ráno po otevření od těchto rezistencí neodráží, nereaguje na ně. Často mívám pocit, že ignoruje i hodnoty OHLC. Proto zapínám trh až kolem 9:30 a postupně si tvořím VbP rezistence na základě minulého průběhu. Nestanovuji tak rezistence z minulého dne, nemám s tím dobré zkušenosti.

Trh obchoduji stejně jako NQ100 na minutovém grafu, aplikuji ale na trh pouze jednu strategii a to tu výprodejovou. Absence rezistencí z minulého dne a dostatečného času pro obchodování (pouze 2 hodiny) mi neumožňují aplikovat trendové strategie. Na základě vytvořených VbP tak čekám na výprodej a často vstupuji do pozice bez signální reversní svíce, protože rychlost trhu a volatilita to ne vždy umožní. Zároveň pouze na tomto trhu vstupuji s předem daným RRR a vystupuji tak na hodnotě 2,10 a neumisťuji PT na rezistence (pokud není v cestě nebo na hodnotě, která odpovídá RRR). Z mojí vlastní dlouhodobé statistiky obchodů je to nejziskovější varianta, ale samozřejmě pouze v mém vlastním vzorku smile.

Poslední měsíc jsem se DAXu téměř nevěnoval, protože jsem neměl tolik volného času, proto když jsem uvažoval, které screeny na závěr přidat, přišlo mi to zbytečné a mnohem užitečnější bude, když přidám aktuální screeny z obchodů realizovaných v budoucnosti. Mám v plánu se znovu trhu DAX více věnovat, tzn. spolu s NQ100 bych přidával i trh DAX.

Díky a spoustu ziskových obchodů všem!

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Ďalší prepad S&P 500 na obzore?
    Za posledný mesiac indexy výrazne rástli a odrazili sa z marcových minimálnych hodnôt. Napríklad americký index S&P 500 sa nachádza vyše 25% nad dnom spred niekoľkých týždňov a vyzerá to tak, že narazil na rezistenciu a minimálne na chvíľu sa rast zastaví. Prečo?
  • Další snížení QE?
    Minulý týden přišla se svým plánem na omezení nákupů aktiv Evropská centrální banka. V úterý se můžeme dočkat stejného kroku od dalšího velkého hráče na měnovém poli, Bank of Japan.
  • Daně
    Opravdu nejsem daňový expert, ale pokusím se udělat jasno v daňové problematice. Kolem daní v tradingu, ve forexu existuje spousta dohadů o tom jak to vlastně je. Tak tady napíši mojí zaručenou „pravdu“.
  • Dá se na arbitráži vydělávat i v roce 2019
    Představíme vám o čem je arbitráž a několik konceptů arbitráže. Navíc zhodnotíme, zda je možné na arbitráži vydělávat i v roce 2019.
  • Dá se udělat velmi hezké zhodnocení
    Dá se udělat velice hezké zhodnocení obchodního kapitálu? V tomto článku najdete výpis účtu za poslední měsíc.
  • Data z trhu práce vrátila index S&P 500 pod důležitou rezistenci, akcie čekají na impulz k pohybu z úzkého pásma
    Americký akciový index S&P 500 zakončil týden opět těsně pod 2 100. Ve čtvrtek nad touto hladinou uzavřel, to je ale prozatím vše. Květnová data z amerického trhu práce negativně překvapila a index se intradenně posunul téměř o procento níže, v druhé polovině obchodního dne ale ztrátu výrazně snížil. Tento scénář se opakuje – začátek seance ve znamení poklesu a v závěru dne mazání ztrát, případně posun do zisku.
  • Data z USA pomohla akciím růst, S&P500 na 1 420b.
    Včerejší seance pomohla akciovému indexu S&P 500 vyhoupnout se až nad hranici 1 420b. a pokračovat v postupném růstovém trendu, kterým si prochází již od začátku tohoto roku.
  • Dávejte branky do šatny!
    Měl jsem nějaké dotazy ohledně obchodovaní objednávek z VIPky na FXStreet ohledně toho jak moc to funguje a jak se s tím pracuje. Než se k tomu dostanu níže, tak bych Vám chtěl sdílet jiné "moudro".
  • DAX a jeho očakávaná korekcia
    V dnešnom blogu by som rád poukázal na momentálnu situáciu na DAXe a prečo nehľadať shorty.
  • DAX a scalping na DAX-e
    Základné informácie o DAX a o obchodovaní skalpovacou technikou na tomto inštrumente. Najdôležitejšom nemeckom akciovom indexe. Pár realizovaných obchodov v tomto týždni, ako aj niečo v časti vážne, ale aj pre odľahčenie – napr. význam a pôvod slova skalp.
  • DAX, príspevky vo „Fóre“ a reálne obchody
    Krakra, rescator111, Kyps0v, Andílek; georgeus25; mucofx, JarojR, Jarek777, Bohuško – prispievatelia pod týmito „nickname“, ktorí prispeli ku konštruktívnej diskusii k článku „DAX a scalping na DAX-e“. Každý jeden príspevok bol prínosom. Ich postrehy, námety, odporúčania budú pridanou hodnotou tohto článku. Pridám aj niečo vážne, ale aj na odľahčenie, ako aj krátku rekapituláciu 6 reálnych obchodov.
  • Decentralizované financie: Rozvíjajúca sa alternatíva ku globálnemu finančnému systému
    Globálny finančný systém vytvoril masívne bohatstvo, ale jeho centralizovaná natura znamená, že zisky putovali k ľuďom, ktorí sú spojení najlepšie s finančnými centrami sveta.
  • Definice trendu
    Zdravim vsechny, osobne neobchoduji Forex a tak mohu zde popsat jen svoji zkusenost z LIVE obchodovani na indexu FDAX.
  • Definicía a príklady IPO
    IPO je veľmi známy pojem medzi investormi, no bežní ľudia to nemusia poznať. Predtým ako si prečítate detailnejšie o investovaní do IPO, tak si najprv vysvetlime čo to vlastne je. IPO (initial public offering) je prvotná verejná ponuka akcii, čo znamená, že si tie akcie firmy môže kúpiť hocikto keďže už to nie je iba v rukách privátnych investorov. Ak by bol záujem, tak firma môže takisto spraviť SPO, čo by bola druhotná verejná ponuka akcií.
  • Deflační měny
    Dnes se podíváme více do detailu na dvě až nápadně podobné měnové zóny. Obě jsou hlavními světovými vývozci průmyslového zboží s vysokou přidanou hodnotou, dosahují ohromných přebytků na běžném účtu, což se jim aktuálně daří také díky propadu cen komodit, které musejí ve velkém dovážet. Stejně tak sdílejí problém stárnoucí populace. A především je spojuje neschopnost centrálních bank i přes záporné sazby a kvantitativní uvolňování zvýšit inflaci směrem k cíli. Ano, bavíme se o eurozóně a Japonsku, jejichž ekonomiky se od evropské dluhové krize z let 2010 - 2012 podobají jako vejce vejci.
  • DEGIRO: Zpráva brokera
    Online Broker DEGIRO hovoří o významných tržních událostech pro nadcházející měsíce.
  • Demo účet - opravdu zbytečnost?
    Nikdy jsem nepsal reakční článek, tak toto je poprvé a na téma demo účet. Jedná se o reakci na článek uživatele MiTrade.
  • Demo účet vs. Reálny účet
    Stretol som dnes kamošku, ktorá sa ma pýtala, či sú demo účty nejakým spôsobom upravené/hacknuté, keďže sa jej na deme dlho trejdovať úspešne darilo, no odkedy využíva účet reálny, takmer iba prerába. Hovorím jej, že...
  • Deník začátečníka Forexu - 1. TA na XAU
    Říkal jsem si, proč se nepodělit se svým začátkem na Forexu. Nechci se řadit mezi rychlokvašku, už dřívě jsem měl tu čest soutěžit u jednoho z Brokerů v soutěži o Porsche, nicméně jsem stále začátečníkem, protože mé obchody v soutěži na Demo účtu byly hlava-nehlava, jen aby se podařilo z minima udělat maximum a to byla předpověď konce možná dříve, než samotné myšlenky účasti v soutěži. Začal jsem v březnu tohoto roku. Víc odkrývat nebudu, ale chci se pochlubit technickou analýzou, která pro mě byla úplně první.
  • Den, kdy jsem se stal traderem?
    Veškeré úsilí člověka, ve kterém se snaží něco naučit je vždy směřováno k jedinému dni. V něm ukáže své dovednosti nebo složí zkoušku, zkrátka předvede, že souhrn jeho znalostí a zkušeností dostačuje k tomu, aby to, co se učil, vykonával nebo vykonal na patřičné úrovni.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading USA volby